información económica y técnicas de análisis en el siglo XXI.

ESTADÍSTICA ESPAÑOLA
Vol. 45, Núm. 155, 2004, págs. 177 a 184
Reseña: Información económica y técnicas de análisis en el siglo XXI
Coordinadores: José Miguel Casas Sánchez y Antonio Pulido San
Román
Homenaje al Profesor Dr. Jesús B. Pena Trapero
por
FCO. JAVIER CALLEALTA BARROSO
Esta obra que pretende ir más allá de una simple recopilación de artículos sobre temas diversos de la economía, estadística y econometría, planteándose
reflexionar sobre los temas dentro de la especialización y según el propio criterio de
los autores, recoge 36 trabajos de más de 54 especialistas pertenecientes a 13
universidades e instituciones, en homenaje al profesor Dr. Jesús Bernardo Pena
Trapero, a sus 70 años de edad y tras una vida de dedicación ilusionada a la
Estadística y la Econometría en la Universidad, en el INE y en otros Organismos
Internacionales, como describen, escueta pero rigurosamente en los dos trabajos
introductorios de esta obra, el profesor J.M. Casas Sánchez recogiendo sus aportaciones más significativas a la estadística pública y el profesor A. Pulido San Román
realizando una revisión integradora de su obra econométrica.
La obra es, por su propia naturaleza, extensa y de contenidos muy diversos; por
lo que, para resumirla, permítanme no seguir escrupulosamente el orden de su
índice de contenidos.
Dos trabajos recogen visiones personales sobre la estadística y la econometría
como ciencias. En Los métodos estadísticos y el nuevo método científico, J.M.
Moreno Jiménez defiende que la Ciencia debe considerar explícitamente los aspectos subjetivos e intangibles asociados a las percepciones que los individuos
tienen de los fenómenos en estudio, siendo algunos de los aspectos de los procesos de decisión que los métodos estadísticos deben abordar y atender, en el ám-
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bito de las ciencias sociales y dentro de un paradigma científico basado en el
constructivismo cognitivo, la detección de las tendencias asociadas al macroentorno, de los patrones de comportamiento de los individuos y de los sistemas, así
como la detección de las oportunidades de decisión que faciliten los procesos
negociadores entre las partes. Por otro lado, en Una visión prospectiva de la Econometría, A. Pulido San Román reflexiona sobre el pasado reciente y futuro de la
econometría en el siglo XXI destacando la importancia metodológica de esta ciencia y su utilidad en economía; pero también sus limitaciones, acentuadas por el uso
indiscriminado de las potentes herramientas informáticas que puede en ocasiones
conducir a pretender compensar la falta de conocimiento con sofisticados programas de ordenador y formalismos matemáticos que, a veces, imponen su sofisticación a la eficiencia deseable.
Pero sin observación ni datos, no es posible la investigación científica. Por ello,
la producción estadística y su problemática asociada aparecen como tema central
de otros trabajos aquí recogidos. Así, en La Estadística Pública y el Sistema de
Información Estadística, J.M. Casas Sánchez realiza una revisión del sistema de
información estadístico, dando algunas ideas para la estadística en el siglo XXI,
profundizando en la idea de aumentar no sólo en la producción sino también en la
calidad de las estadísticas, de forma que permitan su armonización y comparabilidad, para lo que debe prestarse una muy especial atención a la construcción de
sus meta-datos y a su integración en los sistemas de información estadísticos. Por
su parte, G. Prieto Pérez, en Producción estadística: próximo futuro, presenta
reflexiones sobre la previsible y próxima evaluación de los métodos de producción
de estadísticas en el ámbito de la estadística oficial, puntualizando sobre los procesos necesarios para su obtención y determinando cuáles pueden ser los motores
que previsiblemente los impulsarán y qué cambios presumiblemente habrán de
tener lugar. También, M. Gómez del Moral, en La producción estadística: un ejercicio de complejos compromisos institucionales, trata sobre los estándares de rapidez, cobertura y otras medidas de la calidad de la producción estadística para que
los resultados obtenidos sean comparables con los usados en los estados estadísticamente más desarrollados y para lo que el INE ha tenido que adecuar su estructura organizativa y productiva, ofreciendo una somera descripción de los retos
informativos ante los que se encuentra y presentando propuestas para resolver el
problemas de la integración entre estadísticas regionales y nacionales.
Y siendo una parcela de la producción estadística que ha contribuido de forma
muy clara y positiva a la planificación económica de los países, algunas contribuciones tratan sobre la Contabilidad Nacional y las Tablas Input-Output. Así, E.
Fontela, en El análisis input-output en el siglo XXI, analiza la XIV Conferencia
internacional sobre Técnicas Input-Output celebrada en Montreal en octubre de
2002, abordando temas como la dinámica del crecimiento, las matrices de contabi-
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lidad social y los modelos de equilibrio general calculable, el cambio tecnológico y
la Sociedad de la Información, el medio ambiente y la geografía económica, la
globalización y los modelos mundiales, la relación entre escenarios y modelos,
entre otros. Por su parte, E.Uriel, en Aplicaciones de las cuentas satélite, examina
la cuenta satélite de la educación y la cuenta satélite de los hogares, en cuya
elaboración ha intervenido.
Sin embargo, y a pesar de la ayuda que han supuesto las nuevas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialmente Internet, cuyo impacto
sobre la recopilación de datos, sobre la difusión de la información estadística
derivada y sobre las nuevas posibilidades de tratamiento analizan R. Pérez Suárez
y A.J. López Menéndez en El Impacto de Internet en la información estadística,
varios autores denuncian la escasez o insuficiencia de la producción estadística
actual en varios campos. Así, A. Pulido San Román, A.M. López y B. Castro, en
Hacia una contabilidad regional trimestral sectorial, observando que la disparidad
de estructuras productivas tiende a dibujar diferentes evoluciones coyunturales,
denuncian la práctica inexistencia de cifras congruentes y homologables por comunidades que informen de tal evolución, privando del conocimiento de la situación
real en la que se encuentran las economías regionales, para lo que recogen en su
trabajo las principales características de un amplio proyecto de investigación que
tiene como objetivo la estimación de las series del valor añadido bruto para las
comunidades autónomas españolas a partir de una amplia batería de indicadores
económicos homogéneos para éstas. Análogamente, P. Revilla Novella, en Los
indicadores industriales coyunturales: situación actual y perspectivas, reconociendo
que la información disponible para el análisis de la coyuntura del sector industrial en
España ha aumentado de forma considerable en los últimos años, sin embargo,
puntualiza que no ofrece la inmediatez ni la frecuencia que exige el análisis de
coyuntura, por lo que el INE se plantea como objetivo estratégico la elaboración de
un conjunto de indicadores coyunturales, de manera coordinada con el resto de
países de la UE y describe los principales rasgos de estos proyectos. Por su parte,
J.M. Otero Moreno, en Estado actual y perspectivas de las estadísticas del deporte,
denuncia que las estadísticas deportivas disponibles hoy son muy limitadas y
orientadas básicamente a la descripción primaria de los hechos, estando la economía del deporte prácticamente ausente del panorama estadístico español, a pesar
del crecimiento experimentado por la actividad deportiva que obliga a conocer la
realidad del sector para regularlo, gestionarlo y planificarlo. En su contribución,
describe el estado actual de las estadísticas deportivas en España y los esfuerzos
que se vienen haciendo, sobre todo en Andalucía, para construir un sistema de
estadísticas del deporte accesible al sector privado.
En cualquier caso, la información debe integrarse plena y amigablemente en los
sistemas de decisión finales, postura que defienden J. Esteban García y C. Rojo
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Olivas en su trabajo Visión estratégica de los sistemas de información: integración
en las organizaciones de promoción del comercio, donde presentan los elementos
estratégicos a tener en cuenta en el diseño, desarrollo e implementación de un
sistema de información y analizan el sistema de Información de las Oficinas de
Promoción Comercial.
Otras contribuciones se orientan hacia los métodos estadísticos y econométricos propios de ciertos ámbitos fundamentalmente económico. En particular, varias
de ellas se interesan por la distribución de la renta, el bienestar y los indicadores
sociales. Así, G. Martín Reyes y A. García Lizana, en Bienestar, desigualdad,
pobreza, privación, extienden la idea de que la falta de equidad puede ser un freno
para el crecimiento, por lo que es preciso dar prioridad a la redistribución de la renta
y a la eliminación de la pobreza como algo que permitirá aumentar el bienestar
social. Sin embargo, la controversia sobre la medición del bienestar ha intensificado
las aportaciones científicas sobre los conceptos y medición de la desigualdad, la
pobreza y más recientemente la privación, sobre los que trata su trabajo. Por su
parte, y tratando de vislumbrar su devenir en el futuro, en Hacia la modelización
probabilística de la distribución personal de la renta en el siglo XXI, F.J. Callealta
Barroso y C. García Pérez analizan las actuales líneas de investigación en las que
se enmarcan las más recientes contribuciones científicas a la modelización probabilística de la Distribución Personal de la Renta así como la problemática que
plantea su correcta consideración conceptual y tratamiento empírico en el marco de
las fuentes estadísticas disponibles para el caso español. Por otro lado, R. Herrerías Pleguezuelo, F. Palacios González y R.M. García Fernández, en Modelización
matricial de las transferencias de renta, definen de forma matricial las que llaman
transferencias de rentas elementales y obtienen transferencias de rentas complejas
como resultado de la composición de aquéllas, estudiando la relación existente
entre las matrices de transferencias y las distribuciones condicionadas de probabilidad, para finalmente modelar matricialmente los principios de transferencias propuestos por los autores más autorizados científicamente. E.I. Martos Gálvez, en
Una revisión de los modelos ordenados de curvas de Lorenz, presenta métodos
para encontrar familias jerárquicas de curvas de Lorenz, ordenadas por uno o
varios parámetros índice, estudiando concretamente las familias de Curvas de
Lorenz generadas a partir de distribuciones fuertemente unimodales y las familias
de curvas de Lorenz obtenidas a partir de una curva de Lorenz inicial mediante
combinaciones multiplicativas. Finalmente, J.M. Casas Sánchez, J. Domínguez y
J.J. Núñez Velásquez, en La pobreza en España: estudio a partir de curvas IID y su
sensibilidad frente a escalas de equivalencia, estudian la pobreza en España
mediante este tipo de curvas de Incidencia, Intensidad y Desigualdad, analizando la
sensibilidad de los resultados frente a la escala de equivalencia elegida, usando
una especificación potencial uniparamétrica.
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En general, como defienden J.J. Núñez Velásquez y L.F. Rivera Galicia en La
evolución de los sistemas de indicadores sociales, los sistemas de indicadores
sociales constituyen una alternativa para medir el bienestar social. Con esta idea,
presentan la trayectoria y la situación actual de los principales sistemas de indicadores sociales y analizan las tendencias que previsiblemente se seguirán a corto
plazo, exponiendo los rasgos más relevantes de diversos métodos de construcción
de indicadores sintéticos. En esa línea, M.J. Leceta Rey, en Desarrollo humano e
IDH, resume el más ambicioso, quizás, de todos ellos, aconsejando una revisión a
fondo tanto de su formulación como de la elección de los indicadores y las dimensiones del desarrollo humano que emplea para su construcción. También, V. Royuela Mora y J. Suriñach Caralt propugnan el uso de indicadores sociales como
elementos de medida de la realidad y como elementos de control para enfrentarse
a la creciente complejidad de las situaciones y procesos urbanos cara a su planificación, en Cómo entender mejor nuestras ciudades. Los indicadores sociales como
fin y como instrumento, adoptando el concepto de calidad de vida como marco
adecuado por su definición sistémica y globalizadora, y repasando algunas de las
aplicaciones desarrolladas en nuestro país en distintos ámbitos, especialmente en
aquéllas que se han aplicado en un entorno más local.
