Para sacar valor del bono y la duration
Valor nominal: 100
Tasa cupón
Tasa Mercado:
Flujo estructurado: Valor nominal x Tasa cupón
Flujo Actualizado: Inversión inicial de cada periodo/ (1+ tasa mercado) elevado a N
Flujo duración: Flujo actualizado de cada periodo/ Flujo total actualizado x Periodo N
Periodo (n)
0
1
2
Flujo estructurado
-100
Flujo actualizado
Flujo duración
FA(n)/FT x 1
FA (n)/ FT x 2
Valor de una acción:
Precio Mercado:
Dividendo:
Tasa:
Costo Exigido:
Para sacar el valor de la acción: Dividendo/ Costo exigido – Tasa
Rentabilidad exigida:
Precio Mercado:
Dividendo:
Tasa:
Costo Exigido: (Incógnita)
Para sacar la rentabilidad exigida: Dividendo/ Precio mercado + Tasa
Cartera de dos bonos para un inversionista propenso al riesgo (Calcular Rentabilidad y Riesgo)
W: Valor porcentual a invertir
Mayor Tir= Rentabilidad mayor
Rentabilidad: Tir1 x W1 + Tir2 x W2
Riesgo: Duration1 x W1 + Duration2 x W2
El riesgo de bono es la posibilidad de que un inversionista pierda parte o la totalidad de su capital invertido debido a ciertos factores.
Ejemplos de riesgo de Bonos
Riesgo de Inflación: Si la inflación aumenta, el valor real de los intereses y el capital del bono puede disminuir.
Riesgo de liquidez: sin suficiente demanda para el bono en el mercado, será difícil venderlo y recuperar el capital invertido.
estilo de inversión: Conjunto de técnicas estratégicas que se utilizan para tomar decisiones de inversión y construir una cartera de
valores.
Ejemplos: Inversión en crecimiento: implica en buscar empresas con alto potencial de crecimiento y así generar ganancias
significativas y reinvertirlas para obtener un mayor crecimiento.
Inversión en acciones internacionales: se centra en la compra de acciones extranjera, para aprovechar oportunidades en distintos
mercados y así obtener una cartera más equilibrada
Estrategias activas: son aquellas en las que el inversionista realiza operaciones más frecuentes, con el propósito de superar al mercado
de referencia para obtener mejores resultados.
Ejemplos Trading: compra y venta frecuente de acciones a corto plazo para obtener ganancias rápidas ajustándose en base a las
condiciones del mercado y las tendencias actuales.
Asignación estratégica de activos: consiste en determinar la cantidad de recursos que se invertirán en diferentes clases de activos, ya
sea en acciones, bonos, bienes y raíces, entre otros. Con el fin de obtener un equilibrio óptimo entre los diferentes tipos de activos.
Ejemplos 60/40: Asignar el 60% del capital en acciones y el 40% en bonos. Es una estrategia común que busca un equilibrio entre el
potencial de crecimiento y la estabilidad
Benchmarking: punto de referencia utilizado para medir el desempeño de una cartera de inversión. Este punto de referencia puede ser
un índice bursátil, un sector específico o cualquier otro indicador que permita medir el rendimiento Ejemplo
IPC: se utiliza para medir la inflación en la economía. La tasa de inflación se calcula comparando precios de un conjunto de bienes y
servicios a lo largo del tiempo.
