Noticia del día Mercado Cambiario Mercado Monetario

INFORME DIARIO
DE MERCADOS FINANCIEROS
29 de enero de 2015
Coyuntura del día
Noticia del día
Los principales índices accionarios
se valorizaron tras conocer las
sorpresas
positivas
de
los
resultados corporativos y de la tasa
de desempleo en Alemania. El Dow
Jones y el Eurostoxx 50 ganaron
1,31% y 0.38%, respectivamente.
De otra parte, el índice de materias
primas
CRB
perdió
1,09%,
impulsado por el descenso en los
precios del petróleo WTI y Brent,
que para la jornada, descendieron
4.28% y 2.32% hasta USD$44.25
barril
y
USD$48.45
barril,
respectivamente.
En Colombia, el desempleo en diciembre fue de 8.7%. El presidente Juan Manuel Santos y el director
del Dane, Mauricio Perfetti, informaron que durante el mes de diciembre del año pasado unos 239 mil
colombianos encontraron trabajo, sin embargo, el desempleo subió de 8,4% a 8,7%, en el último mes del
año, si se comparan con doceavo mes del 2013. De acuerdo con el Gobierno, la tasa de desempleo es la
más baja en 14 años. Por ciudad, en 16 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo, 12 ciudades
tuvieron una cifra de un dígito y la diferencia entre la que tiene más desempleados y la que no, se ha
venido reduciendo. Por actividad económica, las que más contribuyen a la generación de empleo fueron
las actividades inmobiliarias, transporte e industria. Fuente: Dane.
Datos económicos
Periodo
Anterior
GE - Tasa de Desempleo
Esperado
Efectivo
Enero
6,6%
6,5%
6,5%
GE - Índice de Precios al Consumidor (mensual)
Enero P
0,0%
-0,8%
-1,0%
EC - Índice de Confianza del Consumidor
Enero F
-8,5
-8,5
-8,5
CO - Tasa de Desempleo Urbano
Diciembre
8,7%
8,9%
9,3%
CO - Tasa de Desempleo Nacional
Diciembre
7,7%
--
8,7%
P: Preliminar; F: Final
Mercado Cambiario
Evolución de la Tasa de Cambio
Expectativa
El dólar a nivel global continúo su
apreciación y en la jornada se
revaluó 0,24%. De esta forma
continuó con el movimiento iniciado
el día de ayer tras conocerse el
comunicado de la Fed en la jornada
de ayer. En Colombia, la tasa de
cambio se devaluó 2,03% por la
demanda
de
dólares
de
inversionistas locales y extranjeros.
El peso colombiano fue la divisa
con mayor desvalorización entre
las monedas latinoamericanas y
emergentes. La volatilidad intradía
fue de 23 pesos, la más alta en las
últimas dos semanas.
TRM
Apertura
Cierre
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto
(Mill USD)
Hoy
2.362,42
2.390,00
2.412,00
2.417,80
2.380,65
2.396,68
1.244
Ayer
2.381,11
2.355,00
2.363,90
2.372,00
2.349,15
2.362,47
1.095
1 mes
4,37
CrossCurrency2
4,09
3 meses
3,59
3,58
6 meses
3,61
3,30
9 meses
3,43
3,67
12 meses
3,34
3,60
Curvas
Forward 1
Mercado Dólar Spot
2420
2410
2400
2390
2380
Devaluación
12 meses
Año Corrido
20,18%
1,47%
2370
8:00
8:30
9:00
9:34
10:02
10:32
11:01
11:30
12:08
12:45
Mercado Monetario
Tasas de interés
El sistema financiero demandó $9,1
billones del cupo ofertado por el
Banrep, el cual se mantuvo en $9
billones. Adicionalmente, el Banco
ofertó repos a catorce días por
$1,26 billones, de los cuales el
sistema demandó $1,32 billones.
Las tasas del mercado monetario
presentaron
comportamientos
mixtos. Las IBR O/N y 1M se
incrementaron 0.1 pb cada una,
mientras que la IBR 3M descendió
0.9 pbs. De acuerdo con la
encuesta del Banrep, la proyección
de inflación para diciembre de 2015
es 3,31%.
