Presentación de PowerPoint - conacre

Información Crediticia en México: Hacia una ampliación del
universo crediticio del sistema mexicano
Octubre 2015
Fuentes de Información Crediticia
1. Información recibida por las autoridades financieras:
a) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibe información de créditos comerciales (R04C) y créditos a la
Vivienda (R04H).
b) Banco de México, a través del reporte de cartera comercial para conocer el crédito por actividad económica
(RRRC). Adicionalmente recibe información desagregada de la cartera de consumo.
2. Información reportada a las Sociedades de Información Crediticia (SICs) sobre personas físicas, personas físicas con
actividad empresarial y personas morales.
Información Crediticia
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Información Crediticia
1.
Reportes
Crediticios
recibidos por
Banco de
México
2.
3.
Información desagregada a nivel crédito por crédito de los
créditos otorgados a personas físicas para consumo. Esta
información no permite la identificación del acreditado.
Información sobre créditos comerciales superiores a los 15,000
dólares otorgados a empresas, personas físicas con actividad
empresarial, entidades estatales y créditos destinados a la
construcción de vivienda media y residencial.
Información agregada sobre créditos comerciales, consumo o
vivienda de monto menor a 15,000 dólares.
RRRC
Reporte de
Responsabilidades
Estudios y análisis en materia de regulación, competencia de servicios financieros y financiamiento a los
diferentes sectores de la economía del país.
Información Crediticia
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Información Crediticia
Información
crediticia
recibida por
la CNBV
1.
Información financiera de la Banca Múltiple, Banca de
Desarrollo y otros sectores regulados.
2.
Información sobre las características de los créditos
comerciales y de vivienda otorgados por la Banca Múltiple.
Analizar el desempeño de las carteras crediticias de los bancos sobre todo con fines
de supervisión y análisis prudencial.
Información Crediticia
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Información Crediticia

Entidades que
reportan información a
las SICs



Entidades financieras reguladas de las cuales las autoridades reciben
información sobre su actividad crediticia.
Entidades financieras no reguladas de las cuales las autoridades financieras
no reciben información.
Entidades Comerciales.
Algunas entidades públicas como por ejemplo el Servicio de Administración
Tributaria.
Información Crediticia
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Limitaciones de la información recibida por las autoridades financieras
1. La información operativa o crédito por crédito solo es aquella que reportan los Bancos.
2. Los reportes regulatorios no son homogéneos entre sectores. Se tiene mayor detalle para algunos tipos de cartera así
como mayor profundidad histórica.
3. Los fondos de vivienda para los trabajadores que otorgan crédito hipotecario a los derechohabientes como INFONAVIT
y FOVISSSTE, no reportan información ni agregada ni de manera granular de manera periódica a ninguna de las
autoridades. La información que se puede obtener de estos grandes institutos otorgantes de crédito es a través de la
supervisión o a través de requerimientos especiales de información.
La falta de información evita que se tenga una visión más completa del sistema
financiero, lo cual implica obtener resultados parciales, sin consistencia o
integridad de la información.
Información Crediticia
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¿Por qué las autoridades están interesadas en mejorar la
información crediticia?





Una de las motivaciones más importantes para mejorar la información crediticia en muchos países del mundo fue la experiencia que
dejó la crisis financiera.
De las lecciones más importantes fue la de reservas por riesgo de crédito; por su importancia en mantener la solvencia de las
instituciones financieras y por lo tanto la estabilidad del Sistema Bancario.
En el momento de la crisis, el enfoque que se utilizaba para provisionar riesgos crediticios estaba basado en modelos de pérdida
incurrida. En los cuales las instituciones reaccionan ante la pérdida inminente o evidencia de deterioro tomando en cuenta para ello,
su propia experiencia con la contraparte.
Esta situación ocasionaba que existiera una mecánica de provisionamiento con una visión parcial y en consecuencia con
subestimaciones.
Como consecuencia de esta crisis, varios organismos internacionales empezaron a promover que las instituciones cambiaran a un
enfoque de Pérdida Esperada.
La Pérdida Esperada implica reconocer las pérdidas de manera prospectiva 1, para lo cual es necesario contar con
información crediticia que permita reflejar la experiencia sobre un ciclo económico. Información con la cual se
podrán desarrollar modelos que permitan la identificación de las posibles pérdidas de manera anticipada.
Este enfoque lo que pide es que se incorpore la mayor información crediticia posibles con la finalidad de lograr un
mejor pronóstico y por lo tanto una mayor cobertura del riesgo de crédito.
Source: IMF Working Paper, Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS, 2014
Basel Committee on Banking Supervision, August 2009.
1/ El periodo de pronóstico de las pérdidas depende del enfoque que se le dé: regulatorio o contable.
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Información de las SICs
Apoyo a Supervisión
En materia de supervisión, se han detectado áreas de oportunidad en donde la información de las SICs proporciona la
mejor solución aun cuando existan temas de calidad, oportunidad e integridad de la información pendientes de resolver.
Por ejemplo:

Proporciona una visión más amplia de las operaciones crediticias al contar con información de las EFNR, así como su
participación en el mercado (Shadow Banking).

