Ejercicio 15.4 - Judge, Pag 660 System: MCI Estimation Method

ECONOMETRIA 2 - ECON 3301 - SEMESTRE II - 08
Profesor: Ramón Rosales; [email protected]
Profesor Taller: William Delgado; [email protected]
Profesor Taller: Juan Carlos Vasquez; [email protected]
Profesor Taller: Diego Marino; [email protected]
Monitor: Alejandro Urrego; [email protected]
Monitor: Juan Sebastián Sánchez; [email protected]
Monitor: Francisco Correa; [email protected]
Monitor: Carlos Morales; [email protected]
EJC 7A: FORMA REDUCIDA - MINIMOS CUADRADOS INDIRECTOS
Ejercicio 15.4 - Judge, Pag 660
System: MCI
Estimation Method: Least Squares
Date: 08/29/08 Time: 15:07
Sample: 1 20
Coefficient
C(1)
-137.836101
C(2)
108.544026
C(3)
14.051682
C(4)
-3.213272
C(5)
6.165688
C(6)
12.546708
C(7)
17.407846
C(8)
-3.314503
C(9)
1.014514
C(10)
1.208100
C(11)
10.678399
C(12)
117.765916
C(13)
-7.908906
C(14)
1.556592
C(15)
7.46698054
Determinant residual covariance
Std. Error
2.694914
1.182790
1.013241
0.302416
0.046636
1.628306
0.714659
0.612215
0.182724
0.028178
4.115711
1.806374
1.547436
0.461854
0.07122338
21.5133138
t-Statistic
-51.146754
91.769483
13.868054
-10.625344
132.208369
7.705372
24.358254
-5.413951
5.552164
42.873525
2.594545
65.194648
-5.110973
3.370313
104.838891
Prob.
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000002
0.000001
0.000000
0.012740
0.000000
0.000006
0.001550
2.03E-55
Equation: Y1=C(1)+C(2)*X2+C(3)*X3+C(4)*X4+C(5)*X5
Observations: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared
0.999922 Mean dependent var
640.913000
Adjusted R-squared
0.999901 S.D. dependent var
225.746506
S.E. of regression
2.250095 Sum squared resid
75.943903
Durbin-Watson stat
2.663253
Equation: Y2=C(6)+C(7)*X2+C(8)*X3+C(9)*X4+C(10)*X5
Observations: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared
0.999063 Mean dependent var
156.536500
Adjusted R-squared
0.998813 S.D. dependent var
39.468057
S.E. of regression
1.359540 Sum squared resid
27.725247
Durbin-Watson stat
1.701422
Equation: Y3=C(11)+C(12)*X2+C(13)*X3+C(14)*X4+C(15)*X5
Observations: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared
0.999847 Mean dependent var
904.563000
Adjusted R-squared
0.999807 S.D. dependent var
247.161572
S.E. of regression
3.436377 Sum squared resid
177.130343
Durbin-Watson stat
2.352074
Estos coeficientes estimados corresponden a los de la forma reducida, por lo tanto son
los Pis.
A partir de estos coeficientes se deben encontrar los coeficientes de la forma estructural.
Solamente para la ecuación 2 se pueden encontrar los coeficientes de la forma estructural
a partir de los coeficientes de la forma reducida, porque es la única ecuación que está
exactamente identificada. Para las ecuaciones 1 y 3 que están sobreidentificadas se puede
demostrar que se encuentran multiples soluciones de los coeficientes de la forma estructural
a partir de los coeficientes de la forma reducida.
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