Tasas IBR
Tasa de Política Monetaria
4,500%
Tasa Interbancaria - TIB
4,540%
IBR Overnight (nominal)
4,373%
4,37
IBR 1 mes (nominal)
4,353%
4,36
IBR 3 meses (nominal)
4,336%
4,35
DTF (90 días)
4,53%
4,34
UVR
Proyección Inflación dic. 20154
Tasa IBR O/N
Tasa IBR 1M
Tasa IBR 3M
5-Nov
21-Nov
Curva OIS 3
9-Dec
24-Dec
14-Jan
Operaciones de Mercado Abierto (Omas)
9,00
Cupo subasta expansión 1 día (billones)
3 Meses
Hoy
4,300
Ayer
4,270
9,07
6 Meses
4,260
4,270
100%
12 Meses
4,190
4,200
0,00
18 Meses
4,240
4,240
Ofertas presentadas 1 día (billones)
Porcentaje de utilización
Subasta de contracción a plazo (billones)
4,38
4,34
215,4308
3,31%
4,38
4,33
29-Jan
INFORME DIARIO
DE MERCADOS FINANCIEROS
29 de enero de 2015
Mercados de Renta Fija
TES - Curva de Rendimientos Tes Tasa Fija
Expectativa
TES COP
Hoy
Ayer
La curva de TES TF se desvalorizó,
en
promedio,
1
pb.
Este
comportamiento estuvo asociado
con la devaluación del peso
colombiano
y
con
la
desvalorización de 5 pbs de los
bonos del tesoro americano a diez
años. Las tasas de los segmentos
corto y largo aumentaron, en
promedio, 2 pbs, cada una,
mientras que las tasas del
segmento medio de la curva no
registraron cambios respecto a los
cierres de ayer. La referencia con
mayor desvalorización fue Jul - 24,
cuya tasa aumentó 5 pbs. Los TES
Jun - 16 y Jul - 24 abarcaron el
58% del total del monto negociado.
28-Oct-15
4,551
4,550
15-Jun-16
4,565
4,530
21-Nov-18
4,950
5,000
11-Sep-19
5,210
5,204
5,4
4-May-22
6,270
6,299
4,9
24-Jul-24
6,535
6,480
18-Sep-30
7,355
7,350
TES Globales
Hoy
Ayer
Bonos Privados AAA más Negociados5
Colombia USD
Hoy
Ayer
22-Oct-15
4,513
4,614
Sector Financiero
27-Jan-17
1,530
1,538
14-Apr-21
5,995
5,600
21-Mar-23
5,643
5,714
28-Jun-27
5,966
5,949
Futuros Activos
Precio
No.
Contratos
7,2
6,7
6,3
5,8
Hoy
Ayer
4,5
4,0
0
1
0,466
0,853
17-Apr-19
1,600
1,569
5
6
7
8
9
10-Mar-21
2,496
2,412
23-Feb-23
2,950
2,911
25-Mar-33
3,770
3,755
0
-0,05
-0,1
Monto Operado
Hoy
Ayer
SEN (billones)
$2,85
$2,76
MEC (billones)
$1,72
$1,02
Ref.
Vto.
Monto
Millones
Tasa
18-Mar-19
2,730
2,850
BANCO DE OCCIDENTE
IPC
8-May-21
18.000
6,82%
25-Feb-20
3,205
3,209
BANCO DAVIVIENDA
IPC
13-Feb-28
15.000
7,73%
26-Feb-24
3,513
3,641
BANCO POPULAR
IPC
23-Oct-15
11.054
5,06%
9-Mar-28
3,993
4,027
BANCO DE OCCIDENTE
IPC
25-Nov-15
6.000
5,56%
18-Sep-37
4,817
4,847
BANCO BBVA COLOMBIA
IPC
26-Nov-34
6.000
7,99%
18-Jan-41
4,729
4,803
26-Feb-44
4,733
4,791
Emisor
99,574
0
Medio
110,390
0
Sector Real
CEMENTOS ARGOS
IPC
27-Nov-29
12.000
7,81%
Largo
108,950
0
15-jun-16
103,235
180
GRUPO ARGOS
IPC
10-Sep-24
8.000
7,25%
322
CEMENTOS ARGOS
IPC
10-Sep-19
4.240
6,48%
123,245
4
Duración
0,05
25-Feb-15
Corto
24-jul-24
3
Cambio en puntos porcentuales
0,1
TES UVR
2
Bono del Tesoro de EEUU a 10 años
Hoy
Ayer
Cambio pb
1,755
1,721
3,4
Cierre
Mercados de Renta Variable
Cierre Hoy
Los índices bursátiles colombianos
cerraron con variaciones mixtas.
Mientras que, el Colcap ganó
0,01% impulsado por el aumento
en el sector financiero (0,34%), el
Colsc perdió 0,28% impulsado por
la caída en el sector energético
(4,17%).
Las
acciones
más
negociadas fueron PF Bancolombia
($38,40 mm), Ecopetrol ($20,73
mm) y PF Grupo Sura ($13.73
mm).
En
Latinoamérica,
el
Ibovespa ganó 0,14%, mientras
que, el Ipsa y el IPC perdieron
0,15% y 0,70%, respectivamente.
Ec COLCAP
COLEQTY6
7
COLSC
Volumen (mill)
$
Varia. nivel
Variación %
% Mes Corr.
% Año Corr.
1.407,92
1.407,79
0,1
0,01%
-6,94%
-6,94%
962,12
960,69
1,4
0,15%
-6,51%
-6,51%
1.014,55
1.017,40
-2,9
-0,28%
-4,24%
-4,24%
168.467
Las más valorizadas
CANACOL
Cierre Ayer
$
140.423
Cierre
$6.250
Var %
-3,40%
1.415
CELSIA
$5.320
-1,48%
1.410
HORIZONS COLOMBIA
$13.202
-1,33%
Las más desvalorizadas
PACIFIC RUBIALES
Cierre
$5.450
Var %
-13,49%
CORFICOLOMBIANA
$37.700
0,21%
ÉXITO
$26.300
-0,83%
Ayer
$26.000
2.750
Var.
-0,08%
DAVIVIENDA
Precio
Volumen (m)
Hoy
$25.980
2.497
Var. Año corrido
-7,54%
Indice de Capitalización BVC (Colcap)
1.405
1.400
1.395
1.390
9:30
10:08 10:42 11:18 11:51 12:28 13:20 14:15 15:03 15:46
ECOPETROL
Precio
Volumen (m)
Hoy
$1.965
20.733
Var. Año corrido
-5,53%
Ayer
$1.975
25.013
Var.
-0,51%
INFORME DIARIO
DE MERCADOS FINANCIEROS
29 de enero de 2015
Seguimiento a Mercados Internacionales
Cierre
Hoy
Cierre
Cierre 1M
Ayer
Cierre
3M
Cierre
Año
Var. % Día
Var. %
1M
Var %
3M
Var %
Año
% Año
Corr.
