Guía de usuario - Anexo

Guía de usuario
Guía de usuario - Anexo
Iniciativa: Global Trade Repository
European Markets Infrastructure Regulation
(“EMIR”) Requirements
OTC Lite Service Descripción campo por campo
Fecha:
Versión:
19 de diciembre. 2014
v1.1
ESMA (European Securities and Markets Authority) no ha aprobado ni sancionado la información contenida en
este documento. Los requerimientos de la normativa EMIR que aquí se detallan representan la implementación
propuesta por DTCC GTR para permitir a las empresas ajustarse y cumplir con dicha normativa. Los lectores no
deben deducir los contenidos aprobados por ESMA a través de este documento
OTC Lite Service – Descripción
Campo por Campo v1.1
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Guía de usuario
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23 December
Peter Garratt
1.0
First publication of field by field description
19 December
Peter Garratt
1.1
Updated
OTC Lite Service – Descripción
Campo por Campo v1.1
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Guía de usuario
Tabla de contenidos
OTCLite Descripción Campo por Campo.
1.1 Introducción ....................................................................................................... .. .. ... .. .. .. ... .. .. 4
1.2 Campos de control GTR........................................................................................................... 5
1.3 Campos EMIR RTS ..................................................................................................................... 9
1.4 Campos de control GTR & Campos EMIR RTS........................................................................ 27
OTC Lite Service – Descripción
Campo por Campo v1.1
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Project Plan & Requirements
1 OTC Lite Descripción campo por campo
1.1 Introducción
El objetivo de este suplemento es describir el propósito y uso de cada uno de los campos que se encuentran en "OTC Lite message template".
Nota: Este documento no se considera un asesoramiento legal. Consulte con su departamento legal para consultas específicas relacionadas
con el cumplimiento de la normativa.
Esto debería ser leído junto con los siguientes documentos.
1. OTC Lite message template (última versión publicada en “Document Portal”)
2. OTC Lite User Guide (última versión publicada en “Document Portal”. Disponible en español)
3. EMIR Draft technical standards (Final Report) - Proyectos de normas técnicas en el marco del Reglamento Europeo n º 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 sobre derivados OTC, las Cámaras de Compensación y Repositorios de Da tos
(publicado en el sitio web de ESMA)
4. ESMA. Preguntas y respuestas - Aplicación del Reglamento Europeo n º 648/2012 relativo a los derivados OTC, las Cámaras de
Compensación y Repositorios de Datos (EMIR) (publicado en el sitio web de ESMA)
Principios básicos de validación (Explicación más detallada en la guía de usuario)
Required field – Deben ser rellenados obligatoriamente para que el mensaje sea aceptado por GTR
Optional field – Si son dejados en blanco, GTR aceptará el mensaje. Sin embargo, puede suceder que algunos campos sean Obligatorios
según la normativa de EMIR, y deberán ser rellenados para cumplir completamente dichos requerimientos
Conditional field – Estos campos se convierten en obligatorios cuando se rellenan otros campos dependientes de estos.
Datos generales sobre los campos:
1.2 GTR Control fields – Estos campos no son obligatorios según los reguladores, pero muchos de estos campos están catalogados como
“Required” y son necesarios para que GTR procese correctamente el mensaje.
1.3 EMIR RTS fields – Estos campos están destacados en la plantilla (columna “J”) e indica la referencia dentro de los estándares técnicos de
EMIR con el anexo de los campos que son requeridos y relacionados con los números de referencia de la Tabla 1 (Counterparty D ata) o la
tabla 2 (Common Data.)
1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields – Estos campos se utilizan para mostrar información adicional de los campos que han sido
identificados como “EMIR RTS”
OTC Lite Service – Field by Field
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Project Plan & Requirements
1.2 Campos de control GTR
GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Descripción
Propósito
1
Comment
Si es rellenado con un asterisco ( * ) al principio, toda la
línea será tratada como un comentario.
2
Version
Indica la versión del mensaje sobre la que se ha realizado GTR soporta únicamente una versión de OTC Lite en el
el envío.
entorno de producción, pero puede darse el caso de que se
realicen cambios con el objetivo de soportar otras
regulaciones usando la plantilla de OTC Lite. Esto dotará
flexibilidad a la plantilla para soportar más de un mensaje
(no previsto en el corto plazo)
3
Message Type
Indica el tipo de mensaje entrante a GTR.
Describe el tipo de mensaje con el que informamos a GTR,
necesario para la correcta validación de la plantilla
4
Action
Describe el tipo de acción. Requerido por GTR. "New" o
"Cancel" .
Describe la acción que GTR debería tomar en el informe. La
única acción en la plantilla soportada en este momento es
“New”
5
Transaction Type
Tipo de Transacción – Trade, Exit, Backload,
PositionCancel.
Describe el tipo de mensaje que se envía a GTR. “Trade” será
utilizado en la mayoría de las ocasiones y representa tanto las
notificaciones de nuevas transacciones como los eventos
LifecycleEvent posteriores. “Backload” será utilizado para
identificar aquellos acuerdos “históricos” que están todavía
abiertos y fueron firmados antes de la fecha de inicio. “Exit”
será utilizado para indicar a GTR que la posición ha sido
Puede utilizar un asterisco ( * ) en este campo si quiere que
toda la línea sea considerada como un comentario. Las líneas
consideradas como comentarios en cualquier archivo serán
ignoradas y por tanto no serán procesadas por GTR.
cerrada completamente, novada, ejercitada o simplemente
tiene que ser extraída del sistema para el propósito de
información. “PositionCancel” deberá ser utilizado para
eliminar o cancelar la posición del repositorio, incluyendo
todos los eventos LifeCycle event con el mismo UTI. Este tipo
de transacción solo debe ser usado cuando un UTI ha sido
notificado con un error.
OTC Lite Service – Field by Field
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
8
Primary Asset Class
Indica cual de las 5 clases de activos estamos notificando. Describe la clasificación del producto que estamos enviando
al repositorio. Los únicos valores permitidos serán los 5
activos primarios: “Credit”, “InterestRate”,
"ForeignExchange", "Equity" o "Commodity”
9
Data Submitter Message ID
Las empresas que envían los informes deben rellenar un
valor diferente en cada mensaje (cada línea en el envío
CSV), creada para el correcto seguimiento de los envíos.
DTCC repetirá este valor en los mensajes de salida, pero
no se utilizarán para otro propósito.
Este valor tiene que ser único en cada transacción que
queremos notificar en el archivo CSV. Sin embargo, pueden
repetirse dichos valores con otros de archivos CSV que se
envíen al repositorio.
As of Date/Time
Indica a partir de qué fecha se considerará efectivo el
mensaje en el repositorio. Cuando se envía un mensaje
"Exit" en un acuerdo, indicará a partir de qué fecha se
tiene que procesar dicho cierre.
Todas las posiciones enviadas al repositorio con un UTI en
particular, incluyendo los LifeCycle Events confirmados en el
mismo día se ordenarán según la información rellenada en
este campo. El envío con el último valor se considerará la
posición resultante al final del día.
10
OTC Lite Service – Field by Field
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Un único identificador usado para identificar LifeCycle
Events enviados por Trade Party 1. Cuando se utiliza la
delegación completa, Trade Party 1 enviará dicha
información, al formar parte de los "common data"
11
Event ID Party 1
Por ejemplo, si se realizan 5 terminaciones para una UTI
específica, y dichos eventos son enviados al repositorio,
cada uno de ellos deberá ser identificado con un único
EID. Esto permitirá la identificación de cada evento de
forma separada.
Un único identificador que será enviado para todos los
eventos Lifecycle aplicables por Party 2.
Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá ser usado en un
futuro para identificar eventos Lifecycle específicos
notificados por Trade Party 1
Actualmente no es usado en OTC-Lite. Podrá usado en un
futuro para identificar eventos Lifecycle específicos
notificados por Trade Party 2 (bajo el modelo de delegación
completa)
12
Event ID Party 2
13
Additional Repository 1 Prefix
14
Additional Repository 1 Value
Si un UTI ha sido informado en otro repositorio, el LEI u
otro valor alternativo de ID del otro repositorio (u otro
identificador relevante si se conoce)
Un valor opcional que podrá usarse en un futuro para
identificar donde la otra parte del acuerdo ha reportado en
aquellos casos en los que su contraparte no sea usuario de
DTCC.
15
Reporting Obligation Party 1
Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la
transacción es notificable.
