TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES `PUT

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PRECIOS
COTIZACIÓN VIGENTE PARA EL DÍA: 21-noviembre-16
TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'PUT' PARA SOYA
PRECIO DE EJERCICIO
CTS DLR / BUSHEL
US DLRS / TON
COSTO DE LA PRIMA
CTS DLR / BUSHEL
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
13.39
23.53
37.18
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
26.65
36.53
48.36
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
42.12
53.3
65.91
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
48.36
59.28
71.37
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
53.69
65
77.48
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
53.04
64.09
76.18
COSTO POR CONTRATO
US DLRS / TON
DÓLARES
ENERO 17
4.92
8.65
13.66
MARZO 17
9.79
13.42
17.77
MAYO 17
15.48
19.58
24.22
JULIO 17
17.77
21.78
26.22
AGOSTO 17
19.73
23.88
28.47
SEPTIEMBRE 17
19.49
23.55
27.99
PESOS
669.50
1,176.50
1,859.00
13,517.07
23,753.30
37,532.84
1,332.50
1,826.50
2,418.00
26,902.91
36,876.67
48,818.94
2,106.00
2,665.00
3,295.50
42,519.72
53,805.82
66,535.49
2,418.00
2,964.00
3,568.50
48,818.94
59,842.57
72,047.30
2,684.50
3,250.00
3,874.00
54,199.52
65,616.85
78,215.29
2,652.00
3,204.50
3,809.00
53,543.35
64,698.21
76,902.95
TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'CALL' PARA SOYA
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
27.69
17.03
9.88
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
49.79
38.87
29.9
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
53.04
43.42
35.36
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
65.39
55.64
47.06
1,000
1,020
1,040
367.44
374.79
382.13
69.94
60.58
52.39
980
1,000
1,020
360.09
367.44
374.79
76.44
66.95
58.37
ENERO 17
10.17
6.26
3.63
MARZO 17
18.29
14.28
10.99
MAYO 17
19.49
15.95
12.99
JULIO 17
24.03
20.44
17.29
AGOSTO 17
25.70
22.26
19.25
SEPTIEMBRE 17
28.09
24.60
21.45
1,384.50
851.50
494.00
27,952.78
17,191.61
9,973.76
2,489.50
1,943.50
1,495.00
50,262.51
39,238.88
30,183.75
2,652.00
2,171.00
1,768.00
53,543.35
43,832.06
35,695.57
3,269.50
2,782.00
2,353.00
66,010.55
56,168.02
47,506.60
3,497.00
3,029.00
2,619.50
70,603.73
61,154.90
52,887.18
3,822.00
3,347.50
2,918.50
77,165.42
67,585.36
58,923.93
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL VENCIMIENTO MÁS CERCANO
OPCIÓN
"PUT"
"CALL"
PRECIO DE
EJERCICIO
1000
1000
VARIACIÓN*
CTS DLR
-17.28
23.28
BUSHEL
TONELADA
1 CONTRATO =
5,000
136.078
1 TONELADA =
36.7437
PRECIO DE LOS FUTUROS
%
-1.74
2.34
18-noviembre-16
VENCIMIENTO
CTS DLR / BUSHEL
VAR.
US DLRS / TON
ENERO 17
MARZO 17
MAYO 17
JULIO 17
AGOSTO 17
SEPTIEMBRE 17
993.75
1002.25
1010.50
1016.50
1015.75
1002.75
4.250
3.750
3.250
2.500
2.500
1.000
365.14
368.26
371.30
373.50
373.22
368.45
TIPO DE CAMBIO FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO = 20.1898 PESOS/DÓLAR
PRECIO SUGERIDO POR ASERCA:
La información publicada en estas tablas puede variar con respecto al valor real de la operación de las opciones, derivado del comportamiento del mercado
Los costos de cobertura incluyen gastos de comisiones
*Representa el movimiento a la baja en el PUT y a la alza en el CALL que debe tener el precio del futuro para que se empiece a tener compensación
Para mayor información favor de llamar a la Dirección Regional o Ventanilla autorizada de su localidad