Tablas de Codificación
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Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS MEFF S/MART v9.30 14 de diciembre de 2011 La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito. © 2011 MEFF. Todos los derechos reservados. Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla de Contenidos 1. Tablas de Codificación de valores válidos .................................................................................1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 Tabla 1: Códigos de Divisa.................................................................................................................... 1 Tabla 2: Tipos de Activo ........................................................................................................................ 1 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas ..................................................................................................... 1 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ................................................................................... 2 Tabla 5: Formas de Pago ...................................................................................................................... 2 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías .................................................................................. 2 Tabla 7: Destinos de las Garantías ....................................................................................................... 2 Tabla 8: Estados de Give Up................................................................................................................. 3 Tabla 9: Tipos de Orden ........................................................................................................................ 3 Tabla 10: Estados de una Orden ........................................................................................................... 4 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden...................................................................................... 4 Tabla 12: Tipos de Orden FIX ............................................................................................................... 5 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .......................................................................................................... 5 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ................................................................................................ 5 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .......................................................................... 5 Tabla 16: Valores de CFICode .............................................................................................................. 6 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ............................................... 8 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación .............................. 8 Tabla 19: Códigos de Operación ........................................................................................................... 9 Tabla 20: Subgrupos de Contratos ...................................................................................................... 11 Tabla 21: Activos subyacentes ............................................................................................................ 15 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ....................................................................................... 20 Tabla 23: Grupos de comisión............................................................................................................. 20 Tabla 24: Tipos de comisión................................................................................................................ 21 Tabla 25: Tipos de persona ................................................................................................................. 21 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación ................................................................................. 21 Tabla 27: Estados de una aplicación ................................................................................................... 22 i Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1. Tablas de Codificación de valores válidos 1.1 Tabla 1: Códigos de Divisa Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: http://www.xe.com/iso4217.htm Por ejemplo: Código Concepto EUR Euro 1.2 Tabla 2: Tipos de Activo Código Concepto ACE Acciones Españolas BON Bonos del Estado Españoles CSH Efectivo CUP Cupón Segregado Deuda Estado EBN Bonos zona Euro EST Acciones zona Euro LET Letras del Tesoro NDP Principal Segregado Deuda Estado OBL Obligaciones del Estado 1.3 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas Valor Descripción DFC Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution) DFST Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva DRP Déficit de Recursos Propios LIM Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por Riesgo de Detalle) LRI Límite de Riesgo Intradía MC Garantías Extraordinarias por Margin Call OTH Otras Garantías Extraordinarias PM Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin) RM Garantía por Registro de Detalle (Register Margin) STR Garantía por Límite de Margin Call 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 1 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.4 