5 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE DE TENER UN ROBOT DE TRADING TRADING ALGORÍTMICO @hobbiecode INTRODUCCIÓN Hay varias maneras para llamar a un "robot de trading": sistema automatizado, expert advisor (este nombre proviene de Metatrader), robot automático, etc. Todos hacen referencia a lo mismo: un software que opera en los mercados financieros, abriendo y cerrando operaciones, de forma automatizada. Ventajas como poder operar mientras trabajas, conexión 24x7 en los mercados, poder operar varios activos a la vez, eliminación de las emociones... están haciendo que de cada vez más los traders manuales se pasen a la operativa automatizada. Sin embargo, no significa que con el trading algorítmico puedas llegar a ganar más dinero que haciéndolo manual, las oportunidades son las mismas. El punto clave es que tienes más probabilidades de ser rentable en automatizado que en manual. Presta atención a las 5 características que debe cumplir un sistema para aumentar tus probabilidades de éxito. 1. BACKTESTING Comprobar que la estrategia automatizada "pinta bien" en el pasado es una prueba que se debe realizar de forma obligatoria. Así tiene pinta un backtesting de una estrategia probada en los últimos 9 años. Es muy importante saber el resultado a pasado de dicha estrategia que vas a usar en tu cuenta real de aquí en adelante. A parte de ver la curva de tu balance, es importante también revisar el informe de KPIs para que seas consciente de qué porcentaje de operaciones ganadoras tiene, qué riesgo máximo llega a asumir o el número de operaciones que se recogen en este test. El hecho de que gane dinero no es razón suficiente para quedártelo, para ello, sigue leyendo. 2. RENTABILIDAD ANUAL Cuando revisas un informe de un backtesting verás todos los KPIs agregados o promediados por los años que cubre dicho test. Es decir, si pone que tienes una rentabilidad anual del 40%, no significa que cada año gane 40% ni mucho menos que lo vayas a ganar en el próximo año en real. Hay que darse cuenta si hay algunos pocos años que ganan muchísimo y los demás se queda plano o pierde. Porque si es así, no nos interesaría demasiado ponerlo en real si sólo el 20% de los años gana. Tendríamos una baja probabilidad de que sea ganador el año que lo pongamos en real. Esto se puede ver de forma visual en la gráfica de la página anterior o en el informe en la siguiente tabla: 3. ROBUSTEZ Si buscas estrategias cuyos resultados te gusten cuando las realizas un backtesting, puedes caer en el sesgo de que han ido bien debido a tal y cómo se movió el precio en el pasado. Pero...y si el precio hubiese cambiado ligeramente, ¿nuestra estrategia seguiría siendo rentable? Y si nuestro bróker hasta ahora tiene un spread de 1 y mañana lo cambia a 2, ¿seguiremos ganando dinero con esa estrategia? Existen distintos tests de robustez que los puedes ejecutar sobre una estrategia y, con ellos, cambiar cosas del pasado como los datos, los spreads, los slippages, quitar ciertos trades, etc. El objetivo es ver si nuestra estrategia automatizada se comporta parecido habiendo cambiado ligeramente el pasado. 4. ESTABILIDAD Ahora ya sabemos que nuestra estrategia es robusta, es decir, que tiene una ventaja real en un activo en concreto. Pero faltaría saber si, en caso de que cambie un poco el mercado a futuro, ¿seguiría teniendo esa ventaja? El saber si es mejor utilizar una media de 20 o de 25 es algo que no es sencillo de responder, hay que comprobar las distintas combinaciones de parámetros que tiene la estrategia y ver los rangos que ofrecen menor sobresaltos en cuanto a resultados. Técnicas como Walk Forward Matrix son conocidas para este tipo de análisis. 5. RESULTADOS EN REAL Un sistema de trading automatizado te puede haber pasado todos los filtros y tests que quieras pero en ningún momento tendrás el 100% de probabilidades de que te va a funcionar igual en real. Te dejo aquí varios motivos por los cuales puede que no te funcione: La estrategia simplemente deja de tener una ventaja estadística en el futuro Tu bróker tiene poca liquidez en momentos de volatilidad Cambian los horarios de trading o los limitan Aumentan los costes de comisiones o swaps Tu bróker deja de operar con micro lotes Aumentas tu capital considerablemente y mueves el mercado entrando a mercado Estas razones, y otras más, pueden hacer que ya no ganes rentabilidad en los mercados. Por ello siempre se recomienda trabajar con portafolios de distintos sistemas y, así, minimizar al máximo el riesgo de que no te funcione en su totalidad, además de añadir diversficiación. CONCLUSIÓN Tener una estrategia de trading es mucho más que unos simples pantallazos en donde ves varias semanas que ha sido ganadora y fiarte de que esos resultados son duraderos y a medio o largo plazo. El poder de la automatización no sólo te permite operar de forma automática sino que también te permite realizar dichos tests que, haciéndolo manual, podrías tardar años y años con una sola estrategia. Aunque el hecho de que la automatices no te asegura para nada resultados en real. Es conveniente realizar los 5 puntos que te he mencionado en este ebook para tener alta probabilidad de éxito en los mercados. Tanto yo como nuestros alumnos de la Academia trabajamos con distintos portafolios de distintos sistemas que han pasado por estos puntos y varios más. Es obligatorio tener unos resultados positivos en esos tests para decidir si un sistema nos lo vamos a quedar o no. Sígueme en las redes sociales para aprender más contenido sobre Trading Algorítmico @hobbiecode