Debido a que las SICs han desarrollado mecanismos para identificar los registros crediticitos de una misma persona
permitiendo su agregación a nivel cliente; se abre la posibilidad de identificar patrones de endeudamiento e
incumplimiento crediticio (tasa de incumplimiento a nivel acreditado e incumplimiento selectivo).

Llevar a cabo análisis con diferentes aristas en la información. Por ejemplo: tipo de crédito, tipo de producto,
institución, tipo de institución, antigüedad crediticia, entre otras.

Los layouts de información se reciben homogeneizados lo que facilita la explotación y análisis de información con alto
volumen de registros a determinada fecha y/o de manera histórica.
Los elementos anteriores permiten a las autoridades desarrollar herramientas con información de todos los participantes
y monitorear la evolución del sistema bancario en particular o de los otros participantes que puedan afectarlo.
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Información de las SICs
Riesgo Crediticio
 Como parte de la oferta de servicios de las SICs, han desarrollado modelos estadísticos para pronosticar la probabilidad
de incumplimiento de los acreditados. Los modelos han estado dirigidos principalmente a la cartera minorista
(consumo y vivienda) demostrado alto poder predictivo. Son comúnmente utilizados por los usuarios de dichas
sociedades como parte de sus procesos de administración de riesgos, ya sea en sus procesos de originación o de
seguimiento.
 Adicionalmente, las SICs cuentan con otros productos que ayudan a sus usuarios a monitorear el comportamiento de
sus carteras de crédito. El valor agregado consiste en agrupar de diferentes maneras y con diferente carga histórica la
información del comportamiento de pago de los acreditados. En estos servicios el usuario solicita únicamente la
información que le es útil.
 Por otra parte, la autoridad supervisora ha desarrollado modelos regulatorios para la constitución de reservas para
riesgos crediticios, los cuales se alimentan de información consolidada a nivel cliente.
 En este sentido es necesario que la información que integran estas sociedades sea lo más completa y con la mejor
calidad posible.
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Información de las SICs
Para las Entidades Financieras
En cuanto a medición de riesgo ya sea para la originación o la administración del mismo, los Bancos desarrollan modelos
de negocio en los cuales las autoridades internacionales en materia de supervisión bancaria (BIS) han hecho
recomendaciones sobre:

Incorporar una mayor información crediticia se refiere no solo a incluir periodos históricos más largos para cubrir
ciclos económicos sino también considerar todas las fuentes de información posibles que puedan ayudar a conocer el
riesgo de las contrapartes.

