Diapositiva 1

Plataforma IFS.
Concentrador / Publicador / Suscriptor de
información financiera en tiempo real.
Enero 2014
IBERIA Financial Software
Introducción.
• Conceptos.
•
•
•
•
•
Gestión de datos de mercado y financieros.
Reducción de costes.
Concentración y mejora de la información.
Mayor productividad y optimización de consumos.
Visión única de la información generando un modelo accesible
para todas las aplicaciones.
“Convertir la información en conocimiento para los
procesos de toma de decisión”
Plataforma IFS
Introducción.
• Integrar fuentes información diferentes, bajo productos
tipo “data feed” o petición/respuesta “batch”.
•
•
•
•
•
•
•
Datos de mercado.
Hechos relevantes.
Información financiera de compañías.
Órdenes condicionadas.
Noticias.
Datos internos.
Otros.
• Liberar a los sistemas de la dependencia de las fuentes de datos.
• Ofrecer información elaborada, tiempo real o en “batch”, bajo
demanda a toda la entidad y a todos sus sistemas de información.
• Facilitar información para la realización de cálculos propios.
• Reducir los costes de integración.
Plataforma IFS
Valor añadido.
• Plataforma abierta.
• Se adapta a la entidad y a sus requerimientos.
• Permite ampliación por IFS o terceros.
• Bajo coste de mantenimiento.
• Fuentes mejoradas.
• Permite tomar lo mejor de cada fuente y consolidarlo.
• Resolviendo ineficiencias.
• Facilitando una fuerte reducción de costes.
• Unificación de contratos con los productos de los vendors.
• Un único punto de entrada = Un único contrato.
• Maximizando el aprovechamiento de la información.
Plataforma IFS
Enlaces disponibles / Vendors.
La gama más completa disponible de conectores en constante actualización.
• ENTERPRISE PLATFORM (RFA).
• KNOWLEDGE DIRECT.
• DATASCOPE SELECT.
• MANAGED B-PIPE (*).
• DATA LICENSE.
• MDF - MARKET DATA FEED.
• VDF - VALOR DATA FEED.
• PLUSFEED (*).
• INFOBOLSA WIF.
• HF MEFF GATE.
• RFBME GATE (*).
(*) Nuevos planificados.
Plataforma IFS
Enlaces disponibles / Otros.
Ratings.
Noticias.
Estados contables.
Análisis.
Plataforma IFS
Esquema general.
Tipo de información
(Input).
Datos mercado
Consumidor
información (Output).
FUENTES DE
DATOS
PUBLICADORES
Terminales
financieros
Ordenes
Host
Noticias
Bases de datos
Datos fijos
Trading
algorítmico
Datos internos
Tesorería
H.Relevantes
Web
Otros
Plataforma IFS
SERVICIOS
Movilidad
Características técnicas.
• Sistema Tiempo Real.
• Arquitectura con módulos diferenciados:
•
•
•
•
IMDP:
IMDK:
IMDRq:
IDME:
Tratamiento de Información Tiempo Real.
Repositorio central. Datos fijos, históricos y de referencia.
Publicador.
Motor de cálculo.
• Multicanal para entrada / salida de datos.
• Sistema.
• C/S con cliente ligero (.Net / VC++).
• Servidor basado en tecnología push (C++).
• Tecnologías.
• XML – SOAP – FIX 5.
• Lenguajes C++, C#, ATL, COM.
• Sistemas operativos:
• Servidor: Windows 2008 o superior (64 bits). Soporta versión 2003.
• Cliente: Windows Vista, 7 y 8. Soporta versión XP.
Plataforma IFS
Arquitectura: Visión global.
IMDP (IBERIA Market Data Publisher)
Plataforma IFS
Arquitectura: Módulos.
IMDK (IBERIA Market Data Knowledge)
Plataforma IFS
Arquitectura: Módulos.
IMDRq (IBERIA Market Data Request)
Plataforma IFS
Arquitectura: Módulos.
IMDM (IBERIA Market Data MathEngine)
Plataforma IFS
Arquitectura: Módulos.
IMDR (IBERIA Market Data Ratings)
Plataforma IFS
Arquitectura IMDP: Services.
• Fuentes de Datos.
• Servicios de Datos.
• Suscriptores.