Percepción de Riesgo Internacional
Índice VIX8
18,8
20,4
15,1
15,2
17,4
-8,22%
24,57%
23,83%
8,13%
-2,29%
221,1
224,0
189,6
139,8
184,7
-2,18%
16,59%
58,13%
19,70%
13,42%
CDS 10 años Brasil
269,0
256,8
247,2
220,0
264,0
0,54%
8,84%
22,28%
1,90%
3,72%
CDS 10 años Chile
137,6
138,2
119,3
100,1
116,9
-1,57%
15,30%
37,41%
17,69%
8,51%
CDS 10 años México
163,7
166,6
148,6
133,3
163,7
-3,81%
10,16%
22,80%
0,00%
6,16%
CDS 10 años Perú
187,8
186,7
162,5
149,5
190,0
-0,82%
15,56%
25,65%
-1,14%
10,17%
CDS 10 años Panamá
173,4
172,2
148,7
137,1
173,7
-1,21%
16,57%
26,49%
-0,21%
9,78%
EMBI Costa Rica
449,2
439,0
410,0
372,0
386,0
0,22%
9,51%
20,70%
16,32%
7,42%
EMBI El Salvador
454,2
450,0
408,0
399,0
429,0
0,44%
11,27%
13,78%
5,83%
9,66%
EMBI Honduras
500,2
511,0
456,0
418,0
586,0
0,20%
9,65%
19,62%
-14,68%
7,30%
Libor USD 1 Mes 10
0,1705
0,1680
0,1688
0,1535
0,1590
1,49%
1,04%
11,07%
7,23%
-0,44%
Libor USD 6 Meses
0,3574
0,3554
0,3574
0,3239
0,3320
0,56%
0,00%
10,34%
7,65%
-1,49%
Libor USD 1 Año
0,6179
0,6224
0,6288
0,5416
0,5710
-0,72%
-1,73%
14,10%
8,21%
-1,73%
Euribor 1 Mes
0,0010
0,0050
0,0250
0,0120
0,2410
-80,00%
-96,00%
-91,67%
-99,59%
-94,44%
Euro
1,1319
1,1287
1,2152
1,2632
1,3663
0,27%
-6,87%
-10,41%
-17,17%
-6,46%
Yen
118,35
117,54
120,67
108,89
102,29
-0,68%
1,96%
-7,99%
-13,57%
1,21%
Libra esterlina
1,5066
1,5139
1,5517
1,6012
1,6563
-0,48%
-2,90%
-5,90%
-9,03%
-3,27%
Franco Suizo
0,924
0,905
0,990
0,955
0,894
-2,04%
7,14%
3,37%
-3,18%
7,63%
94,73
94,47
90,19
85,95
80,51
0,27%
5,02%
10,20%
17,66%
4,93%
Peso Chileno
627,6
623,91
607,06
575,22
549,06
-0,59%
-3,27%
-8,35%
-12,51%
-3,37%
Real Brasileño
2,6044
2,5766
2,7052
2,4619
2,4373
-1,07%
3,87%
-5,47%
-6,42%
2,04%
Sol Peruano
3,043
3,033
2,989
2,916
2,823
-0,32%
-1,77%
-4,17%
-7,25%
-2,09%
Peso Mexicano
14,796
14,754
14,768
13,498
13,399
-0,29%
-0,20%
-8,78%
-9,45%
-0,31%
CDS 10 años Colombia
9
Tasas de Interés
Monedas
DXY
11
12
81,84
81,88
82,05
89,01
90,43
-0,05%
-0,26%
-8,06%
-9,50%
-0,44%
Colón Costarricense
538,15
537,30
539,10
538,85
510,34
-0,16%
0,18%
0,13%
-5,17%
0,24%
Lempira Hondureña
21,67
21,66
21,02
21,30
19,90
-0,05%
-3,00%
-1,69%
-8,15%
-3,00%
LACI
Mercados de Deuda Locales
EEUU 10 años
1,756
1,721
2,202
2,317
2,677
1,97%
-20,32%
-24,29%
-34,45%
-19,19%
Alemania 10 años
0,359
0,353
0,544
0,898
1,742
1,70%
-34,01%
-60,02%
-79,39%
-33,64%
México MXN 10 años
5,225
5,197
5,931
5,839
6,580
0,53%
-11,61%
-10,23%
N.A.
N.A.
Brasil BRL 10 años
11,795
11,824
12,513
12,388
N.A.
-0,24%
-5,18%
-4,22%
N.A.
N.A.
Perú PEN 10 años
5,086
5,168
N.A.
5,413
6,238
-1,58%
N.A.
-4,25%
N.A.
N.A.
Materias Primas (Commodities)
Thomson Reuters CRB 13
212,64
215,0
233,2
274,9
284,4
-1,09%
-8,83%
-22,65%
-25,23%
-7,53%
Crudo WTI (USD/Barril)
44,52
44,5
54,0
81,7
88,3
0,13%
-17,62%
-45,51%
-49,56%
-17,11%
Café Colombia (USD/Lb)14
1,837
1,828
1,872
2,099
1,309
0,50%
-1,90%
-12,51%
40,27%
-1,90%
Oro en NYSE (USD/Onza)
1257,27
1.284,5
1.183,3
1.212,1
1.267,2
-2,17%
6,20%
3,68%
-0,83%
6,06%
-12,43%
-18,88%
-28,84%
-11,77%
15
58,85
58,9
67,2
72,5
82,7
0,00%
16
0,149
0,152
0,146
0,163
0,167
-2,04%
1,71%
-8,90%
-10,92%
2,27%
Maíz No. 2 (USD/Bushel)
3,715
-0,47%
-9,99%
-4,38%
-18,62%
-6,42%
Carbón (USD/TM)
Azúcar No 11 (USD/lb.)
