INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Negocio
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01.3- 1. INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Negocio Tradicional) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN TITULOS DE RENTA FIJA NACIONALES CARTERA DE INVERSION ORDINARIA Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa 8.847.470 9.303.709 424.640 Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa 1.397.228 1.605.240 221.233 197.854 203.591 6.218 154.990 156.872 191 Efectos públicos no negociados en mercados regulados Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 0 0 0 3.623.735 3.755.134 125.608 0 0 0 Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 1.907.488 2.020.356 111.050 11.998 11.997 -1 0 0 0 217.599 199.523 6.745 0 0 10.021 10.095 -5 0 0 0 2.423.094 2.355.362 326 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de otras empresas 142.322 158.984 16.521 18.933.799 19.621.880 912.527 14.462.920 15.926.765 1.116.750 1.873.507 2.208.200 476.588 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 12.079 15.521 3.407 Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo 86.872 88.440 -838 TOTAL CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 0 0 0 3.321.795 3.539.680 185.156 10.000 10.013 0 0 0 0 3.635.749 3.730.538 132.141 Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 1. INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Negocio Tradicional) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: Valores de empresas del grupo 23.167 26.796 3.629 0 0 0 290.168 298.103 10.141 1.538 1.537 37 0 0 0 1.076.160 1.076.133 342 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 81.025 94.039 17.869 24.874.981 27.015.764 1.945.223 Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de otras empresas TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -2- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 2. INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN TITULOS DE RENTA FIJA NACIONALES CARTERA DE INVERSION ORDINARIA 200.930 177.222 -104 13.714 13.717 1 1.872 1.872 0 200 0 0 0 0 0 43.059 41.264 -100 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 286.949 287.187 38 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 3.788 3.788 0 0 0 0 55.392 47.439 -11 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 605.902 572.488 -175 6.059 6.666 600 Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa 0 0 0 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 1.944 2.005 60 Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa Efectos públicos negociados en mecados regulados, sin cotización representativa Efectos públicos no negociados en mercados regulados Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés no negociados en mercados regulados TOTAL CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO Efectos públicos negociados en mercados regulados, con cotización representativa Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de otras empresas AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 2. INVERSIONES EN VALORES: RENTA FIJA NACIONAL (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 17.887 17.887 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 25.890 26.558 660 Valores de otras empresas Pagarés negociados en mercados regulados Pagarés no negociados en mercados regulados TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -2- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera (Negocio Tradicional ) Ejercicio 2006 01.3- 3. (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN TITULOS DE RENTA FIJA EXTRANJEROS CARTERA DE INVERSION ORDINARIA Efectos públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa 7.501.711 7.875.965 333.711 Efectos públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa 397.018 456.348 59.090 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 0 0 0 6.271 6.853 582 0 0 0 12.140.369 12.360.707 167.060 4.996 5.006 10 Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 0 0 0 7.501.760 7.887.481 405.170 123 135 12 0 0 0 142.843 147.977 7.201 0 0 0 Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 0 0 0 384.500 374.339 3.099 0 0 0 Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 376 376 0 28.079.965 29.115.186 975.935 7.864.784 8.491.290 420.915 Efectos públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa 988.033 1.079.640 96.589 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 0 0 0 24.967 25.021 26 0 0 0 12.482.073 13.139.859 518.459 74.429 79.004 2.213 Valores de otras empresas TOTAL CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO Efectos públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 15.247.180 15.922.488 519.120 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 843.791 861.543 2.182 Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: Valores de otras empresas AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera (Negocio Tradicional ) Ejercicio 2006 01.3- 3. (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 88 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de otras empresas TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -2- 350 350 -0 37.525.607 39.599.195 1.559.592 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 3. INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN TITULOS DE RENTA FIJA EXTRANJEROS CARTERA DE INVERSION ORDINARIA Efectos públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa 144.872 129.248 -274 Efectos públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa 10.231 9.359 -11 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 0 0 0 8.837 8.910 73 229 0 -0 1.007.244 999.615 3.904 0 0 0 Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 273.097 273.117 20 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 0 0 0 Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 0 0 0 88.624 90.002 1.378 0 0 0 Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 3.506 3.506 0 1.536.641 1.513.756 5.089 16.333 16.632 299 Efectos públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa 0 0 0 Efectos públicos no negociados en mercados regulados 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 5.090 5.090 0 0 0 0 Valores de otras empresas TOTAL CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO Efectos públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas 0 0 0 3.803 3.819 16 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de otras empresas Valores de renta fija no públicos no negociados en mercados regulados: AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 3. INVERSIONES EN VALORES: Renta fija extranjera (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL VALOR DE REALIZACIÓN Pagarés negociados en