Identifica la jurisdicción bajo la que esta obligada a informar
Party 1 los distintos acuerdos.
16
Reporting Obligation Party 2
Usado para enumerar una o más jurisdicciones donde la
transacción es notificable.
37
Submitted For Prefix
38
Submitted For Value
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Identifica el valor cuando se rellena el campo “Additional
Repository 1 Value" (en la plantilla se encuentran todos los
valores aceptados)
Identifica la jurisdicción bajo la que Party 2 está informando
sus operaciones (en el caso de que en en el mismo informe se
esté informando en nombre de Party 1 y Party 2. "Submitted
For Value" = "Both")
Identifica el valor del campo “Submitted For Value" cuando
este es rellenado con un identificador específico de Trade
Party 1 (ver Message Template para comprobar los valores
aceptados)
Indica en nombre de qué empresa (identificada por el LEI
o un “DTTC Participant ID” válido) se realiza el envío, o
“BOTH” si el envío se realiza por ambas contrapartes. Si
no se rellena por defecto será el valor del campo “Data
Submitter”
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Identifica en nombre de qué empresa se realiza el envío.
Puede ser tanto “Trade Party 1” como “Both” (“Both” deberá
ser rellenado en caso de que Trade Party 1 no tenga
obligaciones bajo ESMA pero esté informando en nombre de
Trade Party 2)
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
39
Reporting Delegation Model
44
Execution Agent Party 1 Prefix
45
Execution Agent Party 1 Value
46
Execution Agent Party 2 Prefix
47
Execution Agent Party 2 Value
58
Party Region
Identifica si Trade Party 1 está domiciliada en el Espacio
Economico Común (EEA) o se encuentra fuera.
89
Prior UTI Prefix (repeatable)
Identificación de prefijo asociado con cada "prior UTI
Value" para asegurar que dicha combinación es única en
el repositorio.
El campo Prior UTI Prefix & Value se usa cuando se quiere
mantener un control para propósitos de auditoría con el UTI
notificado anteriormente y que ha sido cerrado (Exit), por
ejemplo, un UTI fue notificado y posteriormente se descubre
que el UTI es incorrecto: Se cierra la posición original (Exit) y
se envía nueva posición del nuevo UTI. En este escenario
habrá que rellenar estos campos (89,90) con el UTI anterior.
90
Prior UTI Value (repeatable)
Indica el UTI anterior relacionado con la posición actual.
Ver “Prior UTI Prefix”
Internal Trade reference
Este es un campo opcional que puede ser usado para
indicar la referencia interna de la empresa que esta
enviando los “Common Data”
Este campo puede ser utilizado para reflejar en GTR una
referencia interna del acuerdo, tal como puede estar
representada en sus propias anotaciones contables. Este
campo no será enviado a los reguladores, pero puede ser
usado para propósitos de auditoría interna.
92
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Identifica el modelo de informe que se está utilizando.
Identifica el modelo de informe usado para realizar el envío.
Independent – La empresa envía los “Counterparty data” y
los “Common Data” en nombre de Trade Party 1 . Full – Una
empresa envía los “Counterparty Data” y los “Common Data”
de ambas empresas.
Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 1
Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para
comprobar los valores soportados)
LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un
a Party 1.
UTI específico de Trade Party 1.
Identifica el valor en el campo “Execution Agent Party 2
Value” cuando es rellenado. (Ver Message Template para
comprobar los valores soportados)
LEI del agente de ejecución (Gestor de Activos) vinculado Identifica al gestor de activos que tiene el derecho de ver un
a Party 2.
UTI específico de Trade Party 2.
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GTR OTC
Lite Field
Project Plan & Requirements
GTR Field Name
Descripción
Propósito
117
Lifecycle event Effective Date
La fecha efectiva del evento Lifecycle que ha provocado
un cambio en una posición abierta. Actualmente este
campo es opcional.
147
Placeholder
Campo utilizado como placeholder
156
Trade Link ID
Aunque no es un campo obligatorio para ESMA, este campo
se pueda usar para informar de la fecha efectiva de un evento
“post trade” que ha sido notificado. (en algunas clases de
activos esto también es conocido como “Agreement Date")
Ningún dato debe ser rellenado en este campo. Se espera
utilizar en un futuro.
Vincula dos acuerdos notificados con diferentes UTIs.
Este campo permite a las empresas vincular dos UTIs que han
sido notificados a ESMA de forma separada. Por ejemplo, un
FX Swap puede notificarse utilizando dos FX Forwards. La
industria ha acordado que puede ser notificado utilizando dos
UTIs diferentes. El “Trade Link ID” puede ser rellenado con un
identificador interno de la empresa. Este campo no será
enviado a los reguladores por el momento.
1.3 Campos EMIR RTS
GTR OTC
Lite Field
7
18
20
GTR Field Name
Descripción
Propósito
UTI Value
EMIR FIELD = Trade ID. Este EMIR field es la
identificación del acuerdo. Resultará de la combinación
Un único UTI (Unique Trade ID) acordado a nivel
del Prefix + Value. Este valor será único para cada
Europeo, que será proporcionado por las contrapartes.
acuerdo y debe ser acordado por las contrapartes antes
Este código debe ser generado y acordado con la otra
de informar a ESMA y usar la metodología acordada por
contraparte.
el sector referente a la creación del código UTI (ver la
pag. web de ISDA para descargar el documento técnico)
Trade Party 1 Value
EMIR field = Counterparty ID. Identifica a "Trade Party
LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la 1" en la transacción y deberá ser representado con el
primera compañía que realiza la transacción.
LEI de Trade Party 1, aunque otros valores también son
aceptados.
Trade Party 2 Value
EMIR field =ID of the other Counterparty ID. Identifica
LEI (o cualquier account ID proporcionado a SDO) de la Trade Party 2 en la transacción y deberá ser
segunda compañía que realiza la transacción.
representado con el LEI de Trade Party 2, aunque otros
valores también son aceptados.
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
21
Trade Party 1 Domicile
22
25
26
27
28
Project Plan & Requirements
Descripción
Trade Party 2 Domicile
Trade Party 1 Corporate Sector
Propósito
Informa del domicilio de Trade Party 1.
EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la
información de la sede social. Dirección completa,
ciudad y país de la empresa (Trade Party 1)
Informa del domicilio de Trade Party 2.
El campo es obligatorio cuando se notifica en nombre
de ambas entidades.
EMIR field = Domicilio de la contraparte. Detalla la
información de la sede social. Dirección completa,
ciudad y país de la empresa (Trade Party 2)
EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe
la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade
Party 1). EMIR permite una lista enumerada de valores
Sector empresarial de Trade Party 1.
(ver “message template”). Este campo puede ser dejado
en blanco cuando Trade Party 1 es una entidad no
financiera bajo EMIR.
Aplicable cuándo se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Sector empresarial de la empresa. Describe
la naturaleza de las actividades de la contraparte (Trade
Party 2). EMIR permite una lista enumerada de valores
(ver “message template”). Este campo puede ser dejado
en blanco cuando Trade Party 2 es una entidad no
financiera bajo EMIR.
Trade Party 2 Corporate Sector
Sector empresarial de Trade Party 2.
Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
Indica si la empresa es una contraparte financiera
contraparte.
según el Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Cuando Party 1 es una entidad financiera, este campo
Nº 648/2012
se aplica y debe ser enviado a ESMA según la normativa
EMIR.
Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
EMIR field - Indica si la empresa es una contraparte NO contraparte.
financiera según el Articulo 2(8,9) de la Regulación
Cuando Party 1 es una entidad NO financiera, este
Europea (EU) Nº 648/2012
campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según la
normativa EMIR
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GTR OTC
Lite Field
29
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Project Plan & Requirements
GTR Field Name
Descripción
Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction
Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction
Broker Id Party 1 Value
Propósito
EMIR field - Indica si la empresa (Trade Party 2) es una
contraparte financiera o NO financiera según el
Articulo 2(8,9) de la Regulación Europea (EU) Nº
648/2012
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
contraparte. Cuando Party 2 es una entidad financiera,
este campo se aplica y debe ser enviado a ESMA según
la normativa EMIR
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
Indica si la empresa (Trade Party 2) es una contraparte contrapartes.
financiera o NO financiera según el Articulo 2(8,9) de la EMIR field = Naturaleza financiera o no financiera de la
Regulación Europea (EU) Nº 648/2012
contraparte. Cuando Party 2 es una entidad NO
financiera, este campo se aplica y debe ser enviado a
ESMA según la normativa EMIR
Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 1 (si
corresponde)
Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"
entonces Required. En caso contrario Optional
EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 1 usa un bróker
que actúa como un intermediario entonces tiene que
ser rellenado con la identificación de dicho bróker,
usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno
individual, el código de cliente.
