Actividades 100 - Universidad de Especialidades del Espíritu Santo

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE ECONOMIA Y CC.EE
PROFRAMA ANALÍTICO
MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA
PRERREQUISITO: Calculo II
Estadística II
HORAS PRESENCIALES: 48 horas
PERÍODO: Verano 2006
CODIGO: UECO 370
CODIGO: UMAT 261
UMAT162
HORAS NO PRESENCIALES: 96 horas
CREDITOS: 3
ECONOMETRIA
1. DESCRIPCIÓN SINTÈTICA
Se capacita al estudiante en el manejo de las técnicas econométricas para realizar
mediciones económicas, se analizan diversos fenómenos económicos reales,
basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, utilizando
métodos apropiados para la inferencia.. Los trabajos de investigación que realicen
los estudiantes tendrán como soporte las herramientas de: teoría económica,
matemáticas, estadística, metodología de la investigación y computación;
desarrollando la capacidad de análisis y destreza en sus actividades. La aplicación
de estos conocimientos es fundamental en el campo empresarial y en la economía
en general para la elaboración de pronósticos y planes a corto, mediano y largo
plazo.
2. METODOLOGÍA
Actuación en clases: De acuerdo al plan de trabajo que se entrega el primer día,
los alumnos estudiarán antes de ir a clases para cumplir con el programa
establecido y tener mayores posibilidades de participación activa. El profesor
aclarará dudas más no se detendrá en lecturas de fácil comprensión.
Trabajos de investigación: Un trabajo en cada parcial, debe contener: Nombre
del tema, justificación, objetivos y metodología, análisis estadístico(capítulos 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 para el primer parcial y 8, 9, 10 y 11 para el segundo parcial),
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Utilizará álgebra matricial.
Se recogerá la semana del examen.
Un examen por cada parcial: En la fecha que programe la Universidad.
3. OBJETIVOS
3.1 Generales
 Recolección de datos. Tipos y fuentes de datos
 Identificar la relación de causalidad entre las diferentes variables económicas.
 Reconocer los diferentes supuestos del modelo clásico lineal.
 Realizar diferentes pruebas de hipótesis.
 Calcular estimaciones puntuales y de intervalo.
 Estimar otras regresiones
 Especificar modelos lineales múltiples.
 Identificar las diferentes enfermedades del modelo clásico lineal y establecer
los correctivos correspondientes
3.2 Específicos
 Desarrollar la capacidad de comprensión y análisis
 Que los estudiantes logren rapidez y destreza en sus actividades
 Proporcionar guías para posibles soluciones apoyándose en la interpretación de
los diferentes resultados
 Que los trabajos de investigación sigan la metodología adecuada.
4. CONTENIDOS PROGRAMATICOS
CAPITULO I: NATURALEZA DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN
1.1 Definición de econometría
1.2 Algunas definiciones básicas -Tipos y fuentes de datos
1.3 Concepto de Función de Regresión Poblacional (FRP)
1.4 Significación del término lineal –En las variables y Parámetros
1.5 Especificación Estocástica de la FRP – Significado del Término “Perturbación
Estocástica”
