Informe diario Renta Fija

Informe diario Renta Fija
martes, 06 de octubre de 2015
05/10/2015
Indicador
Tasa Banrep
IBR Ovn
IBR 1M
IBR 3M
DTF
IPC
UVR
Dólar
##
Vigente
4.75
4.64
4.65
4.90
4.27
5.35
224.09
$ 2,916
Previa
4.75
4.63
4.64
4.83
4.27
5.35
224.05
$ 2,962
1M Atrás
4.50
4.36
4.49
4.63
4.36
4.74
223.24
3,114.99
Fecha
05-oct
05-oct
06-oct
08-oct
Evento
IPC A/A
IPC M/M
Balanza comercial
Peticiones de desempleo
CO
CO
US
US
Per
Sep
Sep
Ago
OCT
Encuesta
4.92%
0.30%
-48
274K
Último
5.35%
0.72%
-48.33
Previo
4.74%
0.48%
-41.86
277K
#
Mercado monetario
Simultáneas TES en pesos
(COP Mil
%
Nemo
Mill)
Prom
TES O 2015
2.37 4.55%
TES N 2015
7.54 4.85%
TES Jn 2016
179.96 4.44%
TES Jl 2016
81.43 4.50%
TES O 18
32.93 4.58%
TES N 2018
175.36 4.88%
TES 2019
100.85 4.85%
TES 2020
99.66 4.76%
TES 2022
33.35 4.79%
TES 2024
741.22 4.91%
TES 2026
55.29 4.87%
TES 2028
14.41 4.97%
TES 2030
7.51 4.26%
Simultáneas TES UVR
(COP Mil
%
Nemo
Mill)
Prom
TES UVR 17
TES UVR 19
14,193 5.2%
TES UVR 21
TES UVR 23
TES UVR 25
TES UVR 33
176,284 4.9%
CURVA SWAP OIS
Plazo
Hoy
1 Mes
3 Meses
6 Meses
9 Meses
12 Meses
18 Meses
2 Años
3 Años
4 Años
5 Años
7 Años
8 Años
10 Años
Curva SWAP IBR - Cambio semanal
1 Semana
4.65
4.92
5.13
5.25
5.39
5.53
5.58
5.85
6.04
6.21
6.59
6.80
7.08
7.50
7
4 5 4
7.00
4.61
4.87
5.09
5.31
5.38
5.50
5.51
5.87
6.17
6.38
6.91
7.09
7.44
10
1 3
5
0
6.50
5
-3
10
-6
6.00
15
-13
5.50
20
-18
25
5.00
30
4.50
-32
-30
4.00
35
-36 40
1 Mes
3 Meses
6 Meses
9 Meses
12 Meses
18 Meses
2 Años
3 Años
4 Años
5 Años
7 Años
8 Años
10 Años
Liquidez Banrep
Subasta de expansión
(COP Billones)
Cupo
$ 7,800
Demanda
$ 6,554
% Utilización
84.02%
Cambio Semanal
Hoy
1 Semana
Deuda Pública Local
1,000
800
600
1
7
4
114
7
2
35 79 19
34 75 29
0
15
15
16
16
18
18
19
20
22
24
2
0
0
2
6
26
28
30
6
Cambio diario Pbs
30
28
24
22
20
19
N18
Jl16
4
3
5
26
4
5
Último
Curva de rendimientos TES UVR - Cambio diario Pbs
5
4
3
2
1
-
0
0
0
3
8
14
19
17
20
19
21
23
Cambio diario Pbs
25
33
Último
Inflaciones Implícitas
230
150
110
100
50
4
6
60
150
3
7
46
154
0
6
3
Cambio Pbs
8
200
400
200
4
Inflación Implicita
1,200
250
8
8
Volumen TES UVR (MEC)
1,256
Millones de unidades
Miles de millones
Volumen TES en pesos (MEC)
1,400
10
7
Cambio Pbs
Negociación TES UVR (Tasa de cierre)
1 Día
1 Año
Min 1 Año Promedio Max 1 Año Duración
1.24
2.49
0.82
1.84
2.49
1.57
2.44
3.01
1.56
2.42
3.18
3.34
3.26
3.31
2.38
3.07
3.69
4.94
3.60
3.20
2.88
3.33
3.80
6.27
4.00
3.47
3.40
3.76
4.15
4.25
3.95
3.71
3.99
4.45
13.21
8
O18
Último
1.05
2.30
3.18
3.60
4.00
4.22
9
9
Jn16
Nemotécnico
TES UVR 17
TES UVR 19
TES UVR 21
TES UVR 23
TES UVR 25
TES UVR 33
Curva de rendimientos TES Pesos - Cambio diario Pbs
Tasa de Cierre
Negociación TES en pesos (Tasa de cierre)
1 Año
Min 1Año Promedio Max 1Año Duración
Último 1 Día
4.50
4.96
5.69
0.69
5.68
5.67
5.23
4.63
4.96
5.73
0.69
5.69
5.69
5.03
5.14
5.74
6.67
2.52
6.58
6.58
5.91
5.00
5.59
6.63
2.84
6.58
6.50
5.71
5.16
5.86
6.99
3.56
6.91
6.84
6.00
5.39
6.13
7.26
3.96
7.08
7.04
6.19
6.13
6.64
7.80
5.31
7.40
7.37
6.32
6.21
6.87
8.10
6.28
7.72
7.76
6.38
6.71
7.23
8.60
7.61
8.07
8.12
6.96
6.75
7.41
8.78
8.45
8.12
8.15
6.86
7.20
7.91
9.12
9.00
8.55
8.52
7.41
Tasa de Cierre
