Econometria I - Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Facultad de Economía
E-MAIL:[email protected]
Av. 12 de Octubre 1076 y Roca
Apartado postal 17-01-2184
Fax: 593 – 2 – 299 16 19
Telf: 593 – 2 – 299 16 10
Quito - Ecuador
1. DATOS INFORMATIVOS:
MATERIA O MÓDULO:
CÓDIGO:
CARRERA:
NIVEL:
No. CRÉDITOS:
SEMESTRE / AÑO
ACADÉMICO:
PROFESOR:
Nombre:
Grado académico o título
profesional:
Breve indicación de la línea de
actividad académica:
Indicación de horario de atención a
estudiantes:
Correo electrónico:
Teléfono:
ECONOMETRÍA I
20266
Economía
Quinto
4
I semestre 2011-2012
LINCOLN MAIGUASHCA GUEVARA
Master (Economía)
a más de la cátedra de Econometría, el titular se dedica a
procesos de consultoría.
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves: de 11:00 – 12:00
[email protected]
Casa: 2-503-064; Celular: 084-175-454; PUCE: ext. 1140
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Literalmente, econometría significa “medición económica”; sin embargo, el alcance de esta disciplina es
mucho más amplio, pues es una amalgama de la teoría económica, economía matemática, estadística
económica y estadística matemática. Por esta razón, es una rama de la Ciencia Económica que merece ser
analizada en forma individual y a profundidad.
3. OBJETIVO GENERAL:
El objetivo del curso es construir, en una primera instancia, la base teórica para el análisis dinámico de los
fenómenos económicos desde la perspectiva del modelo clásico de regresión lineal simple; y en una segunda
instancia, con el apoyo del E-views, interpretar prácticamente el caso anterior.
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:
a. Resolver matemáticamente el modelo clásico de regresión lineal simple.
b. Interpretar teóricamente los estadígrafos que intervienen en el modelo clásico de regresión
lineal simple.
c. Procesar en E-views y explicar los cuadros de resultados frente a un modelo clásico de
regresión lineal simple.
5. CONTENIDOS:
SESIÓN
CONTENIDOS
1
Entrega del programa y explicación del curso
Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas (Capítulo 2)
2
Ejemplo hipotético: función de regresión poblacional (FRP) y significado del término
OBSERV.
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Facultad de Economía
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“líneal”
Especificación estocástica de la FRP y función de regresión muestral (FMR)
Modelo de regresión con dos variables: problema de la estimación (Capítulo 3)
Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
Propiedades numéricas de los estimadores de MCO y de la recta de regresión muestral
Supuestos detrás de los MCO
Propiedades de ki y propiedades del operados varianza
Varianzas y errores estándar de los estimadores de MCO
Propiedades estadísticas de los estimadores de MCO
Coeficiente de determinación y de correlación
Primer examen parcial
Modelo de regresión lineal normal (Capítulo 4)
Supuesto de normalidad y propiedades de los estimadores de MCO
Distribuciones relacionadas con la normal: t de Student, Chi cuadrada y distribución F
Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis
(Capítulo 5)
Intervalos de confianza para los estimadores y la varianza homocedástica
Prueba de hipótesis: método del intervalo de confianza y de significancia, con una y dos
colas
Regla práctica “2-t”, el valor probabilístico (p-value) y análisis de varianza (ANOVA)
Aplicación de la regresión: predicción media e individual
Prueba de normalidad de Jarque-Bera y prueba de autocorrelación de primer orden
Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables (Capítulo 6)
Regresión a través del origen y sus tres problemas
Regresión sobre las variables estandarizadas
Formas funcionales de los modelos de regresión: log-log, log-lin y de tendencia lineal
Formas funcionales de los modelos de regresión: recíproco; la curva de Phillips
Segundo examen parcial
Análisis de regresión múltiple; el problema de la estimación (Capítulo 8)
Modelo de tres variables: notación, supuestos y estimación de los coeficientes de
regresión parcial
Varianzas, errores estándar y propiedades de los estimadores
Coeficiente de determinación y el coeficiente ajustado
La función de producción COBB DOUGLAS y coeficientes de correlación parcial
Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal (Apéndice C)
Modelo de regresión con k variables explicativas, supuestos y estimación del modelo
Propiedades de los residuos y de los estimadores de MCO
Análisis de regresión múltiple; el problema de la inferencia (Capítulo 8)
Prueba de hipótesis: coeficientes de regresión y contribución “incremental” de una
variable explicativa
Prueba de igualdad de coeficientes y de restricciones lineales
Tercer examen parcial
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6. METODOLOGÍA, RECURSOS:
a. En la primera clase, se entregará a los estudiantes el Programa y se explicará la manera de
cómo se llevara el curso. Pero además, se encargará a los estudiantes la lectura de la
Introducción y el 1er. Capítulo del Texto: Naturaleza del Análisis de Regresión, junto con un
resumen del contenido.
