Libre - 4 de mayo de 2010

EXAMEN LIBRE 4 DE MAYO DE 2010
1) Iris posee demandas walrasianas
y
(que cumplen con
las propiedades habituales) sobre los únicos dos bienes que consume
y .
En particular, cuando los precios y la renta son (2, 4, w) , Iris demanda
=40 y
=10.
Se sabe que
= -80/3
= 1/12
a) Indique cuál es el valor de
b) Indique el valor de
,
,
2. Utilidad, incertidumbre y riesgo:
2.1 Formule una distinción conceptual entre incertidumbre y riesgo
2.2 Indique los axiomas bajo los cuales es válida la siguiente función de utilidad
de dos resultados X1 y X2: U(X1, X2)=η1X1+η2X2.
2.3 Demuestre que la función de utilidad obtenida en 1.2 no puede ser
representada en general por una transformación monótona creciente.
2.4 Defina la conducta de un individuo hacia el riesgo. Utilice la desigualdad de
Jensen para definir el concepto de equivalente con la certidumbre.
2.5 Obtenga la medida del costo monetario absoluto del riesgo de Arrow-Pratt.
Demuestre que, si la aversión absoluta al riesgo es decreciente con respecto a
la riqueza, un incremento de riqueza conducirá a una disminución de activos
invertidos en condiciones riesgosas.
3. Juegos no cooperativos de suma nula: exponga el teorema minimax. Exponga
la generalización de Nash a los juegos de suma no nula.
4. Demuestre que la frontera de los precios factoriales o frontera del
salario-tasa de beneficio es necesariamente decreciente dentro del
modelo de Leontief abierto.