Los modelos de series temporales también se manifiestan como foco de interés
en varias contribuciones de esta obra. Así, M. Artís Ortuño y T. Barrio Castro, en
Ajuste estacional e inferencia econométrica: efectos sobre el funcionamiento de los
contrastes de integrabilidad y de cointegración, presentan una revisión de la literatura dedicada a los efectos del ajuste estacional sobre los contrastes de raíces
unitarias y de cointegración, que se complementa con un análisis comparativo de
los efectos negativos de los distintos procedimientos sobre los contrastes más
utilizados en la práctica, concluyendo que, con respecto a los contrastes de raíces
unitarias y cointegración, el filtrado de las series para obtener unos datos ajustados
de estacionalidad, lejos de simplificar los resultados obtenidos, induce serios problemas. También F.J. Trívez y J. Nievas, en Análisis de los efectos de los Outliers
aditivos en la identificación de modelos ARIMA, tratan de medir, mediante un
ejercicio de simulación, el efecto real del enunciado “los outliers aditivos de tamaño
considerablemente grandes, en el límite, llevan a eliminar totalmente la información
contenida en las funciones de autocorrelación”, analizando la magnitud que deben
tener ese tipo de outliers cuando están presentes en las series temporales para que
dicho enunciado sea relevante en cuanto a afectar seriamente a los instrumentos
utilizados en la etapa de identificación de los modelos ARIMA. Y, en Fechado
cíclico: un enfoque basado en indicadores, B. Fariña y J.L. Rojo, en línea con el
enfoque que relaciona el ciclo con el comportamiento simultáneamente expansivo o
recesivo en numerosos ámbitos de la actividad económica y bajo la suposición de
que los indicadores recogen una visión multisectorial de la economía, postulan
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como método de fechado cíclico de la economía, una evaluación de la fase en que
se encuentra el ciclo de crecimiento a partir del comportamiento conjunto de los
indicadores económicos usando la información sobre la posición del indicador en
cada periodo.
En la consideración de que los fenómenos estudiados mediante modelos temporales pueden contener un grado nada despreciable de no linealidad, A. Beyaert, en
Algunos desarrollos recientes en econometría no lineal, refleja cual ha sido el
desarrollo reciente de dos familias de modelos no lineales utilizados con éxito en
econometría empírica: los modelos de transición suave STAR y los modelos de
Markov-Switching, revisándolos tanto en el marco uniecuacional como en el multiecuacional y poniendo de manifiesto la convergencia de estas dos vías de avance
econométrico. Por su parte, J.J. Núñez Velázquez y E. Senra Díaz, en Tendencias
actuales en la modelización de índices bursátiles, analizan la evolución de los
modelos usados actualmente para las series de datos provenientes de índices
bursátiles, con especial énfasis en la exploración de los procesos estocásticos
continuos que les pudieran servir de base y destacan las aplicaciones más recientes, exponiendo sus extensiones más prometedoras y discutiendo algunas líneas
de investigación versátiles que pueden surgir a corto plazo.
Otras aportaciones metodológicas son abordadas por J. Muro, quien, en Contrastes asintóticos de especificación en funciones frontera, introduce un contraste
de multiplicadores de Lagrange que permite verificar la forma de la distribución del
término de error en las funciones frontera, proporcionando la forma analítica del
contraste para el caso de la distribución gamma en el supuesto de fronteras estrictas y un sencillo método de cálculo como alternativa a la forma analítica del contraste para el supuesto de fronteras estocásticas, mucho más complejo analíticamente; por J. Vicéns Otero, quien, en Curvas flexibles en modelos de elección
discreta, abre una nueva aproximación metodológica en el contexto de los modelos
de elección discreta, planteando la posibilidad de utilizar curvas en S flexibles para
superar el problema de rigidez en la forma de la curva y puntos de inflexión fijos del
que adolecen los modelos tradicionales Logit y Probit; y por R. Herrerías Pleguezuelo, C. Sánchez González y J.M. Herrerías Velasco, quienes, en Un método de
valoración econométrico-comparativo, basado en los estimadores de tamaño
muestral variable, utilizando la regresión lineal clásica conjuntamente con el método
de estimación de tamaño muestral variable, presentan un nuevo procedimiento
valorativo que formaliza al antiguo proceso de valoración comparativo del vecino
por el cual no se vende o compra generalmente un activo por un precio muy diferente del último que se pagó o se cobró en la transacción de un bien similar, tanto
en ubicación como en sus características y en un periodo de tiempo razonablemente corto.
