ayudanta 9 ev proyectos
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Fecha: 17/11/2010 Ayudantía Nº9 PREGUNTA 1 La empresa Novartis se encuentra realizando un proyecto correspondiente al flujo de caja que se señala. Suponga que el proyecto se puede abandonar al final de cualquiera de los próximos cinco años, partiendo al final del año 1. Se le solicita calcular como una opción Put del método Black Scholes. La opción de abandonar el proyecto al final de cada año, por la venta tiene un valor de $890. Calcule el valor de la opción de abandonar el proyecto al final de cada año y el valor presente con la opción incluida según el método de Black Scholes. T $ 0 -1350 1 400 2 300 3 450 4 230 5 110 Adicionalmente considere una tasa libre de riesgo del 7%, una tasa de descuento del proyecto del 11% y una volatilidad del 58%. PREGUNTA 2 Calcule el valor de la opción de compra de un árbol binomial por método discreto para una acción que tiene el siguiente comportamiento y posee un bono subyacente al 64.93 57.46 50.85 45 55.73 49.32 43.65 47.84 42.34 41.06 6%
