CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2008
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 31 de Marzo de 2008, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Valores gubernamentales
Acciones
Garantías por futuros
Pagaré liq. al vencimiento
Bonos Bancarios
CEDES
Otros títulos de deuda
66
10
4
526
35
37
80
Total
758
Nota 2. Operaciones de reporto
Al 31 de Marzo de 2008, los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto se
analizan a continuación:
Saldo neto
Deudor
Acreedor
24,283
Títulos a recibir
Acreedores por reporto
Operaciones como reportada
24,283
Títulos a entregar
Deudores por reporto
Operaciones como reportadora
13,611
13,611
13,574
Saldos deudores (acreedores) en
Operaciones de reporto
37,895
37,891
37,852
37,852
43
39
Reclasificación
Saldos Netos
24,317
24,317
13,574
-
Nota 3. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 31 de Marzo de 2008
se detalla a continuación:
Títulos a negociar
Operaciones de Reporto
Instrumentos financieros derivados
Total
1
2
(1)
2
Nota 4. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
ISR
1
(3)
(2)
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
Total ISR y PTU diferidos
(2)
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
989.8
0.0
989.8
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Total
59.4
167.6
227.0
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 31 de
Marzo de 2008 son:
(cifras en Millones de Pesos)
1er Trimestre 2008
VaR Casa de Bolsa
31.22
Capital Global
989.8
VaR/ Capital Global
3.15 %
CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 31 de Marzo de 2008
INDICADORES FINANCIEROS
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
SOLVENCIA
3.95
4.05
4.39
4.26
6.15
LIQUIDEZ
6.60
6.74
7.30
6.10
6.96
APALANCAMIENTO
0.34
0.32
0.30
0.31
0.19
ROE = Resultado neto / Capital contable
7.86%
14.64%
21.24%
28.24%
6.52%
ROA = Resultado neto / Activos productivos
9.69%
18.63%
29.13%
36.40%
8.82%
Requerimiento de capital / Capital global
22.29%
25.00%
26.58%
15.44%
22.93%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
39.48%
34.08%
30.84%
25.83%
26.20%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
43.15%
41.57%
42.27%
43.02%
35.70%
176.32%
177.06%
183.23%
184.02%
158.28%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
56.85%
58.43%
57.73%
56.98%
64.30%
Resultado neto / Gastos de administración
46.45%
45.13%
49.67%
52.40%
44.67%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
17.60%
16.82%
14.22%
14.02%
18.57%
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable