Requerimiento de Informacion Criterios de Autos de Riesgos

Solvencia ll
Requerimiento de información de Autos
de Riesgos
Junio 2009
Requerimiento de Información
1 Objetivo del documento
El objetivo del presente documento es la definición del Requerimiento de Información para
la obtención de los Riesgos de Prima y de Reserva de los ramos de Autos.
La fecha límite de entrega del presente requerimiento es el 15 de Agosto de 2009.
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2 Riesgo de Prima
Para calibrar el riego de prima se solicita un archivo plano con separación de campos
mediante punto y coma (;) o un archivo Excel que contengan los siguientes campos:
1. Periodo: Se reportará el periodo al cual se reportan los datos. Los datos se introducen
a nivel trimestral. El formato del campo es el siguiente: AAAAT1, AAAAT2, AAAAT3 o
AAAAT4. Ejemplo: 2008T1. La antigüedad mínima deseada es de 5 años, siendo 2008
el último año de reporte.
2. Ramo: Se reportará el ramo al que pertenecen los Siniestros Ocurridos. El valor que
puede tomar es el siguiente:
o
Automóviles
El formato del campo es alfanumérico de 4 posiciones.
En el Anexo se describe el catálogo de claves.
3. Subramo: Se reportará el subramo al que pertenecen los Siniestros Ocurridos. Los
valores que puede tomar son los siguientes:
o
Autos: incluye motocicletas y plan piso autos.
o
Camiones: incluye plan piso camiones.
El formato del campo es alfanumérico de 2 posiciones.
En el Anexo se describe el catálogo de claves.
4. Rango de Siniestro: Se clasificarán los siniestros acorde a la segmentación por monto
total que a continuación se presenta (en función de la información disponible). Los
valores que puede tomar son los siguientes:
o
Grupo 1
o
Grupo 2
Ramo
Automóviles
Autos
Camiones
Grupo 1
Mínimo
Máximo
0
90.000
Grupo 2
Mínimo
Máximo
>90.000
Se ha tratado de respetar la agrupación de cuentas presente en la circular S-16.1 para que
resulte más fácil el reporte de la información.
La clasificación por montos se realiza en base a la moneda nacional, para aquellos
siniestros que se encuentran en otra moneda se aplicará el tipo de cambio del cierre de
cada mes para que cuadre con la contabilidad.
El formato del campo es alfanumérico de 2 posiciones.
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Requerimiento de Información
En el Anexo se describe el catálogo de claves.
5. Número de Siniestros: Se especificará el Número de Siniestros Ocurridos (ya
conocidos) en el trimestre con un monto ocurrido neto de deducible mayor a cero.
En el caso de los siniestros catalogados como “Grupo 2” se deben reportar a nivel
individual, existiendo tantas filas en el archivo como siniestros “Grupo 2” se hayan
producido en el trimestre, asignando al campo en cada fila el valor 1 (un siniestro).
El formato del campo de número de siniestros es numérico de 15 posiciones sin decimales.
6. Número de Siniestros en Coaseguro: número de siniestros en los que la Compañía
es líder del coaseguro.
Se busca que la información para el ajuste refleje el costo real de la siniestralidad para
cada compañía y, en el caso de que sea líder en el coaseguro, si reportara el 100%,
estaría “inflando su distribución de siniestros” lo que llevaría a un requerimiento de
capital mayor que el que realmente le correspondería.
El formato del campo es numérico de 15 posiciones sin decimales.
7. Monto Total Ocurrido a la fecha de cálculo: Se reportará por fecha de ocurrencia y
no por fecha de registro, por lo que es necesario ignorar las cuentas contables del
requerimiento. Por ejemplo, un siniestro ocurrido en el trimestre 2 del 2004 debe incluir
todos los pagos y recuperaciones asociadas al mismo, aún si esos movimientos fueron
realizados en trimestres posteriores.
