Posición Vto. Plazo TC Tasa Imp.C. Ant. Var Vol.* % V.Int. Ab.* % IA
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1 04/10/2016 Tasas Instrumento Call 1d 26,50% Call 7d 27,00% Caución 7d 25,50% Caución 30d 25,88% CPD 1-30 días* 26,89% CPD 331-360 días* 26,15% BADLAR Privada 22,13% LEBAC 35d. 26,75% LEBAC 98d. 24,67% LEBAC 252d. 24,02% * Avalados (TNA ponderada) Rofex – Dólar Futuro Posición Vto. SPOT A3500 DLR102016 DLR112016 DLR122016 DLR012017 DLR022017 DLR032017 DLR042017 DLR052017 DLR062017 DLR072017 DLR082017 * en miles Dólar BCRA A3500 Plazo 7d TNA 04/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 28/04/2017 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 31/08/2017 Variación directa Var. Anualizada -0,6% -30,2% 61d 1,9% 21,6% 92d 2,0% 12,1% 183d 368d 0,7% 3,0% 2,7% 5,5% 60,9% 60,9% 04/10/2016 03/10/2016 27/09/2016 Plazo 27 57 87 119 147 178 206 239 269 300 331 TC 15,180 15,440 15,720 15,990 16,235 16,410 16,645 16,855 17,075 17,290 17,530 17,760 Tasa Imp. C. Ant. Var 23,15% 22,78% 22,39% 21,32% 20,12% 19,79% 19,55% 19,06% 18,86% 18,84% 18,74% 15,469 15,730 15,990 16,230 16,410 16,635 16,845 17,085 17,315 17,530 17,750 Vol.* % V.Int. Ab.* % I. A. -0,19% 76 21% 611 -0,06% 86 24% 405 0,00% 132 37% 400 0,03% 7 2% 221 0,00% 9 2% 181 0,06% 14 4% 79 0,06% 4 1% 73 -0,06% 22 6% 71 -0,14% 2 1% 53 0,00% 2 1% 35 0,06% 8 2% 83 362 2.212 28% 18% 18% 10% 8% 4% 3% 3% 2% 2% 4% Tasa Implícita Futuros Rofex 30% 20% 10% 0% 0 50 100 150 200 Bonos Bono Código Títulos Públicos + CER Bogar 18 NF18 Bocon 24 PR13 Boncer 21 TC21 Disc ARL 05 DICP Par ARL 05 PARP C-Par ARL 05 CUAP GDPU ARL TVPP Títulos Públicos Badlar + Spread Precio 104,20 397,00 107,50 690,00 317,00 547,50 10,50 YTM MD Maturity 3,0% 0,7 04/02/2018 2,9% 3,5 15/03/2024 2,4% 4,5 22/07/2021 3,9% 9,0 31/12/2033 4,3% 14,4 31/12/2038 4,2% 15,8 31/12/2045 15/12/2035 Bonar 17 AM17 Bonar Oct 17 AO17 Bonar 18 AMX8 Bonar 19 AMX9 Bonar 20 AM20 Bocon 22 PR15 Títulos Públicos Bonac 100,40 108,00 103,95 104,50 107,10 166,50 Bonac 17 May Letes USD 105,25 25,6% 0,5 09/05/2017 Bloomberg Clean Price LTDN6 LTDD6 LTDE7 LTDF7 LTDJ7 LTDL7 LTDY7 AY17 Días 34 62 104 139 262 272 216 Bonos Bono $15,1800 32d 27,1% 26,4% 26,2% 25,5% 25,8% 26,8% 0,4 0,9 1,1 1,8 2,2 2,7 28/03/2017 09/10/2017 01/03/2018 11/03/2019 01/03/2020 04/10/2022 Títulos Públicos - CER 6% NF18 