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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL SEGURO DE SALUD EN USD AL : 31-mar-10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO Tipo de Valor Valor Nominal Bonos Certificados de Depósito Plazo Certificados de Inversión Reporto TOTAL SECTOR PUBLICO Valor de Mercado 196,610,884 35,555,556 20,000,000 65,000 204,948,012 35,604,859 20,281,667 65,000 252,231,440 260,899,538 Plazo Ponderad o (días) 548 723 12 12 530 Rend. Pond. 8.86% 6.31% 6.50% 7.50% 8.32% % Inversiones (Mercado) 49.68% 8.63% 4.92% 0.02% 63.25% SECTOR PRIVADO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Certificados de Depósito Plazo Certificados de Inversión Valores de Titularización Polizas de Acumulación TOTAL PRIVADO FINANCIERO Valor de Mercado 94,677,000 12,500,000 7,098,249 2,000,000 95,676,279 12,623,699 7,151,025 2,014,903 116,275,249 117,465,905 Plazo Ponderad o (días) 97 94 611 55 127 Rend. Pond. 7.25% 7.16% 8.45% 7.25% 7.31% % Inversiones (Mercado) 23.19% 3.06% 1.73% 0.49% 28.48% SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Tipo de Valor Valores de Titularización Reporto Obligaciones Papel Comercial Valor Nominal Valor de Mercado 15,104,689 10,397,000 6,793,780 1,640,000 15,311,651 10,397,000 6,813,903 1,609,329 33,935,470 TOTAL SECTOR PRIVADO Plazo Ponderad o (días) Rend. Pond. % Inversiones (Mercado) 34,131,883 542 102 704 136 420 8.79% 7.50% 8.56% 7.71% 8.30% 3.71% 2.52% 1.65% 0.39% 8.27% 150,210,719 151,597,788 194 7.53% 36.75% TOTAL RENTA FIJA 402,442,159 412,497,326 404 8.02% 100.00% INVERSIONES Depósitos Banco Central INVERSIONES + DEPÓSITOS 402,442,159 207,952,692 610,394,850 412,497,326 207,952,692 620,450,018 404 30 277 8.02% 0.33% 5.40% 100.00% ACTIVOS INMOBILIARIOS USO INSTITUCIONAL: SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: 198,141,378 198,141,378 - TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SEGURO DE SALDOS EN USD AL : 31-mar-10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO Tipo de Valor Valor Nominal Certificados de Inversión Bonos TOTAL SECTOR PUBLICO Valor de Mercado 8,333,333 7,500,000 8,386,102 8,020,446 15,833,333 16,406,548 Plazo Ponderado (días) 873 1,007 936 Rend. Pond. 5.56% 8.42% 6.92% % Inversiones (Mercado) 29.08% 27.81% 56.89% SECTOR PRIVADO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Certificados de Depósito Plazo TOTAL PRIVADO FINANCIERO Valor de Mercado 4,500,000 4,553,583 4,500,000 4,553,583 Plazo Ponderado (días) 125 125 Rend. Pond. 7.83% 7.83% % Inversiones (Mercado) 15.79% 15.79% SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Tipo de Valor Valores de Titularización Obligaciones Valor Nominal Valor de Mercado 5,587,500 2,221,250 5,605,992 2,271,495 7,808,750 TOTAL SECTOR PRIVADO Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. % Inversiones (Mercado) 7,877,487 1047 984 1,029 8.20% 9.15% 8.47% 19.44% 7.88% 27.32% 12,308,750 12,431,070 699 8.24% 43.11% TOTAL RENTA FIJA 28,142,083 28,837,618 832 7.49% 100.00% INVERSIONES Depósitos Banco Central INVERSIONES + DEPÓSITOS 28,142,083 9,088,853 37,230,937 28,837,618 9,088,853 37,926,472 832 30 636 7.49% 0.33% 5.75% 100.00% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO ACTIVOS INMOBILIARIOS USO INSTITUCIONAL: SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: Bienes en dación de pago Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL FONDO DE RESERVA LEY-006-2005 EN USD AL : 31-mar-10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO Tipo de Valor Valor Nominal Bonos Certificados de Depósito Plazo Certificados de Inversión TOTAL SECTOR PUBLICO Valor de Mercado 207,000,000 40,000,000 