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Broker ID. Si Trade Party 2 usa un bróker
que actúa como un intermediario entonces tiene que
ser rellenado con la identificación de dicho bróker,
usando un LEI, pre-LEI, SwiftBIC o en el caso de uno
individual, el código de cliente. Este código puede ser el
mismo u otro diferente del bróker usado por Trade
Party 1.
Broker Id Party 2 Value
Indica el Broker que ha utilizado Trade Party 2 (si
corresponde)
36
Data Submitter Value
Identifica la empresa que envía los datos. Puede ser la
empresa que ha realizado la transacción, una cámara
de compensación, u otro agente legítimo en su
nombre.
EMIR field = Reporting entity ID. Identifica la entidad
que está enviando los datos del acuerdo. Puede ser
Trade Party 1, Trade Party 2, o una third party que esta
registrada como participante en DTCC.
41
Clearing Broker Party 1 Value
LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros
usado por Party 1 (si corresponde)
43
Clearing Broker Party 2 Value
LEI del Clearing Broker / Compensación de Futuros
usado por Party 2 (si corresponde)
EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido
compensado por el Clearing Broker para Trade Party 1,
tiene que ser identificado.
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR Field = Clearing member ID. Si el acuerdo ha sido
compensado por el Clearing Broker para Trade Party 2,
tiene que ser identificado.
34
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Este valor, combinado con el prefijo identificará la
empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)
49
Beneficiary ID Party 1 Value
Conditional: Si "Trading capacity Party 1"es "Agent"
entonces Required. En caso contrario Optional
51
52
Descripción: EMIR field = Beneficiary ID. La parte que
sustenta los derechos y obligaciones derivadas del
contrato. Donde la transacción es ejecutada por medio
de otra estructura, como un fideicomiso (Trust) o un
fondo, que representa a un número de beneficiarios,
debiendo el beneficiario estar identificado como parte
de esta estructura. Si el beneficiario del contrato no es
una contraparte en la transacción, Trade Party 1 tiene
que identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI,
SwiftBic o en el caso de un individuo su código de
cliente. Si el beneficiario es el mismo que Trade Party 1
entonces habrá que rellenar este campo con los detalles
de Trade Party 1.
Beneficiary ID Party 2 Value
Este valor, combinado con el prefijo identificará la
empresa beneficiaria del acuerdo (ej. LEI, DTTC ID)
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Beneficiary ID. La parte que sustenta los
derechos y obligaciones derivadas del contrato. Donde
la transacción es ejecutada por medio de otra
estructura, como un fideicomiso (Trust) o un fondo, que
representa a un número de beneficiarios, debiendo el
beneficiario estar identificado como parte de esta
estructura. Si el beneficiario del contrato no es una
contraparte en la transacción, Trade Party 2 tiene que
identificar al beneficiario usando su LEI, pre-LEI, SwiftBic
o en el caso de un individuo su código de cliente. Si el
beneficiario es el mismo que Trade Party 1 entonces
habrá que rellenar este campo con los detalles de Trade
Party 2.
Trading capacity Party 1
Identifica si Party 1 ha celebrado un contrato en
calidad de principal por cuenta propia (en nombre
propio o en nombre de un cliente) o como un agente
para la cuenta y en nombre del cliente.
EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade
Party 1 ha celebrado el contrato en calidad de principal
en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de
un cliente) o como un agente para la cuenta y en
nombre de un cliente.
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GTR OTC
Lite Field
53
GTR Field Name
Trading capacity Party 2
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Identifica si Party 2 ha celebrado un contrato en
calidad de principal por cuenta propia (en nombre
propio o en nombre de un cliente) o como un agente
para la cuenta y en nombre del cliente.
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Capacidad comercial. Identifica si Trade
Party 2 ha celebrado el contrato en calidad de principal
en su propia cuenta (en nombre propio o en nombre de
un cliente) o como un agente para la cuenta y en
nombre de un cliente.
EMIR field = Counterparty side. GTR derivará las
posiciones de las contrapartes a partir de este campo.
Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva de
Trade Party1. Por ejemplo, si Trade Party 1 está
comprando una opción call a Trade Party 2, entonces
este campo deberá ser rellenado con los datos de Trade
Conditional: Si “Leg 1 Payer” o “Leg 2 Payer” es
Party 1 (al ser el comprador). En algunos acuerdos de
rellenado entonces es un campo “Optional”. En caso
tipos de interés y FX el comprador no está determinado.
contrario, es “Required
La mejor práctica en este escenario será rellenar los
campos “Leg 1 Payer” y “Leg 2 Payer”
Este valor junto con el prefijo identifica el comprador
de un acuerdo o posición desde la perspectiva de
Trade Party 1 (ej. LEI, DTCC ID).
55
57
Buyer Value (Party 1)
Buyer Value (Party 2)
El valor combinado con el prefijo identificará el
comprador del acuerdo o posición desde la perpectiva
de Trade Party 2 (Ej. LEI, DTCC ID) cuando la entidad
que envía la información (“Data Submitter”) no es una
Obligatorio cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR = Counterparty Side. GTR derivará
las posiciones de las contrapartes a partir de este
campo. Siempre debe ser rellenado desde la perspectiva
de Trade Party 2. Ejemplo, Trade Party 1 está
de las contrapartes del acuerdo y se está informando comprando una opción Call a Trade Party 2. Entonces
en nombre de ambas contrapartes (“Submitted for” = este campo debe identificar a Trade Party 1 como el
“Both”)
comprador. Si este campo está rellenado, siempre debe
tener el mismo valor que Buyer Value (Party 1)
59
Counterparty Region
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
EMIR field = Contrato with non-EEA counterparty.
Para Emir: Indica si la otra entidad está domiciliada
Identifica si la contraparte en el acuerdo (Trade Party 2)
fuera del Espacio Económico Europeo (EEA. Economic se encuentra en el Espacio Económico Europeo o se
European Area)
encuentra fuera. Counterparty Region es un campo
obligatorio.
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GTR OTC
Lite Field
60
61
Project Plan & Requirements
GTR Field Name
Descripción
Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1
Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2
Propósito
Informa si el contrato es objetivamente cuantificable
como consecuencia directa de una actividad comercial
o actividades relacionadas con la financiación de la
actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo
10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo
deberá ser dejado en blanco en caso de que la
contraparte que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
EMIR field = Directly linked to commercial activity or
treasury financing. Información si el contrato es
objetivamente cuantificable como consecuencia directa
de una actividad comercial o actividades relacionadas
con la financiación de la actividad comercial (Trade
Party 1) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la
regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser
dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade
Party 1) que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
Aplicable en el caso de informar en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Directly linked to commercial activity or
treasury financing. Información si el contrato es
objetivamente cuantificable como consecuencia directa
Informa si el contrato es objetivamente cuantificable de una actividad comercial o actividades relacionadas
como consecuencia directa de una actividad comercial con la financiación de la actividad comercial (Trade
o actividades relacionadas con la financiación de la
Party 2) , según lo dispuesto en el artículo 10(3) de la
actividad comercial, según lo dispuesto en el artículo regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo deberá ser
10(3) de la regulación (EU) Nº 648/2012. Este campo dejado en blanco en caso de que la contraparte (Trade
deberá ser dejado en blanco en caso de que la
Party 2) que informa de la transacción sea una
contraparte que informa de la transacción sea una
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2
contraparte financiera, según lo dispuesto en el Art. 2 (8) de la Regulación (EU) No 648/2012
(8) de la Regulación (EU) No 648/2012
El campo “Directly linked to commercial activity or
treasury financing Party 2” es obligatorio si Party 2 es
una contraparte no financiera.
OTC Lite Service – Field by Field
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GTR OTC
Lite Field
62
GTR Field Name
MTM Value Party 1
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
EMIR field = Market to market value of contract.
Valoración Mark to Market o valoración mark to model,
aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº
648/2012. Esta es la valoración referente a Trade Party
1 por su posición en el acuerdo.
Valor calculado de MTM.
Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios
los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en
nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1
and Party 2 serán obligatorios.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. : EMIR field = Market to market value of
63
MTM Value Party 2
contract. Valoración Mark to Market o valoración mark
to model, aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación
(EC) Nº 648/2012. Esta es la valoración referente a
Trade Party 2 por su posición en el acuerdo.
Valor MTM generado por Party 2
Si se reporta en nombre de Party 1, serán obligatorios
los campos CCP Values o Party 1.Si se reporta en
nombre de ambas contrapartes, CCP Values O Party 1
and Party 2 serán obligatorios.
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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GTR OTC
Lite Field
GTR Field Name
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
64
MTM Value CCP
EMIR field = Mark to market value of contract.
Valoración mark to market o Valoración mark to model
Para distinguir cuando una contraparte esta enviando aplicable bajo el Art. 11(2) de la regulación (EC) Nº
648/2012. Esta es la valoración proporcionada por la
los datos de valoración usando una Cámara de
Cámara de Compensación cuando un acuerdo ha sido
Compensación
compensado. Puede ser enviado por la contraparte del
acuerdo Trade Party 1 y tendrá preferencia cuando ha
sido completado
65
MTM Currency Party 1
Divisa local del valor MTM
EMIR field = Divisa del valor mark to market que
aparece en el contrato. Divisa de valoración rellenada
por Trade Party 1.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Currency of the mark to
66
MTM Currency Party 2
Divisa en la que el valor MTM es enviado por Party 2
67
MTM Currency CCP
Divisa en la que el valor MTM es enviado por la
Cámara de Compensación.
EMIR field = Divisa de la valoración mark to market en el
contrato. La divisa de la valoración rellenada en el
campo “MTM Value CCP”
Fecha y hora de la valoración. Tiempo UTC (Tiempo
Universal Coordinado)
EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.
Identifica la fecha y hora de la valoración proporcionada
por Trade Party 1. Esta fecha/hora se utiliza para los dos
campos separados descritos en EMIR RTS. Tiene que
seguir el formato UTC.
Fecha y hora de la valoración generada por Party 2.
Tiempo UTC (Tiempo Universal Coordinado)
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Valuation Date and Valuation
Time. Identifica la fecha y hora de la valoración
proporcionada por Trade Party 2. Esta fecha/hora se
utiliza para los dos campos separados descritos en EMIR
RTS. Tiene que seguir el formato UTC.
68
69
Valuation Datetime Party 1
Valuation Datetime Party 2
market value of contract. La divisa de valoración
rellenada por Trade Party 1.
EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.
70
Valuation Datetime CCP
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Identifica la Fecha y Hora de la valoración
Fecha y hora de la valoración generada por la Cámara
proporcionada en “MTM Value CCP”. Esta fecha/hora
de Compensación. Tiempo UTC.
se utiliza para los dos campos separados descritos en
EMIR RTS. Tiene que seguir el formato UTC.
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GTR OTC
Lite Field
71
GTR Field Name
Valuation Type Party 1
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Referencia del modelo utilizado para calcular la
valoración diaria por PARTY 1
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada por Trade Party 1 se realiza “mark to
market” o “mark to model”
72
Valuation Type Party 2
Referencia del modelo utilizado para calcular la
valoración diaria por PARTY 2
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes.
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada por Trade Party 2 se realiza “mark to
market” o “mark to model”
73
Valuation Type CCP
Referencia del modelo utilizado por la Cámara de
Compensación para calcular la valoración diaria.
EMIR field = Valuation type. Identifica si la valoración
proporcionada en “MTM Value CCP” ha sido realizada
por medio de “mark o market” o “mark to model”
74
Collateralized Party 1
Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo.
75
Collateralized Party 2
Indica si el contrato ha sido colateralizado y cómo,
desde la perspectiva de Trade Party 2.
76
77
Collateral portfolio code Party 1
Collateral portfolio code Party 2
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
EMIR field = Collateralisation. Identifica si el acuerdo
esta colateralizado y en que media desde la perspectiva
de Trade Party 1.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Collateralisation. Identifica si
el acuerdo está colateralizado y en que medida desde la
perspectiva de Trade Party 2.
Si la garantía ha sido enviada sobre una base de
cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un
código único determinado por la contraparte
EMIR field = Collateral portfolio code. Si la garantía ha
sido enviada sobre una base de cartera, dicha cartera
debe estar identificada bajo un único código terminado
por la contraparte (Trade Party 1). La indicación del
código de la cartera de garantía indica que la
colateralización se ha realizado en base a la cartera
Si la garantía ha sido enviada sobre una base de
cartera, dicha cartera debe estar identificada bajo un
código único determinado por Party 2.
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = Collateral portfolio code. Si la
garantía ha sido enviada sobre una base de cartera,
dicha cartera debe estar identificada bajo un único
código terminado por la contraparte (Trade Party 2). La
indicación del código de la cartera de garantía indica
que la colateralización se ha realizado en base a la
cartera.
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DTCC Product Management
GTR OTC
Lite Field
78
79
80
81
Project Plan & Requirements
GTR Field Name
Descripción
Propósito
Value of the collateral Party 1 (repeatable values)
EMIR field = value of the colateral. Valor de la garantía
recibida por Trade Party 1 por la otra contraparte.
Valor de la garantía que recibe Party 1 de la otra
Cuando la garantía es recibida en base a la cartera, este
contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a
valor deberá incluir el valor de toda la garantía recibida
una cartera, este campo deberá incluir el valor de la
por la cartera. Esta campo se podrá repetir para indicar
todas las garantías que incluye la cartera.
valores múltiples cuando la garantía esta reflejada en
más de una moneda
Value of the collateral Party 2 (repeatable values)
Aplicable cuando se informa en nombre de ambas
contrapartes. EMIR field = value of the collateral. Valor
Valor de la garantía que recibe Party 2 de la otra
de la garantía recibida por Trade Party 2 por la otra
contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a contraparte. Cuando la garantía es recibida en base a
una cartera, este campo deberá incluir el valor de la cartera, este valor deberá incluir el valor de toda la
todas las garantías que incluye la cartera.
garantía recibida por la cartera. Esta campo se podrá
repetir para indicar valores múltiples cuando la garantía
esta reflejada en más de una moneda.
Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values)
Especifica la divisa del valor de la garantía de Party 1.
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa
envíe la información al repositorio en nombre de
ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una
para para Party 1 y la segunda para Party 2. Consulte
el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera
reportar en nombre de ambas compañías.
EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica
la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade
Party 1. Este campo acepta varios valores para que sea
posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán
asociados con el valor rellenado en el campo "Value of
the collateral Party 1"
Especifica la divisa en la que se encuentra la garantía
por Party 2
EMIR field = Currency of the collateral value. Especifica
la divisa del campo "Value of the Collateral" de Trade
Party 2. Este campo acepta varios valores para que sea
posible incluir varias divisas. Todos los valores estarán
asociados con el valor rellenado en el campo "Value of
the collateral Party 2"
Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values)
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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DTCC Product Management
GTR OTC
Lite Field
82
83
84
85
GTR Field Name
Product ID Prefix 1
Product ID Value 1
Product ID Prefix 2
Product ID Value 2
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Indicación de la taxonomía usada
EMIR field = Taxonomy used. Indica cuál taxonomía se
ha utilizado para reportar los datos de acuerdo. El GTR
acepta la taxonomía ISDA, por lo que el valor ¨ISDA¨
debe ser rellenado en este campo. El GTR derivará los
valores de taxonomía provisional para ser reportados a
los reguladores, basándose en el valor de la taxonomía
ISDA, rellenado en el siguiente campo "Product ID Value
1".
Especifica el valor de la taxonomía usada.
EMIR field = Product ID 1. Indica el valor de la
taxonomía ISDA. Antes que sea apoyada otra
identificación de los derivados OTC, el GTR derivará los
valores de taxonomía interna (“E”) para ser reportados
a los reguladores basándose en el valor de la taxonomía
ISDA rellenado en este campo (consulten la plantilla
para ver la lista completa de los valores aceptados de la
taxonomía ISDA).
EMIR field = Taxonomy used. Cuando la taxonomía ISDA
es utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI
ha sido rellenada en los campos anteriores, este campo
puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los
campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía
interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),
este campo tiene que ser rellenado con "E" y el campo
"Product ID Value 2" tiene que rellenarse con un valor
relevante prescrito por EMIR.