4% TC21 CUAP 2% PR13 0% 0,0 5,0 2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 0,09 0,17 0,28 0,38 0,72 0,75 0,59 07/11/2016 05/12/2016 16/01/2017 20/02/2017 23/06/2017 03/07/2017 08/05/2017 10,0 15,0 20,0 Spread 2,3% 1,7% 1,5% 0,9% 1,2% 2,1% Títulos Públicos - ARP Badlar + Spread 31% 29% AM17 27% AO17 25% AMX9 AM20 PR15 AMX8 23% 0,0 99,77 99,46 99,08 98,75 100,56 97,57 98,06 PARP DICP 1,0 2,0 3,0 Letes USD 4% 3% 2% 1% 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 250 300 350 Código Precio Títulos Públicos Soberano USD - Linked Bonad 16 AO16 1.522,00 Bonad 17 AF17 1.495,00 Bonad Jun 17 AJ17 1.485,00 Bonad Sep 17 AS17 1.465,00 Bonad 18 AM18 1.482,00 Títulos Públicos CABA USD - Linked CABA 2016 C10 BD4C6 1.516,00 CABA 2018 C3 BDC18 1.140,00 CABA 2019 C4 BDC19 1.530,00 CABA 2019 C5 BD2C9 1.430,00 CABA 2020 C6 BDC20 1.435,00 Títulos Públicos USD Bonar 16 AD16 37,70 Bonar X 17 AA17 105,50 Global 17 NYL* GJ17 104,27 Bonar 18 AN18 114,71 Bonos Int. 19 NYL* AA19 106,06 Bonar 20 AO20 117,87 Bonos Int.21 NYL* AA21 108,97 Bonar 24 AY24 120,17 Bonos Int. 26 NYL* AA26 112,94 Disc 33 DICA 114,96 Disc 33 NYL* DICY 114,79 Par 38* PARA 70,35 Par 38 NYL* PARY 71,55 Bonos Int. 46 NYL* AA46 112,91 Bonos Provinciales USD* Disc Bs.As. NYL BDED 102,30 CABA 17 NYL CABA17 103,07 Cordoba 17 NYL CORD17 107,84 Mendoza 18 NYL BARX1 100,75 Chubut 20 A NYL TUBA1 103,96 Bs. As. 18 NYL BP18 110,00 Neuquen 21 NYL NRH2 103,98 Salta 22 NYL SARHD 108,02 Bs. As. 19 NYL PBJ19 103,80 Bs. As. 21 NYL BP21 116,46 CABA. 21 NYL CABA21 114,44 Bs. As. PBJ 21 NYL PBJ21 115,10 Bs. As. 24 NYL PBM24 112,27 Mendoza 24 NYL PMY24 107,34 Salta 24 NYL SA24D 110,23 Chaco 24 NYL CH24D 100,51 Bs. As. 27 NYL PBJ27 107,27 Bs. As. 28 NYL BP28 119,17 Par Bs.As. NYL BPLD 76,99 ON's - Corporativos USD* IRSA 2017** OIRX6 99,75 Macro 2017 OROX2 101,31 RAGHSA 2017 ORAX3 100,25 TGS 2017** OTX11 101,12 YPF F 2018 YPCPO 103,70 Capex 2018** OCEX1 101,64 Galicia 2018** OGLB1 103,80 YPF 2018 YPCRO 111,01 Pan Am 2021 OPNS1 107,79 Transener 2021** OTRX9 104,77 Edenor 2022** ODNX9 106,83 IRSA 2023** RPC2O 112,12 YPF 2024 YPCUO 111,37 Albanesi 2023** ALBAAR 105,07 Petrobras 2023** PTSTO 103,65 Arcor 2023** RCC9O 106,94 YPF 2025 YCA6O 110,19 ** Callable Bond YTM MD Maturity TC BCRA 3500 11,1% 0,1 28/10/2016 5,2% 0,4 22/02/2017 4,7% 0,7 09/06/2017 4,6% 0,9 21/09/2017 