Análisis y Predicción de Precios Agrícolas

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EXTERIOR Y
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
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Análisis y Predicción de
Precios Agrícolas
Frank Lam
IICA Miami
Mayo 2010
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Características de los Agronegocios
•
•
•
•
•
•
•
•
Constantes Biológicas => Flujos de efectivo
Volatilidad de precios
Estacionalidad de la producción
Fácil entrada y fácil salida (corto plazo)
Limitado acceso a información
Productos perecederos (frescos) y estacionales
Alta demanda de mano de obra
Poco control sobre variables climáticas
(Temperatura, precipitación, humedad relativa,
luminosidad, etc.)
2
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Concepto de Precio
• Del latín pretium (valor)
• El precio expresa el valor monetario de un bien o un
servicio que se ofrecen en el mercado.
• Las materias primas, el tiempo de producción, la
inversión tecnológica y la competencia son algunos
factores que determinan el precio.
• A la vez, existen valores intangibles (marca) que
influyen en el precio.
3
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Conceptos básicos
• El análisis de precios se puede dar a diferentes
niveles:
–
–
–
–
–
Finca
Mercados mayoristas
Mercados minoristas
Detallistas
Frontera / Puerto (Exportaciones – Importaciones)
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Análisis de Precios Agrícolas
• Tiene impacto a nivel público y privado
• A nivel público:
–
–
–
–
–
–
Programas de crédito agrícola
Política de aranceles y tarifas a productos e insumos
Impuestos
Subsidios
Donación de alimentos
Predicciones y simulaciones
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OFERTA
EXPORTA
CIONES
PRECIOS
AGRICOLAS
IMPORTA
CIONES
6
DEMANDA
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Conceptos básicos
• La tendencia de los precios agrícolas está basado en
factores estructurales.
– Factores que afectan la oferta:
–
–
–
–
–
–
–
Variación en el precio de los productos sustitutos
Variación en los costos de producción
Innovaciones tecnológicas
Variación en la producción y/o productividad
Variación en la precipitación
Acceso a los factores de producción e información
Variaciones aleatorias
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Incidencia de los factores
Entorno
Factores
Institucionales
Precios de Productos e Insumos
Precipitación pluvial
Factores ambientales
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Oferta del Productor
• Precio de Productos e Insumos
– Aumento en precios, aumento en la oferta
– Productos competitivos: Efecto inverso
– Aumento en los precios de los factores productivos: Efecto
inverso
– Las decisiones empresariales se toman a partir de los
precios esperados y los precios actuales / esperados de los
costos de producción
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Tecnología
• Cambio tecnológico -> Mayor eficiencia productiva ->
Mayor cantidad de producto por unidad de insumo o
la misma cantidad a menor costo
• En ambos casos, se trabaja con menores costos de
producción.
• La oferta está en función directa del cambio
tecnológico
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Ingresos no agrícolas
• Las oportunidades de trabajo tienen un efecto
negativo en la oferta agrícola
• El trabajo fuera de la finca representa un uso alterno
de la mano de obra y su capacidad empresarial.
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Precipitación pluvial
• Producción agrícola: Condiciones de precipitación,
irrigación o ambas
• Sin irrigación, la agricultura depende exclusivamente
de la precipitación pluvial
• Con irrigación, la capacidad de riego depende de la
precipitación.
12
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Entorno
• La política pública tiene un efecto directo en las
decisiones empresariales.
• Este mismo efecto se tiene en las decisiones de
consumo y ahorro.
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Factores institucionales
• Este factor puede facilitar o restringir el acceso a
capital, información o tecnología.
–
–
–
–
–
–
Distribución de la tierra
Crédito agrícola
Investigación / Extensión
Educación agrícola
Servicios de información de precios
Asociacionismo
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Infraestructura física
• Carreteras, caminos, puentes, electrificación, etc.
mejoran el acceso a:
– Información
– Mejores precios de venta de productos
– Mejores precios de compra de insumos
Lo cual estimula:
– La adopción de nuevas tecnologías
– La reducción de costos de insumos
– El aumento en los precios al agricultor (reducción en los
costos de transacción)
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Factores ambientales
• Estos factores pueden favorecer o limitar la oferta
agrícola
• Un deterioro en los factores ambientales tiene un
efecto directo en la oferta productiva
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Factores coyunturales
• Cambios en los patrones de la precipitación
• Tormentas tropicales (huracanes)
• Incidencia de plagas y enfermedades
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Demanda
• Es la cantidad de bienes que a diferentes precios, los
consumidores están dispuestos a comprar (sin modificar
las condiciones objetivas y subjetivas de su actuar).
