SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS - EPS Sura
Julio 2015
Aviso Legal
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Gobierno de Riesgos
Destino Estratégico
Participar en la implementación y ejecución de un proceso continuo e innovador
de gestión integral de riesgos en las Compañías de Suramericana S.A., que les
permita generar el valor asociado a sus objetivos estratégicos sin sobrepasar el
perfil de tolerancia al riesgo definido
Plataforma y gobierno de riesgos
Estrategia:
Lineamientos/Políticas
Tolerancia al Riesgo
Junta Directiva
Comité de Auditoría
Comité de Inversiones
Coordinación:
Acompañamiento
Medición
Monitoreo
Reporte
Vicepresidencia de Riesgos
Táctico:
Operación
Toma de decisiones
Negocios de Seguros y Seguridad Social
Financiera / Administrativa
VP Contraloria / Auditoría Externa
Aseguran el correcto funcionamiento del sistema
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Riesgos que Gestionamos
Clasificación de Riesgos
1. Financieros
2. De Negocio
3. Operativos
4. Especiales
Mercado
Suscripción
Clientes
Propios de la
Estrategia
Crédito
Tarifación
Propios del Proceso
Propios de los
Proyectos
Liquidez
Descuento sobre
Primas
Recurso Humano
Reputación
Suficiencia de
reservas
Interrupción de la
operación
Cadena de
suministros
Salud
Innovación
Emergentes
Concentración
Tecnología
Ambiental
Reaseguro
Infraestructura física
Entorno Legal
Información
Holding
Cumplimiento
(Compliance)
Control de Lavado de
activos
Fraude
Seguridad
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Riesgos Prioritarios
Mediano plazo - Metodología
Se realiza la revisión de la estrategia de
EPS Sura y según los 3 pilares, se
identifican los riesgos que pueden
impactar negativa o positivamente el
cumplimiento de la estrategia de la
Compañía.
Que los
saludables
seamos más
Sostenibilidad
financiera
Cuidarnos como equipo
Luego se procede a la calificación de los
riesgos según:
7
Riesgo Residual (luego de proyetos/iniciativas)
6
- Mayor exigencia patrimonial
- Crecimiento desbordado de
población afiliada
- Inestabilidad normativa para
Seguridad Social
- Gestión del Costo Médico (Frecuencia y
Severidad)
- Suficiencia de Tarifa
5
- Riesgo Catastrófico: Cúmulos
de exposición
- Riesgos Emergentes (TLC,
Cambios climáticos, Stress
laboral, Obesidad)
4
- Mantenimiento de alianzas estratégicas en la
red de atención
- Deterioro en el estado de salud de afiliados
- Exposición a medios de comunicación dada la
connotación social en salud
- Demora en pago de
recobros por Fosyga
3
2
- Suficiencia de Reservas
- Gestión del Talento Humano
- Gestión adecuada de los recursos Seguridad
Social
- Modelo de atención en salud con
enfoque de gestión de riesgos
- Modelo eficiente de operación
1
1
2
3
4
5
6
7
Impacto a la estrategia
1
2
3
4
5
6
7
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
• Impacto en la estrategia
• Nivel de riesgo residual luego de la
implementación de
proyectos e
iniciativas.
Riesgos
Mediano plazo
7
Riesgo Residual (luego de proyetos/iniciativas)
6
- Gestión del Costo Médico (Frecuencia y
Severidad)
- Suficiencia de Tarifa
5
- Riesgo Catastrófico: Cúmulos
de exposición
- Riesgos Emergentes (TLC,
Cambios climáticos, Stress
laboral, Obesidad)
4
- Mantenimiento de alianzas estratégicas en la
red de atención
- Deterioro en el estado de salud de afiliados
- Exposición a medios de comunicación dada la
connotación social en salud
- Demora en pago de
recobros por Fosyga
3
2
- Mayor exigencia patrimonial
- Crecimiento desbordado de
población afiliada
- Inestabilidad normativa para
Seguridad Social
- Suficiencia de Reservas
- Gestión del Talento Humano
- Gestión adecuada de los recursos Seguridad
Social
- Modelo de atención en salud con
enfoque de gestión de riesgos
- Modelo eficiente de operación
1
1
2
3
4
5
Impacto a la estrategia
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
6
7
Modelo Interno de Solvencia
Gastos
Esperados
E(RC)
Nivel de Riesgo
Medio
Nivel de Riesgo
Extremo
Pr(x)
Primas
Patrimonio
Adecuado
$ (Gastos + Siniestros)
El Modelo Interno de Solvencia Suramericana tiene como base la óptica propuesta por
The Solvency II Project*, cuya perspectiva se basa en la existencia de diversos riesgos,
los cuales interactúan entre sí para configurar el panorama de riesgos de la compañía.
*Sandström. (2010). Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers.