Indica la taxonomía utilizada
Especifica el segundo valor de la taxonomía utilizada.
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EMIR field = Product ID 2. Cuando la taxonomía ISDA es
utilizada en el campo "Product ID value 1" o una UPI ha
sido rellenada en los campos anteriores, este campo
puede quedar en blanco. Sin embargo, cuando en los
campos de Product ID 1 se ha rellenado una taxonomía
interna (es decir, el valor en Product ID Prefix 1 es "E"),
este campo tiene que ser rellenado con un valor
relevante prescrito por EMIR (véanse la plantilla para la
lista de valores apoyados). La mejor práctica para los
acuerdos OTC es usar la taxonomía ISDA, como se ha
descrito más arriba.
DTCC Product Management
GTR OTC
Lite Field
86
Project Plan & Requirements
GTR Field Name
Descripción
Underlying Asset (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
Propósito
EMIR field = Underlying. El activo subyacente puede
estar identificado por un único identificador que este
El activo subyacente, activo de referencia u obligación asociado a dicho activo subtacente. En el caso de cestas
de referencia de pagos de las obligaciones de una
o índices, se deberá utilizar una referencia de dicha
Trade Party bajo la transacción reportable. El activo
cesta o índice cuando un identificador único no pueda
subyacente puede ser una referencia al precio, índice, ser proporcionado. EL GTR puede aceptar más tipos
obligación, una mercancía o producto básico
identificadores de los descritos en EMIR, sin embargo, el
(commodities) con entrega a término, contratos
repositorio únicamente reportará un valor en este
futuros o cualquier otro instrumento acordado por las campo si es uno de los siguientes: ISIN, UPI, LEI o precontrapartes a una transacción reportable.
LEI, Basket Index. El identificador en este campo está
descrito en el campo 150 "Underlying Assest Identifier
(EMIR - El activo subyacente puede estar identificado Type". Cuando se proporciona un RED ID (Credit
por un único identificador que esté asociado a dicho derivatives) or un RIC (Equity derivatives) y el
activo subtacente. En el caso de cestar o índices, se
Repositorio puede derivar el ISIN a partir de la
deberá utilizar una referencia de dicha cesta o índice información que se ha proporcionado, entonces se
cuando un identificador único no pueda ser
reportará el ISIN. La mejor práctica siempre será
proporcionado.)
proporcionar el ISIN en caso de que sea posible. El
consenso general del sector indica que contratos
Interest Rate Swap - el activo subyacente puede estar de"Rates" (con la excepción de las opciones de Deuda y
asociado con leg 1 y leg 2 (separado por punto y coma) activos subyacentes de bonos), "Forex" y
"Commodities" no tienen un activo subyacente
apropiado en este campo.
EMIR field = Notional currency 1 y Notional currency 2.
87
Notional Currency/Units (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
Indicación del tipo de la divisa del importe nocional
(notional amount). El campo puede contener dos
valores: uno por cada de los Legs.
88
Settlement Currency (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
La moneda utilizada para la transacción.
Identifica la divisa del importe nocional (campo Notional
Amount); donde hay dos legs de un acuerdo (en
particular para "Rates"), hay que rellenar los dos legs.
En caso de Forex, hay que rellenar una divisa que
describa el importe nocional, siendo la segunda divisa
rellenada en el campo 127 "Currency 2". Para acuerdos
de Commodities hay que rellenar la unidad que describe
el importe nocional indicado.
EMIR field = Deliverable currency. Indica la divisa
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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utilizada para la transacción. Se puede proporcionar
para los dos legs 1 y 2, en casos relevantes.
DTCC Product Management
GTR OTC
Lite Field
Project Plan & Requirements
GTR Field Name
91
Transaction Reference Number
94
Execution Venue Value
95
Price Notation - Price
96
Price Notation - Price Type
Descripción
EMIR field = Transaction reference number. Puede
consultar las preguntas frecuentes de ESMA (el
Un número único de identificación de la transacción
documento ESMA Q&A) para una descripción de valor
proporcionado por la entidad que envía los datos o por supuesto de este campo. EMIR describe este campo
una third party que reporta en nombre de la entidad. como un número único de identificación de la
transacción proporcionado por la entidad que envía los
datos o por una third party que reporta en nombre de la
entidad.
EMIR field = Venue of execution. Una indicación del
Indica el lugar de la ejecución de una transación swap
lugar de la ejecución de una transación swap con
con obligación de ser reportada.
obligación de ser reportada. Para los derivativos OTC
este campo debe ser rellenado con "XXXX".
El precio, el rendimiento, spread o ratio, dependiendo EMIR field = Price / rate. El precio del acuerdo OTC y
del tipo de producto. El precio debe excluir comisiones debe excluir comisiones e intereses devengados, si
e intereses devengados, si son presentes.
están presentes.
EMIR field = Price notation. Describe la manera en la
Describe cómo interpretar el precio rellenado en "Price
que el precio es representado. Es decir, describe el valor
Notation - Price"
rellenado en el campo 95 "Price Notation - Price".
97
Notional Amount (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
98
Price Multiplier
99
Quantity
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Propósito
EMIR field = Notional amount. El valor original del
contrato. Puede ser rellenado con los dos valores del leg
El valor original del contrato (es posible incluir más de
1 y leg 2 cuando sea aplicable. El GTR requiere que este
un importe nocional en un acuerdo)
campo sea actualizado con el importe nocional
resultante que sigue cada evento posterior a la
operación (evento lifecycle).
EMIR field = Price Multiplier. El número de unidades del
instrumento financiero que están incluidas en un lote
El número de unidades del instrumento financiero que
ejecutado; por ejemplo, el número de derivados
están incluidas en un lote ejecutado; por ejemplo, el
representados
en
el
contrato.
número de derivados representado por un contrato.
El número de contratos en el reporte cuando más de
un contrato derivativo sea reportado.
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El campo “Price Multiplier” es obligatorio. Para FX,
Rates, y Credit se debe proporcionar el valor “1”
EMIR field = Quantity. El número de contratos incluidos
en el acuerdo en aquellos casos en los que más de un
contrato derivativo es adquirido. La mejor práctica para
derivados OTC de Rates, Credit y Forex en este campo
es 1. Para Equities y Commodities lo recomendado es
rellenar el número de Acciones subyacentes / Opciones
financieras / unidades que han sido fijadas en el
contrato.
DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
100
102
Descripción
Propósito
Upfront payment (repeatable up to 6 times semi-colon separated)
El importe de cualquier pago por adelantado que ha
hecho o recibido la contraparte que envía el informe.
EMIR field: Upfront payment. El importe de cualquier
pago por adelantado que ha hecho o recibido la
contraparte que envía el informe. Este campo debe ser
usado para rellenar cualquier importe de la prima.
Delivery type
Indica si el contrato se liquida físicamente o en
efectivo
EMIR field: Delivery type. Indica si el contrato se liquida
físicamente, en efectivo o en algunas formas elegidas
que se rellenarán como “O” (opcional para la
contraparte)
103
Execution Timestamp
104
Effective Date (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
La hora y la fecha de la ejecución de la transacción
EMIR field: Execution timestamp. La hora y la fecha de
notificable de swap en tiempo universal coordinado
la ejecución de la transacción notificable de swap en
(UTC). El tiempo debe mostrarse con dos dígitos para
tiempo universal coordinado (UTC).
cada uno de los datos de las horas, minutos y
segundos.
EMIR field: Effective date. La fecha de entrada en vigor
del contrato: la fecha en la que las obligaciones del
contrato entran en vigor y pueden ser identificadas para
La fecha de entrada en vigor del contrato: la fecha en leg 1 y leg 2. La mejor práctica para Equities es rellenar
la que las obligaciones del contrato entran en vigor
este campo con la fecha de contratación según lo
acordado. En este campo también se puede rellenar la
fecha de entrada en vigor del contrato en futuro cuando
el acuerdo tiene una fecha de inicio de un forward.
105
Scheduled Termination Date
La fecha original de expiración de los contratos
EMIR field: Maturity Date. La fecha original de
notificados (o día de expiración de un contrato de
expiración de los contratos notificados (o día de
Opción). Una terminación anticipada no será notificada expiración de un contrato de Opción). Una terminación
en este campo.
anticipada no será notificada en este campo.
