Capacitación Administración Límites

Capacitación Administración Límites
Departamento de Fiduciaria y Valores
Sección Operaciones DCV – Servicio al Cliente
Subgerencia de Operación Bancaria
Departamento de Fiduciaria y Valores
Agenda
 Definición
 Participantes en el SEN
 Estructura Técnica
 Gráfico de Red
 Conexión al sistema




Escalones del SEN
Descripción del Mercado
Administrador de Límites - Perfil
Funciones del Administrador de límites
 Límites de Agentes
 Límites a operadores
 Límites por especies
 Definiciones
 Aspectos a tener en cuenta para definir límites de agentes
 Demostración sobre la herramienta
¿Definición?
Es un Sistema Centralizado de Información para Transacciones
administrado por el Banco de la República, a través del cual
las entidades inscritas pueden efectuar, mediante estaciones
de trabajo remotas:





Operaciones de compraventa al contado o a plazo
Operaciones de Reporto (Repos)
Operaciones Simultáneas
Operaciones de Registro
Préstamo de dinero a través del mercado Interbancario a
entidades legalmente facultadas
 Demás operaciones del mercado de valores aprobadas por la
autoridad competente.
 Sirve como plataforma computacional para generar el IBR
Participantes en el SEN
Administrador del SEN Banco de la República.
Agentes del Mercado
Bancos, Corporaciones, Comisionistas,
Fondos de Pensiones, Fiduciarias, DTN,
Fogafín, Finagro, BRC.
Perfil
Administrador Local
Perfil Administrador
de Límites
Perfil Operador o
Trader
Estructura Técnica
Gráfico de Red
Conexión al sistema
SEBRA
La conexión al servidor del
SEN se efectuará vía WSEBRA para lo cual el
usuario debe identificarse
con una tarjeta
denominada Token
SecurID
Firewall
SEBRA
Escalones del SEN
1er. Escalón
2do. Escalón
NO
UTILIZA
UTILIZA
LÍMITES
LÍMITES
Descripción del Mercado
PRIMER ESCALÓN
SEGUNDO ESCALÓN
CONH
CTMO
SIMULTANEAS
(SIMU)
COMPRAVENTAS
(CVSE)
DINERO (DINE)
Compra
venta T+0
Compraventa
entre 1 y 3 días
Simultáneas
T>=0
Compra venta T+0
Compra venta T>0
Repos
Simultáneas
Interbancarios
Horario
8:00 - 1:00
9:00 - 3:40
8:00 - 3:40
8:00 - 3:00
8:00 - 3:00
Instrumentos
permitidos
TES
Fogafin
Todos los títulos
susceptibles de
negociar
Todos los títulos
susceptibles de
negociar
Nombre
Tipos de
operación
TES
Fogafin
TES
Fogafin
Administrador de Límites - Perfil
 Definir con mayor exactitud los riesgos que asume
una entidad.
 De igual forma delimitar el Riesgo Humano de un
Operador
Funciones del Administrador
Limites
 Asignar límites a los Agentes o Contrapartes.
(Riesgo Precio y Riesgo Pago)
 Asignar límites a los operadores (Riesgo humano).
 Asignar límites a las especies (Riesgo por
instrumento).
Límites de Agentes
Es la asignación de los montos hasta
los cuales estamos dispuestos a operar
con otro Agente.
Límites a operadores
El sistema permite la creación de “n”
cantidad de reglas de manera tal que se
pueda efectuar un control, si se desea,
sobre cada uno de los operadores.
Límites por Especie
Este tipo de limite permite controlar el
porcentaje de afectación de Riesgo
Precio y Riesgo Pago para las especies
del mercado.
Definiciones
Grupo de Riesgo
 Es una agrupación de especies definida por
Administrador Central
Tipo de Negociación
 Es la forma en que se negocia una Especie
Grupo de Riesgos y Tipos de
Negociación
TIPO DE
NEGOCIACIÓN
GRUPO DE RIESGO
PESOS
Repos Banrep

CV Estándar Totales/Precio

CV Estándar Corto Plazo/Tasa

CV Estándar Cupones y
Descuento/Tasa

Interbancarios

CV T1T4 Totales/Precio

CV T1T4 Corto Plazo/Tasa

CV T1T4 Cupones y Descuento/Tasa

Simultaneas Tasa SE

Simultaneas Precio SE

UVR
USD
IPC









Aspectos a tener en cuenta
para definir Límites de Agentes
Definir en Datos Propios moneda
Peso (Administrador Local)
Definir Plazos (Administrador de
Límites)
Definición de plazos
Demostración sobre la
herramienta
Recomendaciones
 Antes de asignar límites verifique que se encuentre definido
en Datos Propios la moneda peso.
 Para modificar los límites debe asignar un monto superior o
igual al afectado.
 Para eliminar los límites de un agente debe tener en cuenta
que no tenga límites afectados.
 Para aumentar límites se debe hacer del Global al Tipo de
Negociación.
 Para disminuir los límites se debe hacer desde Tipo de
Negociación hasta el Global.
 Se pueden realizar máximo dos modificaciones a los límites
por agente
GRACIAS