Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos
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GBMCRE GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. CARTERA DE VALORES AL 12 mayo, 2016 Tipo Valor Emisora Serie TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO EMPRESAS MATERIALES YYSP CEMEX CPO 1 ALPEK A 1 CEMEX CPO 1 CYDSASA A 1 GCC * 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * 1 MFRISCO A-1 1 PE&OLES * 1 POCHTEC B 1 VITRO A EMPRESAS INDUSTRIALES 1 AEROMEX * 1 AGUA * 1 ALFA A 1 ARA * 1 DINE B 1 GISSA A 1 GMD * 1 KUO B 1 PASA B 1 PINFRA L 1 TMM A EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 GSANBOR B-1 1 NEMAK A 1 RASSINI A 1 RASSINI CPO EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 BACHOCO B 1 BAFAR B 1 CULTIBA B 1 KOF L 1 LACOMER UBC 1 MINSA B 1 WALMEX * EMPRESAS DE SALUD 1 FRAGUA B 1 MEDICA B EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 0 FINDEP * 1 GFINBUR O EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 AXTEL CPO 1 SITES L TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR OPERACIONES DE REPORTO REPORTADO LD BONDESD 191226 TOTAL OPERACIONES DE REPORTO OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES PRESTAMISTA 1 AEROMEX * 1 AEROMEX * 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 ALFA A 1 AMX L 1 AXTEL CPO 1 AXTEL CPO 1 BACHOCO B 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 CEMEX CPO 1 GFINBUR O 1 GFINBUR O 1 GMEXICO B 1 GSANBOR B-1 1 GSANBOR B-1 1 KOF L 1 KOF L 1 MEXCHEM * 1 MEXCHEM * 1 MFRISCO A-1 1 MFRISCO A-1 1 PE&OLES * 1 PE&OLES * 1 PE&OLES * 1 PE&OLES * 1 PE&OLES * 1 PE&OLES * TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES TOTAL DE INVERSION EN VALORES Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual ALTB ALTB ALTB BAJB BAJB ALTB ALTB MEDB ALTB BAJB MEDB 6,324 5,234,610 25,542,389 11,312,476 178,000 10,527,955 7,274,376 3,054,791 152,488 897,000 2,260,492 775,409.92 148,819,962.30 313,915,960.81 259,847,573.72 8,855,500.00 435,541,498.35 305,814,767.04 34,274,755.02 44,020,235.84 8,970,000.00 139,246,307.20 0.01 2.26 4.77 3.95 0.13 6.62 4.65 0.52 0.67 0.14 2.12 MEDB MEDB ALTB MEDB MINB BAJB BAJB BAJB BAJB MEDB MINB 698,002 8,422,204 6,244,796 13,584,913 196,655 11,694,163 3,781,043 10,355,143 2,309,400 1,928,894 500,000 27,836,319.76 278,269,620.16 203,455,453.68 92,513,257.53 2,064,877.50 384,737,962.70 98,344,928.43 341,719,719.00 47,342,700.00 339,118,854.14 2,165,000.00 0.42 4.23 3.09 1.41 0.03 5.85 1.50 5.20 0.72 5.16 0.03 MEDB ALTB MEDB MEDB 5,259,554 3,713,366 3,626,273 2,027,399 126,281,891.54 87,969,640.54 147,407,997.45 162,252,741.97 1.92 1.34 2.24 2.47 ALTB MINB MEDB ALTB MEDB MINB ALTB 1,701,630 1,215,910 11,913,972 1,348,773 3,056,996 3,353,600 13,515,208 128,064,673.80 40,125,030.00 261,988,244.28 200,198,376.39 57,807,794.36 45,273,600.00 582,235,160.64 1.95 0.61 3.98 3.04 0.88 0.69 8.85 BAJB BAJB 769,837 1,491,255 168,578,906.26 62,632,710.00 2.56 0.95 BAJB ALTB 1,410,032 5,797,274 4,963,312.64 187,251,950.20 0.08 2.85 ALTB MEDB ALTB 35,542,633 6,182,417 1,953,803 415,493,379.77 44,884,347.42 22,234,278.14 6,263,294,698.50 6,263,294,698.50 6.32 0.68 0.34 95.22 95.22 HR AAA 1,985,022 197,337,331.75 197,337,331.75 3.00 3.00 MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB 831,700 28,100 75,000 30,000 120,000 26,574 6,306 50,000 3,000,000 2,000 13,850 2,200 4,790 40,000 4,000 8,000 28,100 2,500 19,177 152,500 55,000 3,100 20,300 99,836 192 160 320 1,600 1,124 100 6,100 2,200 124 812 36,000 12,000 8,500 8,000 8,000 40,000 24,500 1,000 102 41,600 1 1,000 5,234 7,812 12,346 2,600 8,424 1,900 1,290 3,688 7,006 1,000 25,000 31,964 88,479 800 750 40 926 1,130 33,168,196.00 1,120,628.00 2,443,500.00 977,400.00 3,909,600.00 865,780.92 205,449.48 1,629,000.00 35,070,000.00 14,520.00 100,551.00 165,572.00 58,869.10 491,600.00 49,160.00 98,320.00 345,349.00 30,725.00 235,685.33 1,874,225.00 675,950.00 38,099.00 249,487.00 1,226,984.44 2,359.68 1,966.40 3,932.80 19,664.00 13,813.96 1,229.00 74,969.00 27,038.00 1,523.96 9,979.48 442,440.00 147,480.00 104,465.00 98,320.00 98,320.00 491,600.00 301,105.00 12,290.00 1,253.58 511,264.00 12.29 12,290.00 64,325.86 252,327.60 398,775.80 107,562.00 202,260.24 45,619.00 191,474.70 547,409.84 294,532.24 42,040.00 280,500.00 358,636.08 25,542,117.72 230,944.00 216,510.00 11,547.20 267,317.68 326,208.40 116,802,075.78 6,577,434,106.03 0.50 0.02 0.04 0.01 0.06 0.01 0.00 0.02 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.78 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL CALIFICACIÓN VaR Promedio 1.009% Límite de VaR 3.410% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. Gerardo Diez García