Los mecanismos de calificación desarrollados con información disponible únicamente en las instituciones provee una
buena aproximación del riesgo, sin embargo no da una visión más completa del comportamiento que este acreditado
tiene con otros otorgantes. Esta falta de visión puede evitar que se tomen medidas para mitigar un inminente
deterioro o incumplimiento.
En este sentido se cree que las SICs tienen la capacidad de recolectar información de varias entidades financieras, por lo
cual suelen ser la mejor alternativa para atender los necesidades de información que los Bancos requieren para mejorar
su estimación del riesgo.
Por otra parte contar con modelos que utilicen fuentes de información interna como externa dará a los supervisores
mayor confianza y seguridad de la medición riesgo que hagan las entidades.
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Motivación para ampliar y mejorar la información crediticia en México
Por los beneficios, ventajas y participación que los diferentes actores del sistema financiero –
regulado y no regulado - tienen en estas sociedades, ha quedado demostrado que pueden ser la una
de las mejores herramientas con las que se cuenta para el análisis y monitoreo de información en
cualquier etapa del proceso crediticio.
Sin embargo, a pesar de que las SICs cuentan con la infraestructura y mecanismos de validación de
calidad de información; la calidad e integridad de la información es una tarea de constante
colaboración por parte de los usuarios u otorgantes que son quienes generan la información de las
operaciones crediticias.
En este sentido es que en Banco de México surge la necesidad de iniciar un proyecto de
consolidación y reforzamiento de las base de datos de crédito de las SICs que permita asegurar el
reporte de información completo y de calidad por parte de las Entidades Financieras a fin de contar
con una fuente de información útil en beneficio de todos los participantes del sistema financiero.
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Fortalecimiento integral de la Base de Datos de crédito administrada
por SICs
Emisión de Disposiciones de carácter general para obligar a las
entidades financieras a reportar su información crediticia a las SICs
CIRCULAR 17/2014
El 4 de octubre de 2014 Banco de México publicó las disposiciones a entidades financieras para proporcionar información
a sociedades de información crediticia- Circular 17/2014; el objetivo de emitir estas disposiciones es lograr que el sistema
financiero en su conjunto pueda contar con información lo más completa y oportuna posible, que permita dar un mejor
seguimiento a indicadores de riesgo e identificar posibles vulnerabilidades. La manera en que esto se puede lograr, de una
manera eficiente y accesible para la mayoría de los participantes, es a través de las Sociedades de Información Crediticia
(SICs) ya que estas cuentan con mecanismos e infraestructura para recibir y retransmitir esta información al Sistema a
través de los reportes de crédito.
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Grupos de Trabajo para atender dudas y problemáticas de los diferentes
sectores a los que está dirigida la Circular
Para que la tarea de ampliar la base de datos de las SICs se pudiera cumplir, Banco de México ha estado en contacto
con los diferentes sectores.
El objetivo, es incrementar gradualmente el cumplimiento de la Circular 17/2014 para que un mayor
número de entidades proporcionen información crediticia de sus clientes a las SICs. Así mismo, se busca
incrementar la calidad de la información y el número de campos relevantes, a fin de que el Sistema
Financiero, incluidas las autoridades, cuenten con información robusta para la toma de decisiones respecto
al desarrollo del negocio y toma de riesgos.
Banco de México para la consecución de este objetivo planteo un plan de trabajo el cual consiste en 2 etapas:
1. Agenda de trabajo para reporte de información a las SICs con base a la información mínima requerida en la
circular 17/2014.
2. Agenda para resolver problemas de calidad de información de las SICs.
Información Crediticia
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Agenda de Trabajo para reporte de información a las SICs
PRIMERA ETAPA
 Asegurar el reporte de la información de las Entidades Financieras, incluyendo los nuevos participantes, de acuerdo
con los criterios establecidos en el formulario contenido en el Anexo de la Circular 17/2014, así como los criterios de
calidad definidos en los manuales de las SICs.
 Para lograr lo anterior, se formaron grupos de trabajo por tipo de entidad o gremio con el fin de entender y dar
solución a las particularidades de las operaciones a reportar adecuando la aplicabilidad de la información requerida.
Derivado de estos grupos, las SICs realizarán las modificaciones necesarias a los manuales y los harán del
conocimiento de sus usuarios u otorgantes a fin de que estos reporten la información en tiempo y forma.
Los grupos de trabajo se llevan a cabo de acuerdo con los siguientes eventos relevantes:
 Sesiones de dudas, retroalimentación y definición de los campos que se deberán reportar.
 Revisión, autorización y divulgación de los manuales de las SICs.
 Periodo de inicio de reporte.
 Reuniones para diagnóstico de la calidad de la información reportada.
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Agenda de trabajo para resolver problemas de calidad de
información de las SICs
SEGUNDA ETAPA
Contar con una agenda de calidad de información orientada y limitada a resolver problemáticas ya identificadas en
la información reportada.
 Los eventos relevantes de esta línea de trabajo son:
1. Planteamiento de las problemáticas a resolver en el grupo de trabajo y mejoras a considerar en la
modificación al formulario de la Circular 17/2014.
2. Propuesta de solución a las problemáticas.
3. Programas de trabajo: acciones, responsables y tiempos estimados de solución.
4. Implantación de las acciones para corregir las problemáticas.
5. Elaboración y modificación a la Circular 17/2014 con nuevo formulario.
En esta línea de trabajo también se considera:
 Identificar e incorporar campos al formulario actual que se consideren relevantes para los diferentes sectores a
los que atienden las Entidades Financieras. Por ejemplo la tasa de interés de los créditos.
• El proyecto concluirá con la modificación de la Circular 17/2014 incorporando un nuevo formulario con campos
relevantes para cada uno de los gremios que contempla la circular.
Información Crediticia
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Entidades a las que está dirigida la Circular 17/2014

