Organización de datos y tratamiento de series para modelos

Organización de datos y tratamiento de
series para modelos econométricos
José Ángel Fernández
UAM
Marzo de 2006
Sampedro
Objetivo
• Construir organizar y ordenar una base de datos
para un modelo econométrico realizando las
transformaciones necesarias sobre las series.
• Análisis previo de las series que componen el
modelo econométrico (conocer y entender los fenómenos
con los que se va a trabajar)
– Individual
– Conjunto
• Entender y ejercitar las transformaciones
necesarias de las series económicas para
plantear un modelo econométrico.
2
Conceptos previos
Series según la estructura
económica de los datos
• Serie: Conjunto de datos relativos a una misma
variable.
– Temporal: Cada observación hace referencia a la
realización de la variable en un momento del tiempo.
– Transversal: Cada observación hace referencia a un
sujeto/individuo/caso distinto
– De Panel: Cada observación se corresponde con un
caso en un momento del tiempo.
• Micro: predomina la transversal
• Macro: predomina la temporal
4
Frecuencia de las series económicas
• Temporales: Número de observaciones por unidad de
tiempo, que viene determinada por el lapso de tiempo
entre dos datos consecutivos.
– Menor lapso temporal Mayor Frecuencia (más datos por
unidad de tiempo)
•
•
•
•
•
•
•
Anual 1 dato por año.
Semestral 2 datos por año.
Trimestral 4 datos por año.
Mensual 12 datos por año.
Semanal 52 datos por año.
Diaria 360-365 datos por año.(7días) / 260 datos por año.
(5 días)
– La frecuencia de una serie temporal es fundamental para su
análisis.
• Transversales: No existen diferentes frecuencias
5
Medición de las series económicas
• Niveles: Cada observación expresa la cantidad de la variable en la
unidad de medida original de la misma.
– Flujo: Cada observación representa el valor de la variable en un espacio
fijo de tiempo. (Paro registrado cada mes,….)
– Stock: Cada observación representa el valor de la variable desde un
periodo inicial hasta el final de cada periodo. (Recaudación acumulada
del IVA, o del Ind. Prod. Ind)
– Saldo: Cada observación resulta de la agregación de otras variables.
(Balanza por cuenta corriente, comercial,…)
– Ratio: Cada observación resulta de un ratio comparado de otras variables
en el mismo momento del tiempo (Tasa de desempleo, Tasa de
Morosidad, etc.)
– Índice: Medida adimensional que refleja la evolución del fenómeno que
representa respecto a un periodo base.
• Tasas de variación (Crecimiento): Cada observación expresa la
variación de la cantidad de la variable respecto a un periodo anterior.
6
Series en economía
• Series con tendencia: Patrón de evolución de
largo plazo (indefinido en el tiempo)
• Agregados macro como PIB, Consumo Privado, Capital
físico, etc.
• Índice de precios.
• Índices de producción
• Series sin tendencia, acotados y con
oscilaciones en torno a un valor medio de
equilibrio. Éste no suele ser eternamente
constante, sino que acostumbra a variar en
periodos largos de tiempo.
• Tipo de cambio
• Tipo de interés
• Tasa de desempleo
7
0
2006M06
2005M05
2004M04
2003M03
2002M02
2001M01
1999M12
1998M11
1997M10
1996M09
1995M08
1994M07
1993M06
1992M05
1991M04
1990M03
1989M02
1988M01
1986M12
1985M11
1984M10
1983M09
1982M08
1981M07
1980M06
1979M05
1978M04
1977M03
1976M02
1975M01
Ejemplo I
INDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (Base 2000)
140
120
100
80
60
40
20
8
19
99
0
19 1
99
0
19 6
99
1
20 1
00
0
20 4
00
0
20 9
01
0
20 2
01
0
20 7
01
1
20 2
02
0
20 5
02
1
20 0
03
0
20 3
03
0
20 8
04
0
20 1
04
0
20 6
04
1
20 1
05
0
20 4
05
0
20 9
06
0
20 2
06
0
20 7
06
12
%
Ejemplo II
Tipo de Interés de Intervención del BCE
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
9
19
89
07
19
90
07
19
91
07
19
92
07
19
93
07
19
94
07
19
95
07
19
96
07
19
97
07
19
98
07
19
99
07
20
00
07
20
01
07
20
02
07
20
03
07
20
04
07
20
05
07
Ejemplo III
Dolar/Euro
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
10
Ejemplo IV
PIB UE 12
05
03
04
20
04
01
20
04
20
03
02
03
20
02
20
01
04
01
20
01
02
20
00
03
20
99
04
19
98
19
98
01
02
19
97
19
96
03
04
19
95
19
19
95
01
1.750.000.000
1.700.000.000
1.650.000.000
1.600.000.000
1.550.000.000
1.500.000.000
1.450.000.000
1.400.000.000
1.350.000.000
1.300.000.000
11
Análisis y organización de las series
• Análisis Gráfico (Realizar e interpretar)
– Líneas.
– Barras.
– Dispersión.
• Análisis descriptivo (numérico)
– Series con tendencia
• Componentes: T + C + E + I
– Series sin tendencia
• Distribución de frecuencias (Intervalos)
• Momentos
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