• A mediano y largo plazo, la cantidad demandada está en
función de:
–
–
–
–
–
–
El precio del bien
El precio de los bienes relacionados
Ingreso
Población
Gustos, preferencias y estructura de necesidades
Entorno macroeconómico e institucional
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Precio del bien
• La demanda de un bien tiene una relación inversa
con su precio.
• La demanda disminuye a medida que el precio crece
y viceversa.
• Sin embargo, hay algunas excepciones:
– Bienes Giffen
– Cuando el consumidor considera el precio como indicativo
de calidad
– Cuando un aumento de precio indique que el precio seguirá
subiendo
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Bienes Giffen
• La relación positiva entre el precio y la cantidad
demandada es conocida como el fenómeno Giffen.
• Un Bien de Giffen es un producto que posee una
curva de demanda con pendiente positiva. Es decir,
a medida que el precio del producto aumenta, el
consumidor deseará adquirir una mayor cantidad de
dicho bien, y cuando el precio de dichos bienes
comience a descender, querrán adquirir una cantidad
cada vez menor del mismo.
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Ejemplo Clásico
• El ejemplo clásico de Marshall es el bien inferior de
los alimentos básicos y su demanda se define por la
pobreza, que no permite consumir alimentos de
mejor calidad.
• Si aumenta el precio de los alimentos básicos, los
consumidores no pueden adquirir otros tipos de
alimentos, por lo que tienen que aumentar su
consumo de alimentos básicos.
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Condiciones
• Se deben cumplir dos condiciones para que se dé
uno de estos bienes:
– El bien en cuestión debe ser un bien inferior
– El bien debe representar una parte importante del
presupuesto del consumidor.
Nota. Si en la primera precondición, se cambia a "el bien en
cuestión debe ser tan inferior que el efecto renta sea mayor que el
efecto sustitución", entonces la primera condición es necesaria y
suficiente.
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Precios de bienes relacionados
• La cantidad demanda de un bien no sólo está en
función de su precio, sino también en función de los
precios de cualquier otro producto o servicio.
• El cambio dependerá de la relación que tiene un
producto con el otro:
– Sustituto
– Complementario
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Precios de bienes relacionados (cont.)
• Si el bien es sustituto, la relación entre el precio y la
demanda es positiva.
• Si sube el precio del bien sustituto, sube la demanda
del bien en cuestión.
• Si el bien es complementario, un aumento en el
precio del bien complementario, provoca una
disminución en la demanda del bien que lo
complementa (harina / huevos)
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Ingreso
• Para la mayoría de productos agrícolas, existe una
relación directa entre ingreso y demanda.
• Sin embargo, la cantidad comprada de un bien no
siempre se incrementa con el ingreso en la misma
proporción.
• Elasticidad ingreso-demanda:
– Rango 0.6 – 0.7 por ciento
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Ingreso (cont.)
• Bienes inferiores: Demanda reacciona inversamente
al ingreso.
• Bienes necesarios o normales: Demanda reacciona
positivamente pero en menor proporción a los
cambios en los ingresos.
• Bienes superiores o de lujo: Demanda positiva y en
proporción a los cambios en los ingresos.
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Crecimiento de la población
• El aumento de la demanda está directamente
relacionado con la tasa de crecimiento de la
población.
• Entre más numerosa sea la población, mayor será la
cantidad demandada de bienes.
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Gustos y Preferencias
• Cambios en los gustos, preferencias y estructura de
las necesidades modifican la demanda de productos
agrícolas.
• Factores:
–
–
–
–
–
Clima
Edad
Costumbres y tradiciones
Religión
Otros: ideal de vida, urbanización, moda, etc.
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Entorno
• El comportamiento de las variables
macroeconómicas afecta directamente el consumo.
• Estos cambios se dan a nivel cualitativo:
– Sistemas de precios
– Niveles de empleo
– Expectativas sobre el comportamiento de la actividad
económica
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Entorno (cont.)
• Cambios a nivel cualitativo:
– Mejoras en la distribución del ingreso
– Cambios en la distribución regional de la población
– Cambios en la estructura productiva
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Factores Institucionales
• Los factores institucionales tienen una fuerte
incidencia en el acceso a los bienes.
• Así mismo, afecta la capacidad de consumo a través
de la liberación de recursos.
• Otros aspectos:
– Educación alimentaria (información técnica)
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Infraestructura física
• La infraestructura facilitan el desarrollo de la
comercialización.
