ENERGÍA Agosto 2016 Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía » Aspectos relevantes » Futuros » Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Energía ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES DE ENERGÍA Agosto 2016 • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en Agosto de 2016 fue de 1.002.196 contratos, en comparación con 914.143 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 9,63 por ciento. • El volumen promedio diario de las opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) en Agosto de 2016 fue de 173.699 contratos, en comparación con 198.257 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 12,39 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Gas Natural en Agosto de 2016 fue de 369.867 contratos, en comparación con 307.523 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 20,27 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) en Agosto de 2016 fue de 150.216 contratos, en comparación con 154.961 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 3,06 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) en Agosto de 2016 fue de 179.756 contratos, en comparación con 177.946 contratos en Agosto de 2015, un aumento de 1,02 por ciento. • El volumen promedio diario de los futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) en Agosto de 2016 fue de 75.668 contratos, en comparación con 111.285 contratos en Agosto de 2015, una disminución de 32,01 por ciento. Volcado de datos en la compraventa de opciones Haga clic en la imagen para ver más información (en inglés). 1 www.cmegroup.com/energy Cuadro Estadístico - Volumen Promedio Diario e Interés Abierto Agosto 2016 Volumen Promedio Diario (VPD) Interés Abierto Precios Spot y Conversion Sistema EUA y Métrico USD/TM Excepto Spot USD al Símbolos Volatilidad NG=USD/ Valor Nocional Valor Nocional Cierre del Mes Metro Cubico Historica Electrónico y Contratos (Millones USD) Contratos (Millones USD) 31-agosto-16 31-agosto-16 20 Días Piso Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Futuros CL 1,002,196 $44,798 1,806,142 Opciones LO 173,699 2,822,807 Opciones de Estilo Europeo LC 552 68,424 Futuros NG 369,867 $10,678 1,045,572 Opciones ON 11,790 138,035 Opciones de Estilo Europeo LN 87,301 2,722,825 Futuros HO 150,216 Opciones OH 1,900 Futuros RB 179,756 Opciones OB 1,255 $80,735 44.7 $327.78 36.84% $30,186 2.887 $0.10 34.94% $22,678 142.57 $446.65 31.77% $21,660 133.34 $477.75 33.77% Gas Natural Petróleo para Calefacción $8,995 378,734 66,160 Gasolina Oxigenada (RBOB) $10,067 386,774 24,410 Petróleo Crudo de Omán (Bolsa de Dubai, DME) Futuros OQ 8,289 26,425 75,668 149,096 JM+L1* 327 26,583 JO+PML+6O* 20 620 Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros OQ 47.04 34.63% Electricidad PJM Liquidada en Efectivo Futuros & Futuros Swaps Opciones * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PML está ajustado al tamaño del contrato de JO. 2 Revisión Mensual de Energía Futuros - Volumen Promedio Diario 2,500,000 Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Contratos 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Opciones - Volume Promedio Diario 400,000 Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 350,000 300,000 Contratos 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 3 www.cmegroup.com/energy Futuros - Interés Abierto 4,500,000 Petróleo Crudo de Omán (DME) Petróleo Crudo Brent (Financiero) Gasolina Oxigenada (RBOB) Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Gas Natural Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 4,000,000 3,500,000 Contratos 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Opciones - Interés Abierto 16,000,000 Opciones de Gasolina Oxigenada (RBOB) Opciones de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Opciones de Estilo Europeo de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Estilo Europeo de Gas Natural Opciones de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) 14,000,000 12,000,000 Contratos 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 4 Revisión Mensual de Energía Electricidad - Volumen Promedio Diario 12,000 Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 10,000 Contratos 8,000 6,000 4,000 2,000 0 * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. Electricidad - Interés Abierto 1,000,000 Futuros y Futuros Swap de Electricidad PJM Liquidada en Efectivo (JM + L1) * Opciones Mensuales de Electricidad PJM de Pico Liquidada en Efectivo (PML+JO+6O) * 900,000 800,000 Contratos 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 * L1 está ajustado al tamaño del contrato de JM; PLM está ajustado al tamaño del contrato JO. 5 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero (WTI) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto VPD Total Interés Abierto 1,400,000 2,000,000 1,800,000 1,200,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 800,000 1,000,000 600,000 800,000 Interés Abierto Contratos 1,000,000 600,000 400,000 400,000 200,000 200,000 0 0 Futuros de Gas Natural - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 500,000 450,000 400,000 VPD Total Interés Abierto 1,800,000 1,600,000 1,400,000 350,000 300,000 1,000,000 250,000 800,000 200,000 Interés Abierto Contratos 1,200,000 600,000 150,000 100,000 