Lourdes de la Fuente

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Operaciones
PASIVOS
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
Cuenta corriente
Depósitos a la vista
Ahorros
Pagarés
Depósitos a plazo
Derivados
Divisas
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Liquidez
CREDITICIOS
Bonos
Acciones
Papel bancario
Papel privado
Derivados
 
 
Capital
 
 
Mercado
Operativo
Legal
Comercial
Hipotecario
Consumo
 
 
 
Crédito
Operativo
Legal
MERCADO
Tasas Nominales
Tasas Reales
Tipos de Cambio
Indices BMV,
INPC, Dow Jones
Precios de activos
financieros
CRÉDITO
LIQUIDEZ
Voluntad de pago
Tasas de interés
Riesgo Individual
Precios de
activos
Riesgo sectorial
Riesgo Sistémico
Concentración del
Portafolio
Plazos de
vencimiento
Duraciones
OPERATIVO
Y LEGAL
Procesos sin
Control
Formalización
y Garantías
del Crédito
Deficiencias
Legales
LIQUIDEZ
Análisis de
flujos de
efectivo
Brecha de
Liquidez
Brecha de
Duración
ALM
CAPITAL
MERCADO
VaR de Mercado:
Rentabilidad
ajustada por
riesgo
(RAROC)
Histórico,
Markowitz,
Montecarlo
CRÉDITO
Modelos de Credit
Scoring
Matrices de
Transición
Análisis de
sensibilidad
Modelos de Prob.
de No- Pago
Simulación de
escenarios
extremos
Var de Crédito:
Creditmetrics,
Credit Risk+
Distribuciones de
colas pesadas
Análisis de
concentración
Instituciones
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Las pérdidas o ganancias obtenidas en cada una de
las simulaciones; se ordenan de manera ascendente
y se obtiene la diferencia que corresponde al nivel
de confianza deseado, el cual es el valor del VaR.
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Cetes
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Precio Unitario
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No. de tít.
Instrumento
DxV
100
150
Cetes 7
Cetes 28
4
200
100
28.17
30.67
Cetes 91
Cetes 182
Base
30.25
18
Escenario
1
36.00
3
35.25
36.30
26.25
32.17
37.17
38.60
85
50
2
34.67
41.00
39.67
43.20
32.00
Valor del portafolio (Escenarios)
Base
5,273.95
1
5,243.57
2
5,232.08
41.60
3
5,298.65
 
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t
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Pérdidas no
Esperadas
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$
Pérdidas
La distribución de pérdidas se construye mediante la generación de
una gran cantidad de escenarios de pérdidas para cada uno de los
créditos del portafolio
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= P ( Xt+1 = j / Xt= i ) i, j = 0,1
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Alto
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RIESGOS
RELEVANTES
RIESGOS PROPIOS DEL
NEGOCIO
Mínimo
IMPACTO O SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA
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RIESGOS
CATASTRÓFICOS
RIESGOS A LOS QUE SE
DEBE DAR
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA
Alta
Alto
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PLANES DE
CONTINGENCIA
PLANES DE MITIGACIÓN
SEGUIMIENTO AL RIESGO
FORTALECIMIENTO Y
AUTOMATIZACIÓN DE
CONTROLES
Mínimo
IMPACTO O SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA
 
Mínima
FRECUENCIA
Alta
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Probabilidad
 
Efecto se las acciones de mitigación
y control de riesgos operativos
VaR al 99.9%
Rango de pérdidas
PÉRDIDA
ESPERADA
PÉRDIDA NO
ESPERADA
↓
↓
COSTOS
CAPITAL