25,000,000 212,684,157 40,596,761 26,444,444 272,000,000 279,725,362 Plazo Ponderado (días) 265 832 40 328 Rend. Pond. 7.77% 6.59% 6.50% 7.48% % Inversiones (Mercado) 52.82% 10.08% 6.57% 69.47% SECTOR PRIVADO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Certificados de Depósito Plazo Valores de Titularización Certificados de Inversión Polizas de Acumulación TOTAL PRIVADO FINANCIERO Valor de Mercado 77,538,333 12,756,174 11,833,333 5,000,000 78,152,447 12,822,868 12,050,621 5,043,299 107,127,841 108,069,234 Plazo Ponderado (días) 72 864 60 47 258 Rend. Pond. 7.40% 7.50% 7.30% 7.25% 7.39% % Inversiones (Mercado) 19.41% 3.18% 2.99% 1.25% 26.84% SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Tipo de Valor Papel Comercial Valores de Titularización Obligaciones Valor Nominal Valor de Mercado 7,345,000 3,745,429 3,634,785 7,476,917 3,768,696 3,630,601 14,725,214 TOTAL SECTOR PRIVADO Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. % Inversiones (Mercado) 14,876,214 55 377 602 373 7.24% 8.47% 8.66% 7.96% 1.86% 0.94% 0.90% 3.69% 121,853,055 122,945,448 177 7.46% 30.53% TOTAL RENTA FIJA 393,853,055 402,670,810 281 7.47% 100.00% INVERSIONES Depósitos Banco Central INVERSIONES + DEPÓSITOS 393,853,055 84,120,180 477,973,235 402,670,810 84,120,180 486,790,990 281 30 237 7.47% 0.33% 6.22% 100.00% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO ACTIVOS INMOBILIARIOS USO INSTITUCIONAL: SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: Bienes en dación de pago Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL FONDO IVM EN USD AL : 31-mar-10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO Tipo de Valor Valor Nominal Bonos Certificados de Inversión TOTAL SECTOR PUBLICO Valor de Mercado 1,062,239,491 71,000,000 1,122,666,203 71,601,371 1,133,239,491 1,194,267,574 Plazo Ponderado (días) 1,541 1,799 1,557 Rend. Pond. 7.00% 6.38% 6.96% % Inversiones (mercado) 38.85% 2.48% 42.49% SECTOR PRIVADO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Valores de Titularización Obligaciones Certificados de Depósito Plazo Certificados de Inversión Polizas de Acumulación TOTAL PRIVADO FINANCIERO Valor de Mercado 93,057,463 2,400,000 1,088,333 916,667 833,333 93,174,944 2,438,673 1,101,497 942,414 857,379 98,295,797 98,514,907 Plazo Ponderado (días) 2,199 324 125 53 33 2,092 Rend. Pond. 7.15% 7.79% 7.93% 7.80% 7.02% 7.18% % Inversiones (mercado) 3.22% 0.08% 0.04% 0.03% 0.03% 3.50% SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Valores de Titularización Obligaciones TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO TOTAL SECTOR PRIVADO TOTAL RENTA FIJA Valor de Mercado 66,510,013 14,602,273 67,148,438 14,616,419 81,112,285 Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. % Inversiones (mercado) 81,764,857 1,409 944 1,325 8.68% 8.69% 8.68% 2.32% 0.51% 2.91% 179,408,082 180,279,763 1,745 7.86% 6.41% 1,312,647,573 1,374,547,337 1,583 7.09% 48.90% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado Comercial y Servicios* Industrial* 4,311,470 608,943 19,497,418 2,010,617 TOTAL RENTA VARIABLE 4,920,413 21,508,035 PLAZO Rentabilidad variable variable variable 0.21% 1.79% 0.31% % Inversiones (mercado) 0.67% 0.07% 0.77% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Sector Valor Nominal Valor de Mercado Fideicomisos inmobiliarios Fideicomisos Sector Petrolero 50,000,000 9,056,239 50,085,156 9,081,395 TOTAL FIDEICOMISOS 59,056,239 59,166,551 PLAZO Rentabilidad 82 2,902 514 1.21% 5.00% 1.79% % Inversiones (mercado) 1.78% 0.32% 2.10% CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversiones Valor Nominal Créditos Quirografarios CD 171 Créditos Hipotecarios