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo Código Concepto 01 Garantías 02 Otras Garantías 03 Variation Margin 04 Comisiones Diarias 05 Primas 06 Facturación 07 Intereses no periódicos 99 Otros conceptos 1.5 Tabla 5: Formas de Pago Código Concepto 01 Multilateral en Banco de España 02 OMF 99 Otras formas de pago 1.6 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías Código Concepto C Efectivo I Prenda de otro CSD P Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR R Repo T Transferencia de Valores A Aval 1.7 Tabla 7: Destinos de las Garantías Código Concepto GD Garantía Diaria GE Garantía Extraordinaria GG Garantía General GI Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 2 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.8 Tabla 8: Estados de Give Up Código Concepto Visible por Liquidador de Miembro Destino A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí C Cancelado por Miembro Origen No H Petición solicitada no válida Sí L Rechazado por Liquidador de Miembro Destino Sí N Aceptado por Miembro Destino Sí P Pendiente No R Rechazado por Miembro Destino No S Anulada por el sistema Sí X Petición rechazada Sí 1.9 Tabla 9: Tipos de Orden Código Concepto MEFF Eurex AT Ataque X X L Limitada X X LI Limitada Inmediata X X M Mercado X X MM Market Maker X X Q Quote X - Sa Stop al alza - X Sb Stop a la baja - X Sla Stop Limitada al alza X - Slb Stop Limitada a la baja X - Sub A precio de subasta X - TN Todo o nada X - 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 3 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.10 Tabla 10: Estados de una Orden Código Concepto AA Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque) AE Anulada y ejecutada parcialmente AO Anulada por el Operador E Ejecutada totalmente P Pendiente PE Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen) PN Pendiente de confirmación PS Orden Stop pendiente de disparar 1.11 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden Código Concepto Adm Por el Administrador Dab Protección Delta: Delta absoluta máxima Des Por desconexión Dmx Protección Delta: Delta máxima acumulada Dnc Protección Delta: número de contratos Eje Por ejecución Err Por error IdE QuoteID no válido Lim Por límites Liq Filtro de liquidación (volumen) Mer Cambio de situación de mercado Neg Filtro de negociación (precio) NEj Por no ejecución inmediata Ope Por el operador Otr Otros Par No existen criterios de orden Quote Per Por permisos Sme Anulación por el Sistema Sus Anulación de un quote por sustitución Vig Por vigencia 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 4 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.12 Tabla 12: Tipos de Orden FIX Código Concepto 1 Market 2 Limit 3 Stop 4 Stop Limit 1.13 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX Código Concepto 0 Day (default value) 2 At the Opening (OPG) 3 Immediate or Cancel (IOC) 4 Fill or Kill (FOK) 1.14 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante Código Concepto C Liquidador-Custodio L Liquidador N Negociador 1.15 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores Código Nombre 0 NO APLICA 1 IBERCLEAR 2 CLEARSTREAM 3 EUROCLEAR 4 DECEVAL 5 DCV 6 CUD 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 5 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.16 Tabla 16: Valores de CFICode 1.16.1 Indices CFICode Descripción FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias FMICXX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias OCEICN Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias OPEICS Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias MMMXXX Instrumento de referencia para índice (contrato externo) MRIXXX Instrumento de referencia 1.16.2 Acciones CFICode Descripción FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física FFSCSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias FFSCNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias FFMCSX Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias FFMCNX Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias FMSPXX Time spread de futuros sobre acciones con entrega física FMSCXX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias FMMCXX Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias FMSXXX Facility futuros sobre acciones OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 6 Tablas de Codificación - Valores predefinidos OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo) ESXXXX Acciones (contado) MRIXXX Instrumento de referencia 1.16.3 Renta Fija CFICode Descripción FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias FMDPXX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física OCEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física OPEDPN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias 1.16.4 Divisas CFICode Descripción FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias OCECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias OPECCS Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias 1.16.5 Mercancias CFICode Descripción FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física FMAPXX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola MRTXXX Mercancias subyacentes 1.16.6 Energía CFICode Descripción FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 7 Tablas de Codificación - Valores predefinidos CFICode Descripción diferencias