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

Almacenes Generales de Depósito;
Instituciones de Fianzas;
Instituciones de Seguros;
Casas de Bolsa;
Instituciones de Banca Múltiple;
Instituciones de Banca de Desarrollo;
Organismos Públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de crédito (INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT,
etc.);
Fideicomisos de Fomento Económico constituidos por el Gobierno Federal;
Uniones de Crédito;
Sociedades de Ahorro y Préstamo;
Sociedades Financieras Comunitarias;
Sociedades Financieras Populares;
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV;
Entidades Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que otorguen o administren crédito, préstamo o
financiamiento al público, y
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas.
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Organismos de Públicos cuya principal actividad sea
el otorgamiento de crédito
 Uno de las principales motivaciones de la publicación de la Circular es el que los otorgantes de crédito cuenten con
un mecanismo que hiciera partícipe a Entidades cuyo principal objetivo es el hacer que los trabajadores públicos y
privados tuvieran acceso al crédito como es caso de los Fondos de Vivienda para los trabajadores: INFONAVIT y
FOVISSTE.
 Estos Fondos de Vivienda, no son otorgantes tradicionales de crédito al tener un mandato que los obliga a cubrir las
necesidades de vivienda de la población, por lo que sus políticas de originación no consideran la información de las
SICs como un elemento para negar u otorgar un crédito; sin embargo al tener la mayor prelación de pago, la
información sobre el adeudo y el compromiso de pago que las personas físicas tienen con estos fondos, sí contribuye
de manera importante a su comportamiento de pago y endeudamiento con los demás participantes.
 Derivado de que sus políticas de originación no permiten restricciones para acceder al crédito por elementos como
nivel de salario, antigüedad, o falta de información sobre historial crediticio, estos fondos se pueden considerar
mecanismos de inclusión financiera para aquella población formal que puede tener bajo ingreso o percibir la mayor
parte de este de manera informal; como por ejemplo, personas cuya principal fuente de ingreso depende
principalmente de propinas.
Información Crediticia
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Organismos de Públicos cuya principal actividad sea el
otorgamiento de crédito
Banco de México considera importante incluir la información de estos fondos con lo cual se espera que se observen
cambios en los demás usuarios u otorgantes de las SICs al tener mayor información sobre la población. Por ejemplo:

El acceso al crédito bancario y no bancario en el sentido de que habrá población que su primer crédito sea el crédito
INFONAVIT/FOVISSSTE, al tener un primer registro crediticio en las SICs hará de estas personas clientela potencial para
otras Instituciones de crédito.

El nivel de endeudamiento que se percibirá de las personas por parte de las demás entidades financieras al incluir el
saldo y el pago mensual que descuenta el patrón para el pago del crédito otorgado por esos organismo sociales. Lo cual
podría efectos como:
1. Modificar el otorgamiento de crédito por parte de otras entidades dado que las estadísticas del crédito hipotecario
bancario demuestran que los clientes que tienen crédito hipotecario tienden a cuidar su historial crediticio.
2. Proteger el patrimonio de los trabajadores al limitar el otorgamiento de créditos cuando su capacidad de pago se
encuentra comprometida.
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Avance del cumplimiento de la Circular 17/2014
Personas Físicas
 Banco de México ha tenido reuniones con diferentes sectores y las SICs para aclarar desde la aplicabilidad de la




