principales productos del primer trimestre de 2016

Con base en el legado de CME, CBOT, NYMEX, COMEX y KCBT, los mercados de CME Group reúnen a productores y
fabricantes comerciales, inversores institucionales, fondos de cobertura, empresas de operación por cuenta propia y
operadores individuales activos de todo el mundo, operando el rango más amplio de contratos de futuros y opciones
cotizado en cualquier bolsa. Genera un profundo fondo de liquidez que le permite gestionar su riesgo, capitalizar toda
oportunidad y obtener el máximo rendimiento posible de cada operación.
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2016
A continuación encontrará nuestros principales contratos de futuros y opciones basados en tasas de interés, índices
accionarios, energía, divisas (FX), productos agrícolas y metales.
TASAS DE INTERÉS
TICKER DE
FUTUROS*
CONTRATO
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE
CONTRATO
TAMAÑO DE VARIACIÓN
MÍNIMA
FUTUROS
Cambio %
Volumen Diario VDP (Trimestre
Promedio (VDP)
Interanual)
Eurodólares
Pagaré de Tesorería a 10 años2
OPCIONES
VDP Teórico ($)
(en Millones)
Interés
Abierto
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
VDP
% operado
electrónicamente
VDP Teórico
($) (en Millones)
Interés
Abierto
GE
GE
$1,000,000
Cercano: 0,0025 = $6,25
Otros: 0,005 = $12,50
2,840,761
1%
$2,840,761
9,804,937
1,519,998
51%
23%
$1,518,865
34,933,265
ZN
OZN
$100,000
1/2 of 1/32 = $15.625
1,526,536
8%
$152,654
2,633,347
378,313
-12%
68%
$37,831
1,929,398
735,474
2
Pagaré de Tesorería a 5 años
ZF
OZF
$100,000
1/4 of 1/32 = $7.8125
838,404
3%
$83,840
2,488,176
110,548
18%
63%
$11,055
Pagaré de Tesorería a 2 años2
ZT
OZT
$200,000
1/4 of 1/32 = $15.625
338,918
-8%
$67,784
989,413
4,892
-60%
65%
$978
89,136
Bonos del Tesoro de EUA2
ZB
OZB
$100,000
1/32 = $31.25
307,461
-14%
$30,746
506,696
94,098
27%
83%
$9,410
431,968
Bono del Tesoro Ultra2
UB
OUB
$100,000
1/32 = $31.25
121,931
-3%
$12,193
613,272
215
-68%
71%
$21
3,254
Fondos Federales a 30 Días2
ZQ
OZQ
$5,000,000
Cercano: 0,0025 = 10,4175
Otros: 0,0050 = 20.835
121,453
97%
$607,266
875,283
514
-74%
5%
$2,569
42,342
Deliverable Swap Futures2
T1U, F1U, N1U, B1U
$100,000
2 años = 1/4 de 1/325 años, 10
años, 30 años =1/2 de 1/32
6,372
0%
$637
60,101
­–
­–
­–
­–
­–
1.Estos contratos se cotizan en CME y están sujetos a las reglas y normas de CME.