b. En este primer semestre, se impone la utilización de la clase magistral para construir la base
teórica de la materia; no obstante, se complementará con prácticas en el laboratorio para
“ver” cómo se comporta la técnica en la pantalla de la computadora, a través del paquete
EViews.
7. EVALUACIÓN:
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:
Primer parcial:
del 12 al 16 de septiembre
Segundo Parcial:
del 17 al 21 de octubre
Tercer Parcial:
del 14 al 18 de noviembre
FECHA DE INGRESO AL SISTEMA Y ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA:
Fechas tope para consignación de notas en el Registro correspondiente es:
Primer parcial:
del 19 al 23 de septiembre
Segundo Parcial:
del 24 al 28 de octubre
Tercer Parcial:
del 28 de noviembre al 2 de diciembre
SISTEMA DE CALIFICACION:
Se realizarán tres evaluaciones parciales sobre 10 cada una y una examen final sobre 20 puntos
PROPÓSITO DE LA EVALUACION
En los dos primeros exámenes, se evalúa la comprensión teórica de la materia y su aplicación
práctica
con la calculadora. En el tercer examen parcial, se evalúa la teoría de la materia pero
aplicado en la
computadora a través del E-views.
8. BIBLIOGRAFÍA:
Textos de Referencia:
DAMODAR N. Gujarati, Econometría, 4ta.. edición, McGraw-Hill, 1997
Textos Recomendados:
Mendenhall W. Estadística Matemática con Aplicaciones, 3ra. Edición Grupo Editorial Iberoamérica, 1986.
Revisado:
________________
f) Coordinación de Docencia
fecha: 19 de mayo de 2011
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Asignatura: ECONOMETRIA I
ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL
ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE -
SEMANA
ESTUDIANTES
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE
(HORAS PRESENCIALES)
(HORAS NO PRESENCIALES)
TEMAS A TRATAR (N° del tema, unidad, o capítulo
EVALUACIONES
(1 - 18)
N° de horas de
clases teóricas
N° de horas de clases
N° de horas de
prácticas,
tutorías
laboratorios, talleres
especializadas
ACTIVIDADES (Descripción)
descritos en Contenidos)
N° de
horas
1° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 1 Gujarati,
2° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 1 Wooldridge y
Capitulo 2 Gujarati, Apéndice Wooldridge, Lecturas
4
3° semana
4
Lecturas complementarias
complementarias
Capitulo 3 Gujarati, Capitulo 1 Wooldridge y Lecturas
4
4° semana
4
Lecturas complementarias
complementarias
Capitulo 3 Gujarati, Capitulo 1 Wooldridge y lecturas
4
5° semana
4
Consultas y Ejercicios
complementarias
6° semana
4
Ejercicios de repaso
4
7° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 5 Gujarati, Lecturas complementarias
8° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 5 Gujarati, Lecturas complementarias
9° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 5 Gujarati, Lecturas complementarias
10° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 5 Gujarati, Lecturas complementarias
11° semana
4
Consultas y Ejercicios
4
12° semana
4
Ejercicios de repaso
4
13° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 6 Gujarati, Lecturas complementarias
14° semana
4
Lecturas complementarias
4
Capitulo 2 Gujarati, Lecturas complementarias
15° semana
4
Consultas y Ejercicios
4
16° semana
4
Ejercicios de repaso
4
En esta semana se tomará el examen
Capitulo 2 Gujarati, Lecturas complementarias
17° semana
4
Ejercicios de repaso
4
En esta semana se tomará el examen
Capitulo 2 Gujarati, Lecturas complementarias
18° semana
EXÁMENES
En esta semana se tomará el examen
Capitulo 4 Gujarati, Capitulo 1 Wooldridge
Capitulo 5 Gujarati, Lecturas complementarias
En esta semana se tomará el examen
Capitulo 6 Gujarati, Lecturas complementarias
Capitulo 2 Gujarati, Lecturas complementarias