ejercicio obligatorio

1ª PRÁCTICA OBLIGATORIA ECONOMETRÍA I
GRUPO 53 DADE, NOVIEMBRE DE 2006
Nombre y Apellidos:
____________________________________________
Preguntas tipo test (sólo debe marcarse una en cada caso):
1. En el Modelo Básico de Regresión Lineal:
?
?
?
?
La suma de los errores siempre es cero
Los estimadores son ELIO si se cumplen todas las hipótesis básicas
El ECM es el mínimo posible
Todas las anteriores
2. Para comparar la bondad de ajuste entre dos modelos alternativos:
?
?
?
?
Siempre se debe utilizar la R cuadrado general del modelo
El mejor sistema es emplear los Errores cuadráticos medios
Debe emplearse la R cuadrado ajustada
Debe comprobarse que todas las variables sean significativas individualmente
3. En un MBRL:
? No se pueden incluir variables con distintas unidades de medida
? El término constante representa el valor de la endógena cuando las demás
explicativas toman valor cero
? El valor medio de las explicativas aplicadas al modelo reproduce la media de la
endógena
? Todas las explicativas deben estar siempre referidas al mismo año base
6. La hipótesis de rango pleno supone:
? Que no exista ninguna variable exógena combinación exacta del resto de las
explicativas
? Que no se repita información entre las variables explicativas
? Que el valor del determinante de la matriz de varianzas covarianzas de las
variables sea distinto de cero
? Todas las anteriores
7. Los estimadores MCO del MBRL:
? Se distribuyen como una T de Student por necesidades de estimación de la
desviación típica de la perturbación aleatoria
? Se distribuyen siempre como una normal al margen de los procedimientos
empleados para su estandarización
? Se distribuyen como una chi-cuadrado en el caso de que las perturbaciones no
sean normales
? Ninguna de las anteriores
8. El contraste de significatividad individual de los parámetros:
?
?
?
?
Sirve para descartar problemas de heterocedasticidad en el modelo
Pierde potencia en el caso de presencia de problemas de multicolinealidad
Está sujeto siempre al número de variables incluidas en el modelo
No se debe utilizar en modelos de corte transversal
10. La forma funcional del modelo teórico
? Determina la posibilidad de realizar la estimación lineal
? Es fundamental para determinar la forma en la que se distribuirán los
estimadores
? Afecta a las propiedades del modelo estimado
? Todas las anteriores
Una empresa internacional de transportes desea estimar la importancia que pudiera tener
la actual crisis de los precios del petróleo (BRENT) sobre sus costes totales que, dado
su gran tamaño, están sujetos a ciertos componentes conocidos (Empleados, Márgenes
de Gestión, precio barril BRENT y amortización) y otros aleatorios.
Para ello, construye el siguiente modelo econométrico:
COSTES = C(1) + C(2)*EMPLEADOS + C(3)*GESTION + C(4)*BRENT + C(5)*AMORTIZAC +U
1. Lamentablemente, al recibir por fax los resultados de la regresión se han perdido
algunos valores que Vd. debe rellenar (marcados con interrogantes).
2. ¿Podría determinar la importancia relativa de la subida de un dólar sobre los costes de
la compañía? ¿Entre qué márgenes se movería su estimación de lo que supone cada
incremento de un dólar en el barril BRENT sobre los costes de la empresa? ¿Qué orden
de importancia tiene esta variable para determinar los costes totales?
INFORMACIÓN RECIBIDA POR FAX:
obs
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
COSTES
573.2658
617.6586
645.9744
694.0845
715.8964
735.1727
756.4218
756.2202
785.4810
791.6272
846.9285
875.8729
917.0750
951.7879
EMPLEADOS
327.2000
356.5096
376.9206
412.9556
430.6669
446.1122
463.9086
464.4530
485.7335
488.1461
536.8870
558.2090
587.8575
616.9731
GESTION
5.210152
5.601075
5.894541
6.327636
6.522512
6.675452
6.879522
6.874495
7.138965
7.170933
7.709398
7.987841
8.344320
8.646231
BRENT
25.00000
31.00000
35.00000
38.00000
33.00000
32.00000
31.00000
28.00000
25.00000
25.00000
23.00000
22.00000
20.00000
20.00000
AMORTIZAC
15.00000
16.00000
16.00000
12.00000
16.00000
16.00000
16.00000
14.00000
22.00000
26.00000
17.00000
20.00000
25.00000
16.00000
2003
2004
988.8322
1016.893
641.5430
658.0809
COSTES
675.3863
694.0845
1016.893
394.3411
191.7338
0.184956
1.826891
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
8.990953
9.238890
EMPLEADOS
401.6920
412.9556
658.0809
187.0000
146.8913
0.180421
1.820183
28.00000
35.00000
GESTION
6.140784
6.327636
9.238890
3.586052
1.744444
0.182550
1.822148
BRENT
29.36000
30.00000
38.00000
20.00000
5.098039
-0.309987
2.092412
12.00000
16.00000
AMORTIZAC
16.92000
16.00000
26.00000
12.00000
3.807011
0.959936
3.131843
Matriz de correlaciones entre las variables del modelo
COSTES
EMPLEADOS
GESTION
BRENT
AMORTIZAC
COSTES
1.000000
0.999858
0.999974
-0.481005
0.163935
EMPLEADOS
0.999858
1.000000
0.999847
-0.492915
0.162576
GESTION
0.999974
0.999847
1.000000
-0.480356
0.163257
BRENT
-0.481005
-0.492915
-0.480356
1.000000
-0.479348
Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Sample: 1980 2004
Included observations: 25
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
EMPLEADOS
GESTION
BRENT
AMORTIZAC
108.6522
1.243307
??????
0.741454
0.476614
21.87316
0.250892
20.93953
??????
0.110227
4.967375
4.955548
??????
4.556451
4.323954
0.0001
0.0001
0.7737
0.0002
0.0003
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
??????
??????
??????
??????
-32.62986
1.874830
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
??????
??????
3.010388
3.254164
221526.6
0.000000
AMORTIZAC
0.163935
0.162576
0.163257
-0.479348
1.000000