2. Estos contratos se cotizan en CBOT y están sujetos a las reglas y normas de CBOT.
INDICE ACCIONARIO
CONTRATO
E-mini S&P 500
1
E-mini NAS- DAQ1001
TICKER DE
FUTUROS*
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE CONTRATO
TAMAÑO DE
VARIACIÓN MÍNIMA
ES
ES
$50
0,25 = $12,50 Diferencial
0,05 = $2,50
NQ
NQ
$20
0,25 = $5,00 Diferencial
0,05 = $1,00
FUTUROS
OPCIONES 3
Volumen Diario
Promedio (VDP)
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
VDP Teórico ($)
(en Millones)
2,215,538
31%
$214,648
341,156
23%
$28,846
220,643
Interés
Abierto
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
VDP
2,851,835 565,174
% operado
electrónicamente
VDP Teórico
($) (en
Millones)
Interés
Abierto
17%
100%
$54,706
3,628,055
11,319
99%
100%
$960
55,301
14,344
E-mini Dow $52
YM
OYMC/OYMP
$5
1.00 = $5.00
209,466
33%
$17,221
106,369
887
27%
100%
$73
Nikkei 225 (YEN)1
NIY
-
¥500
5.00 = ¥2500
76,320
47%
$1,751
62,631
–
–
–
–
–
E-mini S&P MidCap 4001
EMD
EMD
$100
0,10 = $10,00 Diferencial
0,05 = $5,00
26,321
19%
$3,513
83,921
–
–
–
–
–
Nikkei 225 (USD)1
NKD
KN/JN
$5
5.00 = $25.00
23,225
32%
$1,943
30,647
–
–
–
–
–
S&P 5001
SP
CS/PS
$250
0,10 = $25,00 Diferencial
0,05 = $12,50
11,131
-15%
$5,448
66,809
60,328
41%
0%
$29,288
650,969
-
XAF: $250 x Índice de Precio del Sector
XAF: 0,05 = $12,50Todos
Selecto Financiero S&P
los demás: 0,10 = $10,00
Todos los Demás Sectores Selectos: $100
x el respectivo precio del Índice del Sector
Selecto S&P
6,103
131%
$340
69,375
–
–
–
–
–
Futuros E-mini S&P XAY, XAP, XAE,
Select Sector
XAF, XAV, XAI,
XAB, XAK, XAU
1. Estos contratos se cotizan en CME y están sujetos a las reglas y normas de CME.
2. Estos contratos se cotizan en CBOT y están sujetos a las reglas y normas de CBOT.
3. Solo se representan las Opciones Estilo Americano.
*Los tickers que se muestran son los códigos de producto de CME Globex.
ENERGÍA
CONTRATO
TICKER DE
FUTUROS*
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE
CONTRATO
TAMAÑO DE
VARIACIÓN MÍNIMA
Petróleo Crudo (WTI)
CL
LO
1.000 barriles EUA
Gas Natural
NG
ON, LN
10.000 millones de Unidades
Térmicas Británicas
NY Harbor ULSD
HO
OH
42.000 galones EUA
Gasolina RBOB
RB
OB
42.000 galones EUA
Petróleo Crudo (Brent)
BZ
BE
1.000 barriles EUA
FUTUROS
OPCIONES
Volumen Diario
Promedio
(VDP)
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
$0, 01 por barril
1,151,984
27%
$40,403
1,770,805
223,062
6%
65%
$7,097
4,089,227
$0,001 (0,1¢) por mmBtu
346,333
2%
$7,347
1,091,295
112,581
38%
21%
$2,409
2,958,737
VDP Teórico ($)
(en Millones)
Interés
Abierto
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
VDP
% operado
electrónicamente
VDP Teórico ($)
(en Millones)
Interés
Abierto
$0,0001 por galón
154,174
11%
$7,169
370,599
3,210
67%
15%
$151
118,624
$0,0001 por galón
179,142
-3%
$9,484
399,562
2,253
-11%
19%
$121
41,441
$0, 01 por barril
112,205
-16%
$4,070
159,484
2,319
-49%
0%
$28
139,000
Estos contratos se cotizan en NYMEX y están sujetos a las reglas y normas de NYMEX.
DIVISAS
CONTRATO
TICKER DE
FUTUROS*
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE
CONTRATO
TAMAÑO DE
VARIACIÓN MÍNIMA
FUTUROS
OPCIONES
Volumen Diario
Promedio (VDP)
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
$0,0001 por incrementos del euro
($12,50/contrato)
230,994
-17%
$31,958
342,541
VDP Teórico ($)
(en Millones)
Interés
Abierto
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
% operado
electrónicamente
44,282
-24%
97%
$6,118
295,537
VDP
VDP Teórico ($)
(en Millones)
Interés
Abierto
EUR/USD
6E
6E
125.000 euros
JPY/USD
6J
6J
12.500.000 yen japonés
$0,000001 por incrementos del
yen japonés ($12,50/ contrato)
174,709
9%
$18,958
149,927
