Anexo 3 Modelos cuantitativos trimestrales a remitir por entidades

Anexo 3 Modelos cuantitativos trimestrales a remitir por entidades aseguradoras y reaseguradoras
LISTADO DE MODELOS TRIMESTRALES FASE PREPARATORIA
S.01.02.a
Información básica
S.02.01.a
Balance
S.06.02.a
Lista de activos
S.08.01.a
Derivados, posiciones abiertas
S.12.01.a
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida
S.17.01.a
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
S.23.01.a
Fondos Propios
S.28.01.a
Capital mínimo obligatorio
S.28.02.a
Capital mínimo obligatorio - Mixtas
Clave de la entidad ……...
Modelo S.01.02.a
NOMBRE…………………………………………………
INFORMACIÓN BÁSICA
Código de Identificación:
Tipo de código:
Fecha del informe:
Fecha de referencia:
Divisa utilizada en los informes:
Norma contable:
Tipo de modelo interno:
¿Entidad mixta? (S/N):
¿RFF? (S/N):
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
ACTIVO
Fondo de comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por impuesto diferido
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unitlinked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Acciones - cotizadas
Acciones - no cotizadas
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Activos financieros estructurados
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Otras inversiones
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
A personas físicas
Otros
Anticipos sobre pólizas
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de
vida.
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y
"unit-linked"
Seguros de salud similares a los seguros de vida
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Acciones propias
Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
TOTAL ACTIVO
Modelo S.02.01.a
A …/…/...
Valor Solvencia II
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
PASIVO
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de
enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del
seguro de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked")
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Otras provisiones técnicas
Pasivo contingente
Otras provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB)
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
TOTAL PASIVO
EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS
Modelo S.02.01.a
A …/…/...
Valor Solvencia II
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
RESUMEN POR CATEGORÍA
Deuda pública:
Deuda de la Administración central
Deuda supranacional
Deuda de la Administración autonómica o regional
Deuda de las administraciones locales
Letras del Tesoro
Deuda garantizada
Otros
Total deuda pública
Deuda de empresas:
Deuda de empresas
Obligaciones y bonos convertibles
Efectos comerciales
Instrumentos del mercado monetario
Obligaciones y bonos híbridos
Obligaciones y bonos ordinarios garantizados
Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica
Obligaciones y bonos subordinados
Otros
Total deuda de las empresas
Renta variable:
Acciones ordinarias
Acciones en empresa inmobiliaria
Derechos de suscripción
Acciones preferentes
Otros
Total renta variable
Instituciones de inversión colectiva:
Fondos de renta variable
Fondos de renta fija
Fondos del mercado monetario
Fondos de asignación de activos
Fondos inmobiliarios
Fondos alternativos
Fondos Private Equity
Fondos de infraestructuras
Otros
Total instituciones de inversión colectiva
Activos financieros estructurados:
Estructurados de renta variable
Estructurados de tipo de interés
Estructurados de divisas
Estructurados de crédito
Estructurados de riesgo inmobiliario
Estructurado de riesgo de materias primas
Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico
Estructurado de riesgo de mortalidad
Otros
Total activos financieros estructurados
Titulaciones de activos:
Riesgos de las acciones
Riesgo de tipo de interés
Riesgos de divisas
Riesgo de crédito
Riesgo inmobiliario
Riesgo de materias primas
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total titulaciones de activos
Modelo S.06.02.a
A …/…/... Página 1
Valor de solvencia II
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
RESUMEN POR CATEGORÍA
Efectivo y depósitos:
Efectivo y depósitos:
Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo)
Otros depósitos a corto plazo (menos de un año)
Otros depósitos a plazo superior a un año
Depósitos a cedentes
Otros
Total efectivo y depósitos
Hipotecas y otros créditos:
Préstamos no garantizados
Préstamos garantizados con títulos valores
Hipotecas y otros créditos:
Otros préstamos garantizados
Anticipos sobre pólizas
Otros
Total hipotecas y otros créditos
Inmuebles:
Inmuebles (oficinas y comerciales)
Inmuebles (residenciales)
Inmuebles (para uso propio)
Inmuebles (en construcción)
Instalaciones y equipo (para uso propio)
Otros
Total inmuebles
TOTAL ACTIVOS
Modelo S.06.02.a
A …/…/...Página 2
Valor de solvencia II
Clave de la entidad ……...
Modelo S.06.02.a
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/...
