Modelos de Simulación
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Aplicaciones con Eduardo Herrera Lana Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin autorización escrita de su autor. El software descrito se adquiere q mediante licencia. Crystal y Ball es una marca registrada de Oracle Corporation. Otros nombres pueden ser marca registrada de sus respectivos propietarios. © 2008 EDUARDO HERRERA LANA Eduardo Herrera Lana Contenidos Presentación Modelos de Simulación Modelos Predictivos Modelos de Optimización Anexos 2 www.cydhem.com Presentación Instructor Objetivos Agenda Bibliografía Eduardo Herrera Lana Presentación Instructor: Ing. Eduardo Herrera Lana, MBA Eduardo es el Presidente de Cydhem, compañía proveedora de soluciones de negocios en América Latina ((www.cydhem.com). y ) Por más de una década ha sido Profesor Universitario de Estadística, Administración Presupuestaria, esupues a a, Técnicas éc cas de S Simulación u ac ó y Modelos ode os de Simulación Financiera. Eduardo ha instruido a ejecutivos en seminarios relacionados con Simulación y Análisis de Riesgos, Riesgos Finanzas Corporativas, Corporativas Optimización Probabilística y Toma de Decisiones Decisiones. Ha participado como conferencista e instructor en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. Ha asesorado el desarrollo de importantes proyectos de inversión en el área de infraestructura, ingeniería, investigación y desarrollo y petróleo. Eduardo es el autor del libro Riesgos en Proyectos de Inversión: Cómo Enfrentarlos (Cydhem, 2007) 4 www.cydhem.com Presentación Objetivos j z Crear modelos de simulación con Crystal Ball. z Aplicar CB Predictor para el pronósticos de series temporales ((ventas,, costos,, etc.)) z Utilizar OptQuest para optimizar variables de decisión (cantidad a invertir invertir, número de empleados a contratar contratar, etc etc.)) 5 www.cydhem.com Presentación Agenda g S i Seminario i Ejecutivo Ej ti Hora Contenido 00 – 14:15 5 Presentación ese tac ó 14:00 14:15 – 15:45 Modelos de Simulación Coffee break 16:00 – 16:40 Modelos Predictivos 16:40 – 18:00 Modelos de Optimización p Coctel de Clausura 6 www.cydhem.com Presentación Bibliografía g z BODIE & MERTON. Finanzas. México: Prentice Hall, 2003. z DE LA TORRE, Saturnino. Estrategias de Simulación. Barcelona: Octaedro, 1997. z HERRERA, Eduardo. Riesgos en Proyectos de Inversión: Cómo Enfrentarlos. Quito: Cydhem, 2007. z ROSS, WESTERFIEL & JAFFE. Finanzas Corporativas. México, 2000 z ROSS. Simulación. México: Prentice Hall, 1999 z TAHA. Investigación de Operaciones. México: Alfa Omega, 1995 7 www.cydhem.com Modelos de Simulación - Configuración Análisis de Riesgo Simulación con Crystal Ball Definición de supuestos Definición de pronósticos Ajuste a distribuciones de probabilidad Correlaciones entre supuestos T Truncamiento i t de d distribuciones di t ib i de d probabilidad b bilid d Eduardo Herrera Lana Modelos de Simulación Análisis de Riesgo g z z z Análisis de sensibilidad Construcción de escenarios Simulación 9 www.cydhem.com Modelos de Simulación Simulación con Crystal y Ball Crystal Ball es el software líder a nivel mundial para aplicaciones que incluyen análisis de riesgos, pronósticos y optimización probabilística 10 www.cydhem.com Modelos de Simulación Simulación con Crystal y Ball Crystal Ball funciona como un add-in de Excel 11 www.cydhem.com Modelos de Simulación Simulación con Crystal y Ball Crystal Ball potencia la creación de modelos de simulación con dos elementos básicos: 1. Supuestos: se representan con distribuciones de probabilidad. 2. Pronósticos: corresponden a variables dependientes de los supuestos. 12 www.cydhem.com Modelos de Simulación Definición de supuestos p 1. 2. 3 3. Elegir la celda adecuada (no d b contener debe t fó fórmulas). l ) Escoger Define Assumption. Seleccionar la distribución de probabilidad apropiada. 13 www.cydhem.com Modelos de Simulación Definición de supuestos p 4. Ingresar los parámetros de la distribución escogida 14 www.cydhem.com Modelos de Simulación Definición de p pronósticos 1. 2. 3. Elegir la celda adecuada (debe contener fórmulas con referencias a una o más variables de entrada) entrada). Escoger Define Forecast. Ingresar el nombre del pronóstico y las unidades. 15 www.cydhem.com Modelos de Simulación Ajuste j a distribuciones de probabilidad p 1 1. Escoger Define Assumption 2 2. En la galería de distribuciones esgoger Fit… 16 www.cydhem.com Modelos de Simulación Ajuste j a distribuciones de probabilidad p 3. Definir la ubicación de los datos (rango o archivo de texto) 4. Escoger las distribuciones “molde” para el ajuste 5. Elegir el método para establecer un ordenamiento de ajuste o ranking (Anderson, (Anderson Chi “ranking” cuadrado o K-S) 17 www.cydhem.com Modelos de Simulación Ajuste j a distribuciones de probabilidad p 18 www.cydhem.com Modelos de Simulación Correlaciones entre supuestos p 1. Definir las variables de entrada del modelo 2 2. Escoger una de las variables a ser correlacionada 3. Hacer click en Correlate 19 www.cydhem.com Modelos de Simulación Introducción 4. Ingresar el coeficiente de correlación 20 www.cydhem.com Modelos de Simulación Truncamiento de distribuciones de p probabilidad Hacer click en el botón More M