4 Aplicación del modelo en el estudio del BOP

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Analíti a
Andrés Galvis
Revista de Análisis Estadístico
Journal of Statistical Analysis
2
Ordenado, Modelo Probit Ordenado y Valor Extremo Ordena• Test Davidson-McKinnon
do. Debido a la no linealidad, es necesario el uso de al• Test de Normalidad para las perturbaciones o errores
gún algoritmo de optimización para estimar los parámetros (Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson o BerndtDe igual manera, la interpretación del modelo se efecHall-Hall-Hauman).
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a través de los efectos marginales; mientras que la comPor lo anterior, los estimadores son consistentes, asintóparación
de situaciones, se realiza por medio del cociente
ticamente eficientes y normales, permitiendo realizar prueodds.
bas de hipótesis a través de una distribución normal. Algunas pruebas son:
• Razón de Verosimilitud (LR Statistic)
• t-Student (t-statistics)
• Criterio de información Akaike (Akaike info criterion)
• Criterio de información Schwarz ( Schwarz criterion)
4 Aplicación del modelo en el estudio
del BOP
4.1 Obtención de la información relevante
Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la informa• Criterio de información Hannan-Quinn (Hanna-Quinn
ción del censo económico realizado en el 2010 [6], se selecCriter)
cionó un extracto de variables relevantes para agruparlas
en bloques de información financiera (ver Figura 1).
• Pseudo R2 de McFadden (LR index)
Figura 1. Variables del Censo Económico agrupadas por bloques de información financiera. Fuente: Elaboración propia a partir del
Censo Nacional Económico 2010.
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Analítika, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 2(2): 55-65