Liquidez0506.xls - Banco Central del Uruguay
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PLANILLA DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL /1 datos en millones de U$S Mayo-06 I. Activos de Reserva y Otros Activos en Moneda Extranjera A) Activos de Reserva Oficiales 2/ 1) Reservas en moneda extranjera ( en divisas convertibles) a) Títulos Públicos de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante b) Caja y Depósitos totales en: i) otros bancos centrales, BPI y FMI ii) bancos en casa matriz en el país declarante de los cuales: estan domiciliados en el extranjero iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante de los cuales: estan domiciliados en el país declarante 2) Posición de Reserva en el FMI 3) DEG 4) Oro ( incluido los depósitos de oro y los swaps de oro ) (volumen en millones de onzas troy de oro fino) 5) Otros activos de reserva - Instrumentos financieros derivados - Préstamos a no residentes no bancarios - Otros B) Otros activos en moneda extranjera - Valores no incluidos en los activos de reserva oficiales - Depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales /3 - Préstamos no incluidos en los activos de reserva oficiales - Instrumentos financieros derivados no incluidos en los activos de reserva oficiales - Oro no incluido en los activos de reserva oficiales - Otros 3,285 3,275 2,706 569 32 0 0 538 0 5 5 0 269 269 II. Egresos netos predeterminados a corto plazo en moneda extranjera /4 Total 1. Préstamos, títulos públicos y depósitos en moneda extranjera —Salidas (-) Capital Intereses —Entradas (+) Capital /5 Intereses 2. Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda extranjera con respecto a la moneda local ( incluido el componente a término de los swaps de monedas) (a) Posiciones cortas ( - ) /6 (b) Posiciones Largas (+) /7 3. Otros (especificar) —Salidas relacionadas con los repos (-) —Entradas relacionadas con repos invertidos (+) —Crédito comercial (-) —Crédito comercial (+) —Otras cuentas por pagar (-) —Otras cuentas por cobrar (+) -2,613 -1,878 -758 22 1 4 -300 304 Desglose por vencimiento residual Más de 3 meses y Más de 1 mes y hasta 1 año Hasta 1 mes hasta 3 meses -188 -286 -2,139 -152 -163 -1,563 -38 -131 -589 2 8 12 0 1 1 106 0 106 9 -178 186 -110 -122 12 III. Egresos netos contingentes a corto plazo en moneda extranjera Desglose por vencimiento residual 1. Pasivos contingentes en moneda extranjera (a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro del año (b) Otros pasivos contingentes /8 2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas ( bonos con opción de rescate anticipado) 3. Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas por: (a) Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales —Otras autoridades monetarias nacionales (+) —BPI (+) —FMI (+) (b) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (+) (c) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante 4. Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas a: (a) Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales —Otras autoridades monetarias nacionales (-) —BPI (-) —FMI (-) (b) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (+) (c) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país mdeclarante 5. Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas extranjeras con respecto a la moneda nacional (a) Posiciones cortas (i) Opciones de venta (put) adquiridas (ii) Opciones de compra (call) suscritas (b) Posiciones largas (i) Opciones de compra (call) adquiridas (ii) Opciones de venta (put) vendidas (6) Partidas informativas: Opciones con valor intrínseco positivo (in-themoney) (-) A los tipos de cambio corrientes (a) Posición corta (b) Posición larga (-) + 5 % (depreciacion del 5%) (a) Posición corta (b) Posición larga (-) - 5 % (apreciacion del 5%) (a) Posición corta (b) Posición larga (-) + 10 % (depreciacion del 10%) (a) Posición corta (b) Posición larga (-) - 10 % (apreciacion del 10%) (a) Posición corta (b) Posición larga (-) Otros (especificar) (a) Posición corta (b) Posición larga Total -1,686 Hasta 1 mes -1,681 -1,686 -1,681 Más de 1 mes y hasta 3 meses Más de 3 meses y hasta 1 año 0 -5 0 -5 IV. Partidas Informativas (1) Información a ser reportada con periodicidad regular (a) deuda en moneda nacional a corto plazo indexada al tipo de cambio. (b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados por otros medios ( por ej., en moneda nacional) - Contratos a término sin entrega - Posiciones cortas - Posiciones largas - Otros instrumentos (c) Activos dados en prenda -incluidos en los activos de reserva -incluidos en otros activos en moneda extranjera (d) Valores prestados y en acuerdo de recompra ( repos) - Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra e incluídos en la sección I - Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra no incluídos en la sección I - Obtenidos en préstamo o comprados e incluídos en la sección I - Obtenidos en préstamo o comprados pero no incluídos en la sección I (e) Activos en instrumentos financieros derivados ( saldo neto, a precios de mercado) - A término - Futuros - Swaps /9 - Opciones - Otros (f) Activos en instrumentos financieros derivados ( contratos a término, de futuros o de opciones) con un vencimiento residual de más de un año, que están sujetos a requisitos de cobertura suplementaria - Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda extranjera con: - Posiciones cortas - Posiciones largas - Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas extranjeras con respecto a la moneda nacional - Posiciones cortas - Opciones de venta adquiridas - Opciones de compra vendidas - Posiciones largas - Opciones de compra adquiridas - Opciones de venta vendidas (2) Información a ser reportada menos frecuentemente (a) Composición de las reservas por grupos de monedas: /10 - Canasta DEG (US$, Euros, Yenes, Libras Esterlinas) 0 0 3,285 3,285 0 - Otras monedas - composición por monedas individuales ( opcional) Notas: /1 Los datos corresponden al consolidado Gobierno Central - Banco Central. /2 Corresponde a los activos de reserva del Banco Central. /3 Corresponde a depósitos del Gobierno en el Banco República y activos externos en Moneda Extranjera del BCU no computables como Activos de Reservas. /4 Egresos (-) e Ingresos (+) netos predeterminados derivados de obligaciones y derechos contractuales en moneda extranjera del Banco Central del Uruguay y el Gobierno Central, en un horizonte de 12 meses. El 18 de enero de 2006, el FMI completó la segunda revisión del acuerdo Stand By en vigencia. Como parte de esa revisión, se decidió prorrogar 540.9 millones de DEGs ( aproximadamente USD 766 millones) de amortizaciones de préstamos concedidos por el FMI que debían pagarse de Febrero a Diciembre del año 2006, para el mismo período del año 2007. En Marzo 2006 se colocó en el mercado Internacional un Bono a 30 años por USD 500 millones a una tasa fija de 7,625 (este ingreso de divisas no se tuvo en cuenta en este informe). /5 Los ingresos corresponden a créditos contra el Sector Financiero Privado por la canalización de préstamos de organismos internacionalesy a créditos con el resto del sector público por la asunción de deudas por el Banco Central en el marco de la refinanciación de la deuda en 1991. /6 El Egreso corresponde a posición corta en contrato forward de Dólares Americanos. /7 El Ingreso corresponde a posición larga en contrato forward de Dólares Americanos. /8 Corresponde a depósitos de encaje del sistema financiero en el Banco Central. /9 Swaps de monedas : Euros, Yenes, Libras, y Dólares. /10 La composición de las reservas en moneda extranjera en divisas convertibles es la siguiente: (datos arbitrados a millones de dólares) Euros Dolares Canadienses Libras Esterlinas Yenes Francos Suizos Dólares Americanos 212 0 58 48 0 2,957 Total 3,275
