DISEÑO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS CON NINJA TRADER

TRADING DE SISTEMAS
CON NINJATRADER
(MODULO I)
EspaciodeTrading.com
Descripción general:
Este primer módulo tiene como finalidad proporcionarte los conocimientos necesarios para
que puedas desarrollar tu negocio de Trading Algorítmico: diseñar, evaluar e implementar tus
propios sistemas de una forma eficiente utilizando la plataforma NinjaTrader. Podrás conocer y
realizar todos los pasos necesarios en el desarrollo de una cartera de sistemas que te permita
maximizar el beneficio y reducir el riesgo, enfocar el trading desde un punto de vista
profesional e implantar procedimientos de calidad que te ayuden a mantener un proceso de
mejora continua en tu operativa. Mediante el desarrollo de los temas expuestos en el curso
veremos cómo enfocar los objetivos descritos de manera totalmente práctica, para que, una
vez finalizado el curso, puedas aplicar los conocimientos de una forma inmediata.
El dominio de la materia expuesta en el Módulo I es recomendable para cursar el Módulo II. El
segundo módulo está dedicado a la profundización y aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos en el primer modulo siguiendo una metodología basada en casos reales. De este
modo, quienes cursen esta segunda parte, además de completar el proceso formativo con
unos conocimientos avanzados sobre esta modalidad de trading, obtendrán, como resultado
del trabajo en equipo y de nuestro asesoramiento personalizado, una cartera de sistemas
viable, robusta y lista para comenzar a operar.
Dirigido a:
Todas aquellas personas que deseen recibir una formación de calidad para la implementación
de un Negocio basado en la operativa con Sistemas de Trading.
Objetivos del Módulo I:
Este primer módulo tiene por objeto que aprendas:
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¿Qué es un sistema de trading? Ventajas de esta operativa. Tipos de sistemas y
principales características.
A desarrollar tus propios sistemas utilizando la herramienta Strategy Wizard (una
aplicación que no requiere conocimientos de programación)
A programar indicadores y sistemas utilizando programación avanzada en NinjaTrader
(Lenguaje NinjaScript)
A evaluar de un modo completo y eficaz la viabilidad de un sistema de trading.
Cuál es el procedimiento necesario para construir un portfolio de sistemas de trading.
A aplicar correctamente estrategias de gestión monetaria: Maximizando la rentabilidad
y disminuyendo el riesgo.
A implantar un método de gestión de la calidad que te ayude a mantener un proceso
de mejora continua.
TEMARIO DEL MODULO I:
OPERATIVA SISTEMÁTICA EN GENERAL
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Introducción a la operativa sistemática.
Tipos de de sistemas y principales características.
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE NINJATRADER
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Generalidades de la plataforma.
Características enfocadas a la construcción, análisis e implementación de
sistemas.
INDICADORES UTILIZADOS
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Explicación de los principales indicadores que utilizaremos a lo largo del curso.
Indicadores clásicos e indicadores avanzados.
CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA STRATEGY WIZARD
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Introducción a esta aplicación destinada al desarrollo de sistemas que no requiere
conocimientos de programación.
Desarrollo de diferentes sistemas utilizando esta herramienta.
PROGRAMACIÓN AVANZADA EN NINJATRADER: NINJASCRIPT.
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Introducción a este lenguaje.
Programación de indicadores.
Programación de sistemas.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS
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Estadística: Principios Estadísticos aplicables al Trading
Ratios Estadísticos básicos: Avg trade, profit factor, sharpe ratio, etc.
Visión Global del Testeo de una estrategia. Bloques básicos.
Importancia de datos históricos de calidad. Métodos para construir series del
futuro continuo.
Optimización.
Walk Forward.
Simulaciones de Montecarlo.
FUNDAMENTOS DE CREACIÓN CARTERAS
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Conceptos básicos de la teoría de Carteras. El modelo clásico y teorías alternativas.
Elaboración de carteras sistemáticas en la práctica.
Metodología utilizada en mi experiencia personal.
NOCIONES DE GESTIÓN MONETARIA
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Aspectos básicos
Estrategias de Money Management
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Nociones de Money Management avanzado
Módulo Practico: Desarrollo o implementación del MM a una cartera.
PLAN DE TRADING
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Visión global
Plan de Negocio de Trading
Sistema de Gestión
Plan de Trading
GESTIÓN DE LA OPERATIVA
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Aplicación de los Procedimientos.
Registros.
Control práctico de Medición y Análisis del sistema.
Gestión de la Mejora Continua.
Revisión del Sistema.
Ejemplos de Registros básicos para la operativa.
FACTORES PRÁCTICOS EN EL TRADING
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La operativa sistemática en la práctica: Dispositivos y recursos: Hardware y
software.