Plataforma IFS
Fuentes de datos.
• Conceptos:
• Conectividad externa a sistemas / productos de proveedores.
• Interpretación de mensajería a formato interno propietario.
• Independencia de la fuente y sus evoluciones.
Plataforma IFS
Fuentes de datos.
• Definición.
• Objeto que se conecta a un proveedor de datos y convierte la
información a un formato interno propietario.
• Independencia.
• Permite permutar entre diferentes fuentes.
• Ejemplo: Reuters -> InfoBolsa.
• Elimina el impacto de las evoluciones de las fuentes. El cambio
se hace en un único lugar.
• Interpretación de datos.
• Elimina las particularidades del protocolo de la fuente de datos.
Plataforma IFS
Servicios de datos.
• Conceptos:
• Generación de conocimiento.
• Consolidación de fuentes de información.
• Independencia del proceso.
Plataforma IFS
Servicios de datos.
• Definición.
• Objeto que se conecta a una o varias fuentes de datos para
ordenar, procesar y consolidar la información.
• Potencia.
• Descarga a las fuentes de datos del proceso necesario.
• Permite el intercambio de fuentes de información.
• Ejemplo: Reuters -> InfoBolsa.
• Seguridad y perfiles de acceso.
• Perfiles de acceso a nivel aplicación/usuario. Ejemplos:
• Servicio acceso en tiempo real.
• Capacidad de diferir datos, generar snapshot y definir perfiles para ellos.
• Control acceso a determinados tipos de información (niveles 1,2 mercados).
Plataforma IFS
Suscriptores.
• Conceptos:
• Acceso a la información.
• Gestión de suscriptores mediante protocolo XML.
• Permite suscribir información, publicar precios, contribuir
instrumentos, crear sintéticos, etc.
Plataforma IFS
Suscriptores.
• Definición.
• Objeto que gestionan la conectividad con clientes para
proporcionar información al consumidor final.
• Tecnología.
• Se busca siempre modo PUSH.
• Suscripción.
• Mediante API – XML (TCP).
• Publicación / Contribución.
• Mediante el API se pueden publicar precios, contribuir
instrumentos.
• Seguridad.
• Control de acceso.
• Sólo se permite el acceso a los datos autorizados.
• Posibilidad de auditar los accesos a la información.
Plataforma IFS
Arquitecturas.
IMDP
Plataforma IFS
Referencias.
Grupo Banco Popular.
BBVA.
BMN.
Bankinter.
BEKA Finance.
Banco Sabadell.
CaixaBank.
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Tesorería.
•
•
•
•
Divisas: Contado, Plazo (para sucursales).
Cálculos: Cupón Cero, Volatilidades.
Validación y publicación Libor, Euribor.
Renta Fija (VDF SIX Financial).
• Tesorería (Enlace Adaptiv SunGard).
•
•
•
•
Precios en tiempo real: Divisas y valores.
Históricos.
Curvas y cálculos.
Precios certificados Golden Copy (Sintéticos IFS, Reuters y
Bloomberg)
• Tesorería (CIMD Quotes contratación).
• Suministro de precios de valores IBEX 35 al sistema Quotes
(contratación) desde TREP (Reuters).
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Tesorería / Riesgos.
• Información estados financieros compañías de Bureau van Dijk.
• Información de Ratings desde Fitch, Moody’s, S&P.
• Precios certificados Golden Copy (Sintéticos, Reuters y
Bloomberg).
• Centro Operativo de Valores / Valoración carteras.
• Captura precios tiempo real de fuentes Reuters e InfoBolsa.
• Captura precios cierre.
• Six Financial Information VDF (R. variable)
• Bloomberg Data License (R. fija).
• Captura Hechos Relevantes desde VDF Six Financial.
• Gestora.
• Divisas en tiempo real.
• Valoraciones de fondos.
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Popular Banca Privada (Aplicaciones internas).
• Información origen InfoBolsa:
• Fondos
• Indices
• Mercado Continuo SIBE
• Información propia warrants vía ficheros FTP.
• Censado valores fuentes Reuters e InfoBolsa.
• Sistema Trading-Ordenes (OMS).
• Precios en tiempo real.
• Mercados.
• Alertas/ Órdenes condicionadas.
• Procesos de liquidación.
• MEFF, MFAO, Broker miembro.
