ejemplo de analisis de cartera

EJEMPLO DE ANALISIS DE CARTERA
PARA VER SU CASO CONCRETO, CONSULTENOS.
PROPUESTA DE INVERSION
CARTERA DE FONDOS
IMPORTE
(%)
CA-AM MONETARIO DINAMICO FI
15.000,00
15,00%
CAF EURO QUANT-AS
35.000,00
35,00%
BANKOA BOLSA FI
10.000,00
CAF GLOBAL EQUITIES-AS
10.000,00
BANKOA GESTION ALTERNATIVA FI
TOTAL
enero-07
INDICE
(%)
AFI (ST MM) FIAMM
50,0%
10,00%
IBEX 35 INDEX
15,0%
10,00%
DJ EURO STOXX 50 P INDEX
25,0%
30.000,00
30,00%
MSCI USA
10,0%
100.000
100%
TOTAL
100,0%
Composición de la Cartera por tipo de Activos
RV España 18,2%
15%
30%
Activos Monetarios (15%)
RV Europa 73,9%
0%
RV USA 6,9%
Renta Fija (0%)
RV Japón 0,3%
Renta Variable (55%)
RV Emergentes 0,7%
RF Euro 100%
Gestión Alternativa (30%)
55%
0%
50%
100%
RF Global 0%
Evolución
desde 31-dic-02
hasta 31-ene-07
70%
59,90%
60%
31-12-02
50%
40,49%
40%
CARTERA DE
FONDOS
30%
20%
Rentabilidades Anuales
10%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
INDICE
-10%
dic-02
dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
Rentabilidades Acumuladas
Un mes
3 meses
1 año
3 años
5 años
TAE
Volatilidad
CARTERA
INDICE
CARTERA
INDICE
1,5%
1,2%
20,1%
15,5%
CARTERA
INDICE
11,04%
9,57%
8,49%
5,03%
15,72%
10,34%
12,97%
9,32%
1,54%
1,21%
Ratio de Sharpe
CARTERA
INDICE
CARTERA
INDICE
4,0%
2,5%
17,1%
10,5%
12,3%
9,1%
12,3%
9,1%
5,5%
4,3%
2,23
2,1
40,4%
26,5%
12,0%
8,1%
6,1%
4,4%
1,95
1,9
El cliente es conocedor y acepta que el presente documento no compromete revalorizaciones, rentabilidades ni cifras de capitales futuros, puesto que consiste en un mero estudio sobre la prevista
evolución del ahorro, basado en hipótesis y estimaciones de evolución de determinadas variables durante un periodo de muy larga duración. El banco no garantiza el resultado ni el cumplimiento de las
conclusiones del presente estudio.