SWAP de tasas de interés

Ficha Técnica: Derivados SWAP de Tasas
Fecha de Elaboración: __/__/____
Fecha de Revisión: __/__/____
SWAP de tasas de interés
Dirigido a: Personas con necesidades de cobertura
(mediano/largo) plazo y una disposición baja al riesgo.
de
tasas,
Perfil 1: N/A
Perfil 2: N/A
Perfil 3: Personas físicas o morales, que requieran cobertura ante
fluctuaciones en las tasas.
Perfil 4: Personas físicas o morales, que requieran cobertura ante
fluctuaciones en las tasas.
Descripción
Acuerdo para intercambiar flujos de caja en el futuro.
El intercambio de una tasa fija de interés sobre un
cierto capital nocional por una tasa de interés variable
sobre el mismo capital nocional ó viceversa.
Existen 2 tipos de operaciones que se pueden realizar
en este mercado:
1. Pagar Tasa de interés Fija y recibir Tasa de interés
Variable: La venta de tasa de interés fija con
compra de tasa de interés revisable (pago fijo,
recibo variable), se debe realizar cuando la
expectativa de tasa de interés es a la alza y por lo
tanto la tasa de interés revisable se ubicará en el
futuro por encima de la tasa de interés fija
prevaleciente en ese momento en el mercado.
2. Pagar Tasa de interés Variable y recibir Tasa de
interés Fija: La venta de tasa de interés revisable
con compra de tasa de interés fija (pago variable,
recibo fija), se debe realizar cuando la expectativa
de tasa de interés es a la baja y por lo tanto la tasa
de interés revisable se ubicará en el futuro por
debajo de la tasa de interés fija prevaleciente en
ese momento en el mercado.
Instrumento de cobertura de tasas.
Moneda: Pesos u otras divisas.
Ficha Técnica: Derivados SWAP de Tasas
Beneficios
Consideraciones
Fecha de Elaboración: __/__/____
Fecha de Revisión: __/__/____
Son utilizados como instrumento de cobertura ante la
incertidumbre sobre los movimientos de las tasas de
interés para fijar el costo de un financiamiento o
garantizar el rendimiento de un portafolio.
Es un instrumento hecho a la medida de las
necesidades del cliente.
Riesgo de Mercado: Resultado de movimientos
adversos en los precios de mercado de los subyacentes
que afectan a la valuación de las posiciones o sus
volatilidades, que puede originar la solicitud del
depósito adicional de colaterales, si la línea otorgada al
cliente es con garantías.
Información aquí contenida es de carácter informativo y está
previo aviso.
sujeta a cambio sin