Marcar los l límites lí it del d l ttruncamiento i t 21 www.cydhem.com Modelos de Simulación - Preferencias Criterios C it i para d detener t una simulación i l ió Métodos de muestreo Velocidad de simulación Opciones de simulación Eduardo Herrera Lana Modelos de Simulación Criterios p para detener una simulación Trials P á t NO negociable. Parámetro i bl Criterios alternativos: • Errores de cálculo • Precisión sobre un pronóstico 23 www.cydhem.com Modelos de Simulación Métodos de Muestreo Monte Carlo Más aleatorio Hipercubo Reproducción p más uniforme de una distribución 24 www.cydhem.com Modelos de Simulación Velocidad de simulación Extrema Simulaciones hasta 100 veces más rápidas! (Incompatible con algunos modelos…) Normal Motor d M de d desempeño ñ clásico lá i d de Crystal Ball 25 www.cydhem.com Modelos de Simulación Opciones p de simulación 26 www.cydhem.com Modelos de Simulación - Decisiones Ejecución de una simulación Análisis e interpretación de resultados Reportes personalizados Extracción de datos Eduardo Herrera Lana Modelos de Simulación Ejecución j de una simulación Corresponde a la fase de experimentación en la cual se experimentación, generan múltiples escenarios aleatorios con el propósito de indagar el funcionamiento f del modelo 28 www.cydhem.com M d l de Modelos d Simulación Si l ió Análisis e interpretación de resultados Forecast Chart Diagrama interactivo, permite obtener la probabilidad de q p que la variable pronosticada esté dentro de ciertos límites 29 www.cydhem.com Modelos de Simulación Truncamiento de distribuciones de p probabilidad Sensitivity Chart Muestra la contribución, de los supuestos, p , a la variabilidad de un pronóstico 30 www.cydhem.com Modelos de Simulación Reportes p personalizados p Tipos de reportes • • • • • • Supuestos Variables de decisión Pronósticos Indice Completo Personalizado 31 www.cydhem.com Modelos de Simulación Extracción de datos Datos a extraer • • • • • Estadísticas Percentiles Intervalos de clase Sensibilidad ( (correlaciones) ) Escenarios (iteraciones) 32 www.cydhem.com Modelos Predictivos Pronósticos P ó ti con CB Predictor P di t Datos de entrada Atributos de los datos Métodos para realizar pronósticos Resultados Eduardo Herrera Lana Modelos Predictivos Pronósticos con CB Predictor CB Predictor es una herramienta de Crystal Ball para el pronóstico de series temporales. CB Predictor analiza los datos para determinar tendencia y estacionalidad. Aplicando una metodología llamada Hypercasting, CB Predictor puede, adicionalmente, crear un modelo de regresión lineal múltiple, cuando se dispone de información de una o más variables dependientes. 34 www.cydhem.com Modelos Predictivos Datos de entrada 35 www.cydhem.com Modelos Predictivos Atributos de los datos El paso 5 sólo se utiliza cuando se dispone información de variables dependientes 36 www.cydhem.com Modelos Predictivos Métodos p para realizar pronósticos p CB Predictor dispone de una batería de 8 métodos para modelos con o sin estacionalidad, con o sin tendencia. 37 www.cydhem.com Modelos Predictivos Resultados CB Predictor puede generar un reporte estadístico del modelo predictivo aplicado, así como gráficos y tablas dinámicas 38 www.cydhem.com Modelos Predictivos Resultados Vista previa del pronóstico 39 www.cydhem.com Modelos de Optimización Introducción Tipos de modelos de optimización Cómo construir un modelo de optimización Definición de variables de decisión Optimización con OptQuest R Resultados lt d Eduardo Herrera Lana Modelos de Optimización Introducción Un modelo de optimización es un modelo de decisión que tiene tres elementos básicos: z z z Variables de decisión: variables bajo control del decisor Restricciones: condiciones que limitan los valores de las variables de decisión Objetivo: Objet o es la a meta e a de del modelo ode o e expresada p esada e en términos é os matemáticos y generalmente corresponde a maximizar o minimizar una cantidad de interés 41 www.cydhem.com Modelos de Optimización Tipos p de modelos de optimización p z Determinista: aquel modelo que no maneja incertidumbre z Estocástico: el modelo que sólo puede ser configurado en términos p probabilísticos y en el cual el objetivo j se expresa p mediante una distribución de probabilidad 42 www.cydhem.com Modelos de Optimización ¿Cómo construir un modelo de optimización? ¿ p 1 1. 2. 3. 4 4. Construir el modelo básico en la hoja electrónica Excel Transformar el modelo de Excel en modelo de simulación con Crystal Ball Identificar aquellas variables bajo control del decisor y definirlas como variables de decisión Invocar a OptQuest 43 www.cydhem.com Modelos de Optimización Definición de variables de decisión Elegir la celda adecuada (no debe contener fórmulas) Escoger Define/Decision Definir los límites de la variable y el tipo 1. 2. 3 3. • • • • • Continua Di Discreta t Binaria Categórica Personalizada 44 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 45 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 46 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 47 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 48 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 49 www.cydhem.com Modelos de Optimización Optimización p con OptQuest pQ 50 www.cydhem.com
