Descripción: Términos y Condiciones: Monto Nominal (N

Anexo 3 - Cartilla de Información: Opción
Lock in Growth S&P500 y Euro Stoxx 50
Descripción:
El cliente recibe un rendimiento variable que dependerá del movimiento de una canasta
equiponderada compuesta por los índices S&P500 y Euro Stoxx 50. Este rendimiento variable es
siempre positivo, y corresponde a la revaloración (positiva) de dicha canasta equiponderada. Sin
embargo, si la revalorización es mayor que cierto nivel de desactivación (a la fecha de
observación), el cliente no recibe rendimiento variable.
Términos y Condiciones:
Monto Nominal (N)
Rendimiento Variable Máximo:
Moneda:
Plazo (expresado en días):
Fecha de firma del contrato:
Fecha de observación (fecha en la que se
determinará la rentabilidad de la canasta):
[
]
[
]
Nuevos Soles
[
]
[
]
[
]
Fecha de liquidación:
[
Activo de referencia:
Canasta equiponderada índices S&P 500 y Euro
Stoxx 50
Nivel de desactivación
[
]
%]
Fuente de donde se obtendrá el rendimiento de la Nivel de los índices publicado en el sistema de
canasta
información financera "Bloomberg".
Referencia en Bloomberg: SPX y SX5E
Determinación del rendimiento variable:
Si la rentabilidad de una canasta equiponderada
desde el día de la apertura del depósito, hasta
el día de vencimiento:
- es menor a 0%, el cliente no recibirá
rendimiento variable
- se ubica entre 0% y el nivel de desactivación,
el cliente recibirá en la Fecha de Vencimiento
un rendimiento variable equivalente a la
revalorización de la canasta.
- es mayor al nivel de desactivación, el cliente
no recibirá rendimiento variable
Ejemplo Ilustrativo (operación ficticia):
Nominal contratado:
Moneda:
S/. 250,000
Nuevos Soles
Plazo (expresado en días):
Fecha de firma del contrato:
Fecha de inicio del depósito:
Fecha de vencimiento del depósito:
Rendimiento variable máximo:
Activo de referencia:
365
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2013
S/. 41,250 (Ver escenario hipótetico 5)
Canasta equiponderada de índices S&P500 y
Euro Stoxx 50
Fecha de observación (fecha en la que se
determinará el rendimiento de la canasta, al
cierre):
Nivel de desactivación
13/05/2013
16.50%
Cálculo del monto de interés mínimo
garantizados:
365
ª
º
1% · 360
§
»
1
−
Int.Min = 250 ,000 × «¨1 +
¸
«© 100 ¹
»
¬
¼
Int.Min = 250 ,000 × 0.0101396
Int.Min = 2,534 .898
360
Cálculo de la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual
t
MF
§
·
(TREA):
TREA = ¨
¸ −1
© MI ¹
donde:
MF = Monto final del depósito, que se compone
del monto inicial del depósito, el interes minimo
garantizado y el rendimiento variable.
MI = Monto inicial del depósito
t = Plazo del depósito (expresado en días)
Pago en la fecha de vencimiento:
Escenario hipotético 1:
Índice S&P 500 (SPX) fecha de inicio
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de inicio
Índice S&P 500 (SPX) fecha de observación
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de
observación
Rendimiento S&P 500
Rendimiento Euro Stoxx 50
Rendimiento cesta equiponderada
Pago total de la opción al vencimiento:
Escenario hipotético 2:
Índice S&P 500 (SPX) fecha de inicio
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de inicio
Índice S&P 500 (SPX) fecha de observación
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de
observación
Rendimiento S&P 500
Rendimiento Euro Stoxx 50
Rendimiento cesta equiponderada
Pago total de la opción al vencimiento:
1,338.35
2,201.95
1,340.20
1,645.36
0.14%
-25.28%
-12.57%
Como el rendimiento de la cesta es negativo, el
cliente no recibe rendimiento variable
S/. 0.00
(A)
1,338.35
2,201.95
1,415.12
2,756.39
5.74%
25.18%
15.46%
Como el rendimiento de la cesta es 15.46%, el
cliente recibe un rendimiento variable de
15.46% (15.23% TEA)
S/. 38,650.00
(A)
Escenario hipotético 3:
Índice S&P 500 (SPX) fecha de inicio
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de inicio
Índice S&P 500 (SPX) fecha de observación
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de
observación
Rendimiento S&P 500
Rendimiento Euro Stoxx 50
Rendimiento cesta equiponderada
Pago total de la opción al vencimiento:
1,338.35
2,201.95
1,515.00
2,750.20
13.20%
24.90%
19.05%
Como el rendimiento de la cesta es mayor a
16.5%, el cliente no recibe rendimiento variable
S/. 0.00
Escenario hipotético 4:
Índice S&P 500 (SPX) fecha de inicio
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de inicio
Índice S&P 500 (SPX) fecha de observación
Índice Euro Stoxx 50 (SX5E) fecha de
observación
Rendimiento S&P 500
Rendimiento Euro Stoxx 50
Rendimiento cesta equiponderada
Pago total de la opción al vencimiento:
1,338.35
2,201.95
1,515.00
2,750.20
14.75%
18.25%
16.50%
Como el rendimiento de la cesta es igual a
16.5%, el cliente recibe el rendimiento variable
máximo.