106
Termination Date
Fecha de terminación de un contrato notificado. Si no EMIR field: Termination date. Fecha de terminación de
es diferente de "Scheduled Termination Date", el
un contrato notificado. Si no es diferente de "Scheduled
campo se quedará en blanco.
Termination Date", el campo se quedará en blanco.
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
Descripción
Propósito
EMIR field: Date of Settlement. Fecha de liquidación de
activo subyacente. El campo puede ser rellenado para
leg 1 y leg 2. Dependiendo de la clase de activo, la mejor
107
Date of Settlement (repeatable up to 2 times semi-colon separated)
Fecha de liquidación de activo subyacente.
108
Cleared
Indica si el acuerdo ha sido compensado o no.
109
Clearing Timestamp
La hora y fecha de cuándo el acuerdo fue compensado.
111
Clearing DCO Value
112
Intragroup
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
práctica es completar el campo según los siguientes
valores. En Rates debe ser rellenado como Payment
Date (sin ajustar), Additional Payment payment date,
Premium settlement date/Premium Payment Date, Cash
settlement payment dates, Optional early termination
ajustada cash settlement payment date, Settlement
Date (sin ajustar); En Equities debe ser relleneado como
Valuation Date, Option Valuation Date, Exotic Valuation
Date, Digital Option Valuation Date, Premium Payment
Date; En Commodities debe ser rellenado como Fiixed
Leg Payment Dates, Floating Leg 1 Payment Dates,
Floating Leg 2 Payment Dates, Option Exercise Payment
Dates, Option Premium Payment Date. En Commodity y
Forward debe ser rellenado como Average Price Leg
Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date, Exotic
Premium Payment Date; En Credit no es aplicable.
EMIR field: Cleared. Si el negocio está compensado por
una Cámara de compensación, se indicará “true” en
este campo.
EMIR field: Clearing timestamp. Si el acuerdo ha sido
compensado, el campo indicará la hora y fecha de
cuándo el acuerdo fue compensado.
Indica dónde el acuerdo será compensado. Los valores EMIR field: CCP ID. Identifica dónde el acuerdo será
válidos son el LEI (el id de cuenta de SDO provisional) compensado. Se indicará el LEI de la Cámara de
de la Cámara de compensación si es conocida.
compensación.
EMIR field: Intragroup. Indica si el contrato se realiza
Indica si el contrato se introdujo como una transacción como una transacción intragrupo, definida en el Artículo
intragrupo, definida en el Artículo 3 de Regulation (EU) 3 de Regulation (EU) No 648/2012. Rellena este campo
No 648/2012.
con “true” si el acuerdo es intragrupo o “false” si el
acuerdo no es intragrupo.
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DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
Descripción
Propósito
EMIR field: Option type. La indicación del tipo de
Opción. Los valores aceptados por ESMA serán
solamente “P” (put) o “C” (call).
113
Option Type
Indicará el tipo de Opción.
114
Option Style
Indica el estilo de la Opción (europeo, americano, etc.)
Option Strike Price
EMIR field: Strike price (cap/floor rate). Indica el precio
de ejercicio de la opción. Para un cap o floor, el precio
de ejercicio será rellenado con una serie numérica pero
representada en un porcentaje. La descripción del valor
Precio de ejercicio de la opción (puede ser un precio o
que está rellenado en el campo "Option Strike Price"
porcentaje pero representado como un precio, por
tiene que aparecer o bien en el campo 116 "Option
ejemplo, porcentaje de par = 101.25)
Strike Price CCY" si es un valor de la moneda o bien en
el campo 155 "Option Strike Price Type" si la descripción
representa un porcentaje en el caso de un cap o floor o
un producto parecido.
118
Lifecycle Event
Aunque la posición se considera una "instatánea" del EMIR field: Action Type / Details of Action Type. Este
campo funciona junto con el campo nº 4 “Action” y el
acuerdo y siempre contendrá la posición nocional
campo nº 5 “Transaction Type” pero tiene que ser
actual, hay casos en los que el envío de un position
message se activa como un resultado de un evento con rellenado con la descripción del evento relevante para
cada mensaje enviado. (véase la Guía de usuario para
base intradía. Este campo hay que rellenarlo con el
evento que activó un nuevo position message en los más detalles sobre cómo el GTR interpreta los valores
en estos campos y cómo los notifica a ESMA según los
casos en los que sea aplicable.
RTS de EMIR).
119
Fixed rate of leg 1 (Interest Rates only)
EMIR field: Fixed rate of leg 1. Una indicación del tipo de
Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 1,
interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería
si es aplicable.
tipo de interés (inical) – leg 1.
120
Fixed rate of leg 2 (Interest Rates only)
EMIR field: Fixed rate of leg 2. Una indicación del tipo de
Una indicación del tipo de interés fijo usado por Leg 2,
interés fijo usado por Leg 1, si es aplicable, lo que sería
si es aplicable.
tipo de interés (inical) – leg 2.
121
Fixed rate day count (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
El número real de días en el periodo relevante de
calculación del pagador del tipo de interés, si es
aplicable. Repetido para Leg 2
115
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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EMIR field: Option style (exercise). Indica el tipo de
Opción y ESMA aceptará el europeo, americano,
bermudeño o asiático.
EMIR field: Fixed rate day count. El número real de días
en el periodo relevante de calculación del pagador del
tipo de interés, si es aplicable. Puede rellenarse para
Leg 1 y Leg 2.
DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
Descripción
Propósito
122
Fixed leg payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi- Frecuencia de pagos por un Leg de tipos de interés, si EMIR field: Fixed leg payment frequency. Frecuencia de
es aplicable.
pagos por el Leg con tipos de interés, si es aplicable.
colon separated)
Repetido para el Leg 2
Puede rellenarse para Leg 1 y Leg 2.
123
Floating rate payment frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times
semi-colon separated)
124
Floating rate reset frequency (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi- Frecuencia de los resets de tipos de interés variable, si EMIR field: Floating rate reset frequency. Frecuencia de
los reajustes de tipos de interés variables, si es
colon separated)
es aplicable. Repetido para el Leg 2
aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.
125
126
Floating rate of leg 1 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
Floating rate of leg 2 (Interest Rates only) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
Frecuencia de pagos por el Leg de tipo de interés
variable, si es aplicable. Repetido para el Leg 2
EMIR field: Floating rate payment frequency. Frecuencia
de pagos del Leg con el tipo de interés variable, si es
aplicable; se puede rellenar para el Leg 1 y el Leg 2.
EMIR field: Floating rate of leg 1. Una indicación de
Una indicación de tipos de interés que están
tipos de interés que están reajustados en intérvalos
reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de predeterminados por tipo de referencia de mercado, si
referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el
es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo
Leg 2.
con o Floating Rate Index - leg 1 o Floating Rate Spread
(inicial) - leg 1.
EMIR field: Floating rate of leg 2. Una indicación de
Una indicación de tipos de interés que están
tipos de interés que están reajustados en intérvalos
reajustados en intérvalos predeterminados por tipo de
predeterminados por tipo de referencia de mercado, si
referencia de mercado, si es aplicable. Repetido para el
es aplicable. La mejor práctica es rellenar este campo
Leg 2.
con o Floating Rate Index - leg 2 o Floating Rate Spread
(inicial) - leg 2.
127
Currency 2 (Foreign exchange only)
La divisa cruzada, si es diferente de la divisa de
entrega.
EMIR field = Currency 2. La divisa cruzada, si es
diferente de la divisa de entrega. Siempre hay dos
divisas en la base de la cotización, la divisa que viene
segunda siempre será la divisa nocional 2 (Notional
Currency 2). Por ejemplo EUR/USD = USD será Notional
Currency 2.
128
Exchange rate 1 (Foreign exchange only)
El tipo de cambio acordado entre las divisas.
EMIR field = Exchange rate 1. El tipo de cambio
acordado entre las divisas.
129
Forward exchange rate (Foreign exchange only)
130
Exchange rate basis (Foreign exchange only)
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
EMIR field = Forward exchange rate. El sector ha
El tipo de cambio de los Forward a fecha de valoración acordado que este campo no sea aplicable para los
derivados OTC de Forex. Para FX Forwards este campo
será el mismo que el rellenado en el campo 128.
EMIR field = Exchange rate basis. Base de cotización del
tipo de cambio, por ejemplo EUR/USD
Base de cotización del tipo de cambio.