3,733
4,128
3,885
4,565
Gráfico últimos 3 meses
INFORME DIARIO
DE MERCADOS FINANCIEROS
29 de enero de 2015
Notas:
(1) Curva Forward: Presenta las devaluaciones anualizadas para cada plazo con base en las cotizaciones de los puntos forward para el peso colombiano publicadas en Bloomberg.
(2) Curva Cross-Currency Swap: Presenta las cotizaciones medias para el SWAP COP vs. USD Libor publicadas en Bloomberg
(3) Curva OIS: Presenta las cotizaciones medias de SWAPS de tasa de interés en pesos, con base en la cotización de la IBR Overnight.
(4) Encuesta Banco de la República
(5) Mercado Secundario Corte 2:00 pm - Fuente: BVC Ruedas: DEES, DESER y TRD compra venta en T+0.
(6) COLEQTY: Corresponde a las 40 acciones con mejor función de selección de la BVC (volúmen 80%, frecuencia 15% y rotación 5%).
(7) COLSC: Está compuesto por las 15 acciones de las empresas más pequeñas en capitalización bursátil (small cap) del Coleqty.
(8) VIX: Índice de Volatilidad de la Bolsa de Chicago que refleja la volatildad futura estimada y que se usa como medición de la aversión al riesgo global
(9) CDS: Corresponde a las cotizaciones de CDS para el punto de 10 años cotizado por CMAN de Nueva York. La información de CDS y EMBI para todos los países presenta un día de rezago.
(10) Con un rezago de 1 día.
(11) DXY (Dollar Index Spot): promedio ponderado de las tasas de cambio entre el dólar americano y las 6 divisas mundiales de mayor importancia. Euro 57.6%; Yen Japonés 13.6%; Libra Esterlina
11.9%; Dólar Canadiense 9.1%; Corona Sueca 4.2%; Franco Suizo 3.6%.
(12) LACI (Latin America Currency Index): calcula el valor intradía ponderado de las tasas de cambio entre el dólar americano y 6 monedas latinoamericanas. Real Brasilero 33%; Peso Mexicano
33%; Peso Chileno 12%; Peso Argentino 10%; Peso Colombiano 7% y Sol Peruano 5%:
(13) CRB (Commodity Price Index): promedio aritmético de precios de futuros de commodities.Petróleo 33%; Suaves 21%; Metales industriales 13%; Granos 13%; Metales preciosos 7%; Ganado
7%; Gas natural 6%. Fuente: Thomsom Reuters/Jeffries.
(14) Café: Precio promedio ponderado del Colombia Milds de la organización Internacional del Café. Sujeto a un día de rezago.
(15) Carbón: Cotización API 2 de Argus McCloskey's Coal Price Services negociado en el New York Mercantile Exchange (NYMEX).
(16) Azúcar: Futuro de azúcar de caña negociado en el NYB-ICE.
GE: Alemania, FR: Francia; CH: China; TH: Tailandia, BZ: Brasil; EC: Eurozona, JN: Japón; SP: España; UK: Reino Unido; CL: Chile; PN: Panamá; Honduras: HN; Costa Rica: CR; EL: El Salvador ;
MX: Mexico; US: Estados Unidos; PE: Perú; IN: India; AU: Australia; CA: Canadá; RU: Rusia; HK: Hong Kong; IS: Israel; IN: India; IT: Italia; PO: Portugal; TU: Turquía.
UST: Bono del Tesoro Americano
Fuentes: Bloomberg, Reuters, La República, Portafolio, El Espectador, El País, Wall Street Journal, Financial Times, Expansión, CNN Money, CNBC.
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