La fórmula para calcular el monto total ocurrido a la fecha de cálculo debe resultar de
sumar (o restar) las siguientes variables netas de coaseguro (es decir deben reflejar la
participación de la compañía en el siniestro), reportando cada concepto de la fórmula
en un campo diferente del archivo (ver Anexo):
+ Monto Ocurrido neto de deducible (estimación original aplicando los ajustes)
- Ingresos por recuperaciones
recuperaciones y salvamentos
y
salvamentos
y/o
estimaciones
por
+ Siniestros del Reaseguro tomado
+ Gastos de ajustes
- Recuperaciones del reaseguro
Los conceptos anteriores se reportarán a nivel individual para cada siniestro
únicamente para los siniestros catalogados como “Grupo 2”, existiendo tantas filas en
el archivo como siniestros “Grupo 2” se hayan producido en el trimestre, asignando al
campo en cada fila el valor del monto ocurrido para cada concepto a la fecha de cálculo
del siniestro.
Adicionalmente, se requiere nos proporcionen el Porcentaje de la Cartera de
Reaseguro tomado de negocio sin información.
El monto total ocurrido para cada concepto tiene que ser informado en Pesos
Mexicanos al tipo de cambio que se aplicó a la fecha del siniestro conforme a los
registros de la contabilidad.
El formato de cada uno de los campos del monto es numérico de 20 posiciones con 2
decimales.
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8. Primas emitidas y estimación de primas emitidas para el 2009: se reportarán las
primas emitidas por trimestre, ramo y subramo para todos los trimestres del reporte, así
como la estimación de primas para el 2009 por trimestre, ramo y subramo del último
año de reporte del archivo (2008).
El reporte de primas se realizará en un archivo adicional. En el anexo se incluye el formato
de este archivo.
La primas que se reportarán son las primas emitidas contabilizadas en el trimestre.
Solo se estimarán los dos últimos trimestres del 2009.
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3 Riesgo de Reserva
Para el cálculo del Riesgo de Reserva se van a utilizar dos métodos diferentes, uno
determinístico y otro estocástico. La captura de los triángulos se realizará en el archivo
que proporcione AMIS para dichos efectos. La información que se requiere es la
siguiente:

Triángulos trimestrales de Siniestros Pagados Acumulados (monto) para cada uno de
los ramos de Autos.

Triángulos trimestrales de Siniestros Ocurridos Acumulados (monto); es decir, costo de
los siniestros ocurridos en cada ejercicio y los correspondientes años de declaración
para cada uno de los ramos de Autos.

Triángulos trimestrales de Gastos de Ajuste para cada uno de los ramos de Autos.
La información debe ser proporcionada neta y bruta de reaseguro, en caso de no
disponer de la información neta de reaseguro, se debe facilitar información de la
estructura del reaseguro de la compañía en los periodos considerados (porcentajes de
cesión).
Con el objeto de mantener la homogeneidad de los triángulos para tratar que el run-off de
los distintos años considerados sea comparable, se debe dar un tratamiento particular
a las desviaciones severas o siniestros considerados catastróficos. Si la compañía
excluye de sus análisis las desviaciones severas y lo reporte así a la CNSF, se
requiere que no se incluyan al reportar los triángulos. Si la compañía no excluye las
desviaciones severas de sus análisis, se requiere que los incluya al reportar los
triángulos, esto es, debe existir consistencia entre la información que envía a la CNSF
y la que se reciba en AMIS.
Adicionalmente, en el caso que la compañía excluya de sus análisis las desviaciones
severas o siniestros considerados catastróficos se requiere realizar un estudio del caso
en concreto, teniendo que reportar en un archivo la fecha de ocurrencia, el monto del
siniestro y fecha de reporte de los siniestros excluidos de los triángulos.
La consideración de un siniestro como desviación severa lo determinará la propia
compañía, de forma que deberá reportar cómo lo ha determinado y en base a qué
montos de pagos acumulados.
A modo ilustrativo, a continuación se explica como se construye un triángulo de siniestros
acumulados partiendo de un triángulo de siniestros con valores sin acumular.
En primer lugar, partimos de un triángulo de siniestros con valores no acumulados.
Tomemos como ejemplo el año de ocurrencia 2000.
Para el cálculo del valor del monto acumulado de siniestros correspondiente al año de
desarrollo 2, se agregan los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular
correspondientes al año 1 y 2, como se indica en la imagen más abajo (Número 1).
