liquidez0215.xls - Banco Central del Uruguay

PLANILLA DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL /1
datos en millones de U$S
febrero-15
I. Activos de Reserva y Otros Activos en Moneda Extranjera
A) Activos de Reserva Oficiales 2/
1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles)
a) Títulos Públicos
de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante
b) Caja y Depósitos totales en:
i) otros bancos centrales, BPI y FMI
ii) bancos en casa matriz en el país declarante
de los cuales: estan domiciliados en el extranjero
iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante
de los cuales: estan domiciliados en el país declarante
18.306
17.808
13.321
4.486
127
0
0
4.359
0
2) Posición de Reserva en el FMI
3) DEG
4) Oro (incluidos los depósitos de oro y los swaps de oro )
(volumen en millones de onzas troy de oro fino)
5) Otros activos de reserva
- Instrumentos financieros derivados
- Préstamos a no residentes no bancarios
- Otros
161
346
10
0,01
-19
-19
B) Otros activos en moneda extranjera
- Valores no incluidos en los activos de reserva oficiales
- Depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales /3
- Préstamos no incluidos en los activos de reserva oficiales
- Instrumentos financieros derivados no incluidos en los activos
de reserva oficiales
- Oro no incluido en los activos de reserva oficiales
- Otros
153
153
II. Egresos netos predeterminados a corto plazo en moneda extranjera /4
Desglose por
Hasta 1 mes
Total
1. Préstamos, títulos públicos y depósitos en moneda extranjera
—Salidas (-)
—Entradas (+)
2. Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda
extranjera con respecto a la moneda local (incluido el componente a término de los swaps
de monedas)
(a) Posiciones cortas ( - )
/6
(b) Posiciones largas (+)
/7
3. Otros (especificar)
—Salidas relacionadas con los repos (-)
—Entradas relacionadas con repos invertidos (+)
—Crédito comercial (-)
—Crédito comercial (+)
—Otras cuentas por pagar (-)
—Otras cuentas por cobrar (+)
Capital
Intereses
Capital /5
Intereses
Más de 1
Más de 3
-2.339
-1.689
-679
29
0
-1.488
-1.412
-83
6
0
-115
-65
-58
8
0
-736
-212
-539
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Egresos netos contingentes a corto plazo en moneda extranjera (valor nominal)
Desglose por
Hasta 1 mes
Más de 1 mes
Más de 3
Total
1. Pasivos contingentes en moneda extranjera
(a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro del año
(b) Otros pasivos contingentes /8
2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de
3. Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas por:
(a) Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales
—Otras autoridades monetarias nacionales (+)
—BPI (+)
—FMI (+)
—Otras organizaciones internacionales (+)
(b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (+)
(c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante
4. Líneas de crédito no condicionadas, no utilizadas, proporcionadas a:
(a) Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales
—Otras autoridades monetarias nacionales (-)
—BPI (-)
—FMI (-)
—Otras organizaciones internacionales (-)
(b) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (+)
(c) Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante
5. Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas extranjeras con respecto
(a) Posiciones cortas
(i) Opciones de venta (put) adquiridas
(ii) Opciones de compra (call) suscritas
(b) Posiciones largas
(i) Opciones de compra (call) adquiridas
(ii) Opciones de venta (put) vendidas
Partidas informativas: Opciones con valor intrínseco positivo (in-the-money)
(1) A los tipos de cambio corrientes
(a) Posición corta
(b) Posición larga
(2) + 5 % (depreciacion del 5%)
(a) Posición corta
(b) Posición larga
(3) - 5 % (apreciacion del 5%)
(a) Posición corta
(b) Posición larga
(4) + 10 % (depreciacion del 10%)
(a) Posición corta
(b) Posición larga
(5) - 10 % (apreciacion del 10%)
(a) Posición corta
(b) Posición larga
(6) Otros (especificar)
(a) Posición corta
(b) Posición larga
-6.373
-6.373
0
0
-6.373
-6.373
0
0
1.940
1.940
1.940
IV. Partidas Informativas
(1) Información a ser reportada con periodicidad regular
(a) deuda en moneda nacional a corto plazo indexada al tipo de cambio.
(b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados por otros
medios ( por ej., en moneda nacional)
- instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuros o de opciones)
- Posiciones cortas
- Posiciones largas
- Otros instrumentos
(c) Activos dados en prenda
-incluidos en los activos de reserva
-incluidos en otros activos en moneda extranjera
(d) Valores prestados y en acuerdo de recompra ( repos)
- Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra e incluidos en la sección I
- Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra no incluidos en la sección I
- Obtenidos en préstamo o comprados e incluidos en la sección I
- Obtenidos en préstamo o comprados pero no incluidos en la sección I
(e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, a precios de mercado)
- A término
- Futuros
- Swaps
- Opciones
- Otros
(f) Activos en instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuros o de
opciones) con un vencimiento residual de más de un año
- Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda
extranjera con respecto a la moneda nacional
(a) Posiciones cortas (-)
(b) Posiciones largas (+)
- Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas extranjeras con respecto
a la moneda nacional
(a) Posiciones cortas
(i) Opciones de venta adquiridas
(ii) Opciones de compra vendidas
- Posiciones largas
(i) Opciones de compra adquiridas
(ii) Opciones de venta vendidas
(2) Información a ser reportada menos frecuentemente:
(a) Composición de las reservas por grupos de monedas:
- Canasta DEG (US$, Euros, Yenes, Libras Esterlinas)
- Otras monedas
- composición por monedas individuales (opcional)
18.306
17.101
1.205
/10
Notas:
/1 Los datos corresponden al consolidado Gobierno Central - Banco Central.
En el mes de noviembre 2006 se realizaron una serie de operaciones de manejo de deuda que afectaron el stock de activos
en moneda extranjera, pero mejoraron el perfil de vencimientos de la Deuda Pública, incrementando su maturity
promedio en por lo menos 2 años. Uno fue la cancelación anticipada del total de lo adeudado al FMI, y el otro el canje
voluntario de Bonos emitidos en el exterior. Al ser operaciones de reperfilamiento que se concentraron en el periodo 2008
a 2015, su efecto no se refleja en las salidas predeterminadas a un año que se informan en esta planilla.
/2 Corresponde a los activos de reserva del Banco Central.
/3 Corresponde a depósitos del Gobierno en el Banco República y activos externos en Moneda Extranjera del BCU
no computables como Activos de Reservas.
Se incluyen desde julio de 2012 otras cuentas del GC en el Banco República
/4 Egresos (-) e Ingresos (+) netos predeterminados derivados de obligaciones y derechos contractuales
en moneda extranjera del Banco Central del Uruguay y el Gobierno Central, en un horizonte de 12 meses.
/5 Los ingresos corresponden a créditos contra el Sector Financiero Privado por la canalización de préstamos
de organismos internacionalesy a créditos con el resto del sector público por la asunción de deudas por el Banco Central
en el marco de la refinanciación de la deuda en 1991.
/6 El Egreso corresponde a posición corta en contrato forward de Dólares Americanos.
/7 El Ingreso corresponde a posición larga en contrato forward de Dólares Americanos.
/8 Corresponde a depósitos de encaje del sistema financiero en el Banco Central.
/9 Corresponde a la Línea de Crédito abierta con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), la que asciende a 2,5 veces el capital aportado.
/10 La composición de las reservas en moneda extranjera en divisas convertibles es la siguiente:
(datos arbitrados a millones de dólares)
Euros
Dólares Australianos
Libras Esterlinas
Yenes
Francos Suizos
Dólares Americanos
Yuanes
Total
108
646
0
1
3
16.484
564
17.808