GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO

GBMMOD GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 27 octubre, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS MATERIALES
1
CEMEX
CPO
1
CYDSASA
A
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
VITRO
A
EMPRESAS INDUSTRIALES
1
AGUA
*
1
ALFA
A
1
ARA
*
1
GISSA
A
1
KUO
B
1
PINFRA
*
1
PINFRA
L
1
VESTA
*
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
LIVEPOL
C-1
1
RASSINI
A
1
RASSINI
CPO
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
BACHOCO
B
1
CULTIBA
B
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
WALMEX
*
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
MEGA
CPO
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
210121
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
PRESTAMISTA
1
AGUA
*
1
AGUA
*
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
ALFA
A
1
AMX
L
1
AMX
L
1
AMX
L
1
AMX
L
1
AMX
L
1
BACHOCO
B
1
BACHOCO
B
1
BACHOCO
B
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
CEMEX
CPO
1
GFINBUR
O
1
GFINBUR
O
1
GFINBUR
O
1
GFINBUR
O
1
GFINBUR
O
1
GFINTER
O
1
GFINTER
O
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
GMEXICO
B
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
KOF
L
1
LACOMER
UBC
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
LIVEPOL
C-1
1
MEGA
CPO
1
MEGA
CPO
1
MEXCHEM
*
1
MEXCHEM
*
1
MEXCHEM
*
1
MEXCHEM
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
PINFRA
*
1
RASSINI
A
1
RASSINI
CPO
1
VESTA
*
1
VESTA
*
1
VESTA
*
1
VESTA
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
1
WALMEX
*
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
BAJB
ALTB
ALTB
MEDB
15,018,482
5,061,762
3,547,083
3,957,455
666,476
253,211,606.52
121,482,288.00
170,224,513.17
180,143,351.60
41,614,761.44
8.76
4.20
5.89
6.23
1.44
MEDB
ALTB
MEDB
BAJB
BAJB
ALTB
MEDB
ALTB
3,534,943
3,609,766
11,644,179
3,123,539
2,578,976
215,778
938,412
1,766,119
106,684,579.74
104,286,139.74
85,817,599.23
118,632,011.22
94,906,316.80
45,501,106.86
163,283,688.00
50,917,210.77
3.69
3.61
2.97
4.10
3.28
1.57
5.65
1.76
ALTB
MEDB
MEDB
497,727
1,621,783
815,056
99,167,127.48
71,163,838.04
71,822,734.72
3.43
2.46
2.48
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
1,344,607
3,055,821
474,927
3,793,801
4,268,544
110,230,881.86
64,294,473.84
69,714,534.33
66,770,897.60
172,662,604.80
3.81
2.22
2.41
2.31
5.97
ALTB
ALTB
3,449,745
943,621
108,425,485.35
86,001,617.94
3.75
2.97
ALTB
ALTB
16,465,128
1,662,355
183,915,479.76
117,112,909.75
2,757,987,758.56
2,757,987,758.56
6.36
4.05
95.39
95.39
HR AAA
247,530
24,638,669.58
24,638,669.58
0.85
0.85
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
186,364
3,000
2,300
71,800
128,600
14,774
74,600
8,152
2,600
20,000
10,000
7,824
3,500
2,305
22,900
730
10,000
7,775
2,500
2,500
7,680
200
2,200
310,200
12,000
3,750
73,900
7,200
12,600
6,500
10,000
5,150
2,000
4,763
6,850
300
41
121,200
2,900
41,500
140,000
31,250
8,700
132,000
70,400
15,800
7,900
4,400
5,250
66,500
3,150
10,500
4,200
2,800
1,050
5,000
5,000
100,500
2,088
17,650
11,407
40,000
9,250
15,435
7,565
9,500
1,950
52,200
700
19,700
2,500
400
2,000
23,500
3,000
2,500
1,000
1,500
800
10,127
700
475
609
5,600
100
773
710
11,000
4,000
1,244
4,100
2,600
4,540
3,706
700
1,000
600
71,800
3,300
2,300
373
2,000
4,333
2,000
315
1,000
10,500
300
1,000
1,800
783
600
1,414
15,800
5,333
4,588
10,000
39,260
760
48,023
46,400
130,300
30,200
17,000
76,472
5,624,465.52
90,540.00
66,447.00
2,074,302.00
3,715,254.00
426,820.86
833,282.00
91,057.84
29,042.00
223,400.00
111,700.00
641,411.52
286,930.00
188,963.90
386,094.00
12,307.80
168,600.00
131,086.50
42,150.00
42,150.00
129,484.80
3,372.00
37,092.00
5,229,972.00
202,320.00
63,225.00
1,245,954.00
121,392.00
212,436.00
109,590.00
168,600.00
86,829.00
33,720.00
149,701.09
215,295.50
9,429.00
1,288.63
3,809,316.00
264,306.00
3,782,310.00
6,718,600.00
1,499,687.50
417,513.00
6,334,680.00
3,378,496.00
758,242.00
379,121.00
211,156.00
251,947.50
3,191,335.00
151,168.50
503,895.00
201,558.00
134,372.00
50,389.50
239,950.00
239,950.00
4,822,995.00
100,203.12
847,023.50
547,421.93
1,919,600.00
443,907.50
740,725.65
363,044.35
455,905.00
93,580.50
2,505,078.00
33,593.00
945,403.00
366,975.00
58,716.00
293,580.00
3,449,565.00
440,370.00
366,975.00
146,790.00
220,185.00
117,432.00
178,235.20
139,468.00
94,639.00
121,337.16
1,115,744.00
19,924.00
154,012.52
141,460.40
2,191,640.00
796,960.00
247,854.56
816,884.00
518,024.00
904,549.60
261,087.70
49,315.00
45,520.00
27,312.00
3,268,336.00
150,216.00
485,001.00
78,654.51
421,740.00
913,699.71
421,740.00
66,424.05
210,870.00
2,214,135.00
63,261.00
210,870.00
379,566.00
165,111.21
26,328.00
124,601.68
455,514.00
153,750.39
132,272.04
288,300.00
1,588,067.00
30,742.00
1,942,530.35
1,876,880.00
5,270,635.00
1,221,590.00
687,650.00
3,093,292.40
108,768,511.99
2,891,394,940.13
0.19
0.00
0.00
0.07
0.13
0.01
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.01
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.13
0.01
0.13
0.23
0.05
0.01
0.22
0.12
0.03
0.01
0.01
0.01
0.11
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.17
0.00
0.03
0.02
0.07
0.02
0.03
0.01
0.02
0.00
0.09
0.00
0.03
0.01
0.00
0.01
0.12
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.08
0.03
0.01
0.03
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.11
0.01
0.02
0.00
0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.08
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.00
0.01
0.05
0.00
0.07
0.06
0.18
0.04
0.02
0.11
3.76
100.00
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
1.050%
Límite de VaR
5.120%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. Gerardo Diez García