Para el cálculo del valor del monto acumulado correspondiente al año de desarrollo 3,
se agregan los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular
correspondientes al año 1, 2 y 3, como se indica en la imagen más abajo (Número 2).
De esta manera, el valor del monto acumulado correspondiente al último año de
desarrollo considerado, en nuestro ejemplo el 10, será la suma de todos los valores del
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monto de siniestros del triángulo sin acumulara para el año 2000, como se indica en la
imagen más abajo (Número 2).
Para el resto de años, se efectúa el mismo proceso de cálculo, agregando para cada año
de desarrollo los valores del monto de siniestros del triángulo sin acumular de ese
mismo año y anteriores.
Triángulo de siniestros con valores sin acumular
1
2
3
M UESTRA
ILUSTRATIVA
Triángulo de siniestros acumulado
1
2
3
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Requerimiento de Información
4 Anexo
4.1 Tabla base
Se presenta en formato tabla la lista de campos del archivo de información de riesgo de prima que se debe reportar. Este cuadro completa las
descripciones detalladas anteriormente explicadas y debe servir de guía para la generación del archivo plano o archivo Excel.
No.
Nombre del campo
Longitud
Tipo
Comentarios
El formato del los valores del campo es el
siguiente:
AAAATN
1
Periodo
6
Alfanumérico
AAAA = Año de ocurrencia
T = Valor indicativo de Trimestres que se
mantiene constante
N = Número de trimestre
2
Ramo
4
Alfanumérico
Los valores permitidos para este campo son los
siguientes:
AT = Automóviles
3
Subramo
2
Alfanumérico
Los valores permitidos para este campo son los
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siguientes:
AT = Autos
CA = Camiones
Los valores permitidos para este campo son los
siguientes:
4
Rango de siniestro
2
Alfanumérico
G1 = Grupo 1
G2 = Grupo 2
15
Numérico
Se indicará el número de siniestros ocurridos
reportados y no reportados referentes al
monto total ocurrido asociados a cada
trimestre
15
Numérico
Se indicará el número de siniestros en los que la
Compañía es líder del coaseguro
Reservas
18, 2
Numérico
Monto total de las reservas, estimación original
aplicando los ajustes
8
Pagos
18, 2
Numérico
Monto total de los pagos
9
Ingresos por Recuperaciones
y salvamentos
18, 2
Numérico
Monto total de los ingresos por recuperaciones y
salvamentos
10
Estimaciones
Recuperaciones
salvamentos
18, 2
Numérico
Monto total de las estimaciones por
recuperaciones y salvamentos
18, 2
Numérico
Monto total de los siniestros del reaseguro
5
Número de siniestros
6
Número de siniestros
coaseguro
7
11
Siniestros
del
en
por
y
Reaseguro
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Requerimiento de Información
tomado
12
Gastos de ajustes
13
Recuperaciones
reaseguro
tomado
del
18, 2
Numérico
18, 2
Numérico
Monto total de los gastos de ajustes
Monto total de las recuperaciones del reaseguro
4.2 Tabla de Primas emitidas y estimación de Primas emitidas para el 2009
Se presenta en formato tabla la lista de campos del archivo de información de primas emitidas que se debe reportar. Este cuadro completa las
descripciones detalladas anteriormente explicadas y debe servir de guía para la generación del archivo plano o archivo Excel.
No.
Nombre del campo
Longitud
Tipo
Comentarios
El formato del los valores del campo es el
siguiente:
AAAATN
1
Periodo
6
Alfanumérico
AAAA = Año de ocurrencia
T = Valor indicativo de Trimestres que se
mantiene constante
N = Número de trimestre
2
Ramo
3
Alfanumérico
Los valores permitidos para este campo son los
siguientes:
AT = Automóviles
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Requerimiento de Información
Los valores permitidos para este campo son los
siguientes:
3
Subramo
2
Alfanumérico
AT = Autos
CA = Camiones
4
Primas emitidas
18, 2
Numérico
Primas emitidas
5
Primas estimadas
18, 2
Numérico
Primas emitidas para el 2009. Este campo
solamente se reporta para los trimestres del
último año de reporte (2008)
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