Informe Mensual Insignia

AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN
Nombre:
Teléfono:
Cuotas:
RUT:
Dirección:
Fecha:
Estado de Cuenta Para el Período
31 Julio 2016 - 31 Agosto 2016
Información General
Aurus S.A. Administradora General de Fondos
Mauricio Peña
Av. La Dehesa 1844, Of. 801, Lo Barnechea
22498 1300
[email protected]
www.aurus.cl
Banco Chile / Bank of New York - Pershing / Interactive Brokers
MBI Corredores de Bolsa S.A.
Administrador:
Portfolio Manager:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Sitio Web:
Agente Custodio:
Market Maker:
Información del Fondo a la Fecha de Cierre
Aurus Insignia Fondo de Inversión
30 de Abril, 2009
Fecha Inicio Operaciones Fondo Público (1): 13 de Junio, 2012
(2)
Valor Cuota por Serie (CLP) :
H: 2.340,0029 I: 1.067,0399 A: 1.044,3292
(2)
Cuotas en Circulación por Serie :
H: 26.311.414 I: 1.853.818
A: 1.445.298
Patrimonio del Fondo CLP MN:
65.056
Nemotécnicos:
CFIAUINS-A / CFIAUINS-I / CFIAUINS-H
Comisión por Administración Serie H:
1,19% Anual (IVA Incluido)
Nombre:
Fecha Creación Insignia (1):
Descripción del Fondo Aurus INSIGNIA
Estrategia Actual
Caja:
Renta Fija Nac.:
Renta Fija Intl.:
Renta Variable Nac.:
Renta Variable Intl.:
El objetivo del Fondo es invertir en una cartera completa, racional, y global de instrumentos
financieros, con un foco principal en la conservación del capital y ofrecer a la vez una relación
retorno/riesgo moderada. El Fondo busca tener una gestión activa de distribución de la
cartera en valores locales y extranjeros, tanto en Renta Fija como Renta Variable, utilizando
modelos de optimización propietarios. Insignia tiene una estrategia activa de mitigación de
riesgo a través de distintas clases de coberturas, tanto a nivel de precios, tasas y tipos de
cambio.
Inv. Alternativas:
Desempeño Histórico INSIGNIA SERIE H vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
Disminución en exposición en UF.
Disminución en UF, tramo corto de la curva. Duración promedio 3 años.
Disminución en instrumentos de riesgo crediticio High Yield (HY) Latam.
Neutralidad en acciones locales.
Neutralidad en EE.UU, en Europa, en Japón y en Asia Emergente,
y subexposición en Europa Emergente y Latam.
Disminución en Commodities y en Fondos de Inversión Alternativas,
y neutralidad en Fondos de Renta Inmobiliaria (REITs).
Relación Retorno / Riesgo Histórico INSIGNIA SERIE H vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
Resultado Inversión $100
30 Abril 2009 - 31 Agosto 2016
Relación Retorno/Riesgo (Año Móvil)
31 Agosto 2015 - 31 Agosto 2016
260
3,0
240
2,5
220
2,0
200
180
1,5
160
1,0
140
0,5
120
100
Insignia
Desempeño Nominal Acumulado
(3)
Insignia
de INSIGNIA SERIE H vs. FONDO B - C vs. BENCHMARK
3 Meses
Año 2016
Año Móvil
Inicio
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
Retorno
Riesgo(4)
Retorno /
Riesgo (5)
INSIGNIA SERIE H
-0,03%
1,81%
-0,01
-1,31%
3,32%
-0,40
2,79%
5,68%
0,49
4,58%
6,82%
0,67
154,53%
17,69%
8,74
FONDO B SISTEMA
1,41%
1,94%
0,72
1,97%
7,69%
0,26
4,94%
9,05%
0,55
6,44%
9,71%
0,66
91,19%
20,41%
4,47
FONDO C SISTEMA
0,85%
1,85%
0,46
1,81%
3,22%
0,56
5,61%
5,02%
1,12
6,31%
5,58%
1,13
86,40%
12,85%
6,72
BENCHMARK (6)
-0,22%
3,40%
-0,06
-0,13%
6,50%
-0,02
4,31%
9,66%
0,45
4,32%
11,10%
0,39
94,96%
23,04%
4,12
Insignia (-) Benchmark
0,19%
-1,59%
0,05
-1,18%
-3,18%
-0,38
-1,51%
-3,98%
0,05
0,26%
-4,28%
0,28
59,57%
-5,35%
4,62
Composición Cartera Insignia
Inversiones
Alternativas; 14,3%
Caja; 2,4%
Inversión por Zona Geográfica
Renta Variable
Nacional; 12,6%
Norteamérica; 24,5%
Chile; 37,2%
Renta Fija
Internacional; 20,0%
Europa; 6,8%
UK; 2,2%
Japón; 2,7%
Renta Variable
Internacional; 36,9%
Asia Emergente; 5,4%
Renta Fija Nacional;
13,9%
Latinoamérica ex.
Chile; 20,7%
Europa Emergente;
0,6%
(1) Aurus Insignia inició operaciones el 30 de abril de 2009 como un Fondo de Inversión Privado, y el 13 de junio de 2012, Aurus Insignia se transformó en un Fondo de Inversión Público.
(2) Aurus Insignia se convirtió el 12 de marzo de 2015 en un Fondo Rescatable y se crearon series de cuotas (A, I y H).
(3) Se entiende por Desempeño Nominal Acumulado al porcentaje de variación del valor cuota de la Serie H, antes de comisiones y ajustado por dividendo, durante el período de medición.
(4) Se entiende por Riesgo a la desviación estándar de los retornos diarios nominales comprendidos en el período de medición. En el cálculo se consideran todos los días del período.
(5) El Coeficiente Retorno - Riesgo es solamente aplicable con rentabilidades positivas, por ende en períodos de retornos negativos, el Coeficiente entrega una lectura confusa y no representativa.
(6) Se utilizaron los siguientes índices para generar el índice de referencia (benchmark) de Insignia: en Renta Variable Nacional, IPSA y MSCI Small Caps, en Renta Variable Internacional, MSCI TR Gross USA, MSCI TR Gross
Europe, MSCI TR Gross Japan, MSCI TR Gross AC Asia Ex., MSCI TR Gross Emerging Latam, MSCI TR Gross Emerging Asia, y MSCI TR Gross Emerging Europe, en Renta Fija Nacional, LVA Indices, en Renta Fija Internacional, JP
Morgan Global Aggregate Bond Index y JP Morgan Global High Yield, en Inversiones Alternativas, FTSE Nareit Equity Reits, HFRX Global Hedge Fund Index y DJ/UBS Commodity Total Return.
El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada del fondo de inversión, sin que ello garantice su
rentabilidad futura. El fondo de Inversión Insignia es administrado por Aurus S.A. Administradora General de Fondos.
ago./16
ago./16
jul./16
Benchmark
ago./16
jul./16
jun./16
jun./16
may./16
abr./16
Fondo C
may./16
abr./16
mar./16
feb./16
Fondo B
mar./16
feb./16
feb./16
ene./16
dic./15
ene./16
dic./15
nov./15
oct./15
nov./15
oct./15
sep./15
sep./15
-1,0
Benchmark
1 Mes
ago./15
ago./16
dic./15
abr./16
ago./15
dic./14
abr./15
ago./14
dic./13
Fondo C
abr./14
ago./13
dic./12
Fondo B
abr./13
ago./12
dic./11
abr./12
ago./11
dic./10
abr./11
ago./10
dic./09
abr./10
abr./09
ago./09
0,0
-0,5