1.6 Gráficos.
1.7 Ejercicios.
CAPITULO II: MODELO DE REGRESIÓN CON DOS VARIABLES
2.1 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) – Modelo Clásico de
Regresión Lineal
2.2 Precisión o Errores Estándar de los Mínimos Cuadrados Estimados
2.3 Coeficiente de Determinación r2: Medida de la “Bondad de Ajuste”
2.4 Distribución de Probabilidad de Perturbaciones μi
2.5 Propiedades de los Estimadores MCO bajo el supuesto de Normalidad
2.6 Método de Máxima Verosimilitud (MV)
2.7 Distribución de Probabilidad Relacionadas con la distribución Normal
2.8 Ejercicios.
CAPITULO III: REGRESIÓN CON DOS VARIABLES: ESTIMACIÓN DE
INTERVALOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS
3.1 Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión ß1 y ß2 Simultáneamente
3.2 Intervalo de confianza para σ2
3.3 Prueba de Hipótesis: Con una y dos colas – Prueba de significancia de los
coeficientes de regresión para t y σ2
3.4 El significado de aceptar o rechazar una hipótesis – Selección de nivel de
significancia α
3.5 Análisis de regresión y Análisis de Varianza
3.6 Aplicación del Análisis de Regresión: Problema de predicción, Media Individual
3.7 Ejercicios.
CAPITULO IV: EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL DE
DOS VARIABLES
4.1 Regresión a través del Origen
4.2 Escalas y Unidades de Medición
4.3 Formas Funcionales de los Modelos de Regresión.
4.3.1 Cómo Medir la Elasticidad: Modelo Log-Lineal.
4.3.2 Tasas de crecimiento
4.4 Ejercicios.
CAPITULO V: ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: PROBLEMA DE
ESTIMACIÓN
5.1 Modelo de tres variables: Notación y supuestos
5.2 Significado de los Coeficientes de Regresión Parcial
5.3 El Coeficiente de Determinación Múltiple R2 y el Coeficiente de Correlación
Múltiple R
5.4 Coeficientes de Correlación Parcial
5.5 Ejercicios:
CAPITULO VI: ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: PROBLEMA DE LA
INFERENCIA
6.1 Prueba de Hipótesis en Regresión Múltiple
6.2 Prueba de Significancia Global de la Regresión Muestral y Múltiple
6.3 Prueba de Igualdad de Dos Coeficientes de Regresión
6.4 Mínimos Cuadrados Restringidos: Prueba sobre Restricciones de tipo Igualdad
Lineal
6.5 Comparación de Dos Regresiones: Prueba de la Estabilidad.
6.6 Predicción con Regresión Múltiple.
6.7 Ejercicios
CAPITULO VII: ENFOQUE MATRICIAL EN EL MODELO DE REGRESIÓN
LINEAL
7.1 Modelo de Regresión Lineal de Κ variables
7.2 Estimación MCO
7.3 Coeficiente de determinación R2 En Notación Matricial
7.4 Matriz de Correlación
7.5 Prueba de Hipótesis sobre Coeficientes Individuales de regresión en Notación
Matricial
7.6 Predicción Utilizando Regresión Múltiple
7.7 Ejercicios
CAPITULO VIII: MULTICOLINEALIDAD Y MUESTRA PEQUEÑAS
8.1 Naturaleza de la multicolinealidad
8.2 Consecuencias de la multicolinealidad.
8.3 Estimación en presencia de multicolinealidad
imperfecta.
perfecta – alta e
8.4 Detección de la multicolinealidad
8.5 Algunas medidas remediales
8.6 Ejercicios
CAPITULOIX: HETEROCEDASTICIDAD
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Naturaleza de la heteroscedasticidad.
Consecuencias prácticas.
Estimación MCO en presencia de la heteroscedasticidad
El Método de mínimos cuadrados generalizados MCG y diferencia entre MCO
Detección de la Heteroscedasticidad
Medidas Remediales
Ejercicios
CAPITULO X: AUTOCORRELACION
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Naturaleza del problema
Consecuencias de auto correlación
Detección de la Auto correlación
Medidas Remédiales
Ejercicios
CAPITULO XI: DISEÑO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS I Y II.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Tipos de Errores de Especificación y Consecuencias
Pruebas de Errores de Especificación
Errores de Medición
La Selección de Modelos
Pruebas Seleccionadas del Diagnóstico
Ejercicios
5. EVALUACION
Formas
Actuación en clases
Trabajo y/o lección
Actividades
Examen
Nota de cada parcial
Puntaje
40
60
100
100
100
6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Econometría, Damodar N. Gujarati, Tercera Edición, Editorial Mac
Graw Hill.
7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Econometría Modelos y Pronósticos, Robert S. Pindyck y Daniel L.
Rubinfeld Cuarta Edición, Editorial, McGrawHill
Elaborado por: ________________________
Profesor
Fecha:________________________
Revisado por: ________________________
Econ. Jorge Calderón Salazar
Coordinador de Área
Fecha:________________________
Aprobado por: ________________________
Dr. Fidel Márquez Sánchez
Decano
Fecha:________________________