• Informes CNMV, sucursales, clientes.
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Generación de Informes (1)
• Normativa EMIR – Trading Reporting Regis-TR para mercados
organizados de derivados:
• MEFF, MFAO y Broker contratador en mercados internacionales.
• Informe incidencias cotizaciones Centro Operativo de Valores.
• Informe estadísticas consumos mensuales para usuarios:
• Terminales Financieros
• Webs Grupo Banco Popular
• Informe consumos de usuarios en mercados nacionales para BME.
• Terminales financieros.
• Webs Grupo Banco Popular.
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Generación de Informes (2)
• Control de spreads.
• Cotizaciones bloqueadas por reglas de negocio (spreads) definidas por el
Centro Operativo de Valores.
• Informe de formas de contratación. Informe diario sobre las
combinaciones entre:
• Forma de contratación.
• Tipo de Instrumento.
• Informe diario incidencias de las cotizaciones censadas por Banco
Popular Portugal (BAPOP).
Plataforma IFS
Grupo Banco Popular.
• Terminal ligero – TF.
• 200 Terminales internos marca blanca.
• Acceso para clientes.
• Acceso remoto.
• WEB – Grupo.
•
•
•
•
•
E-Com.
Popular Banca Privada.
Broker net.
BAPOP (Portugal).
Intranet.
• Móviles.
• Broker Móvil.
• iPhone, Windows Mobile, Black Berry.
Plataforma IFS
BBVA.
• Tiempo Real / Órdenes (TRECE) – IMDP.
• Precios de mercados (TREP Reuters).
• Órdenes (Recepción vía flujo interno MQ).
• Integración Terminal NSV (Terminal Financiero).
• Ordenes Condicionadas (CONDOR) - IMDA
• Órdenes StopLoss.
• Multicondición.
• Codificación instrumentos – IMDK
• Obtención SEDOL, CUSIP, ISIN de DataScope Select.
• Actualización maestro de valores.
Plataforma IFS
Banco Mare Nostrum.
• Captura precios tiempo real de instrumentos TREP
Reuters.
• Suministro precios tiempo real a Adaptiv SunGard.
• Cálculo de volatilidades.
• Tipos de interés, información macroeconómica.
• Series históricas.
Plataforma IFS
Bankinter.
• Cotizaciones web / Servicio BD
• Captura flujo TREP Reuters.
• Fruto de migración desde Six Financial – InfoBolsa.
• Balanceo de fuentes.
• Alimentación BD para web (Oracle).
• Precios web modo Streaming.
• Intranet.
• Internet.
• Emisión órdenes mercados de derivados.
• Terminales Financieros.
Plataforma IFS
BEKA Finance.
• Captura de hechos relevantes de VDF (Six Financial).
• Captura y distribución en el Terminal Financiero.
• Captura de precios de cierre de VDF (Six Financial).
• Sistemas de valoración.
• Captura y distribución información nacional e
internacional para GTR.
• Flujo MDF (Six Financial).
• Alimentación de precios para web Bankia Bolsa.
• Simulador Atria desde flujo MDF (Six Financial).
Plataforma IFS
Banc Sabadell.
• Creación de un conjunto de información certificada
(“Golden Copy”).
• Captura desde distintas fuentes en modo Batch y Tiempo Real.
• Snapshot desde TREP Reuters.
• Data License Bloomberg.
• La información debe pasar un proceso de depuración y corrección
para obtener una versión “certificada”.
• Esta información certificada en forma de “Golden Copy” se pone
a disposición de los sistemas consumidores para que realicen sus
procesos.
• Se generan también datos calculados origen en las “Golden Copy”
también a disposición de los consumidores.
Plataforma IFS
CaixaBank.
• Motor de órdenes condicionadas.
• Notificación de cotizaciones (mercados
nacionales/internacionales) y cambios de divisas en online a
través de colas MQ.
• Cotizaciones obtenidas a través de los siguientes flujos:
• TREP Reuters.
• WIF Infobolsa.
• Plataforma Murex.
• Generación de fichero planos de cotizaciones, para alimentar
plataforma de mercados Murex, a través de los siguientes
flujos/productos:
• Flujo TREP Reuters.
• Flujo WIF Infobolsa.
