Omgeo Central Trade ManagerSM para Repos

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Omgeo. Automating the trade life cycle.
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CollateralÊ
ManagementÊ&Ê
Reconciliation
Omgeo Central Trade
ManagerSM para Repos
Automatice su procesamiento post-operacioónes para Acuerdos de
Recompra (Repos)
Para operaciones acordadas entre los compradores y los vendedores, el procesamiento actual para
repos es, en gran parte, manual. La confirmación manual aumenta el costo y los riesgos.
Omgeo Central Trade Manager (Omgeo CTM) permite que las gestoras de inversión y los corredores
automaticen su procesamiento de bloques y confirmaciones de operaciones de repos con una solución
que respalda las mejoras prácticas de la industria.
La nueva funcionalidad dentro de Omgeo CTM brinda a los clientes la capacidad de conciliar las
recompras/reventas y los repos bilaterales de valores individuales. Se están introduciendo nuevos flujos
de trabajo y campos de matcheo como parte del proceso de conciliación centralizada con el fin de
atender las actividades específicas al procesamiento de operaciones de repos.
Con Omgeo CTM, las contrapartes de las operaciones pueden conciliar los fundamentos de los
tramos de apertura y cierre de los acuerdos de repo el mismo día de la operación por medio de un
boleto único, garantizando que los términos del negocio sean claros para ambas partes. Omgeo CTM
también apoya los cambios subsiguientes en las operaciones de repo, si fuera necesario. Para ello,
mantiene la operación de repo de apertura disponible para una nueva conciliación.
Principales ventajas
• Modelo de conciliación de boleto único en que los tramos de apertura y
cierre del acuerdo se concilian el mismo día de la operación.
• Capacidad de conciliación de bloque y de asignación/confirmación.
• Flexibilidad para conciliar repos por plazo y abiertos en un sistema de
conciliación centralizada.
• Cambios de datos de operaciones supervisados como parte de un único
acuerdo post-operación.
• Plataforma de conciliación única para todas las clases de activos.
Funcionalidad
• Respaldo para recompras/reventas y repos bilaterales de valores
individuales.
• Conciliación de tramos de apertura y cierre.
• Conciliación de repos abiertos y por plazos.
• Operaciones entre divisas.
• Conciliación de datos de instrucciones de liquidación.
• Procesamiento de fecha de plazo del acuerdo de repo.
• Nuevos campos de matcheo y mensajes de gestión de operaciones.
A DTCC Company
¿Por qué elegir Omgeo CTM?
Omgeo CTM es nuestra plataforma estratégica para la conciliación centralizada de operaciones transfronterizas y domésticas
de renta variable, renta fija, repos, y derivados negociados en bolsa (futuros y opciones cotizadas). Dadas las dificultades en el
entorno económico actual, los participantes en operaciones de mercado nunca se han visto sometidos a mayor presión para
reducir sus costos y aumentar la eficiencia operativa. En Omgeo le brindamos soluciones que no solo permiten procesar las
operaciones con más rapidez, sino con mayor eficiencia. Tanto Omgeo como los expertos de la industria coinciden en que la
conciliación centralizada con Omgeo CTM es el modo más eficiente para optimizar los flujos de operaciones y alcanzar niveles más
altos de automatización.
Implementación
• La fijación de precios para la funcionalidad de repo se basa en la lista de precios general de Omgeo CTM. No se aplican cargos
adicionales.
• Agregar la funcionalidad de repo demorará, aproximadamente, de tres a seis meses. Los clientes pueden aprovechar su
conectividad existente, pero necesitan codificar nuevos mensajes de repo e implementar encuestas nuevas.
• Omgeo se ha dirigido a todos nuestros socios para hacerles conocer la funcionalidad de repo en Omgeo CTM y para priorizar su
programación en una próxima versión.
• Omgeo está trabajando estrechamente con los primeros en adoptar la funcionalidad y se está esforzando activamente para
desarrollar la comunidad.
Flujo de trabajo básico para la conciliación de repo
Omgeo CTM apoya la conciliación de bloque y asignación. Los repos de asignación única, que suelen denominarse repos “Vanilla”,
pueden enviarse sin bloque, y Omgeo CTM creará el bloque.
Omgeo CTM
Bloque
Abierto
Bloque
Abierto
Cerrado
Validación de
operaciones
Confirmación
Asignación
Asignación
Cerrado
Conciliación
centralizada
Confirmación
Alcance técnico
• Capacidad para enviar operaciones de repo por medio de Direct XML
• Capacidad para automatizar la búsqueda de operaciones de repo por medio de las encuestas con Direct XML
• Capacidad para cancelar una operación de repo
• Capacidad para corregir una operación de repo
A DTCC Company
Campos de matcheo de repo
Elementos opcionales (L2)
Campos de conciliación
obligatoria (L1)
Tramo abierto
Tramo cerrado
Block Information
Block Information
Block Information
Buy Side BIC
Total Open Cash Amount
Total Close Leg Collateral Quantity
Broker BIC
Open Repo Rate
Total Close Leg Repo Interest Amount
Collateral Type ID/ISIN/SEDOL/CUSIP
Rate Benchmark
Total Close Cash Amount
Trade Date
Rate Spread (only if Floating)
Repo Term Date
Open Leg Settlement Date
Open Haircut
Close Repo Rate
Total Open Collateral Quantity
Cash Currency Code
Close Haircut
Direction
Collateral Currency Code
Open/Term Indicator
Allocation/Confirmation Information
Allocation/Confirmation Information
Allocation/Confirmation Information
Account/Fund ID
Place of Settlement (PSET)
Close Leg Collateral - Quantity Allocated
Cash Account
Close Leg Cash - Quantity Allocated
Security Account
Close Leg Interest - Quantity Allocated
Open Leg Cash - Quantity Allocated
Open Leg Collateral - Quantity Allocated
Pantalla de detalles de bloque de repo
A DTCC Company
Omgeo Central Trade Manager
automate. communicate. accelerate.
Acerca de Omgeo
Formada en 2001, Omgeo automatiza el ciclo de vida de las operaciones ejecutadas entre gestoras de inversión, corredores y bancos
depositarios, y permite que una comunidad de 6500 clientes y 80 socios de tecnología en 52 países de todo el mundo se conecte y
opere entreautomate.
sí de forma communicate.
eficiente. Gracias accelerate.
a la automatización y a la optimización de los procesos post-operaciones, los clientes de
Omgeo pueden acelerar el proceso de compensación y liquidación de sus operaciones, además de administrar y reducir sus riesgos
crediticios y de contraparte. La fortaleza de Omgeo reside en nuestra comunidad global y en la capacidad de crear soluciones de una
manera que permite a los clientes rentabilizar sus estrategias de inversión y adaptarse simultáneamente a los cambios en el entorno
regulatorio y del mercado. Para todos los países, clases de activo y ciclos de vida de operaciones, Omgeo representa el parámetro
mundial de eficiencia operacional en toda la industria de inversión. Omgeo es una subsidiaria de The Depository Trust & Clearing
Corporation (DTCC).
Copyright © 2014 Omgeo LLC. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de servicios de Omgeo mencionados en este documento son marcas registradas o marcas de servicio
de Omgeo LLC en Estados Unidos o en el extranjero. Varios de los servicios de Omgeo están regulados por la Comisión de valores y bolsa de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange
Commission). Si desea más información, entre en www.omgeo.com/regulation. NR02/2014
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Boston, MA 02210
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Europa
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33 Aldgate High Street
Londres EC3N 1DL
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