Grupo de trabajo sobre Estructura Temporal de Tipos de Interés
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ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERES Esta es la nueva página del grupo de trabajo sobre Estructura Temporal de Tipos de Interés. Esta página tiene dos funciones: 1) facilitar el acceso a documentos de trabajo sobre cuestiones relativas a la estructura temporal, y 2) proporcionar información acerca de las próximas jornadas sobre ETTI. Trabajos de investigación Se incluye en esta sección una colección de documentos de trabajo, en distintas fases de elaboración, cedidos por sus autores con el objeto de difundir información acerca de trabajos de investigación en curso, así como para fomentar la discusión y la interacción entre investigadores. El primer grupo contiene trabajos que se encuentran ya en fase de evaluación en alguna revista; el segundo grupo consta de trabajos en relativamente avanzados ya en cuanto a desarrollo, pero que aún no se han enviado para evaluación; el tercer grupo consiste de trabajos en fase inicial de elaboración. Los autores agradecerán recibir comentarios acerca de cualquiera de ellos. Grupo 1: Trabajos en fase de evaluación "The changing behaviour of the term structure of post-war U.S. interest rates", M.J. Gutiérrez (UPV), Jesús Vázquez (UPV). "Switching regimes in the term structure of interest rates during U.S. postwar: a case for the Lucas proof equilibrium?", M.J. Gutiérrez (UPV), Jesús Vázquez (UPV). "Política monetaria y cambios de régimen en los tipos de interés del mercado interbancario", J.L. Fernandez Serrano (UEM) y M. Dolores Robles (UCM). "Structural breaks and interest rates forecast: A sequential approach", J.L. Fernandez Serrano (UEM) y M. Dolores Robles (UCM). "Teoría de las expectativas y cambio estructural: un análisis de las primas por plazo en los tipos a corto españoles", J.L. Fernandez Serrano (UEM) y M. Dolores Robles (UCM). "The forecasting ability of factor models of the term structure of IRS markets", M. Pilar Abad (U. Vigo) y A. Novales (UCM). "Volatility transmission across the term structure of swap markets: international evidence", M. Pilar Abad (U. Vigo) y A. Novales (UCM). "Risk premia in the term structure of swaps in pesetas", M. Pilar Abad (U. Vigo) y A. Novales (UCM). "An error correction factor model of term structure slopes in international swap markets", M. Pilar Abad (U. Vigo) y A. Novales (UCM). "Estructura temporal de los tipos de interés: teoría y evidencia empírica", M. Pilar Abad (U. Vigo) y M. Dolores Robles (UCM). Grupo 2: Trabajos en fase de elaboración "The Role of the Term Spread in an Augmented Taylor Rule. An empirical investigation", Jesus Vazquez (UPV). "Liquidity premiums between Treasury asset markets", Antonio Díaz (ULM), Eliseo Navarro (UCLM). "Estacionalidad diaria en los rendimientos diarios de la Deuda Pública española", Alicia de las Heras (UCLM), Juan M. Nave (UCLM) "Modelización de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo", Francis Benito (U.Alicante), Ángel León (U.Alicante) y Juan M. Nave (UCLM). Grupo 3: Trabajos en fase preliminar "Sobre la posibilidad de contrastar modelos teóricas mediante análisis empíricos", Alfonso Novales (UCM), [email protected]. Vínculos de interés 1. En la página personal de Don M. Chance (http://www.cob.vt.edu/finance/faculty/dmc/) se proporciona un listado ordenado alfabéticamente de artículos sobre ETTI y derivados de tipos de interés: http://www.cob.vt.edu/finance/faculty/dmc/Derivs/IRDLit.htm 2. Página de la Erasmus University (Rotterdam) con referencias sobre ETTI: http://www.few.eur.nl/few/people/smant/m-economics/bibl/bibl2-yieldcurve.htm 2. Central de anotaciones del Banco de España. Con datos históricos de negociación de activos de renta fija. Entrar en: http://www.bde.es y marcar a la derecha, donde aparece: Central de Anotaciones.
