AAA/6(mex) F Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

IXELP
AAA/6(mex) F
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fitch México, S.A. de C.V.
Largo Plazo
T.VALOR
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
995,144,587
238,951,041
173,820,852
146,600,000
113,019,878
65,679,530
55,187,560
54,564,922
48,239,636
37,483,098
31,563,411
30,034,662
66.89%
16.06%
11.68%
9.85%
7.60%
4.42%
3.71%
3.67%
3.24%
2.52%
2.12%
2.02%
CD
Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo
NAFF
16V
AAA(mex)
9,437,499
9,437,499
0.63%
0.63%
97
Certif. Bursatiles Respaldados por Hipotecas (BORHIS)
METROCB
06U
CC(mex)
1,795,178
1,795,178
0.12%
0.12%
91
Certificados Bursatiles Corporativos
PAQPCB
16
AAA(mex)
8,099,679
8,099,679
0.54%
0.54%
BI
Cetes con Impuesto
CETES
170525
AAA(mex)
145,388,910
145,388,910
9.77%
9.77%
S
Udibonos
UDIBONO
190613
AAA(mex)
29,458,759
29,458,759
1.98%
1.98%
LD
LD
Reportos
BONDESD
BONDESD
180628
170622
AAA(mex)
AAA(mex)
298,434,656
213,184,137
85,250,519
20.06%
14.33%
5.73%
1,487,759,268
1,486,558,963
100.00%
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija
BONOS
210610
BONOS
241205
BONOS
191211
BONOS
200611
BONOS
220609
BONOS
260305
BONOS
231207
BONOS
310529
BONOS
290531
BONOS
270603
BONOS
341123
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
Límite Máximo de VaR:
10/11/2016
1.69%
Var Promedio: 0.3080%
Parámetros: Modelo Histórico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Límite autorizado por CNBV
SSI Sociedades de Inversión 1