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La obra también incluye contribuciones más aplicadas orientadas al análisis de
temas y situaciones concretas en distintas parcelas de la economía. Así, los ciclos
económicos, las crisis y el crecimiento son abordados por N. Álvarez, en Indicadores cíclicos, quién versa sobre el papel que debe desempeñar un sistema de indicadores cíclicos en economía cuantitativa, contrastando sus postulados con el
análisis empírico del caso argentino y propugnando que el papel de un sistema de
indicadores cíclicos, basados en series históricas, debiera platearse para posibilitar
el resolver las insuficiencias derivadas de los planteamientos racionales, ilustrando
la utilidad de este tipo de análisis con el caso de la economía Argentina a partir de
los años 1980; y por A. Torrero Mañas, quien reflexiona, en Crecimiento y crisis de
la economía japonesa, sobre las razones que explican la larga crisis de la economía japonesa, cuando ese país había batido todos las marcas en el ritmo de crecimiento desde la segunda guerra mundial pero cuando también la sociedad japonesa opta por incrementar el nivel de riesgo asumido, como es característico de las
situaciones en que se aprecian burbujas especulativas, haciendo especial hincapié
en tratar de comprender cómo se generó y se aceptó ese mayor nivel de riesgo,
qué mecanismos hicieron posible las valoraciones desorbitadas y cuales han sido
las consecuencias.
Estudios sectoriales son abordados por M.M. Zamora Sanz, en Caracterización
regional de la industria en España, quien caracteriza las diferentes comunidades
autónomas españolas de acuerdo con la evolución de su productividad industrial
cuantificando las divergencias regionales existentes que permiten apreciar una
dinámica hacia la convergencia, a pesar de que los modelos de crecimiento de la
productividad revelan la existencia de una considerable heterogeneidad en el modo
en que se comporta la actividad del sector industrial; por J.M. Bachero Nebot y V.
Coll Serrano, quienes, en Análisis de la eficiencia en el subsector Acabado de
Textiles en la Unión Europea, revisan los aspectos metodológicos básicos y evalúan la eficiencia técnica del subsector de acabado de textiles de ocho países
europeos en el periodo 1996-99 a partir de 746 empresas y recurriendo al análisis
envolvente de datos para determinar la frontera de mejor práctica observada; y por
A. Sur Mora, J. Aneiros Llanos y A. Costa González, quienes, en La generación de
empleo en el sector industrial de la Comunidad de Madrid: un análisis empírico con
datos de panel, determinan el diferente nivel de empleo de los sectores industriales
de la CAM a partir de variables relacionadas con el nivel de actividad de la economía, con los costes, especialmente laborales, y con la tecnología como elemento
sustitutivo de la mano de obra.
Otros temas incluidos en la obra son Tendencias actuales de los modelos de
proyección de la población, por J.L. Gutiérrez de Mesa, quien presenta una panorámica de algunos de los métodos utilizados hoy día para realizar proyecciones de
población, mostrando sus ventajas e inconvenientes y señalando las líneas de
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investigación más actuales; Muestreo en Auditoría: consideraciones sobre diferentes método, por A.I. Zamora Sanz, quien estudia diferentes técnicas de obtención
de cotas superiores de confianza para el error monetario agregado de una contabilidad que permitan al auditor determinar la existencia de materialidad, bajo el
supuesto de sobredeclaración y bajas tasas de error; y Métodos estadístico econométricos para la tarificación en seguros, por R. Alemany, C. Bolancé, y M.
Guillén, quienes exponen los métodos de tarifación de seguros, comparando los de
tarifación a priori con los de tarifación a posteriori, inclinándose por la conveniencia
de estos últimos al permitir considerar la experiencia de siniestralidad de los periodos recientes en el caso de que el asegurado ya haya gozado de una póliza anteriormente y comparando los resultados de tarifación para un caso particular de la
rama del automóvil.
Todo un compendio de interesantes manifestaciones de agradecimiento al profesor Pena, de sus colegas, por toda una vida de dedicación.