Nemotécnico
TES Jn 2016
TES Jl 2016
TES O 18
TES N 2018
TES 2019
TES 2020
TES 2022
TES 2024
TES 2026
TES 2028
TES 2030
30
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
N18-17
19-19
22-21
24-25
30-33
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
0
17
19
21
25
33
3.00
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
Informe diario Renta Fija
Spread de TES
TES en pesos (Puntos básicos)
TES UVR (Puntos básicos)
2016
2018
2019
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2016
90
122
140
172
204
239
244
287
2018
90
32
50
82
114
149
154
197
2019
128
38
18
49
81
117
122
164
2020
216
126
30
32
64
99
104
147
2022
216
126
88
58
32
67
72
115
2024
253
163
125
95
37
35
40
83
2026
301
211
173
143
85
48
5
83
Triangulo superior - Promedio 3 meses
2028
314
224
186
156
98
61
13
43
2030
340
250
212
182
124
87
39
26
-
Triangulo Inferior- Actual
Triangulo Inferior- Actual
Triangulo superior - Promedio 3 meses
2017
2019
2021
2023
2025
2033
2017
125
213
255
295
317
2019
73
88
130
170
192
2021
150
77
42
82
104
2023
179
106
29
40
62
2025
211
138
62
33
22
2033
243
170
93
64
31
-
Mercado de Futuros
Ticket
TBT1 Comdty
TUO1 Comdty
TET1 Comdty
TIT1 Comdty
TKA1 Comdty
TES
TES 19
TES 20
TES 22
TES 24
TES 28
Contrato
dic 15
dic 15
dic 15
dic 15
dic 15
Indices genéricos de Futuros (Precio limpio)
Último
1 Día
1 Año
Min 1Año
103.7
100.01
122.9
113.69
104.0
96.72
126.1
110.46
92.5
80.50
Numero de Contratos (Día previo)
Prom
104.72
120.93
101.83
120.42
89.88
Max 1Año
107.21
124.82
104.51
126.86
93.60
Open Interest
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0
0
0
0
TES 28 TES 20 TES 24 TES 22 TES 19
Mercados Internacionales
Titulos soberanos 10 Años (Moneda local)
País
Moneda Ultimo
1 Día
1 Año
CDS 5Años
BRL
15.2
15.3
12.4
407
Brasil
MXN
5.9
6.0
5.8
154
México
PEN
7.8
7.8
6.2
178
Perú
RUB
10.6
10.8
8.9
338
Rusia
INR
7.5
7.5
8.8
India
CNY
3.3
3.3
4.2
China
ZAR
8.2
8.2
8.0
Sudáfrica
EUR
0.6
0.6
1.4
14
Alemania
JPY
0.3
0.3
0.6
Japón
CLP
4.5
4.5
4.9
136
Chile
TRY
10.3
10.4
9.3
Turquía
2.0
2.1
2.5
Estados Unidos USD
COP
8.1
8.1
6.3
224
Colombia
Curva soberana de Colombia - USD
Ultimo
1 Día 1 Año
Min 1Año Prom
Título
2.9
2.9
2.4
1.5
1.9
COLOM 8.7 02/15/16
1.3
1.3
1.2
0.9
1.2
COLOM 8.66 10/07/16
1.4
1.4
1.5
1.2
1.5
COLOM 7 ⅜ 01/27/17
2.9
3.0
2.5
2.3
2.6
COLOM 7 ⅜ 03/18/19
3.3
3.0
2.8
3.1
COLOM 11 ¾ 02/25/20 3.3
3.7
3.7
3.2
3.0
3.4
COLOM 4 ⅜ 07/12/21
4.0
4.0
3.5
3.2
3.6
COLOM 2 ⅝ 03/15/23
4.1
4.2
3.7
3.4
3.8
COLOM 4 02/26/24
4.5
4.6
3.9
3.6
4.0
COLOM 8 ⅛ 05/21/24
5.4
5.4
5.6
4.8
5.6
COLOM 8 ⅜ 02/15/27
4.6
4.1
3.8
4.2
COLOM 11.85 03/09/28 4.6
6.1
5.5
5.2
5.5
COLOM 10 ⅜ 01/28/33 6.2
5.9
6.0
4.9
4.5
5.1
COLOM 7 ⅜ 09/18/37
5.8
5.9
4.9
4.5
5.0
COLOM 6 ⅛ 01/18/41
5.7
5.8
4.9
4.5
5.1
COLOM 5 ⅝ 02/26/44
5.7
5.7
4.8
4.5
5.3
COLOM 5 06/15/45
Max 1Año
3.2
2.0
2.2
3.3
3.7
4.1
4.5
4.6
4.9
7.3
5.0
6.3
6.3
6.3
6.3
6.2
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y ESTRUCTURACIÓN
CORREDORES DAVIVIENDA
Eliana Gálvez
Analista Renta Fija
William Flórez
Estructurador Renta Fija
[email protected]
[email protected]
Tel.+ (571) 312 3300 Ext. 92192
Tel.+ (571) 312 3300 Ext.92178
Bloomberg
COAR <GO>
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