• Facilita el acceso a información, reduce los costos de
transacción y mejora las condiciones de calidad e
inocuidad de los productos.
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Internación de productos
Producción
Interna
Importaciones
Ayuda
alimentaria
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Inventario
Inicial
Exporta
ciones
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Importaciones
• Demanda de bienes foráneos y están en función de:
–
–
–
–
Costos de internación al mercado nacional
Precio de los productos sustitutos producidos internamente
Tipo de cambio
Ingreso de los consumidores
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Precio de Importación
• Las importaciones representan la demanda de
bienes que vienen del exterior.
• Existe una relación inversa con sus precios.
• Los precios de importación:
– Costos de transporte
– Seguro
– CIF (Cost, Insurance & Freight)
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Precio Interno
• Los bienes producidos internamente mantienen una
relación de sustitución con los bienes importados
• Si los precios internos suben, las importaciones
suben.
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Tipo de Cambio
• La cantidad de dinero a pagar por las divisas
• Si el tipo de cambio sube, es decir, la cantidad de
pesos dominicanos a pagar por un dólar aumenta, la
cantidad importada se reduce
• El dólar estadounidense, en este contexto, es una
variable de alta relevancia
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Pesos / US Dólar
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1985
1990
38
2000
2010
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Ingreso
• El ingreso tiene la misma relación con las
importaciones, al igual que en el caso de la
demanda.
• Un país pobre en recursos naturales tendrá una
mayor propensión marginal para importar.
• Otra razón puede ser motivada por una subvaluación
del tipo de cambio (sobrevaluación de la moneda
nacional)
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Exportaciones
• Son la oferta de bienes a demandantes en el
mercado externo.
• Las exportaciones pueden permitir un crecimiento de
la agricultura mayor a los límites de la demanda
interna.
• Por lo tanto, son una función de:
– El costo de colocación en el mercado exterior
– El precio de sustitutos existentes en el mercado
internacional
– El tipo de cambo
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“Las exportaciones
no garantizan la
prosperidad, pero
no podremos tener
prosperidad en la
agricultura sin
exportaciones”
41
Bruce Knight,
USDA
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Precio de Exportación
• Las exportaciones son una oferta de bienes hacia el
exterior.
• Existe una relación directa con su precio.
• Usualmente, los precios de exportación se registran
al costo de ponerlo en el puerto.
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Precio Internacional
• Las exportaciones tienen una relación de sustitución
exacta con los productos que se encuentran en el
mercado internacional.
• Por ende, las cantidades exportadas están en directa
relación a los precios vigentes en el mercado
internacional.
43
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Tipo de Cambio
• La cantidad exportada tiene una relación directa con
el tipo de cambio.
• Si la tasa cambiaria aumenta, es decir, más pesos
dominicanos por dólar estadounidense, los productos
nacionales se vuelven más competitivos en el
mercado internacional.
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Ayuda Alimentaria
• Volumen de productos que ingresan al país como
producto de la donación de la cooperación
internacional.
• Puede responder a problemas de alimentación,
déficit en la balanza de pagos o préstamos en
especie.
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Características de los precios agrícolas
• Variabilidad a Corto Plazo:
– Cambios en las condiciones climáticas
– Cambios en las estimaciones de existencias o del consumo
mundial
– Cambios en los movimientos especulativos
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Características de los precios agrícolas
• Variabilidad a Mediano Plazo:
– Cambios en la cotizaciones del dólar con relación a otras
medias fuertes.
• Apreciación del dólar -> Depreciación de los precios agrícolas
(Colomé, 1990)
47
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Características de los precios agrícolas
• Tendencia secular:
– Decreciente?
– Los cambios tecnológicos
• Incremento en la productividad
• Expansión de frontera agrícola
• Doble cosecha por año calendario
– Políticas agrícolas en EU y la UE
• Altos precios internos (subsidios) hacen incrementar la
producción
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Conceptos básicos
• La influencia de las tendencias en los mercados
internacionales ha deteriorado los precios agrícolas
frente a los precios de los bienes industriales.
• Además, ha tenido un impacto en los precios
agrícolas reales de cada país.
• Y sumado, los subsidios agrícolas han influido en los
precios de las exportaciones
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Conceptos básicos
• Tendencias de la oferta y demanda interna
• Tendencias a largo plazo de los precios
internacionales
• Presencia de exportaciones subsidiadas en los
mercados mundiales
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Predicción de los Precios Agrícolas
• La anticipación al futuro se ha convertido en una
necesidad de la práctica profesional en economía y
gestión de empresas.