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DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
131
132
Descripción
Propósito
Commodity base (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semicolon separated)
Indica el tipo de subyacente asociado a commodity en EMIR field = Commodity base. El tipo de subyacente
el contrato.
asociado a commodity en el contrato (en la plantilla se
encuentran todos los valores aceptados).
EMIR field = Commodity details. Detalla la commodity
Commodity details (Commodities only - general) (repeatable up to 2 times semi- Detalles de la commodity concreta rellenada en el
concreta rellenada en el campo "Commodity base" (en
colon separated)
campo "Commodity base"
la plantilla se encuentran todos los valores aceptados).
EMIR field = Delivery point or zone. Identifica el area de
mercado donde se realiza la entrega. El campo permite
rellenar dos valores (aplicable por ejemplo a los
acuerdos de energías).
Delivery point or zone (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times
semi-colon separated)
Identifica el área de mercado donde se realiza la
entrega
Interconnection Point (Commodities only - energy)
Identificación del punto fronterizo en un contrato de
transporte.
135
Load type (Commodities only - energy)
Una sección de los campos EMIR 50-54 para identificar EMIR field = Load type. Una sección de los campos EMIR
50-54 para identificar el perfil de la entrega del
el perfil de la entrega del producto que corresponde
con periodos de entrega durante el día. (Es un campo producto que corresponde con periodos de entrega
durante el día (es un campo repetible en base a los
repetible en base a los campos GTR 136- 140)
campos GTR 136- 140)
136
Delivery start date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12
times semi-colon separated)
La fecha de inicio y la hora de la entrega.
EMIR field = Delivery start date and time. La fecha de
inicio y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
137
Delivery end date and time (Commodities only - energy) (repeatable up to 12
times semi-colon separated)
La fecha del fin y la hora de la entrega.
EMIR field = Delivery end date and time. La fecha del fin
y la hora de la entrega. El campo permite hasta 12
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
138
Contract capacity (Commodities only - energy) (repeatable up to 24 times semicolon separated)
Cantidad por intérvalo del tiempo de la entrega.
EMIR field = Contract capacity. Cantidad por intérvalo
de tiempo de la entrega. El campo permite hasta 24
valores (aplicable por ejemplo a los acuerdos de
energías).
139
Quantity Unit (Commodities only - energy) (repeatable up to 2 times semi-colon
separated)
La cantidad de día u hora en MWh o kWh/d, que
corresponde a la commodity subyacente.
EMIR field = Quantity Unit. La cantidad de día u hora en
MWh o kWh/d, que corresponde a la commodity
subyacente. El campo permite 2 valores (aplicable por
ejemplo a los acuerdos de energías).
133
EMIR field = Interconnection Point.Identificación del
134
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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punto fronterizo en un contrato de transporte. (en la
mayoría de las ocasiones es usado para contratos
energéticos)
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Project Plan & Requirements
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
140
141
142
Descripción
Price/time interval quantities (Commodities only - energy) (repeatable up to 24
times semi-colon separated)
Clearing Threshold Party 1
Clearing Threshold Party 2
Propósito
Si es aplicable, el precio por periodo de tiempo
EMIR field = Price/time interval quantities. Si es
aplicable, el precio por periodo de tiempo. El campo
permite 24 valores.
EMIR field = Clearing threshold. Informa si la
contraparte excede el clearing threshold definido en
Informa si la contraparte excede el clearing threshold Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. Este campo
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. debe quedarse en blanco en caso de que la contraparte
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la sea una contraparte financiera, según definido en Art. 2
contraparte sea una contraparte financiera, según se (8) Regulation (EU) No 648/2012. Hay que rellenar
ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012. "true" en caso de que la contraparte exceda el umbral
de compensación (clearing threshold) o "false" en caso
de que se encuentre por debajo del umbral de
compensación.
Aplicable en caso de reportar para las dos contrapartes.
EMIR field = Clearing threshold. Información sobre si la
contraparte (Trade Party 2) excede el clearing threshold
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012.
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la
Informa si la contraparte excede el clearing threshold contraparte (Trade Party 2) sea una contraparte
definido en Art. 10(3) de Regulation (EU) No 648/2012. financiera, según definido en Art. 2 (8) Regulation (EU)
Este campo debe quedarse en blanco en caso de que la
No 648/2012. Hay que rellenar "true" en caso de que la
contraparte sea una contraparte financiera, según se contraparte exceda el umbral de compensación
ha definido en Art. 2 (8) Regulation (EU) No 648/2012.
(clearing threshold) o "false" en caso de que se
encuentre por debajo del umbral de compensación.
Clearing Threshold Party 2 es un campo obligatorio
cuando “Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction”
se ha rellenado como “ESMA .”
143
Compression
Indicación de que el acuerdo es el resultado de una
compresión.
EMIR field = Compression. Indicación de que el acuerdo
es el resultado de una compresión. En este caso "true"
debe ser rellenado en este campo.
144
Confirmation Date Time
Muestra la fecha y hora de la confirmación.
EMIR field = Confirmation timestamp. Denota la fecha y
hora de la confirmación.
Confirmation Type
Indicación de si el acuerdo se ha confirmado
electrónicamente o de una forma distinta.
EMIR field = Confirmation means. Indicación de si el
acuerdo se ha confirmado electrónicamente o de una
forma distinta (otros valores soportados son
NonElectronic y NotConfirmed)
145
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
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GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Una lista de jurisdicciones en las que el producto requiere compensación
obligatoria. Valores aceptados: ESMA-Y, ESMA-N, ESMA-X.
146
EMIR field = Clearing Obligation. Una vez ESMA formula una lista de
productos con obligación de ser compensados, si se reporta un
producto de esta lista, este campo indicará "ESMA" (la lista será
disponible en las páginas web de ESMA).
Mandatory Clearing Indicator
La mejor practica es utilizar el valor “ESMA-X” hasta que la lista definitiva de
productos que deben ser compensados de forma obligatoria sea publicada por
ESMA.
151
Master Agreement type
Referencia del título del master agreement relevante, si se ha usado para en
contrato enviado (por ej. ISDA Master Agreement, International Purchase and
Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master
Agreement o cualquier local Master Agreement)
152
Master Agreement version
Referencia del año de la versión del master agreement usado para el acuerdo
reportado, si es aplicable (por ej. 1992, 2002)
EMIR field = Master Agreement type. Referencia del título del master
agreement relevante, si se ha usado para en contrato enviado (por ej.
ISDA Master Agreement, International Purchase and Sale Agreement,
International ForEx Master Agreement, European Master Agreement
o cualquier local Master Agreement)
EMIR field = Master Agreement version. Referencia del año de la
versión del master agreement usado para el acuerdo reportado, si es
aplicable (por ej. 1992, 2002)
1.4 Campos Control GTR & Campos EMIR RTS
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
6
UTI Prefix
Descripción
Propósito
La mejor práctica recomendada desde el sector financiero es rellenar
un prefijo en el campo "UTI Prefix" que combinado con el "UTI
Value" asegure que sea único. (EMIR field = Trade ID). Este campo
combinado con el valor porporcionado en el campo "UTI Value"
Identifica el prefijo asociado con el "UTI Value". Los dos códigos combinados
deben ser únicos en el repositorio.
forman el Trade ID que se utilizará para reportar a EMIR. (ver las
mejores prácticas relacionadas con el UTI en la página web de ISDA)
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 1 Value"
(por ejemplo 'BIC')
17
Trade Party 1 Prefix
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera
reportar en nombre de ambas compañías.
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Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 1 Value".
La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el
documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
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GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
19
Trade Party 2 Prefix
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Identifica el valor porporcionado en el campo "Trade Party 2 Value".
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Trade Party 2 Value" La mejor práctica es utilizar el código LEI tal y como se indica en el
(por ejemplo 'BIC')
documento ESMA Q&A. El repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin
23
24
Trade Party 1 Branch Location
Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con
empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara
a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la
información al repositorio.
Trade Party 2 Branch Location
Indica donde se localiza una empresa en caso de que se realicen acuerdos con
empresas en el extranjero. Este campo se utilizará para identificar el país de cara
a los reguladores, además de los reguladores de la entidad legal que envía la
información al repositorio.
embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa
identificada como Trade Party 1, entonces dicha empresa debe
identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2
carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la
Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la
que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.
