Siefore Básica 1

INDICADORES DE RIESGO DE LA SIEFORE BASICA 1
Datos al 31 octubre 2016
RIESGO DE MERCADO
Valor en Riesgo (VaR)
TIPO DE RIESGO
VaR DIARIO %
VAR PARAMÉTRICO VS. HISTÓRICO AL
31 DE OCTUBRE DE 2016
0.3801%
0.4356%
VaR Paramétrico (1)
VaR Histórico (2)
0.50%
0.45%
0.40%
0.35%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
(1) VaR Paramétrico con un horizonte de un día con 1000 escenarios y un nivel de confianza de 97.5%.
El porcentaje es con respecto al Activo Total que se utiliza para medir el VaR
(2) VaR Histórico con un horizonte de un día con 1000 escenarios y el Nivel de Confianza/Número de Escenario que publica
CONSAR en su página de internet http://www.consar.gob.mx/escenarios_var/escenarios_var.aspx y que se determina de
acuerdo a la metodología del Anexo L de as “DISPOSICIONES de carácter general que establecen el régimen de inversión al que
0.4356%
0.3801%
VaR Paramétrico
deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro".
VaR Histórico
ACTIVO TOTAL al 31 octubre 2016
El porcentaje es con respecto al Activo Total que se utiliza para medir el VaR
$3,718,741,988
RIESGO DE CRÉDITO
Exposición de Riesgo de Crédito por Calidad Crediticia
Datos al 31 octubre 2016
NIVEL DE CALIFICACIÓN
% CARTERA
MONTO EXPUESTO
EXPUESTO A RIESGO
A RIESGO DE
DE CRÉDITO Vs
CRÉDITO
ACTIVO TOTAL
C
BB
BBB
A
AA
AAA
TOTAL
1,390,948.66
17,694,495.62
160,843,103.05
134,750,562.46
17,845,547.05
0.00
332,524,656.83
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR
NIVEL DE CALIFICACIÓN
0.42%
C
5.37% 5.32%
0.0374%
0.4758%
4.3252%
3.6236%
0.4799%
0.0000%
8.9419%
BB
40.52%
BBB
48.37%
A
AA
Exposición de Riesgo de Crédito por Plazo
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR PLAZO
Datos al 31 octubre 2016
PLAZO AL VENCIMIENTO
% CARTERA
MONTO EXPUESTO
EXPUESTO A RIESGO
A RIESGO DE
DE CRÉDITO Vs
CRÉDITO
ACTIVO TOTAL
0-360 días
1,096,381.12
0.0295%
361-720 días
294,567.54
0.0079%
721-1092 días
22,545,350.88
0.6063%
1093-1820 días
51,971,036.24
1.3975%
1821-3600 días
Mas de 3600 días
TOTAL
103,424,966.37
153,192,354.68
332,524,656.83
2.7812%
4.1195%
8.9419%
0.09%
0.33%
6.78%
0-360 días
15.63%
361-720 días
721-1092 días
46.07%
31.10%
1093-1820 días
1821-3600 días
Mas de 3600 días
Exposición de Riesgo de Crédito por Sector
Datos al 31 octubre 2016
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR SECTOR
% CARTERA
MONTO EXPUESTO
EXPUESTO A RIESGO
A RIESGO DE
DE CRÉDITO Vs
CRÉDITO
ACTIVO TOTAL
SECTOR
Gobierno
Materias Básicas
Papel
Alimentos y Bebidas
Medios
Bancos
Servicios Financieros
Hipotecarias
Financiera Especial
Materiales de construcción
Infraestructura
Industriales Diversos
Telecomunicaciones
TOTAL
17,845,547
0
4,879,078
0
25,880,746
96,151,412
0
22,290,994
1,390,949
17,694,496
107,597,765
22,545,351
16,248,318
332,524,656.84
0.4799%
0.0000%
0.1312%
0.0000%
0.6960%
2.5856%
0.0000%
0.5994%
0.0374%
0.4758%
2.8934%
0.6063%
0.4369%
8.9419%
0.04%
2.89%
0.48%
0.60%
0.48%
0.44%
0.61%
0.00%
0.13%
2.59%
0.70%
0.00%
0.00%
Gobierno
Materias Básicas
Papel
Alimentos y Bebidas
Medios
Bancos
Servicios Financieros
Hipotecarias
Financiera Especial
Materiales de construcción
Infraestructura
Industriales Diversos
Telecomunicaciones
RIESGO DE LIQUIDEZ
Desglose de montos por plazo de los vencimientos
DESGLOSE POR PLAZO DE LOS VENCIMIENTOS
Datos al 31 octubre 2016
PLAZO AL VENCIMIENTO
TOTAL (Importe con
intereses)
0-360
361-720
721-1080
511,844,183.95
489,214,599.75
963,452,144.50
1081-1440
1441-1800
1801-2160
2161-2520
2521-2880
3241-3600
2881-3240
3600+
TOTAL
618,465,493.67
137,915,746.09
419,388,452.87
81,653,290.20
116,073,973.71
52,835,334.82
26,561,315.20
251,588,311.23
3,668,992,845.99
DERIVADOS
MERCADO
FUTUROS SOBRE DIVISAS
FUTUROS SOBRE DIVISAS
MEXDER
CME
0-360
361-720
2.23%
11.43%
1.44% 6.86%
0.72%
3.16%
721-1080
13.95%
13.33%
1081-1440
1441-1800
3.76%
1801-2160
16.86%
26.26%
2161-2520
2521-2880
3241-3600
2881-3240
3600+
INDICADORES DE RIESGO DE LA SIEFORE BASICA 1
RENDIMIENTOS
NOMINAL
RENDIMIENTO NETO (al cierre de septiembre 2016)*
2.87%
*Información obtenida de la página de CONSAR http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/Factsheets/Factsheets/Factsheet%20Invercap%20(SB1).pdf
ESTRUCTURA DE COMISIONES
Comisiones por administración de cuenta individual
COMISIÓN SOBRE SALDO ANUAL = 1.13 %