circular hasta la explicación de determinados campos.
De las entidades a las que les aplican la Circular, son pocas aquellas que no eran ya usuarias de alguna SIC. Sin
embargo, existen dos entidades, el INFONAVIT y el FOVISSSTE, que no lo eran y que tanto por el volumen de
operaciones como por el tipo de crédito que otorgan; de monto alto, de largo plazo y con prelación de pago, son
las más relevantes en el ámbito de aplicabilidad de la Circular.
Al día de hoy, ambos fondos ya se encuentran entregando información a las SICs aunque continúan en un proceso
de estabilizar su infraestructura operativa, lo que les permitirá realizar este reporte de manera periódica y con los
mecanismos necesarios para atender a los acreditados. Estimamos que a principios 2016 está información ya
formará parte de los reportes crediticios.
Para todas las Entidades, la fecha límite que tienen para cumplir con la Circular 17/2014 fue el 30 de septiembre de
2015. Por lo que a finales de octubre 2015, se espera que el 100% de las entidades mencionadas en dicha circular
ya se encuentren en cumplimiento.
Con respecto a la etapa de calidad, se continuará con grupos de trabajo con los diferentes sectores.
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Fortalecimiento integral de la Base de Datos de Crédito
administrada por SICs
Actualmente, las Entidades Financieras ya se encuentran en proceso de dar cumplimiento a dicha Circular; a pesar de que
este ha sido un paso importante, aún quedan pendientes problemas de calidad de información así como lograr que dicho
formulario crezca adecuándose a las características de las operaciones que se reportan.
Personas Físicas
Número de Entidades Reportando a Buró de Crédito
Personas Morales
Número de Entidades Reportando a Buró de Crédito
Sólo el 41% de las entidades que se reporta a las SICs son Bancos,
los cuales también reportan a las autoridades aunque no es posible
consolidar las operaciones de un mismo acreditado por falta de
identificadores.
El resto de las operaciones también son reportadas a las SICs y es
posible asociar todas las operaciones a un mismo acreditado.
Sólo el 7.7% de las entidades que se reportan al Buró de Crédito
son Bancos, su información también es reportada a las
autoridades.
Información Crediticia
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Otros análisis en los cuales es valiosa la información de las SICs
Las bases de las SICs también pueden ser utilizadas para los siguientes tipos de análisis:
 Tendencia en el endeudamiento de los agentes económicos (bancos y no bancos).
 Evolución del tamaño de las entidades no bancarias en el Sistema y su implicación para la estabilidad financiera.
 Fuentes de deterioro en los portafolios crediticios por tipo de crédito e institución.
 Reconocimiento anticipado de deterioro por tipo de crédito.
 Tendencia del otorgamiento de crédito a las empresas o a las entidades gubernamentales.
 Competencia en el crédito bancario (migración de acreditados entre instituciones crediticias).
 Nivel de acceso de la población a servicios financieros formales (bancarización).
 Agregados crediticios como indicadores anticipados o tempranos de actividad económica.
 Como herramienta para el desarrollo de validación de modelos internos para riesgo de crédito.
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Indicadores prudenciales para vigilar la estabilidad del Sistema
Financiero y incentivar la protección al consumidor
 Entre los beneficios que se obtendrían de mejorar y ampliar
las bases de información crediticia es el de poder construir
indicadores prudenciales que permitan detectar patrones
que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero,
permitiendo a las autoridades y a los participantes tomar
medidas para controlar estos desequilibrios.
ENDEUDAMIENTO
 Entre estos indicadores es el poder contar con herramientas
para medir la tendencia del endeudamiento de las personas,
tomando en cuenta todos sus productos crediticios no sólo
con los otorgantes bancarios sino también con los no
bancarios.
 Poder analizar si hay algún tipo de producto que esté
provocando este comportamiento.
Fuente: Buró de Crédito e (IMSS) a través de Banco de México.
Información Crediticia
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Análisis de Incumplimiento Selectivo
Cartera Empresarial
INCUMPLIMIENTO SELECTIVO
Banco 1
Banco 2
Banco 6, 7
Banco 8
Banco 3
Banco 4
No Bancos
Banco 5
 El siguiente análisis fue realizado por Banco de
México con información de Buró de Crédito en con
información a 2012-2013.
 En el eje horizontal se tiene la tasa de
incumplimiento de las empresas con el banco 1, 2, 3,
etc.
 En el eje vertical se observa la tasa de
incumplimiento que esas mismas empresas tuvieron
con otros bancos.
 En caso de que el círculo se encuentre por debajo de
la línea de 45° implica que la clientela del banco 1, 2,
3, etc, es peor acreditado con este banco.
 Es el caso del banco 5.
 Este es un ejemplo del tipo de análisis hecho con
información de las SICs que puede ayudar a las
instituciones bancarias y a las autoridades a revisar
sus políticas de otorgamiento o gestión de riesgo.
Información Crediticia
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Siguientes pasos
Banco de México continuará su trabajo para:






Permitir a las SICs una recolección de información crediticia eficiente, completa y de calidad.
Fortalecer la operación moderna y confiable de las SIC.
Establecer bases claras para la elaboración de reportes de crédito completos con información de todos los
participantes.
Contar con una base de datos completa y de calidad, para impulsar la prestación servicios de valor agregado
que fomenten la competencia.
Que autoridades, usuarios y sociedad en general cuenten con una base de datos completa y de calidad para
análisis de riesgo crediticio en el sistema financiero y competencia, que permita un desarrollo de herramientas
especializadas para la toma de decisiones regulatorias y de riesgos.
Mejorar la revelación de información a los Clientes sobre las actividades de las SICs y sus derechos.
Información Crediticia
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GRACIAS!
Lic. Viviana Garza Salazar
[email protected]
Act. Valeria Alvarez Navarro
[email protected]
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