16,500
60%
92%
$1,788
140,392
GBP/USD
6B
6B
62.500 libras esterlinas
$0,0001 por incrementos de la
libra esterlina ($6,25/ contrato)
106,859
-1%
$9,556
244,666
10,935
-18%
94%
$979
121,955
AUD/USD
6A
6A
100.000 dólares
australianos
$0,0001 por incrementos del dólar
australiano ($10,00/ contrato)
105,669
4%
$7,608
120,763
6,973
6%
99%
$501
76,016
CAD/USD
6C
6C
100.000 dólares
canadienses
$0,0001 por incrementos del dólar
canadiense ($10,00/ contrato)
82,460
11%
$6,002
105,910
9,391
60%
97%
$679
79,565
MXN/USD
6M
6M
500.000 pesos mexicanos
$0,000025 por incrementos del
peso mexicano ($12,50/ contrato)
54,646
21%
$1,504
111,137
127
50%
96%
$3
1,742
CHF/USD
6S
6S
125.000 francos suizos
$0,0001 por incrementos del
franco suizo ($12,50/ contrato)
24,548
-2%
$3,099
36,241
400
-69%
99%
$50
11,000
Estos contratos se cotizan en CME y están sujetos a las reglas y normas de CME
AGRICULTURA
TICKER DE
FUTUROS*
CONTRATO
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE
CONTRATO
TAMAÑO DE
VARIACIÓN MÍNIMA
FUTUROS
Volumen Diario
Promedio (VDP)
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
Maíz2
ZC
OZC
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
324,552
8%
Soja
OPCIONES
VDP Teórico ($)
(en Millones)
$5,954
Interés
Abierto
VDP
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
1,387,787
66,915
-20%
% operado
electrónicamente
VDP Teórico ($)
(en Millones)
66%
$1,234
Interés
Abierto
1,198,959
ZS
OZS
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
221,396
8%
$9,772
773,850
68,341
-6%
73%
$3,029
841,708
Trigo blando rojo de
ZW
invierno (SRW) de Chicago2
OZW
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
116,884
5%
$2,749
434,825
30,517
9%
69%
$717
363,074
Aceite de Soja2
ZL
OZL
60,000 lbs.
$0,0001 por libr
96,560
-2%
$1,820
453,853
9,481
26%
51%
$181
194,624
Harina de Soja2
ZM
OZM
100 Toneladas
Cortas
10 centavos por
tonelada corta
86,878
5%
$2,343
375,338
7,581
-33%
65%
$204
172,517
Ganado en pie1
LE
LE
40.000 lbs.
$0,00025 por libra
53,627
-3%
$2,768
291,595
19,466
22%
62%
$1,018
290,375
Cerdos magros1
HE
HE
40.000 lbs.
$0,00025 por libra
34,552
-19%
$1,004
230,656
6,958
-46%
77%
$195
184,512
Trigo duro rojo de
invierno (HRW) de KC2
KE
OKE
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
33,118
19%
$781
207,265
1,413
-46%
42%
$34
43,810
2
1.Estos contratos se cotizan en CME y están sujetos a las reglas y normas de CME.
*Los tickers que se muestran son los códigos de producto de CME Globex.
2. Estos contratos se cotizan en CBOT y están sujetos a las reglas y normas de CBOT.
METALES
CONTRATO
TICKER DE
FUTUROS*
TICKER DE
OPCIONES*
TAMAÑO DE
CONTRATO
TAMAÑO DE
VARIACIÓN MÍNIMA
FUTUROS
Volumen Diario
Promedio (VDP)
Oro1
GC
OG
100 onzas troy
HG
HX
25.000 libras
SI
SO
5.000 onzas troy
Platino2
PL
PO
Paladio
PA
PAO
Cobre
1
Plata1
2
$0,10 por onza troy
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
232,652
OPCIONES
VDP Teórico ($)
(en Millones)
24%
$27,730
Interés
Abierto
473,563
VDP
Cambio %
VDP (Trimestre
Interanual)
46,155
46%
% operado
electrónicamente
VDP Teórico ($)
(en Millones)
72%
$5,506
Interés
Abierto
1,119,231
$0,0005 por libra
76,889
11%
$4,064
187,544
93
-33%
79%
$5
2,090
$0,005 por onza troy (transacciones
directas);
$0,001 por onza troy (diferenciales/
liquidación)
63,395
27%
$4,759
176,344
5,104
-13%
86%
$385
117,244
50 onzas troy
$0,10 por onza troy
15,740
13%
$727
57,780
232
-17%
13%
$11
4,694
100 onzas troy
$0,05 por onza troy
5,544
-3%
$288
22,247
173
-27%
4%
$9
4,409
1. Estos contratos se cotizan en COMEX y están sujetos a las reglas y normas de COMEX. 2. Estos contratos se cotizan en NYMEX y están sujetos a las reglas y normas de NYMEX.