mercados regulados Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Pagarés no negociados en mercados regulados Valores de otras empresas TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -2- 0 0 0 25.226 25.541 315 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL INVERSIONES EN VALORES: Renta variable y fondos de inversión (Negocio Tradicional ) Ejercicio 2006 01.3- 5. (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR VALOR DE REALIZACIÓN PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL TITULOS DE RENTA VARIABLE NACIONALES Valores negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas 38.119 41.941 4.652 627.705 847.191 226.351 2.595.150 4.862.507 2.221.283 328.297 591.668 263.355 24.810 35.136 10.303 183.237 296.823 113.517 Valores no negociados en mercados regulados: Valores de empresas del grupo 4.210.159 4.779.228 2.206.035 Valores de empresas asociadas 167.390 186.844 28.383 Valores de otras empresas 184.372 301.156 52.645 8.359.240 11.942.494 5.126.525 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de empresas del grupo 780.848 784.222 -21.743 Valores de empresas asociadas 433.016 430.593 -79 13.828 75.054 1.640 1.227.692 1.289.869 -20.181 TOTAL TITULOS DE RENTA VARIABLE EXTRANJEROS Valores negociados en mercados regulados: Valores no negociados en mercados regulados: Valores de otras empresas TOTAL PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES Fondos de inversión en activos del mercado monetario Fondos de inversión mobiliaria Fondos de inversión inmobiliaria 185.804 128.801 21.948 4.214.742 4.870.562 889.885 222.175 250.287 68.555 390.559 349.643 4.256 1.349.797 1.452.371 149.332 20.450 19.448 168 6.383.528 7.071.112 1.134.144 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS Fondos de inversión en activos del mercado monetario Fondos de inversión mobiliaria Fondos de inversión inmobiliaria TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 5. INVERSIONES EN VALORES: Renta variable y fondos de inversión (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR PRECIO DE ADQUISICIÓN TIPO DE VALOR VALOR DE REALIZACIÓN PÉRDIDA O BENEFICIO POTENCIAL TITULOS DE RENTA VARIABLE NACIONALES Valores negociados en mercados regulados con cotización representativa: Valores de empresas del grupo 274 274 0 465 974 508 326.752 412.629 85.396 0 0 0 0 0 0 36.493 40.855 4.362 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 363.984 454.732 90.267 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 Valores de empresas del grupo 0 0 0 Valores de empresas asociadas 0 0 0 Valores de otras empresas 0 0 0 0 0 0 Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores negociados en mercados regulados sin cotización representativa: Valores de empresas del grupo Valores de empresas asociadas Valores de otras empresas Valores no negociados en mercados regulados: TOTAL TITULOS DE RENTA VARIABLE EXTRANJEROS Valores negociados en mercados regulados: Valores no negociados en mercados regulados: TOTAL PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES Fondos de inversión en activos del mercado monetario Fondos de inversión mobiliaria Fondos de inversión inmobiliaria 545.275 356.525 13.172 3.323.742 3.094.028 154.354 80.400 80.391 0 84.045 85.097 1 2.122.738 2.139.823 16.121 108.385 109.390 1.127 6.264.584 5.865.254 184.775 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS Fondos de inversión en activos del mercado monetario Fondos de inversión mobiliaria Fondos de inversión inmobiliaria TOTAL AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 7. INVERSIONES EN VALORES: Derivados (Negocio Tradicional ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR NOMINAL CORRESPONDIENTE A OPERACIONES DE INVERSIÓN TIPO DE VALOR NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS NOMINAL CORRESPONDIENTE A OPERACIONES DE COBERTURA 33.876 56.997 Futuros sobre tipos de interés 0 0 Futuros sobre tipos de cambio 0 0 3.519 0 Futuros sobre índices bursátiles Futuros sobre acciones 137 0 3.656 0 Opciones sobre tipos de interés 25.000 0 Opciones sobre tipos de cambio 223 0 2.997 901 0 1.096 Total Opciones sobre índices bursátiles Opciones sobre acciones Total 28.220 1.997 Compraventas a plazo sobre tipos de interés 0 50.000 Compraventas a plazo sobre tipos de cambio 2.000 5.000 0 0 Compraventas a plazo sobre índices bursátiles Compraventas a plazo sobre acciones 0 0 2.000 55.000 357.382 16.926 Opciones sobre tipos de interés 60.709 0 Opciones sobre tipos de cambio 0 0 176.550 0 Total NO NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS Opciones sobre índices bursátiles Opciones sobre acciones 22.842 0 "Warrants" 44.947 926 0 0 Opciones con límites al alza ("Caps") Opciones con límites a la baja ("Floors") 24.040 0 329.089 926 Opciones de permuta financiera sobre tipos de interés 28.294 16.000 Opciones de permuta financiera sobre tipos de cambio 0 0 Opciones de permuta financiera sobre índices bursátiles 0 0 Total Opciones de permuta financiera sobre acciones Total OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- 0 0 28.294 16.000 4.426.102 26.341 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL 01.3- 8. INVERSIONES EN VALORES DERIVADOS: (Por cuenta de los tomadores de seguro de vida que asuman el riesgo de la inversión ) Ejercicio 2006 (En miles de euros) TOTAL SECTOR NOMINAL CORRESPONDIENTE A OPERACIONES DE INVERSIÓN TIPO DE VALOR NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS NOMINAL CORRESPONDIENTE A OPERACIONES DE COBERTURA 3.516 27.043 Futuros sobre tipos de interés 0 -7.584 Futuros sobre tipos de cambio 0 13.750 Futuros sobre índices bursátiles 0 4 Futuros sobre acciones 0 11 Total 0 6.182 Opciones sobre tipos de interés 0 0 Opciones sobre tipos de cambio Opciones sobre índices bursátiles Opciones sobre acciones Total 0 0 3.516 15.481 0 5.380 3.516 20.861 Compraventas a plazo sobre tipos de interés 0 0 Compraventas a plazo sobre tipos de cambio 0 0 Compraventas a plazo sobre índices bursátiles 0 0 Compraventas a plazo sobre acciones 0 0 Total NO NEGOCIADOS EN MERCADOS REGULADOS Opciones sobre tipos de interés Opciones sobre tipos de cambio 0 0 7.843 0 0 0 0 0 7.843 0 Opciones sobre acciones 0 0 "Warrants" 0 0 Opciones con límites al alza ("Caps") 0 0 Opciones sobre índices bursátiles Opciones con límites a la baja ("Floors") 0 0 7.843 0 Opciones de permuta financiera sobre tipos de interés 0 0 Opciones de permuta financiera sobre tipos de cambio 0 0 Opciones de permuta financiera sobre índices bursátiles 0 0 Opciones de permuta financiera sobre acciones 0 0 0 0 15.486 0 Total Total OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA AE 01.3 Inversiones Financieras.rep -1- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