CD 289 Inversiones Inmobiliarias Créditos Hipotecarios CD 038 Créditos Quirografarios CD 138 Créditos Prendarios Créditos años anteriores¹ Créditos Quirografarios CI 144¹ TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIARIAS INVERSIONES Depósitos Banco Central INVERSIONES + DEPÓSITOS ACTIVOS INMOBILIARIOS USO INSTITUCIONAL: SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: Bienes en dación de pago Valor de Mercado Plazo Ponderado (días) 605,228,522 432,063,733 126,767,146 119,296,065 39,286,980 29,181,451 2,253,706 1,504,359 1,355,581,962 605,228,522 432,063,733 126,767,146 119,296,065 39,286,980 29,181,451 2,253,706 1,504,359 1,355,581,962 763 5,972 3,514 1,811 2,732,206,187 78,983,582 2,811,189,770 2,810,803,885 78,983,582 2,889,787,468 159,509,408 159,509,408 7,632,729 Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010 1. Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados. Rend. Pond. % Inversiones (mercado) 2,610 10.75% 9.36% 0.00% 9.26% 9.13% 6.36% * 0.00% 0.00% 9.00% 21.53% 15.37% 4.51% 4.24% 1.40% 1.04% 0.08% 0.05% 48.23% 2,067 30 2,009 7.90% 0.33% 7.69% 100.00% 180 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA EN USD AL : 31-mar-10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO Tipo de Valor Valor Nominal Bonos Certificados de Inversión TOTAL SECTOR PUBLICO Valor de Mercado 721,491,360 140,583,333 763,733,644 141,679,774 862,074,693 905,413,418 Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. 1,414 2,324 1,562 7.65% 6.32% 7.43% % Inversiones (mercado) 49.49% 9.18% 58.67% SECTOR PRIVADO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Valores de Titularización Obligaciones Certificados de Depósito Plazo Polizas de Acumulación Certificados de Inversión TOTAL PRIVADO FINANCIERO Valor de Mercado 103,491,148 6,300,000 2,206,667 500,000 333,333 103,819,951 6,691,291 2,192,586 514,947 343,228 112,831,148 113,562,002 Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. 1,570 525 207 28 43 1,474 7.25% 8.11% 7.49% 7.08% 7.80% 7.30% % Inversiones (mercado) 6.73% 0.43% 0.14% 0.03% 0.02% 7.36% SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Tipo de Valor Valor Nominal Valores de Titularización Obligaciones Valor de Mercado 156,925,179 37,606,531 158,727,806 37,761,961 TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 194,531,711 TOTAL SECTOR PRIVADO TOTAL RENTA FIJA Plazo Ponderado (días) Rend. Pond. % Inversiones (mercado) 196,489,767 1,365 1,079 1,310 8.80% 8.87% 8.81% 10.29% 2.45% 12.73% 307,362,859 310,051,769 1,370 8.26% 20.09% 1,169,437,552 1,215,465,187 1,512 7.65% 78.76% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Comercial y Servicios* Industrial* Bancario* TOTAL RENTA VARIABLE Valor Nominal Valor de Mercado 22,470,957 22,299,704 266,481 105,375,791 71,649,314 414,431 45,037,142 177,439,536 PLAZO Rentabilidad variable variable variable variable 9.54% 5.40% 0.00% 5.54% % Inversiones (mercado) 6.83% 4.64% 0.03% 11.50% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado Fideicomisos inmobiliarios 150,000,000 150,255,467 TOTAL FIDEICOMISOS 150,000,000 150,255,467 1,364,474,694 394,947,984 1,759,422,678 1,543,160,190 394,947,984 1,938,108,174 INVERSIONES Depósitos Banco Central INVERSIONES + DEPÓSITOS ACTIVOS INMOBILIARIOS USO INSTITUCIONAL: SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: 31,448,558 31,448,558 - Elaborado por la Dirección Nacional de Riesgos Fuente: Dirección de Inversiones, Dirección Económica Financiera Rendimiento Depósitos Banco Central corresponde al mes de marzo de 2010 PLAZO Rentabilidad % Inversiones (Mercado) 82 82 1.21% 1.21% 9.74% 9.74% 1,189 6.75% 0.33% 5.31% 100.00% 30 929