50,000 0 400,000 200,000 0 6 Revisión Mensual de Energía Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 200,000 VPD Total Interés Abierto 180,000 450,000 400,000 160,000 350,000 140,000 120,000 250,000 100,000 200,000 80,000 Interés Abierto Contratos 300,000 150,000 60,000 100,000 40,000 50,000 20,000 0 0 Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 250,000 VPD Total Interés Abierto 450,000 400,000 200,000 350,000 150,000 250,000 200,000 100,000 Interés Abierto Contratos 300,000 150,000 50,000 100,000 50,000 0 0 7 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo Crudo de Omán (DME) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 12,000 35,000 VPD Total VPD Electrónico Interés Abierto 30,000 10,000 Contratos 20,000 6,000 15,000 Interés Abierto 25,000 8,000 4,000 10,000 2,000 5,000 0 0 Futuros de Petróleo Crudo Brent (Financiero) - Volumen Promedio Diario y Interés Abierto 180,000 160,000 140,000 VPD Total Interés Abierto 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 100,000 80,000 80,000 Interés Abierto Contratos 120,000 60,000 60,000 40,000 20,000 0 40,000 20,000 0 8 Revisión Mensual de Energía Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero - Volatilidad Histórica de 20 Días 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Futuros de Gas Natural - Volatilidad Histórica de 20 Días 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 www.cmegroup.com/energy Futuros de Petróleo para Calefacción - Volatilidad Histórica de 20 Días 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) - Volatilidad Histórica de 20 Días 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10 Revisión Mensual de Energía Promedio Volumen Total por Hora - Horario Completo de Operación - Agosto 2016 350,000 Futuros de Petróleo para Calefacción 300,000 Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) Futuros de Gas Natural Contratos 250,000 Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Hora de New York Promedio Volumen Total por Hora - Horario Fuera del Mercado EE.UU. - Agosto 2016 45,000 Futuros de Petróleo para Calefacción 40,000 Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 35,000 Futuros de Gas Natural Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero Contratos 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Hora de New York 11 www.cmegroup.com/energy Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo Crudo Dulce Ligero Interés Abierto- Contratos 600,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 30% 500,000 25% 400,000 20% 300,000 15% 200,000 10% 100,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gas Natural 600,000 Interés Abierto- Contratos 500,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 30% 25% 400,000 20% 300,000 15% 200,000 10% 100,000 0 5% 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 12 Revisión Mensual de Energía Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Petróleo para Calefacción (NY Harbor ULSD) 160,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money Interés Abierto- Contratos 140,000 35% 30% 120,000 25% 100,000 20% 80,000 15% 60,000 10% 40,000 20,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. Reportes COT* de la CFTC - Posiciones Largas como Porcentaje del Interés Abierto Total de los Futuros de Gasolina Oxigenada (RBOB) 160,000 Interés Abierto- Contratos 140,000 120,000 Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 35% 30% 25% 100,000 20% 80,000 15% 60,000 40,000 10% 20,000 5% 0 0% * Los reportes COT (Commitments of Traders) incluyen las posiciones abiertas de todos los participantes del mercado. Fuente: CFTC. 13 CME GROUP HEADQUARTERS CME GROUP GLOBAL OFFICES 20 South Wacker Drive Chicago New York London Chicago, Illinois 60606 +1 312 930 1000 +1 212 299 2000 +44 20 3379 3700 cmegroup.com Singapore Calgary Hong Kong +65 6593 5555 +1 403 444 6876 +852 3180 9387 Houston São Paulo Seoul +1 713 658 9292 +55 11 2787 6279 +82 2 6336 6722 Tokyo Washington D.C. +81 3242 6232 +1 202 638 3838 Futures trading is not suitable for all investors, and involves the risk of loss. Futures are a leveraged investment, and because only a percentage of a contract’s value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money deposited for a futures position. Therefore, traders should only use funds that they can afford to lose without affecting their lifestyles. And only a portion of those funds should be devoted to any one trade because they cannot expect to profit on every trade. All references to options refer to options on futures. CME Group is a trademark of CME Group, Inc. The Globe Logo, CME, Chicago Mercantile Exchange, and Globex are trademarks of Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT and the Chicago Board of Trade are trademarks of the Board of Trade of the City of Chicago. New York Mercantile Exchange and NYMEX are registered trademarks of the New York Mercantile Exchange, Inc. All other trademarks are the properties of their respective owners. The information within this brochure has been compiled by CME Group for general purposes only. CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by official CME, CBOT, and NYMEX rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications. Copyright © 2016 CME Group. All rights reserved.