4,2% 1,4 18/03/2018 TC Bco. Nación Vendedor 13,0% 0,1 28/11/2016 5,8% 0,9 15/03/2018 5,8% 1,3 17/05/2019 6,4% 1,8 20/12/2019 5,8% 1,9 28/01/2020 * Bloomberg Clean Price 3,3% 0,1 29/12/2016 2,8% 0,5 17/04/2017 2,1% 0,6 02/06/2017 3,4% 1,9 29/11/2018 3,8% 2,3 22/04/2019 4,2% 3,4 08/10/2020 4,7% 3,8 22/04/2021 5,0% 4,0 07/05/2024 5,8% 6,7 22/04/2026 6,6% 7,8 31/12/2033 6,6% 7,8 31/12/2033 6,7% 12,1 31/12/2038 6,6% 12,1 31/12/2038 6,7% 12,2 22/04/2046 * Bloomberg Clean Price 0,8% 0,3 15/04/2017 2,2% 0,4 01/03/2017 3,1% 0,8 17/08/2017 4,9% 1,1 04/09/2018 5,7% 1,8 01/07/2020 4,0% 1,8 14/09/2018 6,1% 2,0 26/04/2021 6,4% 2,4 16/03/2022 4,3% 2,4 17/06/2019 5,4% 2,8 26/01/2021 4,3% 2,9 19/02/2021 5,9% 3,4 09/06/2021 6,8% 4,9 16/03/2024 7,1% 4,9 20/05/2024 7,3% 5,0 08/07/2024 9,5% 4,9 19/08/2024 6,9% 6,7 15/06/2027 7,1% 6,7 18/04/2028 7,2% 7,9 15/05/2035 * Bloomberg Clean Price 9,3% 0,3 02/02/2017 4,2% 0,3 01/02/2017 7,8% 0,3 16/02/2017 6,1% 0,6 14/05/2017 5,0% 0,9 15/08/2018 9,0% 1,3 10/03/2018 6,3% 1,4 04/05/2018 3,7% 2,0 19/12/2018 5,5% 3,0 07/05/2021 8,7% 3,8 15/08/2021 8,5% 4,4 25/10/2022 6,5% 5,0 23/03/2023 6,7% 5,1 04/04/2024 8,8% 4,9 27/07/2023 6,8% 5,2 21/07/2023 4,8% 5,5 06/07/2023 7,1% 6,2 28/07/2025 Soberano Títulos Públicos - Dólar Link 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% BD4C6 BDC18 BDC20 AS17 AJ17 AM18 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Títulos Públicos - USD 8% DICY 6% AY24 AD16 AO20 AA21 AA19 4% 2% PARY PARA AA46 DICA AA26 AN18 GJ17 AA17 0% 0,0 5,0 10,0 15,0 CABA - Pcia de Bs As - USD 9% Bs. As. 24 NYL Bs. As. 21 Bs. As. NYL 18 Bs. As. PBJ 21 NYL NYL 6% CABA 17 NYL Bs. As. 19 3% 0% BD2C9 BDC19 AF17 AO16 0,0 CABA CABA. 21 NYL NYL Disc Bs.As. NYL 0 Par Bs.As. NYL Bs. As. 27 NYL Bs. As. 28 NYL 2 4 6 8 10 Provincias - USD 12% Neuquen 21 NYL Mendoza 18 NYL 9% 6% 3% Chaco 24 NYL Chubut 20 A NYL Salta 22 NYL Cordoba 17 NYL Salta 24 NYL Mendoza 24 NYL 0% 0 1 2 3 4 5 Corporativos - USD 12% IRSA 2017** 9% Edenor 2022** Transener 2021** RAGHSA 2017 Capex Albanesi 2023** 2018** 6% IRSA 2023** Arcor 2023** Galicia 2018** Macro 2017 3% 0 TGS 2017** 1 2 3 6 4 5 6 Oil&Gas - USD 9% YPF 2025 Pan Am 2021 YPF F 2018 6% YPF 2024 Petrobras 2023** YPF 2018 3% 0% 0 2 4 6 8 El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. 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