LISTA DE ACTIVOS
Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se
expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación
complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos:
Cartera
Número de fondo
Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)
Código ID
Tipo de Código ID
Activos pignorados como garantía
Título del elemento
Nombre del emisor
Código del emisor
Tipo de código del emisor
Sector del emisor
Grupo emisor
Código del grupo emisor
Tipo de código del grupo emisor
País del emisor
País de custodia
Divisa
CIC
Participación
Calificación crediticia externa
Agencia de calificación crediticia
Duración
Cantidad/Importe invertido medido a la par
Precio unitario de SII/Porcentaje sobre la par SII
Método de valoración de SII
Precio de adquisición
Importe total de SII
Fecha de vencimiento
Intereses devengados
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
RESUMEN POR CATEGORÍA
Futuros:
Futuros sobre acciones e índices
Futuros sobre tipos de interés
Futuros sobre divisas
Futuros sobre materias primas
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total futuros
Opciones de compra (Call):
Opciones sobre acciones e índices
Opciones sobre tipos de interés
Opciones sobre divisas
Warrants
Opciones sobre materias primas
Swaptions Player
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total opciones de compra (Call)
Opciones de venta (Put):
Opciones sobre acciones e índices
Opciones sobre tipos de interés
Opciones sobre divisas
Warrants
Opciones sobre materias primas
Swaptions Receiver
Riesgo catastrófico y meteorológico
Riesgo de mortalidad
Otros
Total opciones de venta (Put)
Swaps:
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Swaps de
Otros
tipo de interés
dividas
tipos de interés y divisas
títulos valores
catástrofes y meteorológico
riesgo de mortalidad
Total swaps
Forwards:
Forwards sobre tipos de interés
Forwards de divisas
Forwards de riesgo de catástrofes y meteorológico
Forwards de riesgo de mortalidad
Otros
Total forwards
Derivados de crédito:
Credit Default Swaps (CDS)
Credit Spread Options
Credit Spread Swaps
Total Return Swaps
Otros
Total derivados de crédito
TOTAL DERIVADOS
Modelo S.08.01.a
A …/…/…
Valor de solvencia II
Clave de la entidad ……...
Modelo S.08.01.a
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS
Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone
en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se
deberán reflejar los siguientes datos:
Cartera
Número de fondo
Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)
Código ID
Tipo de Código ID
Nombre de la contraparte
Código de la contraparte
Grupo contraparte
Tipo de código
Código de grupo de la contraparte
Tipo de código de grupo de la contraparte
Nombre del contrato
Activo o pasivo subyacente del derivado
Divisa
CIC
Uso del derivado
Delta
Importe nocional
Posición larga o corta
Prima pagada/cobrada hasta la fecha
Número de contratos
Dimensión del contrato
Valor de activación
Importe pagado del swaps
Importe recibido del swaps
Divisa entregada del swaps
Divisa recibida del swaps
Fecha de la operación
Fecha de vencimiento
Valor de SII
Método de valoración de SII
Desencadenante de la ejecución del contrato
Pérdida máxima en caso de ejecución
Duración
Calificación crediticia externa
Agencia de calificación crediticia
Clave de la entidad ……...
Modelo S.12.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 1
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Seguros con
participación en
beneficios
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Margen de riesgo
PROVISIONES TÉCNICAS - TOTAL
Seguros vinculados a índices y fondos
de inversión ("unit-linked e indexlinked")
Contratos sin
opciones y
garantías
Contratos con
opciones y
garantías
Otros seguros de vida
Contratos sin
opciones y
garantías
Contratos con
opciones y
garantías
Clave de la entidad ……...
Modelo S.12.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguro distintas a
las de seguro de
salud
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Margen de riesgo
PROVISIONES TÉCNICAS - TOTAL
Reaseguro aceptado
Total
Seguros con PB en
el reaseguro
aceptado (bruto)
Index-linked y Unit- Otros seguros de
linked en el
vida en el
reaseguro
reaseguro
aceptado
aceptado
Total (seguros de
vida distintos de
los seguros de
enfermedad
incluidos unitlinked)
Clave de la entidad ……...
Modelo S.12.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 3
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Seguros de enfermedad (seguro
directo)
Contratos sin
opciones y
garantías
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Margen de riesgo
PROVISIONES TÉCNICAS - TOTAL
Contratos con
opciones y
garantías
Prestaciones en
forma de renta
derivadas de
contratos de
seguro distinto del
seguro de vida y
relacionadas con
obligaciones de
seguros de
enfermedad
Reaseguro de
enfermedad
(reaseguro
aceptado)
Total (Seguros de
enfermedad con
técnicas similares
a los de vida)
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.17.01.a
Página 1
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro de gastos
médicos
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Provisiones de primas:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de primas
Provisiones de siniestros:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros
Total mejor estimación bruta
Total mejor estimación neta
Margen de riesgo:
TOTAL PROVISIONES TECNICAS
Total provisiones técnicas
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV
tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
Seguro de
protección de
ingresos
Seguro de
compensación para
los trabajadores
Seguro de
responsabilidad
civil en vehículos
terrestres
automóviles
Otros seguros de
vehículos
terrestres
Seguro marítimo
de aviación y de
transporte
Clave de la entidad ……...
Modelo S.17.01.a
Página 2
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro contra
incendios y otros
daños a los bienes
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Provisiones de primas:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de primas
Provisiones de siniestros:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros
Total mejor estimación bruta
Total mejor estimación neta
Margen de riesgo:
TOTAL PROVISIONES TECNICAS
Total provisiones técnicas
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV
tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
Seguro de
responsabilidad
civil general
Seguro de crédito
y caución
Seguro de defensa
jurídica
Asistencia
Pérdidas
pecuniarias
diversas
Clave de la entidad ……...
