bnmgub2 - Fondos de Inversión Banamex

BNMGUB2
AAA/3(MEX) F
BANAMEX GUBERNAMENTAL MEDIANO PLAZO
HORIZONTES BANAMEX VEINTIUNO SA DE CV SOCIEDAD DE
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA “EN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN A FONDO DE INVERSIÓN.”
Tipo de Valor
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
Emisora
Serie / % T. I.
% T. I.
Valor Total
Cartera al: 24-Nov-2016
%
Cal-Bur
Bondes D
LD
BONDESD
LD
BONDESD
M
BONOS
190328
26,922,960
100,042,481
3.284% AAA(mex)
12.205%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija
161215
85,384,202
10.416% AAA(mex)
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
IQ
BPAG91
170209
3,696,170
0.451% AAA(mex)
IQ
BPAG91
170420
10,108,870
1.233% AAA(mex)
IQ
BPAG91
170629
5,472,348
0.668% AAA(mex)
IQ
BPAG91
170831
17,348,891
2.116% AAA(mex)
IQ
BPAG91
180201
3,010,187
0.367% AAA(mex)
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
IM
BPAG28
161222
343,952
0.042% AAA(mex)
IM
BPAG28
170223
1,589,872
0.194% AAA(mex)
IM
BPAG28
170518
29,536,153
3.603% AAA(mex)
IM
BPAG28
170727
13,184,309
1.608% AAA(mex)
IM
BPAG28
171123
25,955,659
3.166% AAA(mex)
IM
BPAG28
180222
16,692,776
2.036% AAA(mex)
BPAS 182
IS
BPA182
180412
43,696,665
5.331% AAA(mex)
IS
BPA182
191010
4,733,729
0.577% AAA(mex)
IS
BPA182
200423
2,284,931
0.279% AAA(mex)
Cetes
BI
CETES
170216
98,421,232
12.007% AAA(mex)
BI
CETES
170302
78,685,407
9.599% AAA(mex)
Reportos
LD
BONDESD
170622
96,206
0.012% AAA(mex)
LD
BONDESD
200528
176,898,992
21.581% AAA(mex)
IQ
BPAG91
210826
75,604,041
9.223% AAA(mex)
TOTAL CARTERA
819,710,033
ACTIVO NETO
817,408,778
Cartera al:
24-Nov-2016
LIMITE MAX.
VALOR RIESGO
PROMEDIO
0.5000%
SUPUESTOS
Nivel de Confianza: 95%, Observaciones: 500, Ventana de Tiempo: 1 días
Var Histórico
METODOLOGIA
PARA CÁLCULO
0.0065%
100.000%