• Hoy día, la toma de decisiones exige no sólo la
disponibilidad de la máxima y más completa
información actual y pasada.
• También se hace imprescindible tener una mínima
visión de lo que espera en el futuro.
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Predicción de los Precios Agrícolas
• Existe un segundo elemento importante que son las
nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones que han introducido factores que
modifican nuestros hábitos.
• Hoy día disponemos de nuevas vías de acceso a la
información y nuevas formas de comunicación que, a
base de facilitar las tareas, han hecho
imprescindibles su utilización.
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Toma de decisiones y predicción
• La toma de decisiones en la gestión de las empresas y de la
política económica conlleva inexcusablemente la necesidad de
valorar el futuro. Ese proceso de toma de decisiones puede
sistematizarse, por ejemplo, en las siguientes etapas:
Etapas conceptuales del proceso de toma de decisiones
1.- Planteamiento del problema.
2.- Valoración de la situación actual.
3.- Consideración de las alternativas de futuro.
4.- Formulación de objetivos.
5.- Elección de políticas.
6.- Control de realización del proceso.
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Predicción de los Precios Agrícolas
• Predicción es la estimación de valores futuros de una
variable en función del comportamiento pasado de la
serie.
• Aunque el valor futuro no sea predecible con total
exactitud, el resultado tampoco puede ser totalmente
aleatorio.
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Predicción de los Precios Agrícolas
• La serie temporal es una secuencia de valores
observados a través del tiempo y ordenados
cronológicamente
• Uno de los principales objetivos de las series
temporales es la predicción, el control de un proceso
y la simulación de procesos, entre otros.
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Descomposición de las series temporales
•
Tendencia. Es la dirección general de la variable en el periodo de
observación, es decir, el cambio a largo plazo de la media de la
serie.
•
En otras palabras, se trata del patrón regular de comportamiento a
largo plazo, sea éste creciente o decreciente. Por ejemplo, la
inflación es un proceso inherente a casi todas las economías en
mayor o menor grado. Por ello, cabe esperar que la el patrón de
comportamiento regular de los índices de precios sea creciente.
Debemos esperar a largo plazo que los precios suban.
•
La clave es comprender que, más allá de subidas y bajadas
parciales (de un mes a otro) existe una clara tendencia al
crecimiento de esta variable.
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Descomposición de las series temporales
• El ciclo es aquel componente de la serie vinculado a
oscilaciones a medio plazo.
• Se suele considerar que no presenta un movimiento con
patrón uniforme único, como la tendencia, o la
estacionalidad, por lo que se habla de oscilaciones en
períodos superiores al año, aspecto que sirve, entre otros,
para distinguirlo de la estacionalidad.
• En la práctica, se supone que en una serie económica se
solapan distintos ciclos, por lo que es habitual considerar
conjuntamente este componente con la tendencia, en un
único que refleje movimientos de la serie a largo plazo,
frente a movimientos causados por la estacionalidad.
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Descomposición de las series temporales
• Estacionalidad. Corresponde a las fluctuaciones
periódicas de la variable, en periodos relativamente cortos
de tiempo
• La estacionalidad es una componente que se presenta en
series de frecuencia inferior a la anual (mensual,
trimestral,...), y supone oscilaciones a corto plazo de
período regular, inferior al año y amplitud regular.
• Se trata de la componente que introduce los matices más
interesantes de cara a la predicción. En general, todas las
series de frecuencia inferior a la anual presentan en
mayor o menor medida estacionalidad.
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Descomposición de las series temporales
• Componente irregular. También llamado residual o
aleatorio. El aspecto importante de este componente
es que se supone que el mismo no sigue ningún
patrón sistemático de comportamiento que se pueda
incorporar en el modelo. En todo caso, los residuos
se utilizan para comprobar la bondad de la aplicación
realizada.
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Referencias
•
•
•
•
•
•
•
•
Alston, J. & James, J. (2002). The incidence of Agricultural Policy. Handbook of
Agriculture Economics. Amsterdam.
Banco Central de la República Dominicana (www.bancocentral.gov.do)
Caldentey, P. (1984). Economía de los Mercados Agrarios. Córdoba, España.
Universidad de Córdoba.
FAO. Trade and Markets. (www.fao.org)
Johnson, G. (1990) Agriculture and Trade: A Study of Inconsistent Policies. New
York.
Molinero, L. (2004). Análisis de Series de Tiempo. ASEH. Madrid. España.
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) (2008).
Agricultural Policies: Monitoring and Evaluation. Paris.
Summer, D. (2008). Agricultural Subsidy Programs. Library of Economics and
Liberty.
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