ENERGÍA Diciembre 2014 Revisión Mensual de Energía Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Energía ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE ENERGÍA Diciembre 2014 • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en diciembre de 2014 fue de 641.752 contratos, en comparación con 456.476 contratos en diciembre de 2013, un aumento de 40,59 por ciento. • El volumen promedio diario de las opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en diciembre de 2014 fue de 178.392 contratos, en comparación con 83.135 contratos en diciembre de 2013, un aumento de 114,58 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Gas Natural en diciembre de 2014 fue de 298.563 contratos, en comparación con 391.668 contratos en diciembre de 2013, una disminución de 23,77 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) en diciembre de 2014 fue de 144.709 contratos, en comparación con 112.368 contratos en diciembre de 2013, un aumento de 28,78 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) en diciembre de 2014 fue de 126.426 contratos, en comparación con 109.459 contratos en diciembre de 2013, un aumento de 15,5 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) en diciembre de 2014 fue de 89.072 contratos, en comparación con 41.032 contratos en diciembre de 2013, un aumento de 117.08 por ciento. Opciones de media curva sobre petróleo crudo a corto plazo. Haga clic en la imagen para ver más información (en inglés). 1 www.cmegroup.com/energy Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Diciembre 2014 Volumen Promedio Diario (VPD) Interés Abierto Precios Spot y Conversion Sistema EUA y Métrico USD/TM Excepto Spot USD al Símbolos Volatilidad NG=USD/ Valor Nocional Valor Nocional Cierre del Mes Metro Cubico Historica Electrónico y Contratos (Millones USD) Contratos (Millones USD) 31-Dic-14 Piso 20 Días 31-Dic-14 Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Futuros CL 641,752 $34,186 1,468,497 Opciones LO 178,392 2,802,897 Opciones de Estilo Europeo LC 1,915 119,757 Futuros NG 298,563 Opciones ON 13,361 140,191 Opciones de Estilo Europeo LN 73,680 3,752,280 Futuros HO 144,709 Opciones OH 2,791 Futuros RB 126,426 Opciones OB 1,961 $78,227 53.27 $390.63 42.03% $27,139 2.889 $0.10 64.68% $26,618 183.36 $574.44 29.27% $20,504 147.21 $527.45 33.09% Gas Natural $8,625 939,402 Petróleo para Calefacción $11,144 345,635 84,491 Gasolina Oxigenada (RBOB) $7,817 331,633 34,190 Petróleo Crudo de Omán (Bolsa de Dubai, DME) Futuros OQ 6,975 13,329 89,072 140,181 JM+L1* 69 35,236 JO+PML+6O* 716 15,522 Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros OQ 57.33 34.31% Electricidad PJM Liquidada en Efectivo Futuros & Futuros Swaps Opciones * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PML está ajustado al tamaño del contrato de JO. 2 Revisión Mensual de Energía Futuros - Volumen Promedio Diario 1,600,000 Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 1,400,000 Contratos 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Opciones - Volume Promedio Diario 400,000 Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 350,000 300,000 Contratos 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 3 www.cmegroup.com/energy Futuros - Interés Abierto 4,500,000 Petróleo Crudo de Omán (DME) Petróleo Crudo Brent (Financiero) Gasolina Oxigenada (RBOB) Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Gas Natural Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 4,000,000 3,500,000 Contratos 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Opciones - Interés Abierto 16,000,000 Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 14,000,000 12,000,000 Contratos 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 4 Revisión Mensual de Energía Electricidad - Volumen Promedio Diario 12,000 Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 10,000 Contratos 8,000 6,000 4,000 2,000 0 * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. Electricidad - Interés Abierto 1,000,000 Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo (JM + L1) * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 900,000 800,000 Contratos 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. 5 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Electrónico Interés Abierto 2,000,000 900,000 1,800,000 800,000 1,600,000 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000 400,000 800,000 300,000 600,000 200,000 400,000 100,000 200,000 0 Interés Abierto Contratos VPD Total 1,000,000 0 Futuros de Gas Natural - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 500,000 450,000 400,000 VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 1,800,000 1,600,000 1,400,000 350,000 300,000 1,000,000 250,000 800,000 200,000 Interés Abierto Contratos 1,200,000 600,000 150,000 100,000 50,000 0 400,000 200,000 0 6 Revisión Mensual de Energía Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 450,000 160,000 400,000 140,000 350,000 120,000 300,000 100,000 250,000 80,000 200,000 60,000 150,000 40,000 100,000 20,000 50,000 0 Interés Abierto Contratos 180,000 0 Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 200,000 180,000 VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 400,000 350,000 160,000 300,000 120,000 100,000 80,000 250,000 200,000 150,000 Interés Abierto Contratos 140,000 60,000 100,000 40,000 20,000 0 50,000 0 7 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 12,000 VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 35,000 30,000 10,000 Contratos 20,000 6,000 15,000 Interés Abierto 25,000 8,000 4,000 10,000 2,000 5,000 0 0 Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 120,000 VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 160,000 140,000 100,000 120,000 Contratos 100,000 60,000 80,000 60,000 Interés Abierto 80,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 8 Revisión Mensual de Energía Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero - Volatilidad Histórica de 20 Días 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Futuros de Gas Natural - Volatilidad Histórica de 20 Días 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo para Calefacción - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volatilidad Histórica de 20 Días 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10 Revisión Mensual de Energía Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Diciembre 2014 300,000 Futuros de Petróleo para Calefacción Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 250,000 Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero Contratos 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Hora de New York Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Diciembre 2014 30,000 Futuros de Petróleo para Calefacción Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 25,000 Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero Contratos 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Hora de New York 11 www.cmegroup.com/energy Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero Interés Abierto- Contratos 600,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 30% 500,000 25% 400,000 20% 300,000 15% 200,000 10% 100,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gas Natural 600,000 Interés Abierto- Contratos 500,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 30% 25% 400,000 20% 300,000 15% 200,000 10% 100,000 0 5% 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 12 Revisión Mensual de Energía Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) 160,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money Interés Abierto- Contratos 140,000 35% 30% 120,000 25% 100,000 20% 80,000 15% 60,000 10% 40,000 20,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 160,000 Interés Abierto- Contratos 140,000 120,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 30% 25% 100,000 20% 80,000 15% 60,000 40,000 10% 20,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 13 CME GROUP HEADQUARTERS CME GROUP GLOBAL OFFICES 20 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606 cmegroup.com Chicago New York +1 312 930 1000 +1 212 299 2000 London +44 20 3379 3700 Singapore Calgary Hong Kong +65 6593 5555 +1 403 444 6876 +852 3180 9387 Houston São Paulo Seoul +1 713 658 9292 +55 11 2565 5999 +82 2 6336 6722 Tokyo Washington D.C. +81 3242 6232 +1 202 638 3838 Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade. All references to options refer to options on futures. CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications. Copyright © 2014 CME Group. All rights reserved. PM712/0/1014