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EXAMEN INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA
LADE Convocatoria Junio de 2003
GRUPO 2A6
NOMBRE: ______________________________________________________
1.
Describa brevemente los principales usos o utilidades de un modelo econométrico.
Ponga un ejemplo en cada caso.
2.
¿Qué es la estacionalidad? ¿y la tendencia? Ponga un ejemplo e indique en cada caso
un método para eliminar cada uno de estos componentes de una serie temporal.
3.
Se tiene información trimestral de las siguientes variables:
Variable
Número de parados (EPA)
Valor añadido bruto de industria
Tipo de interés interbancario
Índice de Producción Industrial
Saldo de la Balanza por cuenta
corriente (acumulado año)
Número de parados registrados
Nombre del organismo
Método de agregación
Indique, en cada caso, el nombre del organismo que elabora dicha información así
como el método de agregación que utilizaría para transformar las series a periodicidad
anual.
4.
A partir de los siguientes datos de la variable CONSUMO PRIVADO se pide:
2001.I
2001.II
2001.III
2001.IV
2002.I
2002.II
2002.III
2002.IV
Consumo Privado
(Millones euros corrientes)
Deflactor consumo privado
(base 1995=100)
42.831
44.876
46.819
48.042
48.470
48.613
48.644
48.805
102
105
103
101
94
98
104
110
-
¿Cuánto creció el consumo privado en términos intertrimestrales en el cuarto trimestre
de 2002 valorado a precios del año 95? Explique el cálculo realizado.
-
Indique si es verdadera o falsa la siguiente afirmación razonando su respuesta:
“Durante el año 2002 los precios del consumo fueron superiores a los registrados en el
año 1995”.
-
¿En qué unidad de medida viene expresado el deflactor? Justifique su respuesta.
-
Exprese el dato del consumo privado en corrientes del 2001.IV como un número índice
base 2002.II. Explique el significado económico del resultado obtenido y la unidad de
medida en que viene expresado el dato calculado.
-
¿Cuál fue el crecimiento interanual del consumo privado en 2002.I tanto en términos
nominales como en reales? Explique a que se debe la diferencia obtenida entre ambos
valores.
5.
Se tienen dos variables explicativas expresadas en niveles (X1 y X2) y en tasas de
variación (TX1 y TX2), para las cuales se calculan los siguientes coeficientes de
correlación:
-
Coeficiente de correlación entre X1 y X2 =
+0,83
Coeficiente de correlación entre TX1 y TX2 = -0,94
Se pide:
¿Cómo interpretaría el coeficiente de correlación calculado entre TX1 y TX2?
6.
-
¿Es posible obtener signos contrarios
calculados? Razone la respuesta.
en los coeficientes de correlación
-
¿Incluiría ambas variables como explicativas en una misma ecuación? En caso
afirmativo ¿las expresaría en niveles o en tasas de variación? Justifique su
respuesta.
A partir de las siguientes variables:
ENDOGENA
Consumo
Renta
EXPLICATIVAS
Tipo de interés
Exportaciones
Ocupados
Renta
Tipo de cambio
indique una especificación para los siguientes tipos de modelos econométricos,
seleccionando aquellas variables que tenga sentido utilizar según la teoría económica
en cada caso (no es necesario utilizar todas las variables indicadas), y justificando su
elección:
-
Un modelo multiecuacional
-
Un modelo dinámico
-
Un modelo transversal
7.
¿Cuál es el método utilizado por E-Views para estimar los parámetros del modelo?
Explique brevemente en que consiste.
8.
A través del programa E-Views se ha estimado un modelo econométrico para explicar
el nivel de inversión de una economía (INVERSION) en función del tipo de interés (TI),
capacidad productiva utilizada (CAPACIDAD), y una variable ficticia (FICTICIA) que
recoge la desaceleración que registró la inversión durante la crisis de 1993. A partir de
los siguientes resultados obtenidos se pide:
Dependent Variable: INVERSION
Method: Least Squares
Sample: 1983 2002
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Prob.
C
TI
CAPACIDAD
FICTICIA
8,21414
-0,194288
3,56789
+76,46338
0,0005
0,0000
0,1826
0,0634
R-squared
Adjusted R-squared
0,754742
0,735622
-
¿Existen problemas de muestra pequeña en la estimación realizada? Justifique su
respuesta.
-
¿Los signos obtenidos de los parámetros estimados son coherentes con lo postulado
por la teoría económica? Justifique su respuesta.
-
En función de los valores de los parámetros estimados ¿podría indicar que variable
explicativa es más importante para analizar la evolución de la variable endógena?
Justifique su respuesta.
-
A través del valor del parámetro estimado ¿cómo cuantificaría la relación existente
entre la variable TI y la INVERSIÓN?
-
¿Qué implica el hecho de que los parámetros estimados sean constantes para el
periodo muestral y para el periodo de predicción?
-
¿Con qué nivel de confianza se podría afirmar que la variable CAPACIDAD es
importante para explicar la evolución de la INVERSION?
-
¿Qué porcentaje de la INVERSION queda explicado con las variables incluidas en el
modelo?
-
A partir de la siguiente información:
Variables
INVERSION
TI
CAPACIDAD
Valor año 2002
315 millones euros (ctes. Base 95)
3%
85%
y suponiendo que el tipo de interés en 2003 registra los mismos niveles que en 2002, y
que la capacidad productiva utilizada en 2003 crece un 1% respecto a 2002, calcule la
predicción de la INVERSION para 2003 según el modelo estimado y el error cometido
con el modelo en el año 2002.
-
En función de los resultados obtenidos, ¿considera que el modelo estimado es correcto
desde el punto de vista econométrico?