• Captura cotizaciones fin de día a través de “DataScope Select” Reuters.
Plataforma IFS
CaixaBank.
• Valoraciones carteras.
• Alimentación cotizaciones fin de día EOD a través de BD
(SqlServer).
• Cotizaciones obtenidas a través de los siguientes productos:
• DataScope Select de Reuters.
• Gestión Subscriptores.
• Aplicativo de gestión de suscripciones de instrumentos, con
interfaz de usuario, que permite mantener y consultar la
información necesaria para la suscripción de instrumentos de
“CaixaBank” por aplicación.
• Características generales:
•
•
•
•
La plataforma permite la subscripción de instrumentos multi-vendor.
Gestión de instrumentos sintéticos.
Calidad de Subscripción: Snap, EOD y Online.
Sistema auditable.
Plataforma IFS
Terminal Financiero.
• Conceptos:
• Plateamiento.
• Ejemplo de recursos.
• Screen shoots.
Plataforma IFS
Terminal Financiero.
• Definición.
• Pantallas de visualización de los datos que maneja la plataforma
enfocadas a su uso por Front, Middle y Back Office.
• Tecnología.
• Terminal en tiempo real.
• Windows Vista, 7 y también soporta XP.
• Entidad.
• Terminal marca blanca, con capacidad de personalizarlo al
“branding” de cliente/grupo.
Plataforma IFS
Terminal Financiero.
• Recursos:
Acceso (Menús).
Los accesos dependen de las fuentes de datos
(FEEDS) a la que se tenga acceso.
A continuación se muestra un posible
escenario con las siguientes fuentes.
•
•
•
•
InfoBolsa (Nacional).
Reuters (Internacional).
Meff.
TechRules (Informes Web).
Recursos horizontales.
•
Logon (posibilidades).
•
•
•
Exportación.
•
•
•
Plataforma IFS
Excel (DDE o COM).
Perfiles.
•
•
Impresora.
Excel / Word.
Enlace en tiempo real.
•
•
Usuario / Password.
Usuario de Windows (AD).
Agrupación de valores.
Carteras.
Terminal Financiero.
Menús.
Por mercado.
•
Acciones.
•
•
•
Warrants.
Renta fija.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Precios y profundidad.
Pagarés.
Cédulas.
Letras.
Bonos.
Obligaciones.
Deuda.
Otros.
Fondos.
Futuros.
Opciones.
Plataforma IFS
General.
•
•
•
•
•
•
•
Divisas.
Índices mundiales.
Compañías.
Precios históricos.
Tipos de interés.
Buscador de instrumentos.
Alarmas.
•
•
•
Sobre valores.
Sobre grupos.
Sobre índices.
Terminal Financiero.
Ventanas.
Otras informaciones.
•
Profundidad.
•
•
•
•
Si lo admite el instrumento.
Detalle personalizado por tipo de
instrumento.
Gráficos de evolución en sesión.
Informes análisis valores vía Web.
•
TechRules.
Plataforma IFS
Hechos relevantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ampliaciones.
Splits.
Reducciones.
Dividendos.
Convocatorias.
OPV/OPS/OPA.
Cupones.
Conversiones.
Amortizaciones.
Admisiones/suspensiones.
Readmisiones.
Terminal Financiero.
Características.
Filtrado.
•
•
Ciertas ventanas disponen de un
árbol de filtrado.
El filtro permite crear avanzados
criterios de búsqueda que
funcionan en tiempo real.
•
•
El filtro se puede contraer para
mejorar el espacio de datos.
Plataforma IFS
Los filtros están asociados al
usuario.
•
•
Entran y salen registros de la ventana según
cumplan o no los criterios.
•
Persistencia.
•
•
Disponibles desde diferentes máquinas.
Se puede guardar la información al
salir para mantener la distribución
de ventanas entre sesiones.
Las ventanas se pueden “sacar” a
otros monitores.
Ticker de valores.
Terminal Financiero.
Plataforma IFS
Terminal Financiero.
Plataforma IFS
Terminal Financiero.
Plataforma IFS
IBERIA Financial Software
Edif. Bruselas
C/ Londres, 38
28232 - Las Rozas - Madrid
Tlf. +34 916 360 438
www.iberiafinancial.com
Pilar Marín
Javier Sánchez
Contacto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
People in motion