FCECSB Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSE Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSY Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSQ Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSM Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSK Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSB Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSE Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias SCECSD Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias 1.16.7 Deuda Pública CFICode Descripción MMFDXX Forward sobre deuda DTFTFR Bono DBFTPR Bono perpetuo DBFTFR Obligación DYZTXR Letra Para más detalle consúltese el apéndice 6-D “CFICode Usage – ISO 10962 Classification of Financial Instrument (CFICode)” del documento “Financial Information Exchange Protocol (FIX) version 4.4 with errata 20030618”. ( (http://www.fixprotocol.org/specifications/fix4.4spec) 1.17 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación Código Descripción M1 MEFF RF M3 MEFF – Grupo de contratos Financiero G1 EUREX M7 MEFF – Grupo de contratos de Energía M8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública 1.18 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 8 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código Descripción C1 MEFF RF C2 MEFF – Grupo de contratos Financiero C5 EUREX C7 MEFF – Grupo de contratos de Energía CM MEFF – CCP C8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública 1.19 Tabla 19: Códigos de Operación Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. MEFF Financiero y Energía Código operación Descripción Negociación Liquidación A Aplicación telefónica fuera de mercado X X 1 1 C Hecho corporativo X D Desglose Cuenta Diaria X E Ejercicio X G Operación de give-up X H Aplicación telefónica en Mercado J Operación a precio medio L Delta X X M Mercado X X P Ajuste de posición R Operación spread X S Operación asociada a spread X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X X X X X X La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular. 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 9 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF Deuda Pública Código operación Descripción D Desglose Cuenta Diaria X G Operación de give-up X H Registro de operaciones simples P Ajuste de posición X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X 1 Registro primera pata repo X X 2 Registro segunda pata repo X X B Operación de cierre por liquidación en IBERCLEAR Negociación X Liquidación X X Eurex Código operación Descripción D Desglose Cuenta Diaria F Basis Trade G Operación de give-up I Give-Out X X K Give-In X X M Mercado X X P Ajuste de posición R Operación spread X S Operación asociada a spread X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X 14 de diciembre de 2011 Negociación Liquidación X X X X X © MEFF 2011 X 10 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código operación Descripción Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X Negociación Liquidación 1.20 Tabla 20: Subgrupos de Contratos Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. MEFF RENTA FIJA 02 BONO 10 MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 20 MINI IBEX 21 IBEX 23 BBVA 24 ABERTIS 25 ENDESA 27 IBERDROLA 28 SCH 29 UNION FENOSA 30 REPSOL 31 TELEFONICA 33 ACERINOX 34 BANCO POPULAR 35 BANKINTER 37 GAS NATURAL 38 INDRA 41 AMADEUS 43 INDITEX 45 ACS 46 B.SABADELL 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 11 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 48 ACCIONA 49 METROVACESA 50 SACYR VALLE 51 FCC 52 ENAGAS 53 RED ELECTRICA 54 GAMESA 56 TELECINCO 57 MAPFRE 58 ANTENA 3TV 59 FADESA 61 BANESTO 62 IBERIA 63 PRISA 65 NH HOTELES 67 BME 68 GRIFOLS 69 ABENGOA 70 IBERDROLA RENOVABLES 72 ARCELORMITTAL 73 TÉCNICAS REUNIDAS 74 OBRASCÓN HUARTE 75 FERROVIAL 76 EBRO FOODS 78 IAG 79 IBERDROLA Z 80 CAIXABANK 81 BANKIA 82 DIA 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 12 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 99 IBEX IMPACTO DIV AA AXA AE AEGON AH AHOLD AI ALLIED IRISH BANK AL ALCATEL AQ AIR LIQUID AR ASSICURAZIONI GENERALI AZ ALLIANZ BA BASF BN BNP PARIBAS BY BAYER CA CARREFOUR SUPER. CR CREDIT AGRICOLE DA DANONE DB DEUTSCH BANK DC DAIMLER CHRYSLER DT DEUTSCHE TELEKOM EI ENI EL ENEL EO E.ON FO FORTIS FT FRANCE TELECOM GS SOCIETE GENERALE IN ING IS INTESA SANPAOLO LA LAFARGE LV LVMH LY SUEZ 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 13 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO MU MUENCHENER RUECK NO NOKIA OR L’OREAL PH PHILIPS RN RENAULT RW RWE SA SANOFI-AVENTIS SI SIEMENS SO SAiNT GOBAIN SP SAP TI TELECOM ITALIA TO TOTAL UI UNICREDITO UV UNILEVER VI VIVENDI D1 TEF DIVIDENDOS D2 SAN DIVIDENDOS D3 BBVA DIVIDENDOS D4 REP DIVIDENDOS D5 IBE DIVIDENDOS D6 ITX DIVIDENDOS MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA 01 FUTURO BASE MIBEL 02 SWAP BASE MIBEL 11 FUTURO PUNTA MIBEL 12 SWAP PUNTA MIBEL 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 14 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP. EUREX 10 SCHATZ 20 BOBL 30 BUND 40 BUXL 50 DAX 60 EURO BTP 90 STOXX 50 91 EUROSTOXX 50 1.21 Tabla 21: Activos subyacentes MEFF RENTA FIJA BONO 10 MFF MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO ANTENA 3TV A3TV ABERTIS ABE ABENGOA ABG ACS ACS ACERINOX ACX AEGON AEG AHOLD AHL AIR LIQUID AIR ALLIED IRISH BANK ALB ALCATEL ALU ALLIANZ ALV 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 15 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO AMADEUS AMS ACCIONA ANA ASSICURAZIONI GENERALI ASI AXA AXA BASF BAS BAYER BAY BBVA BBVA BANKIA BKIA BANKINTER BKT BME BME BNP PARIBAS BNP BANESTO BTO