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Modelo Interno de Solvencia
Riesgos Considerados
SCR*
Ajuste
BSCR**
Técnico
Crédito
Suscripción
Reservas
Catastrófico
Operacional
Mercado
Tasa de
Interés
Moneda
Acciones
Inmobiliario
*SCR: Capital de Solvencia Obligatorio
El uso Basic
de esta
**BSCR:
SCRinformación está sujeto a su clasificación
Gestión de Reservas Técnicas
Generalidades
Objetivo
Garantizar niveles de reservas técnicas, enmarcadas en el cumplimiento de
las metodologías y los lineamientos definidos tanto por la compañía como
por la normatividad vigente, con el fin de responder por los compromisos
contractuales asumidos con los diferentes prestadores, logrando así
eficiencia operativa y optimizando el capital.
Alcance
Incluye las siguientes etapas:
• Planeación de la forma de calcular las reservas.
• Ejecución de la constitución, ajuste y liberación.
• Seguimiento continuo y periódico de las reservas.
Aplica para los servicios que hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, los
servicios incluidos en los Planes de Atención Complementaria y las
Incapacidades por origen Enfermedad General
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Gestión de Reservas Técnicas
Tolerancia al Riesgo
El margen de suficiencia de la reserva es
monitoreado a través del indicador de
suficiencia general nacional, de acuerdo a
su resultado se tomarán las medidas de
tratamiento como se indica a continuación:
Nivel de
Riesgos
Indicador de
Suficiencia
Entre 97% y el
103%
+ 2%
100%
+/- 3%
- 2%
Tratamiento
Este rango se asume que se debe al comportamiento normal de
la reserva.
Entre 95% y 97% Se hace un análisis y se define cuales son los puntos que están
Entre 103% y
generando estas desviaciones y cuáles deben ser las acciones a
105%
tomar.
Se analiza la situación, se encuentran las causas raíz, se define
Inferior al 95%
el plan a seguir y se informa al Comité de Reservas la situación y
Superior al 105%
el plan de acción para su aprobación
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Gestión de Reservas Técnicas
Resultados
107%
105%
103%
100,6%
101%
99,5%
99%
99,8%
97%
98,4%
97,9%
95%
93%
2010
2011
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
2012
2013
2014
Gestión de Reservas Técnicas
Metodología
Metodología de Triángulos
Siniestros
Pagados
+
Reserva
Estimada de
Siniestros
Reserva de
Obligaciones
No Conocidas
+
=
Siniestros
Incurridos
Totales
Reserva de
Obligaciones
Pendientes y
Conocidas No
Liquidadas
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Siniestros Pagados
(Información
Estimación
Histórica)
Distribución de pagos por
prestación
Información Histórica de Pagos
Reserva
Estimada
De Siniestros
Gestión de Reservas Técnicas
Monitoreo - Indicadores de Reserva
Indicadores de Suficiencia
Indicador
Reserva
Descripción
IDR - R
Indicador de suficiencia de la
reserva desde la reserva.
IDR - P
Indicador de suficiencia de la
reserva desde el pago
IDR - M
Indicadores de Consumo
Indicador de suficiencia de la
reserva del mes para el mes
Indicadores
calculados
en
diferentes
momentos de la reserva o el pago, con el fin
de tener varias medidas de suficiencia que
muestren el cubrimiento de la reserva.
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Pago (IDP)
No pago (INP)
Desistidos (ID)
Anulados (IA)
Anulados con
Reemplazo (IAconR)
Anulados sin
Reemplazo (IAsinR)
Muestran el “consumo” de un saldo de reserva
en el tiempo, hace referencia a las liberaciones
para pago y para no pago.
Seguimientos
Límites
Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez
•
•
•
•
Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado
Cupos de Emisor
Cupos de Contraparte
Cupos por Trader
Cupos Reaseguradores
• Límites Globales
 VaR Gerencial - Bandas de Tolerancia
 Renta Variable Local, Renta Variable
Internacional.
• Límites de Diversificación
• Límites por Instrumentos Derivados
• Proyecto de
Liquidez
•
•
•
•
• Planes de
contingencia
• Seguimiento periódico a
emisores, contrapartes y
reaseguradores
• Régimen de Inversiones
Control a Operaciones de mercado
Garantías en operaciones
Back Testing del Modelo
Análisis de Sensibilidad en condiciones de
estrés.
• Cálculo de Valor en Riesgo
Sistema de Reporting
El uso de esta información está sujeto a su clasificación
Riesgo de Liquidez
Herramientas Analíticas
Herramienta
Descripción
Modelo Gestión Riesgo
de Mercado (VaR)
Modelo para la definición de la tolerancia con respecto al
riesgo de Mercado, así como el monitoreo y cálculo diario de
éste.
Modelo Asignación
Cupos (Inversión,
Afianzados y
Reaseguradores)
Modelo para análisis de la fortaleza financiera de los
emisores y contrapartes, afianzados y reaseguradores, así
como para la definición de la tolerancia al riesgo de crédito
por parte de la Compañía.
Tablero de Inversiones
Herramienta que permite conocer las características del
Portafolio de Inversiones y la situación de los riesgos
financieros asociados a dichas inversiones
Tablero de control de
reservas
Herramienta que permite el monitoreo mensual de los saldos
de cada reserva
Datamining
Herramienta que permite analizar grandes cantidades de
datos
Modelo Interno de
Solvencia
Herramienta que permite calcular el Capital Basado en
Riesgo
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Gracias