Descripción: Términos y Condiciones: Monto Nominal: Moneda

Anexo 3 - Cartilla de Información: Opción
Descripción y Fórmulas: Call Asiática más Knock Out y Rebate sobre Canasta Equiponderada de Acciones
Elegidas
Descripción:
El cliente recibe un rendimiento variable que dependerá de la evolución de una canasta equiponderada (igual peso
para cada acción componente) de acciones perteneciente a las siguientes compañías:
Qualcomm: tecnología
Burberry: vestuario
Sandisk: dispositivos de almacenamiento de información
LVMH: artículos de lujo
Corning: fibra óptica y telecomunicaciones
Daimler: automóviles y motores.
3M: industria electrónica, comunicaciones, transporte
Volskwagen: automóviles y motores.
Coca-Cola: productos de consumo
Inditex: vestuario
Procter & Gamble: productos de consumo
Danone: productos de consumo
General Electric: tecnología y servicios financieros
Johnson & Johnson: productos de consumo
HSBC: banca
Este rendimiento variable es siempre positivo o cero, y se calcula como la revalorización (positiva) de la canasta. El rendimiento
de la canasta se calcula como el promedio simple del rendimiento de cada activo componente. Finalmente, el rendimiento de cada
activo componente se calcula como la variación entre el precio inicial del activo, y el promedio de los precios de cierre durante la
vida de la opción. Si al vencimiento la revalorización de la canasta es mayor a cierto nivel de desactivación (o nivel de KO knockout), el rendimiento del depósito será una tasa fija determinada límite (rebate) independiente de la revalorización de la canasta.
Términos y Condiciones:
Monto Nominal:
Moneda:
Plazo (expresado en días):
Fecha de firma del contrato:
Fecha de inicio del depósito:
Fecha de vencimiento del depósito:
Rendimiento variable máximo:
Activo de referencia:
Tipo de opción:
Frecuencia de las revalorizaciones:
Fecha de la última observación (fecha en la que
se determinará la rentabilidad de la canasta, al
cierre de cada mercado):
Nivel de desactivación (K)
Nivel de rebate (V)
[
]
Nuevos Soles
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
Canasta equiponderada de acciones (ver
Asiatico (El rendimiento final se evalúa sobre el promedio de las
revalorizaciones del activo de referencia según la frecuencia que éstas tengan en este caso diarias).
Diario
[
]
[
%]
[
]
Nivel de los índices publicado en el
Fuente de donde se obtendrá el rendimiento de la sistema de información financera
canasta
"Bloomberg".
Referencia en Bloomberg:
Qualcomm
Sandisk
Corning
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
General Electric
HSBC
Burberry
LVMH
Daimler
Volkswagen
Inditex
Danone
Johnson & Johnson
QCOM US Equity
SNDK US Equity
GLW US Equity
MMM US Equity
KO US Equity
PG US Equity
GE US Equity
HSBA LN Equity
BRBY LN Equity
MC FP Equity
DAI GY Equity
VOW3 GY Equity
ITX SM Equity
BN FP Equity
JNJ US Equity
Factor de participación (M)
[
]
Determinación del rendimiento variable:
Al vencimiento, el rendimiento de la
canasta (en porcentaje) se calcula como:
15
100
R =
15
¦
j =1
j
§ p promedio
¨
¨ p j
inicio
©
·
− 1¸
¸
¹
donde:
j
p inicio
p
es el precio promedio de la acción j en la fecha de contrato de
la opción.
es el precio promedio de la acción j durante la vida de la
j
promedio
opción
j
p promedio
=
p
j
i
1
N
N
¦p
j
i
i =1
es el precio de la acción j en el día i
N= Es el número total de días válidos de vigencia de la opción
El rendimiento variable del depósito se calcula como
R deposito
0
­
°
= ® MxR
°
V
¯
si
si
si
R < 0
0≤ R < K
R ≥ K
donde,
M = Factor de participación
V = Nivel de Rebate
K = Nivel de desactivación
Se consideran días válidos, a aquellos días donde hay actividad de mercado en
forma simultánea para todos los mercados donde se transan las acciones
componentes de la canasta.
Ejemplo Ilustrativo (operación ficticia):
Monto Nominal:
Moneda:
Plazo (expresado en días):
Fecha de firma del contrato:
Fecha de inicio del depósito:
Fecha de vencimiento del depósito:
Fecha de la última observación
Frecuencia de las observaciones
Nivel de desactivación
Nivel de rebate
Factor de participación
Rendimiento variable máximo:
Activo de referencia:
S/. 100,000.00
Nuevos Soles
365
02/09/2013
02/09/2013
13/09/2013
11/09/2013
diaria
20%
5%
110%
S/. 22,000.00
Canasta equiponderada:
Qualcomm
Sandisk
Corning
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
General Electric
HSBC
Burberry
LVMH
Daimler
Volkswagen
Inditex
Danone
Johnson & Johnson
Escenario 1
Rendimiento de la canasta
Nivel de desactivación
Factor de participación
Rentabilidad del depósito
Rendimiento Variable
11.34%
20.00%
110%
12.47%
S/. 12,474.00
QCOM US Equity
SNDK US Equity
GLW US Equity
MMM US Equity
KO US Equity
PG US Equity
GE US Equity
HSBA LN Equity
BRBY LN Equity
MC FP Equity
DAI GY Equity
VOW3 GY Equity
ITX SM Equity
BN FP Equity
JNJ US Equity
Escenario 2
Rendimiento de la canasta
Nivel de desactivación
Factor de participación
Rentabilidad del depósito
Rendimiento Variable
-0.49%
20.00%
110%
0.00%
S/. 0.00
Escenario 3
Rendimiento de la canasta
Nivel de desactivación
Nivel de rebate
Factor de participación
Rentabilidad del depósito
Rendimiento Variable
23.71%
20.00%
5%
110%
5%
S/. 5,000.00