Productos Lanzados CME Group
Nombre de producto
Tipo de activo
Código(s) de producto
Fecha de lanzamiento
Futuros de Aluminio con Impuestos Europeos Pagos (Boletín de Metales)
Metales
EDP
Marzo 21
Futuros E-mini del Indice IPOX 100 U.S.
Acciones
IPO
Marzo 7
Seis Contratos de Futuros de Petróleo Crudo West Texas Intermediate (WTI_Houston (Argus)
Energía
HTT, HIL, HTA, HIA, HTB, HIB
Febrero 8
Información de Asociaciones Mundiales
Como empresa mundial, CME Group es consciente de la importancia de colaborar con otras bolsas y empresas clave cuando creemos que se creará un valor significativo para todos nuestros
clientes. A continuación se presenta una muestra de los productos principales en seis mercados mundiales asociados, todos los cuales están a disposición para su operación vía CME Globex.
Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD)
Nombre del Producto
Símbolo
VDP (enero y febrero 2016)
Interés abierto (febrero de 2016)
Futuros de Aceite de Palma Crudo
FCPO
46,199
871,975
Futuros del Índice FTSE Kuala Lumpur
FKLI
14,259
29,457
OQD
8,107
30,165
20,662
N/A
Dubai Mercantile Exchange (DME)
Futuros de Crudo Omaní DME
Korean Exchange (KRX)
KOSPI 200
Por más información acerca de estos
productos, visite
cmegroup.com/leadingproducts
KS
OFICINAS PRINCIPALES DE CME GROUP
OFICINAS MUNDIALES DE CME GROUP
20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com
Chicago
+1 312 930 1000
New York
+1 212 299 2000
Londres
+44 20 3379 3700
Singapur
+65 6593 5555
Calgary
+1 403 444 6876
Hong Kong
+852 2582 2200
Houston
+1 713 658 9292
San Pablo
+55 11 2787 6451
Seúl
+82 2 6336 6722
Tokio
+81 3 3242 6228
Washington D.C.
+1 202 638 3838
La operación de futuros no es adecuada para todos los inversionistas, además implica un riesgo de pérdida. Los futuros son una inversión apalancada, y dado que sólo un porcentaje del valor del contrato es necesario para la operación, es posible perder más de la cantidad de dinero depositada en una posición de futuros Por lo tanto,
los operadores sólo deben utilizar aquellos fondos cuya pérdida no signifique ningún cambio drástico en su estilo de vida actual. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en cualquier operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones. Además, todos los ejemplos mostrados en este folleto
son situaciones hipotéticas, usadas sólo con fines explicativos, y no deben considerarse como asesoramiento de inversión o como el resultado de una experiencia real de mercado.
La operación de swaps no es conveniente para todos los inversionistas, implica un riesgo de pérdida y únicamente debe ser realizada por inversionistas que sean ECPs según la definición de la sección 1 (a) 18 de la Ley del Mercado de Productos. Los swaps son una inversión apalancada y debido a que únicamente se requiere un
porcentaje del valor de un contrato para operar, es posible perder una suma mayor que la cantidad de dinero depositada para una posición de swaps. Los swaps son una inversión apalancada y debido a que únicamente se requiere un porcentaje del valor de un contrato para operar, es posible perder una suma mayor que la cantidad de
dinero depositada para una posición de swaps. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en cualquier operación, ya que no se puede esperar beneficiarse de todas las operaciones.
CME Group es una marca registrada de CME Group Inc. The Globe Logo, E-mini, Globex, CME y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of Trade es una marca comercial de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX es una marca comercial de New York
Mercantile Exchange, Inc.
La información que aparece en este documento ha sido recopilada por CME Group para fines generales únicamente y no se ha tomado en cuenta la situación específica de ningún destinatario de la información. CME Group no asume ninguna responsabilidad por ningún error u omisión. Además, todos los ejemplos contenidos en el
presente son situaciones hipotéticas, usadas para fines de explicación únicamente y no deben considerarse como asesoramiento de inversión o como el resultado de experiencia real en el mercado. Todos los asuntos relativos a reglas y especificaciones en el presente están sujetos a, y son reemplazados por las reglas oficiales de CME,
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PM210ES/0/0416