ESCUELA DE ECONOMIA Y FINANZAS Economía

ESCUELA DE ECONOMIA Y FINANZAS
Economía
ASIGNATURA
CODIGO
SEMESTRE
INTENSIDAD
HORARIA
CARACTERÍSTICAS
CRÉDITOS
ECONOMETRÍA 1
EC0250
2016-2
48 horas semestral
Suficientable
3
1. JUSTIFICACIÓN CURSO
El curso constituye una parte esencial en la formación y profundización matemática y
estadística de los economistas, ya que en él se presentan los aspectos formales, así
como la aplicación de los principios básicos de modelación en diferentes campos de la
economía.
El curso de Econometría 1 ofrece los fundamentos que le permiten al economista
sustentar empíricamente diferentes principios y postulados de la teoría económica.
El curso de Econometría 1 está construido de tal forma que sea la prolongación y
profundización del ciclo básico de Matemáticas, estadística y su relación con algunas
áreas de la economía.
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
2.1.
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: Implementar modelos
utilizando algunas técnicas de la teoría econométrica, que le permitan hacer análisis
cuantitativos de algunos fenómenos económicos.
3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS
3.1. UNIDAD 1. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL
CONTENIDO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Presentar de manera formal el modelo lineal general. Presentar de manera formal
el método de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Realizar ejercicios de
aplicación con datos reales
TEMAS
Introducción. Que es la econometria? El modelo económico. Especificación del
modelo de regresión lineal general. Forma matricial del modelo lineal general.
Estimación de los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios. Estimación de la
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varianza. Propiedades de los estimadores. Estimación por máxima verosimilitud.
Coeficiente de determinación y determinación ajustado. Teorema de Gauss
Markov. Diferentes formas funcionales.
3.2. UNIDAD 2. INFERENCIA EN EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL GENERAL
CONTENIDO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Presentar la inferencia estadística asociada al modelo lineal general. Realizar
ejercicios de aplicación con datos reales
TEMAS
Estimación por intervalos. Pruebas de hipótesis. Introducción. Pruebas para
combinaciones lineales de coeficientes. Variables dummy. Extensión del uso de
variables Dummy. Pruebas de hipótesis para características cualitativas.
Aplicaciones empleando variables Dummy
3.3. UNIDAD 3. MULTICOLINEALIDAD
CONTENIDO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Presentar el fenómeno de colinealidad. Realizar ejercicios de aplicación con datos
reales
TEMAS
Naturaleza de la multicolinealidad. Consecuencias de la multicolinealidad.
Identificación de la multicolinealidad. Soluciones a la multicolinealidad
3.4. UNIDAD 4. HETEROCEDASTICIDAD
CONTENIDO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Presentar el fenómeno de heterocedasticidad. Realizar ejercicios de aplicación con
datos reales
TEMAS
Naturaleza de la heterocedasticidad. Matriz de covarianza no escalar. Pruebas
para detectar heterocedasticidad. Mínimos cuadrados generalizados. Estimación
3.5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
La exposición magistral de los temas propuestos. La solución de problemas modelo
por parte del profesor. Practicas dirigidas en el computador utilizando algún paquete
econométrico (Eviews, Rats, stata, Matlab). Solución de casos por parte de los
estudiantes. Lecturas de artículos, consultas utilizando internet.
4. EVALUACIÓN
4.1.
4.2.
4.3.
Dos parciales; cada uno con valor del : 20%
Seguimiento mediante: quices, trabajos, exposiciones, valor: 30%
Examen final sobre todo el contenido de la materia. Valor : 30%
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5. BIBLIOGRAFIA GENERAL
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Judge et al. The theory and practice of econometrics. Jhon Wiley and Sons. 1993.
Hill et al. Principles of econometrics. 2008
Green, H. William. Análisis econométrico. Prentice Hall. 1999
Johnston, J. métodos de econometría. Vicens Vives.1992.
Maddala. Econometría. Mc Graw Hill, México, 1990.
Pindyck, Robert, Rubinfeld, Daniel. Econometría modelos y pronosticos. Mc graw Hill.
1998.
Novales. Econometría. Mc Graw Hill , México, 1990.
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