Un día de un Trader de Sistemas: Rutinas
"Binomio operador / sistema" y el "concepto de confortabilidad del trader"
Dinámica de trabajo:
El curso se impartirá de forma on-line, lo que implica que como herramienta de trabajo se
utilizará una avanzada plataforma de e-learning. Podrás visualizar las clases a través de videotutoriales y todo el material que veremos a lo largo del curso se entregará en un completo
dossier de trabajo que recibirás en tu domicilio.
Para certificar la compresión, al finalizar cada tema se deberá de responder a un formulario de
autoevaluación que tendrá preguntas relacionadas con los conceptos abordados.
Como alumno tendrás a tu disposición un foro en el que podrás relacionarte con el resto de
alumnos y con los ponentes. Un espacio en el que podrás compartir y debatir tus ideas y/o
información que consideres interesante en relación con los temas del curso. En todo
momento, contarás con la ayuda de los ponentes a través de los dispositivos comunicacionales
de la plataforma.
Ponentes:
A pesar de que los ponentes son de sobra conocidos dentro del sector pasamos a dar una
breve descripción de los mismos:
David Urraca: Es el electrónico del grupo. Cansado de tantas horas de jornada laboral, hace 6
años dejó su trabajo para dedicarse en exclusiva a un negocio en el que se podía ganar mucho
dinero y supuestamente con poco esfuerzo “el plan perfecto”, y desde entonces, ¡ha trabajado
más que nunca! A lo largo de los años ha ido evolucionando desde una operativa discrecional
hacia una operativa completamente sistemática. A día de hoy, y desde hace ya algunos años
dedica todo su tiempo a este tipo de operativa; tanto gestionando sus recursos como
realizando otras actividades relacionadas con la misma. Aunque principalmente estas
actividades se basan en la gestión de sus sistemas también se dedica a otras, entre las que
cabe destacar este curso con el que se encuentra muy ilusionado e implicado ya que considera
que nunca antes se había abordado la operativa con sistemas de una forma tan completa.
Andrés A. García: Es el filósofo del grupo. Saltó hace 15 años de las cálidas arenas de Lógica y
la Filosofía de la Ciencia a este circo de tres pistas llamado Bolsa, actividad que casi siempre ha
simultaneado con la docencia. Como trader independiente, gestiona su propio patrimonio
desde un enfoque 100% sistemático. Materia sobre la que ha publicado más de un centenar de
artículos en su página TradingSys y otros medios. Cuando le preguntamos por el mejor sistema
del mundo, responde sin pestañear: Está claro: "Los Principia" de Newton. ¡Pero hombre, este
es un curso de sistemas de trading! ¿Podrías ser un poco más concreto? ¡Uff! ...Déjame que lo
piense: ¿Quizá aquel que te permite dormir relativamente tranquilo cada noche? Sí, sí, pero ya
nos dirás cómo. Bueno, de eso va el curso, supongo.
Carlos Prieto: Es el físico del grupo. Aún no sabe cómo acabó en el mundo del Trading desde el
sector industrial. Lo que era una mera afición hace más de 10 años operando en acciones del
mercado español se ha convertido en su medio de vida desde hace ya otros tantos trabajando
Futuros por cuenta propia. Nuestra pregunta para él es ¿qué debe hacer un Trader para
ganarse la vida? Está clarísimo, vender muchos cursos, libros, asesoramiento, vamos en
general cualquier cosa.... Vale, vale, sólo en última instancia y si no le queda otro remedio
hacer Trading. ¿Eso es lo que vais a enseñar aquí? Digamos que vamos a enseñar a cómo
trabajar seriamente el Trading y de verdad que es una lástima porque yo quería haber vendido
hasta camisetas y pegatinas con nuestras caras pero mis colegas no me han dejado, dicen que
tiene que ser un curso de referencia por su calidad, todavía no sé a qué se refieren.
Fechas:
La primera convocatoria del módulo I se desarrollará durante el mes de junio, en horario
completamente flexible y conforme al calendario de actividades que se dará a conocer a los
participantes al comienzo de la actividad. Duración estimada 4 semanas.
Matrícula:
Las personas interesadas en realizar este primer módulo podrán reservar su plaza rellenando
el formulario de inscripción adjunto y enviándolo al correo electrónico
[email protected]. El número de plazas será limitado. La confirmación de
matrícula y forma de pago se indicarán 15 días antes de la fecha de inicio.
Precio:
El precio de este módulo será de 850 € + IVA. Los alumnos que hayan realizado anteriormente
el Curso de “Análisis Técnico e Introducción a los Sistemas de Trading” impartido desde
Clasesdebolsa.com tendrán un descuento especial del 10%, al igual que los usuarios
registrados en la web Tradingsys.org que tengan una antigüedad superior a los 6 meses.