Modelo S.17.01.a
Página 3
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Reaseguro no proporcional aceptado
Reaseguro de
enfermedad no
proporcional
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo:
Mejor estimación:
Provisiones de primas:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de primas
Provisiones de siniestros:
Bruto
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros
Total mejor estimación bruta
Total mejor estimación neta
Margen de riesgo:
TOTAL PROVISIONES TECNICAS
Total provisiones técnicas
Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la
contraparte
Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV
tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
Reaseguro de
daños no
proporcional
Reaseguro
marítimo, de
aviación y de
transporte no
proporcional
Reaseguro no
proporcional de los
bienes
Total obligaciones de seguro
distinto del seguro de vida
Clave de la entidad ……...
NOMBRE…………………………………………………
Modelo S.23.01.a
Página 1
A …/…/…
FONDOS PROPIOS
Fondos propios básicos
Fondos propios básicos
Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)
Prima de emisión de las acciones ordinarias
Fondo mutual inicial
Cuentas mutuales subordinadas
Fondos excedentarios
Acciones preferentes
Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
Reserva de reconciliación
Pasivos subordinados
Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos
Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos
no especificados anteriormente
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Nivel 3
Clave de la entidad ……...
Modelo S.23.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 2
A …/…/…
FONDOS PROPIOS
Fondos propios básicos
Fondos propios de los estados financieros que no deben
representarse mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen
los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia
II
Total
Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la
reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como
fondos propios de Solvencia II
Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Deducción por Participaciones en entidades financieras y de crédito
Total fondos propios básicos después de ajustes
Total fondos propios básicos después de ajustes
Total
Nivel 2
Nivel 3
Clave de la entidad ……...
Modelo S.23.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 3
A …/…/…
FONDOS PROPIOS
Fondos propios complementarios
Fondos propios complementarios
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 3
Otros fondos propios complementarios
Total de fondos propios complementarios
Fondos propios disponibles y admisibles
Total
CSO-SCR
CMO-MCR
Fondos propios disponibles y admisibles
Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
Total
Nivel 1
Nivel 1
No restringido
Restringido
Clave de la entidad ……...
Modelo S.23.01.a
NOMBRE…………………………………………………
Página 4
A …/…/…
Fondos propios básicos
Reserva de reconciliación
Total
Reserva de reconciliación
Exceso de los activos respecto a los pasivos
Acciones propias (incluidas como activos en el balance)
Dividendos y distribuciones previsibles
Otros elementos de los fondos propios básicos
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de
disponibilidad limitada
Total Reserva de reconciliación
Beneficios esperados incluidos en primas futuras
Beneficios esperados
Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros
de vida
Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros
distintos del seguro de vida
Total BPIPF
Total
Clave de la entidad ……...
Modelo S.28.01.a
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Excepto para entidades mixtas
Información general
Componentes del CMO
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Primas suscritas
netas
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones
de seguro y de reaseguro distinto del seguro de vida
Resultado CMO
NL
Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional
Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro
proporcional
Otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional
Seguro marítimo de aviación y de transporte y su reaseguro proporcional
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
Asistencia y su reaseguro proporcional
Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
Reaseguro no proporcional de daños
Reaseguro no proporcional de los bienes
Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
Reaseguro de enfermedad no proporcional
Información general
Componentes del CMO
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones
de seguro y de reaseguro de vida
Resultado CMO
L
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
Cálculo global del CMO (Capital Mínimo Obligatorio)
CMO lineal
CSO
Límite superior del CMO
Límite inferior del CMO
CMO combinado
Límite mínimo absoluto del CMO
CMO
Componentes del CMO
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo
Clave de la entidad ……...
Modelo S.28.02.a
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
Página 1
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO
Actividades de
seguros distintos
del seguro de
Actividades de
vida
seguros de vida
Resultado
CMO (NL NL)
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones de
seguro y de reaseguro distinto del seguro de vida
Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
Seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro
proporcional
Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres
automóviles y su reaseguro proporcional
Otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional
Seguro marítimo de aviación y de transporte y su reaseguro
proporcional
Seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro
proporcional
Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro
proporcional
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
Asistencia y su reaseguro proporcional
Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
Reaseguro no proporcional de daños
Reaseguro no proporcional de los bienes
Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
Reaseguro de enfermedad no proporcional
Resultado
CMO (NL L)
Información general
Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
Primas suscritas
provisiones
netas
calculadas en su
conjunto
Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
Primas suscritas
provisiones
netas
calculadas en su
conjunto
Clave de la entidad ……...
Modelo S.28.02.a
NOMBRE…………………………………………………
A …/…/…
Página 2
CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO
Actividades de
seguros distintos
del seguro de
Actividades de
vida
seguros de vida
Resultado
CMO (L NL)
Componente de la fórmula lineal para las obligaciones de
seguro y de reaseguro de vida
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
garantizadas
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
discrecionales futuras
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de
(rea)seguro de vida
Cálculo global del CMO (Capital Mínimo Obligatorio)
CMO lineal
CSO
Límite superior del CMO
Límite inferior del CMO
CMO combinado
Límite mínimo absoluto del CMO
CMO
Componentes del
CMO
Resultado
CMO (L L)
Información general
Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo
Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
calculadas en su
conjunto
Capital en riesgo