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Departamento Métodos Cuantitativos para Economía y la Empresa
Grado en Economía
Examen de ordenador de Econometría II
1 de Junio de 2015
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Pregunta 1 (2 puntos)
Un modelo de ecuaciones simultáneas que ha sido ampliamente usado por económetras es el
debido al Profesor Lawrence Klein de la Universidad de Wharton School de Pennsylvania.
En dicho modelo, conocido como el modelo de Klein, se establecen entre otras cuestiones las
siguientes relaciones lineales:
Función de Consumo
Función de Inversión
Demanda de mano de obra
Ct = β0 + β1 Pt + β2 P W Bt + β3 GW Bt + β4 Pt−1 + ut ,
It = α0 + α1 Pt + α2 Pt−1 + α3 Kt−1 + vt ,
P W Bt = γ0 + γ1 Xt + γ2 Xt−1 + γ3 t + wt .
Teniendo en cuenta que el término independiente y las variables Pt−1 , Kt−1 , Xt−1 y t son instrumentales, a partir de los datos disponibles en http://www.ugr.es/local/romansg/material/
Klein.gdt se pide contestar de manera justificada a los siguientes apartados:
(a) (1 punto) Escribir el código que permite estimar las tres ecuaciones por el método de
Mínimos Cuadrados en 2 Etapas.
(b) (1 punto) Ejecutar el código anterior. Teniendo en cuenta que C es el consumo, I la
inversión y P las ganancias, ¿influye el retardo de ésta última en las dos primeras? En
caso afirmativo, ¿cómo lo hace?
Pregunta 2 (2 puntos)
Otro modelo ampliamente usado por los económetras para representar las relaciones entre un
producto y las variaciones del trabajo y capital es la función de producción de Cobb-Douglas.
En este caso, con el objetivo de analizar la producción de leche, P L, a partir del número de
ovejas, N O, y el consumo de concentrado por oveja, CO, se especifica el siguiente modelo:
P Lt = β0 N Otβ1 COtβ2 + ut .
Usando los datos disponibles en http://www.ugr.es/local/romansg/material/CobbDouglas.
gdt, se pide contestar de manera justificada a los siguientes apartados:
(a) (1 punto) Obtener la estimación de β0 , β1 y β2 partiendo de las soluciones iniciales 40,
1 y 1, respectivamente, y usando la opción de desviaciones típicas robustas. ¿Es alguna
significativamente distinta de cero?
(b) (1/2 punto) ¿Qué significa que se haya estimado usando desviaciones típicas robustas?
(c) (1/2 punto) ¿Se puede afirmar que 2 ∗ β1 + β2 = 1?
Pregunta 3 (3 puntos)
Con el objetivo de analizar los factores que influyen en la continuación o no de una investigación
científica se recoge información sobre las siguientes variables: decisión (codificada como 1 si
continúa la investigación y 0 en caso contrario), D, idealismo del investigador (evaluada del
1 al 9 siendo 1 nada idealista y 9 muy idealista), I, ética del investigador (evaluada del 1
al 9 siendo 1 nada ético y 9 muy ético), E, género (codificada como 1 si es hombre y 0 si es
mujer), G, cosmética (codificada como 1 si la investigación corresponde a cosmética y 0 en caso
contrario), C, y hormona (codificada como 1 si la investigación corresponde a una hormona
de creciciento y 0 en caso contrario), H.
Teniendo en cuenta la información recogida en el archivo http://www.ugr.es/local/romansg/
material/decision.gdt se pide estimar el modelo que precide la probabilidad de continuar
la investigación mediante un probit y contestar razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) (1/2 punto) ¿Qué variables influyen en la probabilidad de continuar la investigación? ¿Cómo lo hacen?
(b) (1/2 punto) ¿Cuál es el efecto marginal de la variable ética considerando el valor medio de
las variables independientes?
(c) (1 punto) ¿Qué porcentaje de casos en los que la investigación ha continuado se ha predicho que no lo haría? ¿Qué porcentaje de casos en los que la investigación no ha continuado
se ha predicho que si lo haría?
(d) (1/2 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que continue la investigación relacionada con la
cosmética una investigadora que sea muy idealista y ética?
(e) (1/2 punto) ¿El grado de multicolinealidad existente en el modelo es preocupante?
Pregunta 4 (3 puntos)
En el archivo http://www.ugr.es/local/romansg/material/Deuda.gdt se tiene información
de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas en distintos periodos de tiempo sobre las
siguientes variables: nivel de endeudamiento de las empresas, RT D, tamaño de las empresas,
T AM , estructura de los activos, EST A, y crecimiento de las empresas, CRE.
Se pide construir un modelo econométrico con término independiente cuya variable dependiente
sea RT D y responder razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) (1/2 punto) ¿Cuántas PYMEs hay en los datos proporcionados? ¿Y periodos de tiempo?
(b) (1 punto) De todos los métodos de estimación posibles, ¿cuál es el más adecuado?
(c) (1 punto) Para el método seleccionado, indicar las variables que influyen en el endeudamiento de una empresa e interpretar su signo.
(d) (1/2 punto) Las estimaciones obtenidas de los coeficientes de las variables a partir de efectos aleatorios se aproximan más a las obtenidas por efectos fijos que por MCO agrupados,
¿por qué?
Tiempo disponible: 40 minutos.
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