CAIXABANK CAB CREDIT AGRICOLE CAG CARREFOUR SUPER. CAR UNICREDITO CRD DANONE DAN DEUTSCH BANK DBK DAIMLER CHRYSLER DCX DIA DIA DEUTSCHE TELEKOM DTE ENDESA ELE ENEL ENE ENAGAS ENG ENI ENI E.ON EON EBRO FOODS EBRO FADESA FAD FCC FCC 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 16 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO FERROVIAL FER IBEX FIE IBEX MINI FIE En Fix el código de activo es FIEM. FORTIS FOR FRANCE TELECOM FTE GAMESA GAM GAS NATURAL GAS GRIFOLS GRF IAG IAG IBERDROLA Z IBZ IBERDROLA IBE IBEX IMPACTO DIV IBH IBERIA IBLA IBERDROLA RENOVABLES IBR INDRA IDR ING ING INDITEX ITX LAFARGE LAF LVMH LVM SUEZ LYO MAPFRE MAP ARCELORMITTAL MTS MUENCHENER RUECK MUV METROVACESA MVC NH HOTELES NHH NOKIA NOK OBRASCÓN HUARTE OHL L’OREAL ORE 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 17 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO PHILIPS PHG BANCO POPULAR POP PRISA PRS RED ELECTRICA REE RENAULT REN REPSOL REP RWE RWE B.SABADELL SAB SCH SAN SAP SAP SANOFI-AVENTIS SAS SAiNT GOBAIN SGO SIEMENS SIE SOCIETE GENERALE SOG INTESA SANPAOLO SPI SACYR VALLE SYV TELEFONICA TEF TELECINCO TL5 TELECOM ITALIA TLI TOTAL TOT TÉCNICAS REUNIDAS TRE UNILEVER UNC UNION FENOSA UNF VIVENDI VIV TEF DIVIDENDOS TEFD SAN DIVIDENDOS SAND BBVA DIVIDENDOS BBVD REP DIVIDENDOS REPD IBE DIVIDENDOS IBED 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 18 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO ITX DIVIDENDOS ITXD MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA FUTURO BASE MIBEL MIBFTB SWAP BASE MIBEL MIBSWB FUTURO PUNTA MIBEL MIBFTP SWAP PUNTA MIBEL MIBSWP MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP. EUREX BOBL FGBM BUND FGBL BUXL FGBX DAX FDX EURO BTP FBTP EUROSTOXX 50 STXE SCHATZ FGBS STOXX 50 STXX 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 19 Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1.22 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden Código Concepto AN Petición de cancelación de la orden CA Confirmación de cancelación de la orden CO Confirmación de nueva orden DS Disparo de orden stop MO Petición de modificación de la orden OE Orden ejecutada OM Confirmación de modificación de la orden OR Petición de nueva orden RJ Rechazo de la petición 1.23 Tabla 23: Grupos de comisión Código Concepto 00 Grupo de comisión no asociado a operaciones 01 Futuros sobre IBEX – Tarifa general 02 Futuros sobre IBEX – Cuenta propia 03 Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general 04 Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia 05 Opciones sobre IBEX – Tarifa general 06 Opciones sobre IBEX – Cuenta propia 07 Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General 08 Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia 09 Futuros sobre acciones españolas – Market Makers 10 Opciones sobre acciones – Tarifa general 11 Opciones sobre acciones – Cuenta propia 12 Opciones sobre acciones – Market Makers 13 Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general 14 Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia 15 Futuros sobre acciones europeas – Market Makers 16 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general 17 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia 18 Futuros sobre Dividendos – Tarifa General 19 Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia 50 Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general 51 Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia E1 Contratos energía – Tarifa general A E2 Contratos energía – Tarifa general B D1 Contratos deuda pública 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 20 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código Concepto 99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión 1.24 Tabla 24: Tipos de comisión Código Concepto 1 Negociación, Registro y Liquidación 2 Vencimiento 3 Por ejercicios solicitados 4 Por asignación de ejercicio 5 Operativa del Dpto. de Clearing 6 Por ajuste de posición 7 Negociación y Liquidación (Repos) 1.25 Tabla 25: Tipos de persona Tipo Descripción AV Agencias de Valores B Bancos CA Cajas de Ahorro CL Clientes CS Compañías de Seguros EF Otras Entidades Financieras FI Fondos de Inversión FP Fondos de Pensiones OT Otros PJ Otras Personas Jurídicas SV Sociedades de Valores 1.26 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación Valor Descripción 1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor. 2 No existe el contrato. 3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido. 4 El tipo de operación no está permitida en ese momento. 5 Código de contrato ya en uso con otras características 6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato 4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 21 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Valor Descripción existe el número de aplicación. 4001 No se cumplen las condiciones de efectivo 4002 No se cumplen las condiciones de precio. 4003 El contrato no está vigente. 4004 El miembro está suspendido. 4005 La cuenta está suspendida. 4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción. 1.27 Tabla 27: Estados de una aplicación Valor Descripción 0 Pendiente de validación por ambas partes. 1 Pendiente de validación por vendedor. 2 Pendiente de validación por comprador 3 Pendiente de validación por Supervisión. 4 Cancelada. 5 Rechazada por vendedor. 6 Rechazada por comprador. 7 Rechazada por Supervisión. 8 Aceptada. 9 Registrada. A Cancelada por el sistema. B Rechazada por el sistema. 14 de diciembre de 2011 © MEFF 2011 22