Este campo no es estrictamente un campo obligatorio de EMIR, sin
embargo, cuando un acuerdo ha sido ejecutado por una empresa
identificada como Trade Party 2, entonces dicha empresa debe
identificar en este campo el país de dicha compañía (Código ISO de 2
carácteres) Esto permite a GTR enviar la información del acuerdo a la
Autoridad Nacional Competente dependiendo de la jurisdicción en la
que la empresa está obligada a reportar sus posiciones.
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 1
Value" (por ejemplo 'BIC')
31
Broker Id Party 1 Prefix
33
Broker Id Party 2 Prefix
35
Data Submitter Prefix
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la
segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando
quiera reportar en nombre de ambas compañías.
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Broker Id Party 2
Conditional: Si "Broker Id Party 1 Value" es rellenado entonces es Required. En
Value" (por ejemplo 'BIC')
caso contrario es Optional.
Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 1 Value". La
mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta
otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
Identifica el valor rellenado en el campo "Broker Id Party 2 Value". La
mejor práctica será utilizar el código LEI, aunque el repositorio acepta
otros valores (en la plantilla se encuentran todos los valores
Conditional: Si "Broker Id Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. En aceptados)
caso contrario es Optional.
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Data Submitter
Identifica el valor proporcionado en el campo "data Submitter Value".
Value" (Por ejemplo 'BIC')
La mejor práctica es utilizar el DTCC ID, ya que el repositorio siempre
requerirá identificar a la empresa que envía los acuerdos. Dicha
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
empresa (el "submitter") deberá estar dada de alta en nuestra base
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
de datos y tener un código de participante DTCC para ser capaz de
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la
enviar la información en su propio nombre, en nombre de su
contraparte (Trade Party 2) o en nombre de ambas.
segunda para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando
quiera reportar en nombre de ambas compañías.
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DTCC Product Management
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
40
Clearing Broker Party 1 Prefix
42
Clearing Broker Party 2 Prefix
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Prefijo del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso
Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing
de que el campo sea aplicable.
Broker Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el
código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
(en la plantilla se encuentran todos los valores
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
aceptados)
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportan
en nombre
de ambas
compañías.
Prefijo
del Clearing
Broker
/ Futures Clearing Merchant para Trade Party 2 en caso Identifica el valor proporcionado en el campo "Clearing
de que el campo sea aplicable.
Conditional: Si "Clearing Broker Party 1 Value" es rellenado entonces es Required.
En
caso contrario
es Optional.
Conditional:
SI "Clearing
Broker Party 2 Value" es rellenado entonces es
Required. En caso contrario es Optional.
Broker Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el
código LEI, aunque el repositorio acepta otros valores
(en la plantilla se encuentran todos los valores
aceptados)
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Beneficiary ID Party 1
Value"
48
50
Beneficiary ID Party 1 Prefix
Beneficiary ID Party 2 Prefix
Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
Party 1 Value". La mejor práctica será utilizar el código
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar
en nombre de ambas compañías.
Conditional:
SI "Beneficiary
ID proporcionado
Party 1 Value" es
es Required.
Prefijo que determina
el valor
enrellenado
el campo entonces
"Beneficiary
ID Party 2En Identifica el valor rellenado en el campo "Beneficiary ID
caso
contrario
"Optional".
Value"
Party 2 Value". La mejor práctica será utilizar el código
LEI, aunque el repositorio acepta otros valores (en la
Conditional: SI "Beneficiary ID Party 2 Value" es rellenado entonces es Required. plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
En caso contrario "Optional".
Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 1)
54
56
Buyer Prefix (Party 1)
Buyer Prefix (Party 2)
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value
Para adaptarse a la posibilidad de que una empresa envíe la información al
(Party 1)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
repositorio en nombre de ambas contrapartes, los campos relacionados con
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
"Counterparty Data" están incluidos dos veces. Una para para Party 1 y la segunda plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
para Party 2. Consulte el campo relacionado con "Party 2" cuando quiera reportar
en nombre de ambas compañías.
Prefijo que determina el valor rellenado en el campo Buyer Value (Party 2)
Conditional: Si "Buyer Value (Party 1)" es rellenado entonces es Required. En caso
contrario es Optional.
Conditional: Si "Buyer Value (Party 2)" es rellenado entnces es Required. En caso
contrario es Optional.
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Identifica el valor rellenado en el campo "Buyer Value
(Party 2)". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
DTCC Product Management
GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
93
101
110
Execution Venue Prefix
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Identifica el valor proporcionado en el campo "Execution
Prefijo que denomina el valor proprcionado en el campo ""Execution Venue Value" Venue Value". La mejor práctica es utilizar el código LEI,
(por ejemplo 'MIC')
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
plantilla se encuentran todos los valores aceptados).
Conditional: Si"Execution Venue Value" es rellenado con "XXXX" o "XOFF"
Para derivados OTC este campo este campo no es
entonces es Optional. En caso contrario es Required.
aplicable cuando el valor rellenado en el campo
"Execution Venue Value" es "XXXX"
Upfront payment CCY (repeatable up to 6 times semiEs un campo condicional dependiende del campo "Upfrton Payment"
colon separated)
Clearing DCO Prefix
Identifica la divisa, divisas de los valores rellenados en el
campo "Upfront payment". Se debe de utilizar un código
de divisa ISO.
Prefijo que determina el valor proporcionado en el campo "Clearing DCO Value"
(por ejemplo, "BIC"). Es obligatorio si el campo "Clearing DCO Value" contiene un
LEI (o un código provisional)
Identifica el valor rellenado en el campo "Clearing DCO
Value". La mejor práctica será utilizar el código LEI,
aunque el repositorio acepta otros valores (en la
Conditional: SI "Clearing DCO Value" es rellenado entonces es Required. En caso plantilla se encuentran todos los valores aceptados)
contrario es Optional.
Divisa en la que está denominada el Strike de la Opción financiera.
116
148
Option Strike Price CCY
Name of Trade Party 1
Identifica la divisa en la que se denomina el campo
"Option Strike Price". Tiene que utilizarse un código de
Conditional: si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price Type" se
divisa ISO.
deja en blanco entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 1" ha sido idenficada con un LEI,
un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio
automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,
Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 1 ha
cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre
sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"
de la contraparte utilizando este campo.
o "Freeformattext"
Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o
"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
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GTR OTC
GTR Field Name
Lite Field
149
Name of Trade Party 2
Project Plan & Requirements
Descripción
Propósito
Indica el nombre de la contraparte. Si "Trade Party 2" ha sido idenficada con un LEI,
un código de participante DTCC, CICI o AVID (AVOX ID) entonces el repositorio
automáticamente puede derivar el nombre de la contraparte. Sin embargo,
Este campo debe ser rellenado cuando Trade Party 2 ha
cualquier otro identificador utilizado tiene que ser complementado con el nombre
sido identificado con un código SwiftBIC, EIC, "Internal"
de la contraparte utilizando este campo.
o "Freeformattext"
Conditional: SI "Trade Party 2 Prefix" es "SWIFTBIC" o "EIC" o "INTERNAL" o
"FREEFORMATTEXT" entonces es obligatorio. En caso contrario es opcional.
150
El prefijo identificará como identificar el valor indicado en el campo "Underlying
Asset", pudiendo ser LEI, ISIN, un identificador provisional interno o bien el activo
subyacente con el que se referencia la cartera.
Identifica el cómo se ha denominado el campo
Underlying Asset Identifier Type (repeatable 2 times)
"Underlying Asset"
Conditional: Si "Underlying Asset" es rellenado entonces es Required. En caso
contrario es Optional.
153
154
155
Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value
(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué
empresa se corresponde con el pagador del lado 1. Los
únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party
2"
Leg 1 Payer
Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del
lado 1
Leg 2 Payer
Únicamente válido para "Interest Rate trade" - Identifica quien es el pagador del
lado 2
Option Strike Price Type
Cuando el Strike es un porcentaje se puede utilizar este campo para indicar el tipo Identifica como se ha denominado el valor rellenado en
el campo "Option Strike Price" cuando no es una divisa,
Conditional: Si "Option Strike Price" es rellenado y "Option Strike Price CCY" se sino, por ejemplo, un porcentaje (cuando se refiere a un
deja en blanco, entonces es obligatorio. En caso contrario es Opcional.
CAP/ Floor)
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Este campo debe ser rellenado cuando "Buyer Value
(Party 1)" se deja en blanco. El campo indicará qué
empresa se corresponde con el pagador del lado 2. Los
únicos valores válidos son "Trade Party 1" y "Trade Party
2"